ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Indicator 2


คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Indicator 2

 

บทความที่แล้วผมพยายามชี้ให้เห็นว่าเส้น MA นั้นยังมีแง่มุมการใช้แบบอื่นอยู่และเทรดเดอร์หลาย ๆ คนยังใช้ Indicator ได้ผิดวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้มาแสดงการใช้ Indicator ให้ถูกวัตถุประสงค์ทุก ๆ Indicator แต่มาใช้ Indicator ให้ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะตอบโจทย์ของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือ การพยากรณ์ราคา

การใช้ Indicator ในการพยากรณ์ราคานั้น Indicator บางประเภทไม่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่มีบางประเภทที่สามารถตอบโจทย์การพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี

วิธีการใช้ Indicator ให้ได้ผล

การใช้ Indicator ให้ได้ผล ต้องมีการปรับตั้งค่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริงก่อน นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ถึงร้อยละ 90 คนไม่รู้ เหมือนผมจะขี้คุย แต่ว่าแค่ร้อยละ 90 อีก 10 คนรู้หมายความว่าถ้า 10,000 คนก็มีคนรู้ตั้ง 1,000 คนแหนะ ไม่ได้น้อยเลยนะนั่นหน่ะ

การตั้งค่าให้สอดคล้องกับราคาเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเทรดแบบไหน ผมจะยกตัวอย่างเพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น คือ ตัวอย่างของ Indicator ที่ใช้บอกเทรนด์และ Indicator ที่บอกการแกว่งตัว การปรับตั้งค่าที่กล่าวมานี้ เรียกว่า การทำ Optimization หาค่าที่ดีที่สุดของ Indicator

 

Indicator แบบวัดการสวิง

รูปที่ 1 แสดง Stochastic Oscillator

จากรูผมใส่ วงกลมสำหรับจุดที่น่าจะเข้าเทรด สำหรับวงกลมสีเหลือง ผมลากเส้นตรงลงจุดที่ Stochastic ให้ค่าเท่าไหร่ ซึ่ง ณ จุดนั้น ควรจะให้สัญญาณ Oversold คือ เส้น Stochastic ลงต่ำกว่า 20 Level คือส่งสัญญาณ Buy จะเห็นว่า มี 3 จุดที่ Stochastic ลงต่ำกว่าเส้น Oversold คือเส้นลูกศร สีเขียวอยู่ด้านบน  หมายความว่ายังไง????

มันหมายความว่า ณ จุดนั้นค่า Indicator ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขาย เราต้องทำการปรับตั้ง Indicator ให้เหมาะกับราคา แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า นี่เป็นเพียง 1 Scenario ในการเทรดเท่านั้น ความซับซ้อนของระบบยังต้องใช้องค์ประกอบอื่น ๆ อีกเยอะ

รูปที่ 2 Stochastic Oscillator

จากรูปผมได้ทำการปรับตั้งค่า Stochastic ที่ไม่ใช่ค่า Default เสียใหม่ โดยปรับให้มันตรงและเข้าเทรดได้ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ในรูปผมทำการปรับตั้งค่าเป็น 10,3,5 ทำให้ค่า Stochastic มีความ Smooth ขึ้น (ค่าที่ตั้งขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านต้องทำการปรับจูนค่าและศึกษาเครื่องมือที่ท่านถนัดที่สุดของท่านเอง) เมื่อได้ค่าที่แม่นยำที่สุดของท่านแล้ว การใช้เครื่องมือในการเทรดของท่านจะประสบความสำเร็จและแม่นยำขึ้นมาก

การทดสอบ Indicator นั้นยังต้องมีขั้นตอนอีกมากในการทำงาน แต่ว่าเราคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดแบบนั้นให้ละเอียดมากนัก ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการตั้งค่า Indicator ประเภท Trend ที่ผมจะยกมาสักตัวอย่าง

 

Trend Indicator

โดยตัวอย่างต่อไปนี้ผมขอยกตัวอย่าง Oscillator ที่เป็นตัวบอกเทรนด์ ได้แก่ Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD

รูปที่ 3 แสดง MACD กับราคาจริง

จากรูปผมขีดเส้น 2 เส้น คือเส้นสีแดง ที่ตอนแท่ง Histogram ของ MACD ตัดขึ้นสูงกว่าเส้น MA บอกเทรนด์ของ MACD สีแดง ในช่งนั้นจะเห็นว่ามันช้าไปหลายแท่งเทียนละ ซึ่งจุดที่เหมาะสมกว่าคือ จุดที่เส้นสีเหลือง เราจะทำอย่างไรให้จุดตัดกันนั้นมันมาตัดกันตรงช่วงเส้นสีเหลือง เพื่อให้การเกิดเทรนด์นั้นสะท้อนความเป็นจริงมากกว่า

วิธีคิดอย่างนี้จึงเป็นหลักการที่จะทำให้ Indicator สะท้อนความจริงของกราฟมากขึ้น ทำให้กราฟ MACD สามารถใช้ได้บอกเทรนด์ได้

 

ข้อจำกัดของ Indicator

จากจุดนี้ สิ่งที่ผมเสนอ เทรดเดอร์ส่วนมากอาจจะยังไม่เคยคิดการปรับตั้งค่า Indicator เลย อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่สูตรสำเร็จของการ Trade forex แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เพราะว่า ต่อให้คุณตั้งค่ามันได้ดีขนาดไหน มันก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา เพราะอะไรทำไมยังไงหน่ะหรอ?

เพราะว่า เครื่องมือที่บอกการแกว่งตัวของราคา หรือ Oscillator ที่บอกจังหวะสวิงนั้น จะไม่สามารถใช้ได้ดีช่วงที่ตลาดมันเกิดเทรนด์ได้ เพราะว่า ช่วงที่เกิดเทรนด์มันเกิดปรากฏการณ์ ขึ้นยาวและลงยาว จนทำให้กราฟของพวก RSI  William % หรือ Stochastic นั้นค้างเติ่งอยู่ตรงโซน Overbought หรือ Oversold อยู่อย่างนั้น หรือลงมาก็ลงไม่สุด แต่สำหรับกราฟที่บอกเทรนด์อย่าง MA หรือ MACD แล้วมันกลับ Smooth และราบเรียบบอกเทรนด์ได้ดีอย่างชัดเจน ขณะที่ MACD ให้ผลตรงกันข้ามกับช่วงที่มีการสวิงของราคา กล่าวคือ MACD จะใช้การไม่ได้เลยว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นจะดีพอที่จะเข้าเทรดหรือไม่

ปัญหานี้เหมือนจะแก้ง่าย ๆ แค่บอกว่า อ้าว!!! งั้นตอนมีเทรนด์ก็ใช้ MACD สิ แล้วตอนที่ตลาด Side Way ก็ให้ใช้ RSI แต่ปัญหาคือ แล้วเราจะรู้ไหมหล่ะว่าตอนไหนมันจะเกิดเทรนด์ หรือ ตอนไหนมันจะเกิดสถานการณ์ Sideway ถ้าเรารู้ก็คงรวยกันไปหมดทุกคนละจริงไหม? เนี่ยแหละมันถึงเรียกว่าความเสี่ยง เราต้องมานั่งเดา แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ง่าย ๆ แต่เพียงเรารู้เท่านี้ก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ได้ครับ ในบทความถัดไป ผมจะพูดถึงทฤษฎีราคาที่ผมคิดขึ้นกันว่าแตกต่างจากทฤษฎีราคาที่ผมนำเสนอมามากน้อยขนาดไหน

Keywords:  MACD  Stochastic  ทฤษฎีราคาของ Forex

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น