ทฤษฎีพฤติกรรมราคา :  สมการถดถอยกับ Forex 2


เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา :  สมการถดถอยกับ Forex 2

จากบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคาตอนที่ 26 พูดถึงเรื่องสมการถดถอยไว้ โดยครั้งนี้จะเป็นการประมาณการนำสมการถดถอยมาใช้เพื่อใช้ในการประมาณการ การประมาณการสมการถดถอย นั้นต้องใช้โปรแกรมช่วย โดยสามารถใช้โปรแกรม Excel ที่มีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้ สำหรับวิธีการใช้นั้น จะต้องติดตั้ง Analysis Tools Pack ของ Microsoft Excel ก่อน ซึ่งผมคงไม่สามารถเขียนรายละเอียดส่วนนั้น โดยท่านสามารถหาวิธีติดตั้ง Analysis Tools Pack โดยการพิมพ์ว่า “ติดตั้ง Analysis Tools pack Excel” หรือ ลองดูที่ลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2DE8Jlc   

 

และเช่นเดียวกันสำหรับการรันสมการถดถอย ก็สามารถหาวิธีการรันสมการได้จากอินเตอร์เนท โดยพิมพ์คำว่า “รัน regression บน Excel” จะมีเนื้อหาสอนขึ้นมามากมายเช่นเดียวกัน หรือ ลองคลิ๊กที่ลิงค์ต่อไปนี้  https://bit.ly/2GrkXl8     หรือ Youtube ก็มีวิธีใช้มากมาย ซึ่งทำให้การทำ Regression นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า และการตีความ โดยผมจะยกตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจากบทความที่ 43 ตั้งแต่คราวก่อน โดยสมการที่เราจะประมาณการคือ

 

จำนวนแท่งเทียน = ค่าคงที่ + (ค่าประมาณการความชันx องศาของความชัน)

 

โดยข้อมูลจากบทความที่ 43 ผมนำมาแปะไว้ครั้งนี้เพื่อให้ทำเป็นตัวอย่างกันครับ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า ถ้าเป็นของที่ทำใช้จริง ควรจะมีการแยก เทรนด์ขาขึ้นขาลงที่ชัดเจน นั่นคือ แยกทำขาขึ้นและขาลงต่างหากครับ จะทำให้การประมาณการแม่นยำยิ่งขึ้น และที่สำคัญจำนวนข้อมูลควรจะมากกว่า 400 เทรนด์ขึ้นไปครับถึงจะทำให้ค่าที่ประมาณได้นั้นไม่ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนสูง  โดยข้อมูลมีดังนี้

เทรนด์ที่ความชันจำนวนแท่ง
153.62151
244.41202
348.96168
444.86131
550.51150
664.24100
731.12347
851.0475
935.54196
1029.40394
1137.83157
1241.93279
1373.4753
1450.02113
1540.61225
1650.7292
1733.84226
1834.19322
1933.00425
2057.12100

 

โดยเมื่อเรานำเข้าการประมาณการ Excel แล้วจะได้ค่าดังนี้มา

รูปที่ 1 แสดงค่าประมาณการที่ได้จากสมการถดถอย

 

จากรูปข้างบนจะเห็นว่า ความชันนั้นสามารถอธิบายผลของแท่งเทียนได้ว่า ถ้าความชันมากขึ้น จำนวนแท่งเทียนในเทรนด์จะลดลง(ตามทฤษฎีของเรา ถ้างงแนะนำย้อนไปอ่านบทความที่ 44) ประมาณ 66.60 % (R square = 0.666015) ที่เหลือนั้นอธิบายได้ด้วยปัจจัยอื่น เช่น ความกว้างของเทรนด์ เป็นต้น สิ่งที่ต้องดูต่อมาคือ ค่าความชัน  – 7.62 หมายความว่า ถ้าความชันเพิ่มขึ้น 1 องศา จะทำให้แท่งเทียนลดลงไปจำนวน 7.6 แท่งเทียน

 

นั่นหมายความว่า สมการใช้ประมาณการของเราคือ

 

จำนวนแท่งเทียนสำหรับจุดกลับตัว = 540.77 + (-7.6227x ความชันของเทรนด์ใหม่)

 

เราสามารถใช้ค่าจากสมการนี้ในการประมาณการ ว่าแท่งเทียนจะไปไกลจำนวนกี่แท่ง โดยอาจจะเผื่อค่าบวกลบจำนวนแท่งเทียนไว้เป็นต้น แต่ต้องย้ำไว้ก่อนว่า ที่เสนอไว้เป็นตัวอย่างการคิดเท่านั้น ตัวเลขที่ได้มาไม่ได้ดีมากพอที่จะนำไปใช้เนื่องจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ผมใช้มันน้อยเกินไป

ในรูปหลายท่านอาจจะสับสนว่า ค่า 540.77 คืออะไร ก็คือ ค่าจุดเริ่มต้นของเส้นสมการ หรือ ค่าคงที่ที่ผมกล่าวในสมการนั่นเอง ซึ่งในสมการถดถอยของ Excel เรียกว่า Intercept ในครั้งนี้ผมจะทำการคำนวณการประมาณการเทรนด์ให้ดูด้วย โดยใช้รูปจากเทรนด์ปัจจุบันของค่าเงิน และนำมาคำนวณเป็นตัวอย่างดังนี้

รูปที่ 2 เทรนด์ในค่าเงิน AUDUSD กราฟ 1H

ผมวัดองศาของเทรนด์ AUDUSD ในกราฟ 1H ได้องศาค่าความชันเท่ากับ 30.97 องศา ซึ่งถ้าเราใช้ค่า 30.97 แทนค่าลงในสมการ ก็จะได้จำนวนแท่งเทียนที่เทรนด์จะเดินทางไป (ในตัวอย่างเทรนด์สมมุติสำหรับการใช้การคำนวณเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปเทรนด์ที่แท้จริงได้จนกว่ายอดครั้งสุดท้ายจะจบก่อน) ดังนี้

 

จำนวนแท่งที่จะถึงจุดกลับตัว      = 540.77 + (-7.6627×30.97)

                                      = 540.77 + (-237.31) หรือ 540.77 – 237.31

                                                = 303.46

 

ดังนั้นจำนวนแท่งเทียนประมาณการเท่ากับ 303.46 แท่ง โดยมีความแม่นยำที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เท่ากับ 66 % แต่ในรูปตัวอย่าง ถ้าเราลากเส้น Crosshair นับจำนวนแท่งที่เกิดเทรนด์แล้ว จะพบว่ามันเกิดเทรนด์ไปแล้วจำนวน 76 แท่ง นั่นหมายความว่า จำนวนแท่งเทียนในเทรนด์ที่เราลากขึ้นมานี้จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 227 แท่ง หรือ 227 ชั่วโมงนับจากเวลาปัจจุบันเท่านั้น

ถ้างั้นถามว่า ควรเข้าเทรดเลยหรือไม่ คงไม่ใช่ครับ !!! เพราะว่า เราต้องรอให้ราคาลงมาชนกรอบล่างของ Equidistance ก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด หมายความว่าเราจะต้องรอให้จำนวนแท่งเทียนมันเกิดเพิ่มขึ้น และราคาถูกลงกว่านี้ก่อน เมื่อมันลงมาแตะเส้นที่เราตีไว้แล้วเราค่อยส่งคำสั่ง ระหว่างนั้นเราต้องนับจำนวนแท่งเทียนใหม่ เราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถทำกำไรได้เมื่อไหร่หรือใกล้เคียงกับเวลาไหน แต่ที่สำคัญ สมการนี้ใส่ไปแค่ตัวแปรเดียว ทำให้มันอธิบายได้แค่ 66 % คุณอาจจะต้องหาตัวแปรมาเพิ่ม นั่นคือ ความกว้างของเทรนด์ หรือตัวแปรอื่นที่คุณจะหาได้ และที่สำคัญ มันเป็นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ค่าตายตัวที่จะต้องเชื่อ เมื่อมันเป็นค่าเฉลี่ย มันอาจจะสั้น หรือยาวกกว่าความเป็นจริงด้วย ต้องเผื่อค่าผิดพลาดไว้ด้วยเช่นกัน นั่นคือ สามารถตรวจสอบได้จากการใช้ค่า Standard Error ในสมการตรวจสอบ หากพูดกันหยาบ ๆ ใน Standard Error มีค่าเท่ากับ 59.41 หรือก็คือ 60 แท่งเลยนั่นเองซึ่งจำนวนแท่งอาจจะสั้นหรือยาวไป 60 แท่งจากค่าที่เราประมาณการได้ครับ สำหรับบทความนี้ขอจบเท่านี้ก่อน คราวหน้าผมจะมาสรุปบทเรียนที่ผมได้เขียนไป และจะจบเรื่องการสร้างเครื่องมือไว้

Keywords: สมการถดถอยกับ Forex การประมาณจุดกลับตัว  การคำนวณจุดกลับตัว

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น