การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)


เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ Indicator ในหมวดของ Oscillator ซึ่งแนะนำการใช้งาน Indicator เบื้องต้น โดย Indicator เหล่านั้นเป็น Indicator ที่ติดตั้งอยู่ใน MT4 อยู่แล้ว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเขี้ยวเล็บให้กับนักลงทุน และเทรดเดอร์ในตลาด Forex ที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้งาน Indicator ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยบทความนี้เป็นบทความที่ 13 ในชุดการใช้ Indicator ต่าง ๆ ซึ่งบทความนี้นำเสนอการใช้งาน Relative Strength Index หรือ ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ของราคา หรือ เป็นที่รู้จักดีในชื่อ RSI

Relative Strength Index (RSI)

Indicator Relative Strength หรือ RSI เป็น Indicator ประเภท Oscillator หรือเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของราคาตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน ทั้งเทรดเดอร์ในต่างประเทศและในประเทศ บทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ ลักษณะของ RSI การคำนวณ ที่มากและการใช้งานของ RSI ในภาวะตลาดแบบต่าง ๆ

RSI จะใช้ในการประเมิน Overbought Oversold ที่สะท้อนผ่านเงื่อนไขของราคาในสิทรัพย์ที่ใช้มันเป็นตัววัด RSI จะแสดงเป็นเส้น 1 เส้น เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับราคา โดยที่สูงสุดคือ 100 และต่ำสุดคือ 0 ซึ่งจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ Indicator ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และได้กล่าวไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems สูตรการคำนวณ RSI สามารถแจงแจงได้ดังต่อไปนี้

 

RSI (Step One) = 100 – [100/1+ (average gain/average loss)]

 

โดยที่ Average gain หรือว่า loss นั้นถูกใช้ในการคำนวณ average Percent gain หรือ Loss จากช่วงเวลาที่ผ่านมา และ จากสูตรดังกล่าวจึงทำให้มันเป็น เปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหว

รูปที่ 1 แสดง Indicator RSI ในโปรแกรม MT4

การใช้งานของ RSI

การใช้งาน Indicator RSI นั้นสามารถใช้ได้อย่างเดียว คือใช้วัดความผันผวนของราคา ไม่สามารถใช้วัดเทรนด์ได้ อย่างไรก็ตามการใช้วัดเทรนด์ก็ยังจะพอมีหนทางอยู่บ้าง ในรายละเอียดของการใช้งานจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยการใช้งานจะมีเนื้อหาของ การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม การใช้หาจะจุดเทรด  และการวัดเทรนด์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม

ค่า RSI ที่ตั้งมาใช้ในการคำนวณ เป็นค่า 14 วัน ดังรูป จะสังเกตุได้ว่า การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว รุนแรง จะทำให้การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การเคลื่อนไหวที่เป็นกรอบ Side Way  หรือว่าเทรนด์อ่อน ๆ ทยอยขึ้นหรือทยอยลงนั้น RSI จะจับสัญญาณไม่ได้ นั่นคือ คุณสมบัติของ RSI ที่ดี

แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติข้างต้นอาจจะไม่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ ท่านถูกใจนัก เนื่องจากให้สัญญาณเทรดที่น้อย ทำให้น้อยครั้งที่จะสามารถเทรดได้ แต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการกลับตัวจากสัญญาณที่ให้ก็มีสูง ดังนั้น การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้ค่า RSI จึงมี 2 แบบดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด จะใช้สำหรับบอกจังหวะเวลาย่อยในเวลาใหญ่ ๆ ในช่วงนั้น ฉะนั้น ค่า RSI ที่ตั้งตอนนี้ควรจะต้องเป็นค่าที่อ่อนไหวสูง แต่ว่าใช้ได้เมื่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นมีความแน่ชัดแล้วเท่านั้น ค่าที่เหมาะสมของการตั้งค่า RSI ที่ใช้บอกจังหวะเข้าเทรดจึงควรจะมีค่า 3 หรือ 4 เท่านั้น ทำให้มันมีความไวต่อการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคา

การตั้งค่าเพื่อใช้บอกจังหวะการเทรด

เฉกเช่นเดียวกันกับรูปที่ 1 ที่แสดงการเคลื่อนไหวของ RSI ที่บอกว่า จังหวะการส่งออเดอร์ที่จะเกิดจุดกลับตัวนั้นนาน ๆ ครั้งทำให้จังหวะการเทรดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ มันเกิด Overbought ให้ส่ง Sell และ Oversold ให้ส่ง Buy โดยใช้จังหวะที่ตั้งค่าเร็ว เช่น 4 บอกจังหวะว่าเวลาไหนควรซื้อหรือขายอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเทรดตลอดเวลา

การหาจุดเทรด

การหาจุดเทรด นั้นค่อนข้างง่ายสำหรับ Indicator RSI เพราะว่าการใช้งาน คือ การวัดระดับ Overbought และ Oversold นั่นคือ ถ้าหากว่าสัญญาณเกิ Oversold ให้ใช้สำหรับการส่งคำสั่ง Buy และสัญญาณ Overbought นั่นคือ การส่งคำสั่ง Sell โดยใช้ตัวกำหนดจังหวะคือ RSI ที่ให้สัญญาณช้า ขณะที่กำหนดการเข้าเทรด คือ RSI ที่ให้สัญญาณเร็วอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรก

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณ Oversold

การวัดเทรนด์

สำหรับการวัดเทรนด์ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรก ว่า RSI indicator นั้นไม่สามารถบอกเทรนด์ได้เนื่องจาก Indicator RSI ตอบสนองต่อราคาค่อนข้างไว ไม่มีตัวเปรียบเทียบภาวะตลาดกระทิงตลาดหมีอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถทำได้ โดยการใช้ Time Frame ที่ใหญ่กว่า เช่น การใช้ Time Frame Daily เป็นตัวกำหนดจังหวะของเทรนด์ และใช้การดูจังหวะใน Time Frame ขนาดเล็กแทน นั่นคือ 1 ชั่วโมง

จังหวะที่เหมาะสมควรจะต้องห่างกัน 1 Time Frame ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเลือก Time Frame ในการวัดเทรนด์ต้องเลือก Daily ก็ต้องเลือก 1H เป็นการหาจังหวะเทรด ดังตัวอย่างการเลือกเว้น Time Frame ดังต่อไปนี้

1M  5M  10M 30M 1H 4H 1D 1W  M

Keywords: การใช้ RSI  RSI กับ Trend  RSI กับจังหวะเทรด

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น