การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator


เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator

บทความนี้เป็นบทความที่ 15 เรื่องการใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 โดยตอนนี้กล่าวถึงการใช้ Stochastic ซึ่งเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเทรดเดอร์ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะบรรยายถึงลักษณะของ Indicator การคำนวณ และการใช้งาน  Indicator ซึ่งนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่แสดงโมเมนตั้มของการเคลื่นอไหวของราคาโดยเปรียบเทียบระหว่าง ราคาปิดของสินทรัพย์ที่เราต้องการวัด กับกรอบของราคาที่เราต้องการวัด ซึ่งลักษณะของ Indicator ประเภทนี้จะให้สัญญาณที่เป็นกรอบการแกว่งตัว เป็นระดับการเคลื่อนไหวของความผันผวนเป็น เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 80 เปอร์เซ็น สูตรของ Stochastic Oscillator คือดังนี้

รูปที่ 1 แสดงสูตรของ Stochastic Oscillator

ที่มา: Investopedia.com

จากสมการข้างต้น ตัวแปรมีดังนี้

C = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน

L14 = ราคาต่ำสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

H14 = ราคาสูงสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

%K = มูลค่าปัจจุบันของ Stochastic indicator

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของ indicator นี้คือ ตลาดที่มีเทรนด์ขึ้นนั้นจะปิดราคาใกล้ราคา high และเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลงราคาปิดจะอยู่ใกล้ราคา low สัญญาณที่เกิดขึ้นจะมีก็ต่อเมื่อ %K นั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ของทั้ง 3 ค่า ซึ่งเรียกว่า %D  โดยรูปร่างของ Stochastic เป็นดังนี้

รูปที่ 2 แสดง Indicator Stochastic

จากรูปจะเห็นค่า Stochastic อยู่ 3 ค่า นั่นเป็นค่าที่ทำการปรับตั้งค่าได้ ในตัวอย่างผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไว้ คือ 10 , 3 , 5 ซึ่งไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับตั้งค่า Stochastic ได้ตามความถนัดของเรา ซึ่งต่อไปเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Stochastic กัน

การใช้งาน Stochastic

การใช้งาน Stochastic จากรูปที่ 1 เราสามารถใช้ Stochastic ในการให้สัญญาณเทรด ซึ่งแตกต่างจาก RSI ที่มีเพียงเส้นเดียวทำให้การวัดเทรนด์นั้นยากมาก และ นี่คือจุดแข็งของ Stochastic โดยการใช้งานสามารถใช้ในการบอกเทรนด์ของสินทรัพย์ที่เราต้องการและยังสามารถบอกการแกว่งตัวของมันอีกด้วย โดยเราจะพูดกันทีละประเด็นดังต่อไปนี้

การใช้งานในตลาด Swing

การใช้งานเพื่อบอกการสวิงราคาของ Stochastic Oscillator คือ การใช้เพื่อบอกจังหวะการแกว่งขึ้นลง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานแบบนี้จะเป็นการใช้สัญญาณ Overbought Oversold อย่างไรก็ตามการใช้งาน Stochastic ก็จะแตกต่างกับ RSI นิดหน่อย ในการให้สัญญาณ Buy นั้น การเข้าซื้อจะต้องเกิดสัญญาณ Oversold หรือค่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าจุดที่กำหนด โดยมากค่ามาตรฐานจะกำหนดไว้ที่ 30 แต่ว่า ค่าที่เหมาะสมและควรจะเป็นคือ 20 % เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณหลอกลงไปนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้การใช้งาน Stochastic ก็ไม่แตกต่างกับ RSI แต่ Stochastic มีความพิเศษ คือ มีเส้น เปรียบเทียบ เช่น % D และ %K ดังนั้น นั่นคือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของ Stochastic

ในเทรนด์ขาขึ้น เราจะสามารถเข้าซื้อที่จุดกลับตัวโดย Stochastic Oscillator นั้นจะต้องมีค่าต่ำกว่า 20 % และที่สำคัญเส้นสีฟ้าจะต้องอยู่เหนือเส้นสีแดง ขณะที่เป็นจุดกลับตัวขาลง เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า และ Stochastic Oscillator สูงกว่า 80 % แตกต่างจาก RSI ที่เป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว ทำให้ได้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง

การใช้งานตลาดที่มีเทรนด์

ในตลาดที่มีเทรนด์ การส่งคำสั่งของ Stochastic นั้นคล้ายคลึงกับตลาด Swing แต่เราสามารถปรับกรอบของการเกิดทรนด์ให้ขยายใหญ่ขึ้นโดยการใช้ Stochastic ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า หรือแม้แต่การใช้ Stochastic เมื่อเส้นให้สัญญาณมากกว่าหรือน้อยกว่า เส้นเปรียบเทียบเท่านั้น

ในกรณีของเทรนด์ขาขึ้น เส้นสีฟ้าจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีแดง และในทางตรงกันข้ามกัน เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าเท่านั้น ใน Time Frame ที่ใหญ่แล้วจะปรากฏเทรนด์ขึ้นและลงยาวในเทรนด์เล็ก ๆ จนทำให้รูปร่างของ การวัดความผันผวนของ Stochastic นั้นเสียรูปร่างไป ซึ่งนี่คือจุดอ่อนของ Stochastic ที่เราจะกล่าวถึง

จุดอ่อนของ Stochastic

จุดอ่อนของ Stochastic คือ เนื่องจากมันเป็น indicator ที่ใช้ในการวัดเทรนด์ไม่ได้ จึงทำให้เมื่อเกิดราคาเคลื่อนไหวในเส้นทางเดียวกันตลอดทำให้เกิดการเคลื่อนไหวดันตัวสูงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของ Stochastic  ซึ่งแทนที่จะต้องส่งอเดอร์ Sell ในกรณีที่เกิด Overbought แต่ราคากลับไปต่อ และ Stochastic ไม่ได้เกิดจุดกลับตัว ทำให้เผชิญกับภาวะขาดทุน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ Stochastic ใช้การไม่ได้ แต่เหตุการณ์นี้คือเหตุการที่เกิดเทรนด์ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า วิธีแก้ของมันคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เราต้องหันกลับปู Time Frame ที่ใหญ่กว่าว่ามีทิศทางของเทรนด์สอดคล้องกับเทรนด์เล็กที่เราเทรดหรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราควรจะพิจารณาเปลี่ยนทิศทางการเทรด หรือหยุการเทรด เพื่อวางแผนการเทรดใหม่ก่อน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น