การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง | FxPro Quant


คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

ที่ผ่านมาเราเขียน EA มาประมาณ 3 – 4  indicator ที่ใช้ในการเขียน ซึ่งหลายท่านคงพอจะรู้แนวทางและการเขียนไปบ้างแล้วครับ จุดหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ Lot เรามักจะใช้ Lot คงที่อยู่เสมอในการส่งคำสั่ง ซึ่งถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการ Forex มาพอสมควร ต้องรู้ว่า การใช้ Lot นั้นจะต้องเป็นไปตามการจัดการการเงินเพื่อลดความเสี่ยง  ไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบ Fixed Lot หรือ Fixed percent หรือการส่งตามความเสี่ยงของการเทรด

วันนี้เราจะมาพูดถึงการส่ง Lot ที่เป็นไปตาม Indicator ซึ่งหลักการมีอยู่ว่า ถ้าหาก indicator สามารถใช้บอกโอกาสที่จะกลับตัวได้ ก็จะสามารถใช้มันบอกความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่าง indicator ที่เป็น Oscillator ทั้งหลาย เช่น Relative Strength Index  Stochastic Oscillator เป็นต้น เนื่องจากว่าตัวอย่างของ indicator ทั้งสองตัวนั้น วัดเทรนด์ออกมาในรูปแบบ Overbought และ Oversold โดยกำหนดเป็น % เช่น การเทรดต่ำกว่าค่า 20 เป็นสัญญาณ Oversold เพราะมีคนขายมากไป จึงเป็นการบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับตัว ถ้าหากเราบอกว่า ในจุดที่โอกาสสูงที่จะกลับตัวเราก็ส่ง Lot ขนาดใหญ่ และโอกาสต่ำเราก็ส่ง Lot เล็ก ๆ หล่ะ จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาพประกอบ

ภาพที่ 1 หลักการเขียนคำสั่ง ปรับ Lot EA

จากภาพข้างบน เราจะส่งคำสั่งขนาด Lot ขนาดใหญ่เมื่อ Stochastic มีค่าลดลง สำหรับออเดอร์ Buy และไม่ส่งเลย หรือส่งน้อยเมื่อ Stochastic มีค่าส่งูงขึ้น ในทางกลับกัน สำหรับ Order Sell ถ้า Stochastic มีค่าสูงขึ้นก็จะส่งออเดอร์ขนาดใหญ่ขึ้น โดยเราจะมาดูวิธีการเขียน คำสั่งใน FXpro Quant กัน โดยเราจะใช้ EA ตัวเมื่อวาน ก็คือ EA เข้าคำสั่งเทรดโดยใช้ Stochastic และ RSI

 

หลักการเขียนคำสั่ง

ในการเขียนคำสั่ง สำหรับ Stochastic สำหรับ Order Buy เราจะทำให้ค่า Buy มีขนาด Lot ขนาดใหญ่ก็ต่อเมื่อ Stochastic อยู่ระดับ Overbought ที่ 20 หมายความว่า 20 คือค่าที่สูง การจะทำให้ค่าน้อยสูงได้ ก็ต้องลบออกจากค่าเต็มของมัน เนื่องจาก Stochastic เป็น Indicator ที่มีค่าเป็น Percent ทำให้ค่าสูงสุดของมันคือ 100 ดังนั้น เราจึงใช้ 100 – ด้วย Stochastic เมื่อได้ค่าหนึ่งมา เราก็ทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการหารด้วย 100 เมือ่ได้ % มาเราก็นำมาคูณกับค่า Lot ที่เราอยากให้มันเป็นตัวอย่างเช่น Lot สูงสุดเท่ากับ 1 เป็นต้น ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • ค่า Stochastic = 20
  • ค่าที่ได้จากการคำนวณ = (100 -20 )/100 = 0.8
  • ค่าสูงสุด คูณค่าที่ได้จากการคำนวณ = 1x 0.8 = 0.8

ทำให้ค่าในการคำนวณ Lot ของเราสูงเมื่อ Stochastic ลงต่ำ และเมื่อ Stochastic ขึ้นสูงถึง 80 ก็จะทำให้มันส่ง Lot ขนาดเล็กลง โดยเราจะมาดูการเขียนคำสั่งดังนี้

ภาพที่ 2 การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง

จะเห็นว่า คำสั่ง ให้ปรับ Lot จะเริ่มจากนำค่า 100 – Stochastic ตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักการ หลังจากนั้นเราก็นำค่าที่ได้ไปหารด้วย 100 ทำให้ได้ค่าเป็น Percent ขึ้นมา และนำค่านั้นไปคูณกับ Lot 1 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดและเชื่อมเข้ากับคำสั่ง Buy ดังรูป

ภาพที่ 3 การกำหนด Lot EA

เมื่อเราได้ทำการกำหนด Lot EA ของเราเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำการทดสอบว่า เงื่อนไขเป็นไปตามที่เราได้วางแผนไว้หรือไม่ โดยทำการ Back Test EA แล้วดูลักษณะของ Lot ที่ปรากฏในการส่งคำสั่ง จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผมลืมบอกไปว่า ค่าเงินที่ใช้ทดสอบและ Time Frame ใช้ทดสอบ คือ 1H โดยผลทดสอบที่ได้มีดังนี้

ภาพที่ 4 ขนาด Lot ของ EA

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าขนาดของ Lot มีการแปรผันตั้งแต่ 0.9 ไปจนถึง 0.1 ซึ่งถือว่าการเขียนคำสั่งประสบความสำเร็จ โดยเมื่อเรามาดูผลการเทรดซึ่งแสดงดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5 ผลการเทรดเมื่อปรับ Lot EA

ในภาพสิ่งที่ท่านจะสังเกตุได้คือ Lot ในแท่งสีเขียวด้านล่าง ซึ่ง Lot แรกมีขนาดใหญ่ทำให้ความชันของการเติบโตของพอร์ทเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ Lot ที่ 2 มีขนาดเล็ก Lot ที่ 3-9 เป็นการปิดออเดอร์รวมกัน ทำให้การเติบโตของพอร์ทขึ้นชันสูงมาก

อย่างไรก็ตาม จากภาพข้างต้น ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ สิ่งที่ต้องทำคือทำการเปรียบเทียบกับ EA ที่ใช้ Lot คงที่ เช่น เราสามารถส่ง Lot เท่ากับ 0.5 เป็น Lot กึ่งกลางระหว่าง 1 นั่นเอง โดยสิ่งที่ต้องทำการเปรียบเทียบคือ ผลตอบแทนที่ได้ และ Maximum Drawdown เพื่อดูว่า ตัวไหนให้ผลตอบแทนมากกว่ากันและตัวไหนให้ความเสี่ยงที่น้อยกว่ากัน เมื่อเราได้ผลมาแล้วเราก็จะรู้ว่าควรจะใช้การจัดการ Lot แบบไหนในการส่งคำสั่ง

สำหรับท่านที่อ่านมาถึงบทความนี้ ท่านสามารถลองเอา EA จากบทความก่อนหน้าของผม มาผสมรวมกันเพื่อสร้าง EA ของตัวเองขึ้นมาได้ครับ

 

เส้น