การ BACK TEST ระบบเทรด


คะแนนโดย admin

เส้น

การ BACK TEST ระบบเทรด

การทำ Back Test คือ การทดสอบระบบเทรด โดยการทำ Back Test ในที่นี้หมายถึงการทดสอบระบบเทรดที่มีอยู่ในโปรแกรม MT4 การทำ Back Test สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งทำมือ และทำโดยโปรแกรม โดยมากแล้วการทำ Back Test จะทำให้เรามั่นใจในระบบเทรดได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทำ Back Test ก็อาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งต้องทำการทดสอบ Forward Test ด้วย

ความสำคัญของการ Back Test จะเป็นตัวช่วยกรองเบื้องต้นว่า เราจะไม่ต้องไปทดสอบกับเงินจริงและใช้เวลานาน เราสามารถใช้เวลาทดสอบเพียงสั้น ๆ แต่ก็ให้ผลคล้ายคลึงกัน ดังนั้น การทดสอบ Back Test จึงช่วยย่นระยะเวลาในการทดสอบระบบตัวเองด้วยเงินจริง และสามารถปรับปรุงระบบเทรดไปในครั้งเดียวกันได้ ซึ่งวันนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการทำ Back Test อย่างละเอียดด้วยโปรแกรม MT4  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำความรู้สึกกับตัวทดสอบระบบ

ภาพที่ 1 การ Back Test ระบบเทรด – หน้าตาการทดสอบระบบของ MT4

ในภาพที่ 1 เราจะต้องไปกดปุ่มเพื่อให้แสดง Tester เสียก่อนด้านบนของ MT4 ซึ่งจะปรากฏ Panel ของการทดสอบระบบขึ้นมา โดยการทดสอบระบบจะทำได้ต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. การดาวน์โหลดข้อมูล History จาก Server มาเก็บไว้ในเครื่อง
  2. การนำ EA หรือ ระบบที่พัฒนามาทดสอบ
  3. การหาค่าที่ดีที่สุดของการทดสอบระบบเทรด
  4. การหาปัญหาของระบบเทรดเพื่อทำการแก้ไข

 

ซึ่งกระบวนการ 4 กระบวนการที่ผ่านมาล้วนมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำทุกกระบวนการ ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อทำให้ระบบเทรดของเราสมบูรณ์มากขึ้น ระบบเทรดที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะและไม่ขาดทุนเลย ระบบเทรดที่ดีคือ ระบบที่จะประคองตัวมันเองให้ผ่านในช่วงเวลาไม่ดี และขณะที่ช่วงเวลาที่ดีของมันนั้นสามารถทกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้ว่ากำไรอาจจะไม่ได้มากมาย แต่สิ่งสำคัญคือ จะทำอย่างไรไม่ให้ขาดทุนเสียมากกว่า ซึ่งระบบเทรด ระบบหนึ่งนั้นจะสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เทรดออกมา ระบบจะได้กำไรหรือไม่ได้เป็นที่ปัญหาของระบบเทรด แต่เป็นปัญหาของระบบที่ผู้ออกแบบระบบต้องทำกำไรให้ได้แท้จริงในตลาด Forex เสียก่อน

  1. การดาวน์โหลด ข้อมูล History จาก Server มาเก็บไว้ในเครื่อง

การดาวน์โหลดข้อมูล History มาจาก Server มาเก็บไว้ในเครื่องสามารถทำได้หลายแบบ เช่น การดาวน์โหลดมาเป็น File .txt แล้วเก็บไว้ใน Server ของเครื่อง ซึ่งข้อมูลที่ให้บริการสำหรับ Back Test  Forex นั้นมีหลายแหล่ง เช่น

https://forextester.com/data/datasources   หรือ ข้อมูลจาก https://www.histdata.com/download-free-forex-data/ เป็นต้น ถ้าหากคุณยังเป็นมือใหม่ คุณอาจจะไม่รู้ว่า การทดสอบ EA นันต้องดาวน์โหลดมาใส่ไว้ในเครื่องของเรา เพราะว่า คุณก็สามารถดาวน์โหลดมาจาก Server เองได้ แต่จริงๆ  แล้วข้อมูลที่ได้จาก Server มีจำนวนจำกัด และไม่ครบถ้วน ทำให้ทำการทดสอบย้อนหลังได้ไม่นาน

ภาพที่ 2 การ Back Test ระบบเทรด  – หน้าจอการดาวน์โหลดข้อมูล

ในภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างข้อมูลจาก Server ซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดได้ จากการเลือกค่าเงิน และเลือก Time Frame ที่เราต้องการโหลด เมื่อเราเลือกได้แล้ว เราจะต้องกด Download และมันจะแสดงว่าข้อมูลที่เราเลือกมานั้นสมบูรณ์หรือยัง ในกรอบ Highlight ยาว ๆ จะเห็นว่าข้อมูลของกราฟ AUDUSD ใน Time Frame 1 ชั่วโมงนั้นมีให้ใช้ได้แค่ถึงเดือน 28 มีนาคม 2019 เท่านั้น หรือก็คือ ย้อนไปเมื่อ 4 เดือนก่อนเท่านั้นเอง การทดสอบที่ไกลกว่านันต้องไปหาข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น ๆ อยางที่ได้ให้ลิงค์ไป

สิ่งที่ต้องรับรู้ไว้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการทำ Back Test คือ ข้อมูลของ Broker ที่แตกต่างกัน จะทำให้ค่าต่าง ๆ นั้นแตกต่างกันด้วย เช่น Swap และ Spread ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเทรดสูง และมันส่งผลต่อจำนวนกำไรขาดทุนที่เราได้รับ จนบางครั้งเราดูไม่ออกว่า ทำไมระบบของเราขาดทุน ซึ่งเราต้องศึกษาให้ดีในรายละเอียด

  1. การนำ EA หรือ ระบบที่พัฒนามาทดสอบ

การนำ EA หรือระบบที่พัฒนามาทดสอบ หมายความถึง การเอา EA มาใส่ โดยเราจะไปทำความรู้จักกับหน้าตาของโปรแกรมว่าเป็นอะไรบ้าง ดังนี้

ภาพที่ 3 การ Back Test ระบบเทรด – หน้าต่าง Back Test

จากภาพที่ 3 เลข 1 คือ ชื่อ EA ที่เราใส่เข้าไป โดยเราสามารถใส่ไปที่ File>Open Data Folder> MQL4 > Expert ซึ่งเมื่อใส่เข้าไปแล้ว ปิดและเปิดโปรแกรมใหม่จะปรากฏชื่อ EA ที่เราทำการพัฒนาขึ้นมาในช่องตัวเลข 1 ขณะที่ Symbol คือ ค่าเงินที่เราเทรด ต้องบอกว่า มันมีให้เลือกหลายอัน ให้เลือกตรงกับบัญชีที่เราจะเปิด เพราะว่า บางโบรคเกอร์มีบัญชีเทรดหลายประเภท ทำให้แต่ละประเภทนั้นได้ผล Back Test แตกต่างกัน การเลือกบัญชี Standard ทำให้ได้ Lot ขนาดใหญ่ และทำให้ผลตอบแทนกำไรขาดทุนนั้นสูงกว่าที่ระบบเทรดของเราตั้งไว้ จนต้องตกใจ ซึ่งทำให้เราเข้าใจผิดได้ ส่วนเลข 3 คือระยะเวลาที่เราเลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี เพราะว่าข้อมูลที่มีนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนตามที่เราต้องการ เช่น ถ้าเรา ดาวน์โหลดมาจาก Server ข้อมูลก็จะขาดหายไปบางช่วง เราสามารถไปตรวจสอบได้จากผลการทดสอบว่ามันเริ่มเทรดในช่วงเวลาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บจะค่อนข้างครบถ้วนดี ลำดับที่ 4 คือ Visual Mode หรือก็คือ การดูว่า EA ส่งคำสั่งถูกที่ ถูกกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งการเปิด Visual Mode จะทำให้ความเร็วในการทดสอบ EA นั้นช้าลงและเสร็จสิ้นช้า แต่อย่างไรก็ตาม Visual mode มีความจำเป็นต้องใช้ในการปรับแก้ EA ตัวที่ 5 คือ Time Frame ที่เราต้องเลือกในการเทรด ส่วน Spread หมายความว่าเราจะเลือกใช้ Spread แบบไหนในการทดสอบ การตั้งค่า Expert Advisor สามารถทำได้ในหมายเลข 7 ซึ่งจะต้องมีการกำหนดค่า parameter ในการใช้งาน ในส่วนของ Symbol Property จะแสดงถึงคุณสมบัติของค่าเงิน เช่น เวลาเปิดปิด Swap Spread เป็นต้น การเปิดกราฟ คือ การเปิดดูกราฟ ช่วงเวลาที่เทรด ส่วนการ modify expert คือการกลับไปแก้ไขระบบเทรด ซึ่งการใช้งานเหล่านี้ท่านสามารถฝึกใช้งานให้คล่องแคล่วได้

  1. การหาค่าที่ดีที่สุดของการทดสอบระบบเทรด

หลายคนทำการทดสอบระบบเทรดแล้ว พบกว่า EA นั้นทำกำไรได้ก็เพียงแค่จบ หรือจริง ๆ แล้วมันอาจจะขาดทุน แต่ว่าขาดทุนไม่มากนัก แต่เราไม่ได้ทำการตั้งค่าที่เหมาะสม จึงทำให้ EA นั้นไม่ได้แสดงผลกำไรที่ดีที่สุดของสภาพที่มันทำได้ ดังนั้น  EA จึงสามารถปรับตั้งค่าที่ดีที่สุดให้มันทำกำไรได้สูงสุด กระบวนการนั้นเรียกว่าการทำ Optimization ซึ่งการทำ Optimization สามารถทำได้ 2 แบบ ได้แก่ การทำ optimization แบบทำมือ คือเปลี่ยนค่าทีละค่าแล้วทำการทดสอบ EA ซึ่งเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น Lot หรือ อื่น ๆ แล้วจะทำให้มันได้กำไรก็เกิดขึ้นได้  หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ function การทำงาน optimization ของ Expert Advisor tester ก็ได้

ภาพที่ 4 การทำ Back Test ระบบเทรด – ปุ่ม Optimization

ในการเลือก ปุ่ม Optimization จะทำให้การทำ Back Test ช้าลงและใช้เวลานานมากกว่าปกติ แต่ว่าผลการ Back Test จะแสดงผลการทดสอบตามค่าต่าง ๆ ที่ได้กำหนด ซึ่งจะทำให้เรารู้ได้เลยว่า จะสามารถตั้งค่าแบบไหนที่จะเหมาะกับ EA ที่สุด ซึ่งบางครั้งระยะเวลาอาจจะยาวนานกว่า 1 – 2 วันในการทดสอบ

  1. การหาปัญหาของระบบเทรดเพื่อทำการแก้ไข

เมื่อเราทำการทดสอบระบบเทรดแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือ การแก้ไขปัญหาของระบบเทรด สิ่งที่เราต้องทำคือ การทำบันทึก การทดสอบว่า บางช่วง EA ไม่เทรดเวลาไหนที่เราทำการกำหนด ซึ่งกระบวนการนี้เราจะต้องทำการทดสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขหรือเปล่า แล้วทำการแก้ไขรายจุด ว่าทำไมถึงทำกำไรไม่ได้เป็นต้น

เมื่อเราทำการปรับปรุงแล้วก็ต้องมาทดสอบใหม่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในการเทรดหรือยัง จะเห็นว่ากระบวนการทดสอบ EA ต้องใช้เวลานาน บางระบบอาจจะกินเวลาหลายเดือนก็เป็นได้

ภาพที่ 5 การทำ Back Test ระบบ – ตัวอย่างการทดสอบระบบเทรดด้วย EA แสดงจุดเข้าเทรดและจุดออกจากการเทรด

ขั้นตอนที่กล่าวมาเทรดเดอร์ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับการทดสอบเพื่อผลการพัฒนา EA ที่ดีต่อไป

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น