การใช้ MACD


คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ MACD

Moving Average Convergence Divergence มีชื่อย่อว่า MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์สินทรัพย์ ทั้งทางการเงิน ตลาดทุน หรือการวิเคราะห์ราคา โดยจะอ่านว่า M-A-C-D ก็ได้ หรือ จะอ่าน MAC-D ก็ได้ เครื่องมือ MACD ถูกสร้างโดย Gerald Appel ในช่วงปี 1970 มันถูกออกแบบมาเพื่อวัดความแข็งแกร่งที่เปลี่ยนแปลงไป มันจะบอกการทิศทางการเปลี่ยนแปลง  บอกโมเมนตั้มของราคา และ ระยะเวลาที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง พูดง่าย ๆ MACD สามารถใช้บอกเทรนด์ได้ เพราะมันสร้างมาจากเครื่องมือบอกเทรนด์ประเภท Moving Average  ดังนั้นหลัก ๆ แล้วการใช้ MACD เพื่อบอกเทรนด์ (ทิศทาง) ของการเทรดได้ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการใช้ MACD ในการเทรด

ข้อมูลอื่น ๆ เบื้องต้น

MACD เป็น Indicator ในกลุ่ม Oscillator เป็นหนึ่งใน 333 ของเรื่องมือวิเคราะหืทางเทคนิคที่ใช้แกนราคาในการสร้างขึ้นมา โดยใช้ Exponential Moving Average( EMA) โดยความแตกต่างของมันจะถูกคำนวณมาจากช่วงเวลาของกราฟทั้งหมด 3 ช่วงเวลาได้แก่ 9 วัน 12 วัน และ 26 วัน หรือค่า MACD (12,26,9) โดยนั่นคือการตั้งค่า MACD มาตรฐานด้วยเช่นกัน  โดย MACD จะแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในการพล็อต เปลี่ยนแปลงในกราฟระยะเวลาที่มันจะเปลี่ยนไป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา องค์ประกอบของ MACD สามารถรู้จักได้จากชื่อของมัน ซึ่งมีคำว่า Divergence อยู่ด้วย  เนื่องจากคำว่า Divergence นั้นกล่าวถึง การเคลื่อนไหวที่สวนทางกันของราคสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน โดย Gerald Appel ผู้สร้างกล่าวถึงคำว่า Divergence ว่า เป็นสถานการณ์ของเส้น Moving Average นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไปในความสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาลดต่ำลง แต่ว่า MACD ไม่ได้ลดต่ำลงทำ New low ครั้งใหม่ด้วย  ซึ่งการใช้งานในแง่นี้เป็นที่นิยมากในกลุ่มนักเทรด คือการบอกจุดขัดแย้งกันของตลาด

สูตรการคำนวณ MACD

การคำนวณ MACD เป็นการวัดระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย  2 เส้น เพื่อดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 2 เคลือนที่เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน โดยสูตรการคำนวณ นำเอาค่า EMA 12 และ ค่าเฉลี่ย EMA 26 มาลบกัน เพราะว่า ค่าเฉลี่ย EMA 12 นั้นมีความไวกว่า ทำให้การเคลื่อนไหวเร็วกว่า ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 26 นั้นช้ากว่า เมื่อเกิดเทรนด์ขาขึ้นก้ต้องเอาค่าเร็วกว่าตั้ง เพราะว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไวกว่านั่นเอง ดังนั้น สูตร MACD คือ

MACD = EMA (12) – EMA (26)

หรือ อีกแบบหนึ่งคือ

MACD = ผลต่างหรือระยะห่างของเส้น EMA(12) และ EMA (26)

เมื่อนำมาลบกันก็จะมี 2 ค่า คือ ค่าเป็นบวกเพราะว่า EMA 12 มากกว่า EMA 26 และ ค่าเป็นลบ เพราะว่า EMA 12 น้อยกว่า EMA 26 ดังภาพต่อไปนี้

จาภภาพเป็นการยกตัวอย่างการคำนวณ ใน 2 กรณี คือ กรณี MACD ค่าบวก และ MACD ค่าลบ ค่าด้านบนแสดงค่าความต่างของเส้น EMA 2 เส้น ความต่างของเส้นทั้ง 2 แสดงออกมาเป็นรูปแบบ Histogram พร้อมกับค่าบวกและค่าลบ ถ้าหากเส้น EMA ตัดกันก็จะเปลี่ยนจากค่าลบเป็นบวก และเปลี่ยนจากค่าบวกเป็นลบ จุดที่ 2 เส้นห่างกันมากที่สุด คือ จุดที่มัน Divergence กันมากที่สุด จุดที่มันบรรจบกัน คือจุดที่มันเคลื่อนไหวเข้าใกล้กันมากที่สุด นั่นก็คือจุดตัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก MACD จะบอกอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ทิศทางของแนวโน้มของราคา หุ้น หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้มันวัดอยู่ และ วัดแรงส่งของราคาหุ้นนั้น ว่ามีแรงส่งมากน้อยเพียงใด หรือ โมเมนตั้มนั่นเอง

การตีความ MACD

การใช้งาน MACD สามารถตีความได้หลายแบบ และที่เป็นที่นิยม คือ ค่าบวกค่าลบ คือ การตีความเทรนด์ หรือจะให้พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้า MACD เป็นค่าลบ คือขาลง และถ้า MACD เป็นค่าบวกก็คือขาขึ้น ค่าบวกและลบของ MACD นั้นใช้กำหนดทิศทางในการเข้าเทรด แต่ว่า จุดเข้าเทรด หรือ Momentum ไปทางไหนต้องไปดูค่า EMA (SLOW) 9 เพื่อดูว่าโมเมนตั้มของมันกลับมาเป็นปกติดหรือยัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ใน MACD ในวงกลมมีค่าเป็นลบ เพราะว่ามันมี Histogram ที่อยู่ต่ำกว่า 0 และนอกจากนี้มันยังมีเส้น Slow ที่อยู่สูงกว่า Histogram ซึ่งความหมายของ Histogram ก็คือ ระยะห่างของเส้น EMA 12 และ EMA 26 โดย EMA 12 และ EMA 26 ที่ห่างกันนั้นจะแสดงเป็นความยาวของแท่ง Histogram เมื่อแท่งยาวมาก ๆ จึงบอกจุดที่มัน Divergence กันมาก ๆ  โดยในวงกลมสีเหลือง Divergence กันไม่มาก แต่ว่าเทรนด์พึ่งจะเคลื่อนออกจากกันเป็นจุดบ่งบอกว่า เป็นจุดเริ่มสัญญาณ และมีการยืนยันทิศทางโดย เส้นสีแดง นั้นอยู่ สูงกว่า Histogram ซึ่งจะมีกรณีที่ค่า Divergence นั้นติดลบ แต่ว่า Histogram นั้นอยู่สูงกว่า เส้น Slow นั่นคือ ราคาและทิศทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องรอกการยืนยันสัญญาณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในภาพข้างต้น ช่วงเวลาที่วงกลม จะเห็นว่า MACD เป็นค่าลบแน่ ๆ แต่ว่าเราจะบอกว่านี่เป็นเทรนด์ขาลงยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากเส้น Slow (สีแดง) นั้นอยู่ต่ำกว่า Histogram ซึ่งอาจจะระบุได้ว่าอาจจะมีการกลับตัวของราคา ซึ่งต้องรอสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เราสามารถอ่านและตีความสัญญาณ MACD ได้อีก 1 แบบ คือ การที่ใช้สัญญาณ บวกและสัญญาณ ลบในการตีความ MACD อีกด้านหนึ่งกลับกัน ก็คือ ถ้า MACD บวก นั้นตีความว่าเป็นขาขึ้น และ MACD ลบนั้นตีความว่าเป็นขาลง แต่ว่าให้อ่านลักษณะสัญญาณที่ขัดแย้งกันสูง ๆ และเกิดจุดกลับตัว รอเส้น Slow กลับตัว ณ จุดที่สัญญาณ บวก หรือ ลบ นั่นหมายความว่า เรากำลังจะเทรดจุดกลับตัวแทนที่จะรอให้เทรนด์เปลี่ยนแปลง ซึ่งกว่าจะเปลี่ยนมันก็สายไปเสียแล้ว ดังนั้น การเทรดจุดกลับตัวโดยใช้เส้น Slow เป็นตัวกำหนดและหาจุดกลับตัวในเทรนด์ขาขึ้นและขาลงก็เป็นการใช้ MACD ที่ทรงพลังเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ในขา Buy

ภาพข้างต้นแสดงตัวอย่างของการใช้ MACD ในการเทรดจุดกลับตัว เพราะว่า จุดนั้นเป็นจุดที่ MACD เกิดความขัดแย้งสูง นั่นคือ จุด Divergence แทนที่เราจะเทรดตามเทรนด์เราควรจะฉวยโอกาสในการเทรดตรงข้ามกับเทรนด์ โดยวงกลมสีเหลือแทนการส่งออเดอร์ Buy และ วงกลมสีแดงแทนการส่งออเดอร์ Sell การจะส่งออเดอร์ Sell และ Buy ต้องมีเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 เงื่อนไขแล้วเท่านัน นั่นคือ MACD Histogram เป็นค่า ลบ และเส้น Histogram สูงกว่า เส้น Slow ทำให้เกิดการตัดกันของสัญญาณดังรูปในวงกลมสีเหลือง และไปหาจุดทำกำไรที่เหมาะสมเอง

ส่วนทางด้านสัญญาณ Sell ก็ใช้จังหวะ MACD ที่มันเป็นบวกจำนวนมากเพราะว่า ความต่างกันของ EMA 2 เส้นยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้มีโอกาสกลับตัวมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมันตัดกันระยะห่างเริ่มลดลง และ ต่ำกว่าเส้น Slowing หรือเส้นสีแดงแล้วหมายความว่า ทิศทางของราคาได้เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งถ้าหากเราเปรียบเทียบในกราฟ จะเห็นว่าการเข้าเทรดแบบนี้เป็นการเข้าเทรดที่ค่อนข้างได้เปรียบ

ข้อจำกัด

แม้ว่า การเทรดทั้ง 2 วิธีจะมีข้อดีและข้อได้เปรียบ แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะใช้ได้ในสถานการณ์ได้ดีทุกครั้งไป ในกรณีที่เทรนด์เป็นเทรนด์ระยะยาวจริง ๆ วิธีที่ 2 คือ การใช้ MACD หาจุดกลับตัว จะทำให้เกิดสัญญาณหลอกบ่อยมาก หลายคนอาจจะบอกว่า เราจะใช้วิธีการนี้ออก หรือ ทำกำไรจากการเทรดได้ด้วย แต่ว่า ถ้าหากอยู่ใน position นั้นนานเกินไปแล้วราคาไม่เปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่า มันคือสัญญาณหลอก ชื่อมันก็บอกอยู่ว่า Divergence และมันอยู่ในแดนที่สวนเทรนด์ ฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับสัญญาณเทรดหลัก ซึ่งการเทรดแบบนี้ก็ควรจะต้องมี Stop loss และ Take Profit ที่เหมาะสม

ข้อสังเกตุง่าย ๆ สำหรับ หลักการ Divergence คือ ถ้าหากมัน Divergence กันอยู่ หมายความว่า MACD เกิดจุดกลับตัวแล้วแต่ราคาไม่สามารถสร้าง high ใหม่ได้นั่นคือ การเกิด Divergence กันของเครื่องมือทางเทคนิคและพฤติกรรมราคา มันคือความเสี่ยง ฉะนั้น การใช้ MACD ก็ต้องมีการเข้าใจข้อจำกัดในการใช้งานเช่นเดียวกัน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น