ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Chaos Theory


เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Chaos Theory

Chaos Theory เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากนัก ทั้ง ๆ ที่มันเป็นทฤษฎีที่มีติดตั้งอยู่ใน MT4 ทุกเครื่อง ผู้ที่นำ Chaos Theory มาใช้ได้แก่ Bill William ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques ในหนังสือเล่มนี้เขาใช้ Chaos Theory ในการเรียนรู้พฤติกรรมราคา โดยใช้งานผ่าน Indicator ที่ปรากฏอยู่ใน MT4 แต่ไม่ได้หมายความว่า MT4 มีมาก่อนนะครับ ทฤษฎีของเขามีมาก่อนและมันมีชื่อเสียงได้รับความนิยมเพียงพอที่จะปรากฏอยู่ในชุด Indicator ของ Bill William เครื่องมือ MT4 ดังกล่าวปรากฏใน Indicator ดังภาพต่อไปนี้

รูปที่ 1 Indicator ของ Bill Williams

อย่างไรก็ตาม Bill Williams ไม่ได้เป็นคนคิดค้นทฤษฎี Chaos Theory เขาเป็นแค่คนนำมาใช้ เขาเป็นเทรดเดอร์ชาวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงคนหนึ่ง แต่เราคงไม่ได้มาพูดถึงประวัติของเขา ณ ที่นี้ แล้ว Chaos Theory คืออะไร ใช้งานอย่างไรสะท้อนความเป็นจริงของตลาดได้ดีเพียงใด

 

Chaos Theory

Chaos Theory หรือที่รู้จักในชื่อภาษาไทยว่า ทฤษฎีโกลาหล เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่สนใจในพฤติกรรมของระบบที่มีความไดนามิค แน่นอนว่าตลาด forex ก็มีความไดนามิคและเป็นระบบหนึ่ง ซึ่ง Chaos นั้นจะเริ่มจากทฤาฎีแบบสุ่ม อยู่ภายใต้ระบบความซับซ้อนของความโกลาหลของระบบ ซึ่งมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน  เรามาตีความกันก่อนดีกว่า จากนิยามข้างบนเราจะเห็นว่า ทฤษฎีโกลาหลจะกล่าวถึง สิ่งที่เป็นระบบที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีรูปแบบอยู่ชั่วครู่หนึ่งหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนเรียกว่า พลวัตร (Dynamic) ซึ่งที่เป้นรู้จักดีก็ได้แก่ Butterfly effect คือ รูปแบบของการเคลื่อนไหวนั้นมีรูปแบบแน่นอนแต่ว่าก็เปลี่ยนไปได้และแม้จะมีรูปแบบที่ซับซ้อน

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบ Lorenz attractor
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาโดยละเอียดของ Chaos Theory สามารถอ่านดูได้ตาม Wikipedia และเนื้อหาในภาษาไทยก็มีในหมวดของคณิตศาสตร์ Chaos Theory เป็นทฤษฎีแรก ๆ ที่ผู้เขียนศึกษาเกี่ยวกับตลาด Forex แล้วพยายามทำความเข้าใจ มันดูเป็นทฤษฎีที่มีหลักการเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามหลังจากที่ศึกษาไปพักหนึ่งก็พบว่า ข้อจำกัดและความแตกต่างของตลาดและทฤษฎีโกลาหลนั้นทำให้ยากในการอธิบาย แม้ว่ามันจะอธิบายได้หลายช่วงพอสมควร แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด

ข้อเท็จจริงของทฤษฎีคืออะไร?

ทฤษฎีโกลาหลนั้น เชื่อในความไร้รูปแบบ และมีรูปแบบและการเปลี่ยนรูปแบบ 3 อย่างนี้จึงเรียกว่า เป็นการเริ่มต้นของ randomness ของเหตุการณ์แบบสุ่มที่มีรูปแบบและเปลี่ยนไปมา โดยมีรูปแบบที่ซับซ้อน หรือ Complex System เราจะเห็นพฤติกรรมนี้ได้จาก Butterfly effect หรือ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว หรือ ลูกตุ้มแพนดูลั่ม ที่แกว่งกระทบกันอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นสิ่งที่อธิบายโดยใช้ Chaos Theory แทบทั้งสิ้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ในตลาด Forex ของเราน่าจะเป็น Fractal pattern รูปแบบ Fractal คือรูปแบบหนึ่งที่เป็น เซทย่อย ของ Euclidean space ซึ่งอยู่ในหลักการคณิตศาสตร์ของยูคลิด

รูปที่ 3 รูปร่างของ Fractal รูปร่างสามเหลี่ยม
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal

ทำไมผมถึงกล่าวถึง Fractal เพราะมันปรากฏอยู่ใน Indicator ของ MT4 ที่นิยมใช้กันในต่างประเทศอันหนึ่ง กล่าวถึงช่วงที่ราคาเกิดรูปร่าง Fractal นั่นเอง ถ้าจะให้อธิบายก็คงต้องใช้เวลามากโขถึงขนาดแต่งหนังสือเป็นเล่มได้ แต่ก็ไม่แน่ว่าจะใช้ได้ดี จึงตอบเลยดีกว่าสั้น ๆ ว่ามันใช้ได้กับตลาด Forex ไหม ต้องตอบว่า ใช้ได้แต่อ่านยาก

ลองดูในรูปที่ 3 จะเห็นว่าภาพที่ปลายแหลม ๆ สามเหลี่ยมนั้นอยู่ในสามเหสี่ยมใหญ่ ๆ แต่ละสามเหลี่ยมใหญ่มีหนามเล็ก ๆ สมมุติว่าสามเหลี่ยมใหญ่ ๆ คือเทรนด์ใหญ่ และสามเหลี่ยมเล็ก ๆ คือเทรนด์เล็ก ๆ ที่เกิดในเทรนด์ และรูปร่างสามเหลี่ยมไม่แน่นอน อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปวงกลม หรือสี่เหลี่ยมก็เกิดขึ้นได้ คือเมื่อมันเกิดรูปสามเหลี่ยมแล้วเปลี่ยนไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้เราไม่ทราบชัดเจนแน่นอน

หมายความว่า เราต้องมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาด Forex แล้วเทรดมันอยู่ช่วงหนึ่งและต้องเตรียพร้อมกับการเปลี่ยนรูปร่างของมันแล้วเราค่อย ๆ เทรดรูปร่างใหม่ ก็เหมือนกับเทรนด์นั่นแหละ มันจึงเป็นรูปแบบที่ไร้รูปแบบอย่างสมบูรณ์ และเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง

แล้วทฤษฎีนี้ใช้ในตลาด Forex ได้ไหม?

ในความคิดของผู้เขียน ทฤษฎีนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่า ตลาดนั้นมีรูปร่างไม่ชัดเจนเป็นที่แน่ชัด มีรูปร่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ขนาดของเทรนด์มีการเปลี่ยนขนาดไปไม่ชัดเจน และอธิบายได้ลำบาก แต่การที่ผมบอกว่าใช้ได้ดีไม่ได้หมายความว่านำมาใช้เทรดได้ ใช้ได้ดีหมายความว่าอธิบายพฤติกรรมได้ดี แต่ว่าใช้ในการเทรดนี่ต้องคิดอีกหน่อย เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารูปแบบของมันจะเกิดขึ้นและจบตรงไหน ถ้าเราสามารถเริ่มสร้างระบบจากทฤษฎีนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกับการประมาณการเทรนด์ แต่ถ้ามันต้องยากขนาดนั้นเราใช้ Equidistance Chanel ในการระบุไม่ง่ายกว่าอีกหรอ? เพราะมีหลักการในการระบุจับเทรนด์ได้ค่อนข้างแน่นอน

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่อยากทดสอบความแม่นยำของระบบสามารถใช้หลักการนัยสำคัญทางสถิติที่ 90 -95 % เพื่อพิสูจน์ความสอดคล้องกันของทฤษฎีและราคาได้ และจำนวน 500 ครั้งในการทดสอบเป็นจำนวนที่ผมทดสอบมาเพียงพอแล้ว เป็นจำนวนขั้นต่ำที่เราต้องเก็บ มากกว่านั้นได้ย่อมให้ผลการทดสอบที่ดีกว่าแน่นอน

Keywords: Chaos Theory,  Fractal pattern,  Fractal Indicator

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น