การเขียน EA Overbought Oversold | FxPro Quant


เส้น

การเขียน EA Overbought Oversold

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

หลังจากที่เขียน EA ที่มี Stop loss มา 1 ตัว ผู้อ่านคงทราบแล้วว่า การเขียน EA ที่ใช้ Stop loss มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การใช้ indicator สักเท่าไหร่นัก เพราะว่า การสวนกันของ Indicator ที่เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกัน Indicator พยายามที่จะปรับการเคลื่อนไหวของราคาให้เรียบ เพื่อให้ตีความเรื่องเทรนด์และด้านอื่น ๆ ได้ง่าย ขณะที่ การใช้ Stop loss การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราคิดมากนัก มีการแกว่งตัวของตลาด ซึ่ง บางครั้งทำให้การเทรดของเราชน Stop loss ไปกก่อนที่จะทำกำไรได้ ทั้ง ๆ ที่เทรดถูกทางก็มี

วันนี้ผมขอย้อนกลับมาที่การเขียน EA แบบผสมผสาน การเขียน EA แบบ ผสมผสาน คือการใช้ หลาย Indicator หรือ Indicator ตัวเดียวก็ได้ แต่ใช้หลายค่าในการเทรด เช่น  Stochastic เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Stochastic สามารถใช้บอกเทรนด์ก็ได้ บอกการแกว่งตัวก็ได้เช่นกัน  ในวันนี้ผมจึงนำ Indicator Stochastic มาประยุกต์ใช้ให้ดู  โดยการผสมการใช้งานระหว่าง indicator ที่มากกว่าตัวเดียว

หลักการ

หลักการเขียน EA ที่เราต้องทราบก่อนเลยก็คือ องค์ประกอบของการเทรด ซึ่ง ในครั้งนี้เราจะกำหนดให้ใช้ Lot คงที่ไม่มีการตั้ง Stop loss หรือว่า Take Profit แต่อย่างใด แต่มีจุดเข้าและออกตาม indicator นั่นเอง

โดยหลักการชี้ทิศทางของ EA คือ ใช้ Time Frame ใหญกว่ากำหนดทิศทางในการเทรด เช่น Time Frame Daily เป็นตัวบอกว่าควรจะ Buy หรือ Sell ขณะที่การส่งคำสั่งเทรดนั้นจะใช้  Time Frame 1H  เมื่อเราคุมจังหวะเทรดแล้วเราก็จะกำหนด Indicator ที่ใช้

ในที่นี้ผมจะใช้ Indicator Stochastic ทั้งคู่ในการส่งคำสั่ง โดยค่าที่ผมใช้คือค่าเดียวกัน แต่ต่างกันแค่ Time Frame เท่านั้นครับ

เงื่อนไขการ Buy

จะ Buy เมื่อ เส้น main line มากกว่า Signal line ขขของ indicator Stochastic ใน Time Frame Daily และ Stochastic ใน Time Frame 1H อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับ 20 หรือเกิดสัญญาณ Oversold เท่านั้น มันคือจังหวะพักฐานในเทรนด์นั่นแหละครับ

ในภาพข้างต้น เป็นภาพ Time Frame Daily ผมใส่ค่า Indicator 7,3,5 เข้าไป จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของ Stochastic เป็นคลื่นสอดคล้องกับ การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นคลื่น และช่วงที่เส้นสีฟ้า อยู่สูงกว่าเส้นสีแดง ที่ผมใช้เส้นตั้งสีเหลืองกำกับไว้ คือ ช่วงที่เราสนใจครับ มันคือช่วงที่เราจะส่งสัญญาณ Buy สำหรับใครที่ต้องการส่งสัญญาณ Sell ก็ใช้สัญญาณตรงกันข้ามได้เลยครับ

เมื่อเราเลือกทิศทางได้แล้วเรามาดูการเลือกจังหวะกันครับ ผมจะซูมเข้าไปในช่วงเวลาของแถบสีเหลืองใน Time Frame Daily กำกับอยู่

เงื่อนไขการทำกำไร

เมื่อเราได้จังหวะเข้าเทรดมาแล้ว เราก็ต้องหาจังหวะออกจากการเทรด โดยจังหวะการออก ก็คือ จังหวะที่ Stochastic ของ Time Frame 1H เคลื่อนไหวถึงจุด Overbought หรือ จุดระดับที่ 80

ในภาพข้างบน จะเห็นว่า มีเส้นสีเหลือง 2 เส้น นั่นคือกรอบขาขึ้นที่เราวางเส้นไว้ แล้วเราก็มาหาจังหวะ Buy ใน Time Frame 1H เพื่อที่จะหาจังหวะส่งคำสั่ง โดยใช้ Indicator ตัวเดิม คือ Stochastic ค่าเดิมใน Time Frame ททที่ต่างกัน

จุดสีเหลืองคือจุดเข้าเทรด จุดสีแดงคือจุดออกจากการเทรด  เมื่อเราเข้าจุดสีเหลือง จะปิดก็ต่อเมื่อมันเกิน ระดับ Oversold

เริ่มเขียนกันเลย

เงื่อนไขการเขียนที่สำคัญอันหนึ่งที่ต้องเพิ่มคือ การเปิดหลายออเดอร์ โดยใช้แท่งเทียน เมื่ออยู่ต่ำกว่าระดับ 20 เราจะใช้การเปิดแบบค่าเฉลี่ยเหมือนที่เคยเขียนที่ผ่านมา ดังภาพรวมคำสั่งดังต่อไปนี้

รูปข้างต้น เป็นการแสดงเงื่อนไขการเข้าเทรด Buy โดยกรอบสีเหลืองคือ คำสั่ง การบอกว่า เมื่อไหร่ควร Buy และกรอบสีเขียวคือ กรอบ Time Frame 1H ที่ใช้บอกจังหวะว่าควร Buy ช่วงไหนบ้าง โดยคำสั่ง ที่จะให้ทำปิดออเดอร์ เป็นการปิดเมื่อบัญชีมีกำไร และราคาอยู่ระดับที่สูงกว่า Overbought ดังภาพต่อไปนี้

ในภาพมีเงื่อนไขการปิด 2 เงือ่นไข กลุ่มสีเหลือง ผมตั้งให้ Equity มากกว่า Balance นั่นคือออเดอร์เทรดกำไร ขณะที่กลุ่มสีเขียว คือ ผมตั้งให้ Stochastic นั้นสูงก่า Overbought Level เมื่อเรานำระบบไป Back Test ทดสอบที่ Time Frame 1 H แล้วมาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ตัวอย่างภาพตอนหนึ่งผมตัดมาให้ดูสำหรับผลการ Back Test จะเห็นว่า  EA มีออเดอร์เปิดค้างและไม่สามารถทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามมีการเปิดออเดอร์อีกครั้งเมื่อ EA เข้าเงื่อนไข และทำการปิดออเดอร์รวบทั้งของเก่าและของใหม่ เมือ่ พอร์ทลงทุนได้กำไร ผลการ Back Test สำหรับช่วงเวลา 1 ปีของการ Back Test พบดังนี้

จะเห็ฯว่า มีช่วงหนึ่งที่ มีเส้น Balance โดดออกจากเส้น Equity เพราะว่า มันมีออเดอร์ค้างอยู่และไม่สามารถปิดได้ หลังจากนั้นเส้นใกล้เคียงกันมาตลอด และทำกำไรได้ 41 เหรียญในระยะเวลา 1 ปี แต่ผมใช้ Lot แค่ 0.1 lot เท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับทั่วไป กับ Balance 1 หมื่นบาท เรามาดู Draw Down ว่าออเดอร์ที่ค้างนั้นคิดเป็นเท่าไหร่ของกำไร

Maximum DD เท่ากับ 0.52 % ขณะที่กำไร 41 เหรียญ หรือ 0.41% นั่นก็คือ Draw Down นั้นมากกว่ากำไรที่ทำได้ นั่นคือ Risk : Reward ของ EA ตัวนี้นั้น Risk สูงกว่า Reward ต้องมีกการปรับจูนอีกมากครับ

อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อหาต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ วันนี้คงต้องฝากทุกท่านเขียน EA ของตัวเองขึ้นมาสักตัว

 

เส้น