ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : การสร้างอาวุธของตัวเอง 6


3 – 4 บทความที่ผ่านมาเราได้ปูพื้นฐานกันไปแล้วว่าทำไมราคาถึงเคลื่อนไหวเป็นแบบไหน จากสมมุติฐาน 3 แบบ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบราคาออกมาเป็น 3 รูปแบบคือ

  • ราคาช่วงที่มีทิศทาง (Trend)
  • ราคาช่วงที่ไม่มีทิศทาง (Sideway)
  • ราคาที่มีข่าว

 

3 รูปแบบนี้กำหนดหลักการจากทฤษฎีการล่า ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาดเบื้องต้นที่ผมกำหนดไว้ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม หากใครอ่านตรงนี้แล้วงงให้ลองไปอ่านบทความก่อนหน้ากันครับ หลังจากนี้ เราพยายามจะสร้างเครื่องมือจับกลุ่มราคาทั้ง 3 แบบ ดังต่อไปนี้

 

  1. กลุ่มราคาแบบมีทิศทาง

กลุ่มราคาที่มีทิศทาง เราจะจับทิศทางได้ก็ต่อเมื่อเคลื่อนไหวมาสักพักใหญ่แล้ว การจะจับทิศทางได้หมายความว่า ทิศทางจะต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันจึงใช้ Equidistance มาเป็นตัวจับว่า จะแกว่งในกรอบไหน ทิศทางเป็นอย่างไร โดยสร้างจากทฤษฎีพื้นฐาน ว่าถ้ากรอบราคาเป็นเส้นโค้ง หรือว่าเป็นเส้นตรง โดยผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูเท่านั้น

 


รูปที่ 1 แสดงทฤษฎีช่องราคาแบบเส้นโค้ง

จากรูปเป็นค่าเงิน AUDUSD พร้อมกับการวาดช่องทางราคา เป็นแบบเส้นโค้งสม่ำเสมอ หลายคนอาจจะบอกว่านี่คือ BBAND หรือพยายามเอาช่องทางราคามาใส่ โดยใช้ Indicatorบางประเภท ไม่ได้นะครับ ทฤษฎีกับ Indicator ไม่เหมือนกัน มันคนละองค์ประกอบและคนละหลักการแล้ว ใช้ด้วยกันไม่ได้ ซึ่งเราต้องไปสร้าง Indicator จากหลักการนี้ จะเห็นว่า กรอบของ Band อาจจะไม่เท่ากันขึ้น ๆ ลง ๆ และโค้งเหมือนกับลำน้ำห้วยและกระแสน้ำคือกระแสราคา

ขณะที่อีกรูปแบบที่ผมจะเสนอ คือ กรอบราคาแบบเส้นตรง ดังต่อไปนี้

 


รูปที่ 2 กรอบราคาแบบเส้นตรง

ซึ่งหมายความว่ามันเป็นกรอบเส้นตรง และการโค้งกันของราคาจะไม่นับ 2 รูปแบบคือรูปที่ 1 กับรูปที่ 2 นั้นแตกต่างกันมาก อย่างน้อย ๆ จะเห็นว่าเมื่อราคาหลุดกรอบก่อน จะต้องตีเส้นใหม่ ขณะที่เมื่อกรอบราคาของเส้นโค้งจะใช้ได้ครั้งเดียวทำได้ตลอดไป แต่มันคงจะยากถ้าจะเป็นจริง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายและตีความผมจะใช้กรอบราคาแบบเส้นตรงเป็นตัวจับ

  1. กรอบราคา Sideway

เมื่อเราใช้กรอบราคาแบบเส้นตรงเป็นตัวจับการเคลื่อนไหวราคาที่มีทิศทางได้ เราก็สามารถใช้มันจับกรอบที่มีทิศทางเคลื่อนไหวเป็นแนวราบหรือ Sideway ได้เช่นกัน

  1. การจับการเคลื่อนไหวข่าว

การจับการเคลื่อนไหวของข่าวนั้นไม่ยากเลย สำหรับคนที่อยากจะเทรดข่าว แค่ตามข่าวที่จะออกมา ต้องดูคาดการณ์ตารางข่าวที่จะปรากฏอยู่ตามเว็บไซต์เสนอข่าวสำหรับการเทรด Forex ต่าง ๆ เช่น Forexfactory เป็นต้น แต่เราก็ไม่สามารถคาดการ และคาดเดาทิศทางของราคาที่ได้จากข่าวอยู่ดีนั่นแหละ

 

จากกระบวนการทั้ง 3 รูปแบบของราคา ผมจะยกตัวอย่างการสร้างเครื่องมือของเส้นตรง หรือก็คือ การใช้และการประมาณการเครื่องมือ Equidistance แม้ว่าหลายคนจะใช้คล่องแล้ว แต่อาจจะยังไม่เคยเห็นการใช้งานที่ค่อนข้างละเอียด โดยผมจะค่อย ๆ แสดงวิธีการและรายละเอียดทีละขั้นตอนของการใช้งาน Equidistance เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคากัน ผมยกตัวอย่างเพียงเครื่องมือเดียวที่เราใช้จับการเคลื่อนไหวตามหลักทฤษฎีการล่าเท่านั้น ในรายละเอียดเชิงลึกที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบกัน ท่านต้องย้อนไปอ่านบทความก่อนหน้าเรื่องของการออกแบบระบบเทรดที่ได้กำไรเสริมด้วย เพราะส่วนนี้พูดเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการเทรด

การใช้ Equidistance มีสิ่งที่จะต้องคิดอยู่ 3 อย่าง นั่นคือ

  1. จุด Swing 3 จุดเพื่อใช้ตีกรอบ
  2. ความกว้างของกรอบ Equidistance
  3. ความชันของ Equidistance

 

วิธีการที่ผมใช้เป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับกันในทางสถิติ เพื่อประมาณการกะความเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การทำนายนั้นถูกต้อง ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วมันคือการทำนาย การพยากรณ์ ฉะนั้น 3 ประเด็นที่ว่า เราจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำประมาณการสถิติ และคำนวณสถิติให้ดู เป็นรายตัวอย่าง

ถ้าหากเราสังเกตุดีดีเราจะเห็นว่า ความกว้างของกรอบ Equidistance จะต้องสัมพันธ์กับตัวแปรใดสักอย่าง ถ้าเราไม่ได้กำหนดให้มันคงที่ แต่เพื่อให้ง่ายและเป็นไปตามหลักวิชาการ ผมจะทำให้เป็นกรอบที่ไม่คงที่ โดยจะใช้เป็นสมการตัวแปรหนึ่ง สิ่งที่เราพยากรณ์ คือ ระยะทางของการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนว่าจะอยู่ในเทรนด์ไปกี่แท่ง ทำให้ Function ของแท่งเทียนในการพยากรณ์คือ

จำนวนแท่งเทียนที่จะเคลื่อนไหวในเทรนด์ = ความชันของเทรนด์ , ความกว้างของกรอบเทรนด์

โดยผมจะใช้สมการเส้นตรงเป็นตัวอย่างการสร้างเครื่องมือ นั่นคือ Linear model หรือที่เรียกว่า Linear Regression สมการถดถอย โดยเราสมมุติให้ว่าตัวแปรทั้ง  3 มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรง แต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างเฉย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย

ในคราวหน้าเราจะอธิบายกันว่า เราจะทำการประมาณการความสัมพันธ์เพื่อบอกจำนวนแท่งเทียนที่มันจะเคลื่อนไหวจากตัวแปร 2 ตัวนั้นได้อย่างไร โดยหลักการคณิตศาสตร์ธรรมดา ๆ ก่อนครับ

Keywords: Equidistance การประมาณการ Forex  Linear Model

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น