การปิดออเดอร์ โดยใช้ Stop loss | FxPro Quant


เส้น

การปิดออเดอร์ โดยใช้ Stop loss

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

การปิดออเดอร์ในการเทรด EA มีหลายแบบ แต่ก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขนาดนั้น การปิดออเดอร์โดยมากแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ไม่มี Stop loss และไม่ยอม Cut loss กับการมี Cut loss เมื่อมีการ Cut loss หรือ Stop loss สิ่งที่เราต้องเผชิญ คือ เราจะขาดทุนเท่าไหร่ แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจว่า จะปิด Stop loss เท่ากันทุกครั้ง แต่ว่า มันก็บังคับคุณให้เข้าสู่เกมส์ Risk : Reward Ratio ทันที เพราะว่า ถ้าคุณทำการ Stop Loss บ่อยครั้งเข้า คุณก็จะต้องเอา Stop loss ไปหาค่าเฉลี่ย Stop loss ของคุณ ซึ่งมันจะกลายมาเป็น Risk ของคุณทันที และเมื่อคุณทำกำไร ค่าทำกำไรนั้นก็จะกลายมาเป็น Reward ของคุณเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะชอบ หรือไม่ชอบ หรือไม่ได้ยินยอม คุณก็จะหลีกหนีมันไม่พ้นอย่างแน่นอน

แต่ว่าการเขียน EA ที่มี Stop loss ให้ได้กำไรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันมีเรื่องกระบวนการทางสถิติ เข้ามาเกี่ยวข้อง Edge หรือว่า ความได้เปรียบของโบรคเกอร์ก็เข้ามามีส่วนทันที เราลองนึกถึงโต๊ะพนันบอล แทง 1,000 บาท เวลาแทงถูกได้ 800 เวลาผิดเสีย 1,000 ส่วน 200 เป็นค่าต๋ง  ไอ้ค่าต๋งนี่แหละตัวป่วนเลยครับ ในตลาด Forex ค่าต๋งก็คือ ค่า Spread ที่เราต้องจ่าย  ส่วนใหญ่แล้ว Spread สำหรับโบรคเกอร์ มันจะมีค่าแน่นอน เช่น บางโบรคเกอร์มี Spread 1 pip หรือ 1.7 pip หรือ 0.8 pip แล้วแต่ประเภทบัญชีอีกด้วย ซึ่งทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับเราแล้วว่า เราจะเลือกเล่นเกมส์แบบไหน สมมุติเราเลือกที่จะ Cut loss โดยการตั้ง Stop loss 10 จุด หมายความว่า เราเข้าเทรดก็เหลือ 8 จุดหลังจากหักค่า Spread แล้ว และจุด Take Profit เท่ากับ 10 จุดเท่ากัน นั่นหมายความว่า โอกาสที่จะชน Stop loss คือ 8 จุดและโอกาสชน Take Profit คือ 12 จุด นั่นเท่ากับ 20 % เหมือนกับค่าต๋งแทงพนันบอลเลยนะครับ คิดง่าย ๆ อย่างนี้แทงเท่าไหร่ก็แพ้ ฉะนั้นต้องเลือกเกมส์ที่เราจะได้เปรียบ นั่นคือ การทำให้ค่าต๋ง มันเหลือน้อย ๆ นั่นคือการเลือกเทรด Time Frame ใหญ่ และระยะทางทำกำไรเหลือยาว เช่น 50 pip ซึ่งทำให้ค่าต๋ง 2 pip กลายเป็นแค่  4 % ทันที ทำให้ความน่าจะเป็นที่จะชน Stop loss ของเราและ Take Profit ของเราแตกต่างกันไม่มากนัก เมื่อเรามีโอกาสแตกต่างกันไม่มากนัก ที่เหลือเราก็สามารถบริหารจัดการ ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นในการเทรด เช่น เข้าในจุดที่ได้เปรียบมาก ๆ ที่จะกลับตัว นั่นจะทำให้การตั้งค่าไม่ผิดพลาด และได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย

โดยผมจะเริ่มเขียน เป็น Guideline ให้ก่อนและเราค่อย ๆ ปรับไปเพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหา จากการส่งคำสั่งแบบธรรมดา แล้วค่อยปรับแก้ไปเรื่อย ๆ  โดยเงื่อนไขการส่งคำสั่งจะเป็นเงื่อนไขแบบธรรมดาดังนี้

เงื่อนไขการส่งคำสั่ง

Buy

  1. First Tick ของแท่ง 1 ชั่วโมง

Close order

  1. Stop loss
  2. First Tick

สำหรับการเขียน EA ครั้งนี้ยังเป็นการเขียน EA ฝั่งเดียว คือ การเขียนฝั่ง Buy เท่านั้น คราวนี้เราใช้ Stop loss และถ้ามันไม่ถึง Stop loss ก่อนแท่งเทียน แท่งใหม่เกิดขึ้น เราจะทำการปิดออเดอร์ ซึ่ง 2 เงื่อนไขนี้จะทำให้การเปิดและปิดออเดอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กราฟที่เราจะใช้เทรด ครั้งแรก เราจะเริ่มที่ 1 ชั่วโมง  4 ชั่วโมง และ Daily เพื่อดูความแตกต่างของผลของการตั้ง Stop loss โดยเราจะกำหนดให้ Risk และ Reward เท่ากับ 1 : 2 นั่นคือ Take Profit จะมากเป็น 2 เท่า ดังต่อไปนี้

ในภาพผมได้ทำการเขียน EA โดยมีเงื่อนไขการเปิดคือ First Tick และให้มัน ชน Stop loss หรือ Take Profit ถ้าถึงอันไหนก่อนและถ้ามันไม่ถึงภายในแท่งเทียน จะต้องปิดออเดอร์โดยใช้ First Tick อีกเช่นกัน แต่ผมได้เพิ่มออพชั่น คือ ใช้ค่า Inputs เพื่อกรอบข้อมูลง่าย ๆ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Stop loss และ Take Profit เมื่อเราต้องการทดสอบว่า Risk Reward Ratio ขนาดไหนที่เหมาะเราสามารถเปลี่ยนที่ตัว EA ได้เลย โดยไปที่ Input และเลือก Whole number input ลากลงมาและเปลี่ยนชื่อ สร้างตามเงื่อนไขที่ผมสร้างดังภาพแล้วมาทำการ Back Test

ผลการทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม 2019 เป็นดังนี้

จากภาพจะเห็นว่า EA ตัวนี้ไม่น่าสนใจอะไรเลย แต่จริง ๆ แล้วมันมีน่าสนใจอยู่หลาย จุด EA ขาดทุน 30 เหรียญ แต่ว่าการขาดทุนนี้ไม่ใช่จุดสำคัญ ยังมีจุดที่กำไร และจุดที่ขาดทุน เราจะมาดูที่สถิติของ EA กันว่า Win % เท่ากับเท่าไหร่ Risk Reward จริง ๆ เท่ากับเท่าไหร่ตามสถิติที่ปรากฏขึ้น

จะเห็นว่า เวลาเราขาดทุน เท่ากับ 0.21 เวลากำไรเท่ากับ 0.30 นั่นคือ Risk : Reward เท่ากับ 1:1.5 และจำนวน Win % เท่ากับ 47.28 % ขณะที่อีก 52 % นั้นขาดทุน เหมือนจะดี แต่ถ้าเราไปดู Average Profit เท่ากัน 0.04 และ Average loss เท่ากับ 0.06 เราจึงคำนวณกำไรแห่งความคาดหวังได้ดังนี้

 

Expected value = (0.47 x 0.04) – (0.52* 0.06)

= 0.0188 – 0.0312

= – 0.0124

 

หรือก็คือ กำไรแห่งความคาดหวังเป็นลบ เรามีแต่ขาดทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดจบของ EA เดี๋ยวบทความหน้าเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก EA ตัวนี้กัน มันมีสิ่งที่น่าสนใจหลายจุด

 

เส้น