เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Money Flow Index (MFI)

ดัชนี Money Flow Index (MFI) อยู่ในหมวดของ Volume Indicator โดยเป็น Oscillator ที่ใช้ราคาและปริมาณในการวัดแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาด  Indicator Money Flow Index ถูกสร้างขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack ดัชนี Money Flow Index หรือที่รู้จักกันในนามว่า Volume-weighted RSI หรือก็คือ การเอาปริมาณไปถ่วงน้ำหนักกับ RSI ซึ่ง Money Flow Index นั้นเริ่มจากราคาโดยทั่วไปในแต่ละ Time Frame โดย Money Flow Index จะเป็นค่าบวกเมื่อราคาขึ้น แสดงว่าเกิด Buying Pressure และจะเป็นค่าลบเมื่อาคาลดลง นั่นคือ เกิดแรงขายเกิดขึ้น สัดส่วนของค่าบวกกับค่าลบจะถูกผนวกเข้ากับสูงของ Relative Strength Index  เพื่อสร้าง Oscillator ที่เคลื่อนไหวระหว่าง ค่า 0 ไปจนถึง 100 ในฐานะที่มันเป็น Momentum Indicator ที่ผูกอยู่กับปริมาณการซื้อขายของตลาด Forex นั้น Money Flow Index นั้นเหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์จุดกลับตัวและเมื่อราคาสูงสุดพร้อมกับสัญญาณอื่น ๆ

โดยในบทความนี้เราจะนำเสนอ การคำนวณ Money Flow Index และ การใช้งานในภาวะตลาดต่าง ๆ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้งานและสร้างความได้เปรียบในการเทรดของตัวเองได้

 

การคำนวณ Money Flow Index

 

การคำนวณ Money Flow Index นั้นมีหลายขั้นตอนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ การใช้ค่า 14 Period ในการคำนวณ Money Flow Index ซึ่งเป็นการตั้งค่าในการคำนวณ โดยสูตรในการคำนวณ Money Flow Index มีดังนี้

ราคาทั่วไป = (High + Low + Close)/3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = ( 14- period Positive Money Flow)/(14 Period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100/ (1+ Money Flow Ratio)

 

สิ่งแรกที่จะเราสังเกตุเหตุคือ Raw Money Flow เป็นปริมาณการซื้อขายเพราะว่า สูตรมันคือ การที่ใช้ปริมาณการซื้อขาย คูณด้วย ราคา ส่วน Raw Money Flow จะเป็นบวกเมื่อราคานั้นเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น และค่าลบนั้นจะเมื่อราคานั้นลดลง  ค่า Raw Money Flow นั้นจะไม่ถูกใช้เมื่อราคาปัจจุบันนั้นไม่เปลี่ยนแปลง Money Flow Ratio ในขั้นตอนที่ 3 เกิดพื้นฐานของ Money Flow Index ส่วนค่า Positive และ Negative Money Flow จะเป็นผลรวมของแท่งเทียนย้อนหลัง 14 แท่งและ Positive Money Flow จะถูกหารด้วย ค่า Negative Money Flow sum เพื่อสร้างอัตราส่วน หลังจากนั้นจะใช้สูตร Relative Strength เข้ามาเพื่อคูณถ่วงน้ำหนักกับ Money Flow Index  โดยรูปร่างหน้าตาของ Money Flow Index แสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index นั้นไม่แตกต่างจากการใช้งาน Relative Strength หรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ ที่ใช้การวัด Overbought Oversold แต่สิ่งที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ คือ Money Flow Index นั้นเป็นเครื่องมือที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการเทรด นั่นหมายความว่า มันสามารถสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่า Indicator อื่น ๆ

สาเหตุที่มันสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่าเพราะว่า ทิศทางหลอกนั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่า ลองจินตนาการแท่งเทียนที่ยาว แต่ว่าปริมาณการเทรดที่น้อย สะท้อนถึงน้ำหนักของมันที่ไม่ได้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้สัญญาณของ MFI สามารถกรองสัญญาณหลอกได้ค่อนข้างดี โดยตัวอย่างการใช้งาน มี 2 แบบ ดังนี้

การใช้งาน Overbought

การใช้งานในสัญญาณ Overbought คือการใช้งานเมื่อสัญญาณเข้าสู่ Level ที่กำหนดของ Overbought หรือ Oversold เช่น ระดับ 80 แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไป หมายความว่าอาจจะมีการกลับตัวเกิดขึ้น เนื่องจาก Indicator ได้ทำการถ่วงน้ำหนัก ทำให้สัญญาณหลอกนั้นเกิดยากขึ้น ฉะนั้น การเกิด Overbought นั้น ควรจะส่งคำสั่ง Sell

การใช้งาน Oversold

การใช้งาน Oversold ของ Indicator นั้น คือการใช้ประโยชน์จากสัญญาณซึ่งตรงกันข้าม กับสัญญาณ Overbought นั่นคือเราจะใช้สัญญาณ Oversold ในการส่งคำสั่ง Buy เมื่อ Money Flow Index เข้าสู่ระดับราคาต่ำกว่า ระดับ 20  

 

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน indicator  Money Flow Index ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใช้แสดงสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

การใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

รูปที่ 2 สัญญาณกลับตัวล้มเหลว

ที่มา: https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:money_flow_index_mfi

จากรูปข้างต้น เป็นการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว โดยการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว คือ ถ้าหากราคาให้สัญญาณ ทิศทางหนึ่ง และขณะเดียวกัน Indicator ให้สัญญาณอีกแบบหนึ่ง หมายความว่า การให้สัญญาณของ Indicator นั้นผิดพลาด ในรูปมีการให้สัญญาณกลับตัวในสัญญาณแรก แต่ว่า ราคากลับเคลื่อนไหวต่อ เพราะว่าราคาเคลื่อนไหวไม่ได้สอดคล้องกับ Indicator และสัญญาณที่ 2 เป็นการให้สัญญาณกลับตัวขาขึ้น แต่กราฟกลับเป็นขาลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ราคาไปต่อ นี่เป็นสิ่งที่พึงระวังสำหรับการใช้งาน Money Flow Index

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น