การเขียน EA ผสมผสาน Indicator | Fxpro Quant


คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA ผสมผสาน Indicator

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

ในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง EA ที่ไม่ได้ตั้ง Stop loss อีกหนึ่งตัว เป็น EA เทรดตามเทรนด์ หรือ Trend Following โดยใช้ Indicator ยอดนิยมอย่าง Stochastic และ RSI ผสมผสานกัน ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับบทความก่อน

หลักการของ EA ตัวนี้คือ ใช้ Stochastic เป็นตัวกำหนดเทรนด์ หรือกำหนดทิศทางการเข้าเทรด โดยบอกว่า ตอนนี้ สถานการณ์นี้เป็นขาขึ้น หรือขาลง ขณะที่จุดเข้าเทรด เราจะใช้ RSI ในการบอกสัญญาณเข้าเทรด โดยหลักการเทรดจะมีดังนี้

  1. ใช้ Stochastic Oscillator เป็นตัวกำหนดทิศทางเข้าเทรด เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็นตัวให้สัญญาณที่เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทางช้า ทำให้ทิศทางในการเทรดค่อนข้างแน่นอน โดยเราใช้ Time Frame สำหรับการเข้าเทรด เพื่อกำหนดทิศทางที่ Daily Chart ขณะที่เราก็จะทำการกำหนดจุดเสี่ยง คือจุดที่ไม่ควรเทรดโดยอย่างยิ่ง โดยใช้หลักการ Overbought และ Oversold ในการบอกว่า จุดไหนที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ควรเทรดเป็นต้น

ส่วนการตั้งค่า Indicator สำหรับ Stochastic เราจะใช้ ค่า 7,3,5 โดยจะใช้ราคาคำนวณคือ Close/Close เพื่ออ้างอิงราคาปิดของ indicator ในการคำนวณ ขณะที่ MA Method คือวิธีการ Simple

ภาพที่ 1 แสดงการตั้งค่า Stochastic

เมื่อเราใส่กราฟเข้าไปแบบ Close จะทำให้ราคาและ Stochastic มีความสมูทขึ้นทำให้จัดการเทรนด์ได้ดีขึ้น ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนไหว Stochastic

สังเกตุราคาในกรอบ 4 เหลี่ยมที่ทำการ High Light จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของ Stochastic มีแพทเทิร์นที่ขึ้นลงชัดเจน ตามกรอบของ Overbought และ Oversold เมื่อเรากำหนดให้เทรนด์ Daily แล้วเราก็สามารถลงไปเทรดสัญญาณซื้อขายใน Time Frame ที่ต่ำกว่า นั่นก็คือ 1 ชั่วโมง โดยใช้ RSI

  1. การตั้งค่า RSI

สำหรับการตั้งค่า RSI Indicator เราจะใช้ค่า RSI ที่เปลี่ยนค่อนข้างเร็ว ซึ่งค่าที่เหมาะสม คือ RSI 3 โดยหลักการคือ ถ้าหากว่าเกิดสัญญาณ Oversold ใน RSI Time Frame 1 ชั่วโมง โดยต่ำกว่าระดับที่กำหนดคือ Level 10 ให้ส่งคำสั่ง Buy และในฝั่งตรงข้ามคือ RSI มีค่าสูงกว่า 90 ให้ส่งคำสั่ง Sell  แต่เนื่องจาก ค่า RSI เป็นค่า Indicator ที่เร็ว เราจึงกำหนด Overbought Oversold ไว้ค่อนข้างสุดโต่ง อย่างที่ได้กล่าวไปนั้น สำหรับคนที่คิดว่า มันทำให้เกิดโอกาสการซื้อขายยาก ท่านสามารถปรับค่าให้เป็น 20 -80 ได้ โดยไปปรับที่ตัว parameter ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 แสดงการตั้งค่าระดับ overbought oversold ของ RSI

 

  1. เงื่อนไขของการเข้าเทรด RSI คือ การส่งสัญญาณเทรดที่เร็ว ขณะที่ เทรนด์ของ Stochastic ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางช้า ทำให้การส่งออเดอร์ช่วงพักฐานของ Stochastic เกิดขึ้นได้ โดยหลักการสามารถอธิบายดังภาพต่อไปนี้

การเขียน EA ผสมผสาน Indicator | Fxpro Quant

ภาพที่ 4 แสดงหลักการเข้าเทรด

ผมได้ทำการจำลองเส้น Stochastic ให้เหมือนจริง ซึ่งเป็น Time Frame ที่ใหญ่กว่า RSI เนื่องจากเป็น Time Frame ที่เล็กกว่า ดังนั้นเราคาดหวังว่า RSI จะเคลื่อนไหวแกว่งขึ้นลงในเทรนด์ของ Daily และเราจะอาศัยเข้าเทรดในช่วงพักฐาน และทำกำไรเป็นช่วง ๆ ไปเท่านั้น โดยเราจะนำหลักการนี้ไปเขียนเป็น EA โดยใช้ Fxpro quant ต่อไป

 

การเขียน EA โดยใช้ Fxpro Quant

ในการเขียนคำสั่ง เราจะเขียนตามค่าที่กำหนดไว้ในหลักการเทรด และค่าเงินที่เราเลือกคือ ค่าเงิน EURUSD โดยผมจะทำการส่งคำสั่งเฉพาะออเดอร์ Buy เท่านั้น ส่วน Order Sell ท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ในทิศทางตรงกันข้ามได้

กรอบสีเหลี่ยมสีแดงเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการส่งคำสั่ง ซึ่งมี Stochastic ในกราฟ Daily โดยใช้เส้น main line มากกว่า เส้น Signal Line และเราใช้เงื่อนไข First Tick ในการส่งคำสั่ง หลังจากนั้นเราใช้ RSI น้อยกว่า 10 เป็นตัวกำหนดจุดเข้า

ส่วนเงื่อนไขการปิดมี 2 เงื่อนไข คือ การใช้ Stochastic ในกราฟ Daily กำหนดจุดออกเมื่อ กราฟ Stochastic สูงกว่า 80 และออเดอร์ทั้งหมดทำให้พอร์ทลงทุนกำไร เราถึงจะทำการปิดออเดอร์

ภาพที่ 6 แสดงชุดคำสั่งปิดออเดอร์

จากภาพจะเห็นชุดคำสั่งในการปิดออเดอร์ประกอบด้วย Stochastic กราฟ Daily สูงกว่า 80 เมื่อพอร์ทโดยรวมกำไร และ มีคำสั่ง First Tick ถึงจะทำการปิดออเดอร์ ซึ่งเราจะทำการ Back Test และมาดูผลการเทรดกันว่า จะสามาถปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง

ภาพที่ 7 ผลการ Back Test

ผลการ Back Test EA จะเห็ฯว่า มีจุดกระโดดของกราฟ คือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีเขียวถ่างออกจากกันมาก นั่นเกิดจากออเดอร์ค้างจำนวนมาก ซึ่งอาจจะหมายความว่า การเข้าเทรดที่มีออเดอร์สะสมเพราะว่าเทรดผิดทาง ซึ่งเราต้องไปดูในรายละเอียดต่อไปว่าทำไม โดยเราสามารถดูได้จาก Drawdown ของระบบ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบระบบ

โดยในภาพที่ 8 จะเห็นว่า Maximum Drawdown สูงถึง 18 % ขณะที่กำไรสูงสุดเท่ากับ 11 % แม้ว่ากำไรสุทธิอาจจะแค่ 3 % แต่อย่าเพิ่งนับเพราะว่า มีการปิดเมื่อ EA ทดสอบยังใม่เสร็จสิ้น ซึ่งเมื่อค่า ความเสี่ยงมากกว่ากำไรสิ่งที่เราควรทำคือ การจูนหาค่าที่เหมาะสมของ Indicator ที่ให้ Drawdown น้อยที่สุด

เส้น