ระบบ STOCHASTIC Volatility


เส้น

ระบบ STOCHASTIC Volatility

 

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับระบบเทรด โดยคราวนี้ยังอยู่ในระบบการเทรดแบบสวิง คือ เทรดเมื่อกราฟแกว่งตัว คราวก่อนผมนำเสนอการเทรด Swing ใน Time Frame Daily คราวนี้เอาใจคนเทรดสั้น เป็นระบบเทรดที่เทรดในกราฟ 1 ชั่วโมงเท่านั้น คราวนี้เป็นระบบที่เพิ่มเงื่อนไขเข้ามาอีกนิดหน่อย นั่นคือไม่ใช่ระบบที่มี Indicator เพียงตัวเดียว เหมือนทุกที เราจะมาเริ่มกันเลยครับ

ระบบนี้เป็นระบบ Stochastic ที่กรองความผันผวนออกด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความน่าจะเป็นของระบบเทรด โดยเครื่องมือที่ใส่เข้าไปคือ Average True Range ซึ่งใช้ได้เฉพาะ Time Frame 1 H เท่านั้น ดังภาพต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Indicator ที่ใช้ในระบบ

ในรูปที่ 1 แสดงเครื่องมือที่เราใช้ มี 2 ตัวคือ Stochastic ตั้งค่า 7,3,5 ขณะที่ Average True Range หรือว่า ATR ค่า 14 ครับระบบนี้จะใช้ได้เฉพาะเวลา Time Frame 1H เท่านั้นครับ

การอ่านสัญญาณ

การอ่านสัญญาณเทรด สำหรับระบบนี้ จะต้องมีเงื่อนไขในการจัดลำดับความสำคัญ โดยเราจะให้ความสำคัญกับ ATR ก่อนครับ โดย ATR เป็นเครื่องมือกำหนดความผันผวน ในกราฟท่านจะเห็นว่า ATR เป็นคลื่นลูก ๆ นั่นคือ ถ้าคลื่น ลูก ๆ  ถ้าหากคลื่นของ ATR กำลังอยู่จุดต่ำสุดนั่นหมายความว่าความผันผวนในรอบ 14 แท่งนั้นคือความผันผวนต่ำสุด สิ่งที่ท่านสังเกตุได้คือ ช่วงผันผวนต่ำสุด คือช่วงที่เราควรจะต้องเตรียมตัว ฉะนั้น เมื่อเราได้สัญญาณ ว่าเราต้องดูความผันผวน อันดับต่อไป ความสำคัญสำหรับสอง คือการดู Stochastic ถ้าช่วงที่ ATR อยู่ในจุดความผันผวนต่ำ Stochastic อยู่จุด Oversold ให้ส่ง Buy และถ้าอยู่จุด Overbought ให้ส่งคำสั่ง Sell เงื่อนไขการส่งออเดอร์มีง่าย ๆ เพียงเท่านี้เองครับ

แต่สิ่งสำคัญของการอ่านสัญญาณเทรดสำหรับระบบนี้คือ การต้องอดทนรอจังหวัดที่ ATR เป็นตัวหลัก สังเกตุให้ดีในภาพที่ 2 ต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณเข้าเทรด

ในรูปที่ 2 แสดงสัญญาณเข้าเทรดจะเห็นว่า มันมีจุดที่เป็ฯความยากของสัญญาณอยู่ 2 -3 ข้อ ดังนี้

  1. Stochastic ไม่อยู่ใน Overbought หรือว่า Oversold ตลอด
  2. สัญญาณไม่ได้ตรงไปตรงมา
  3. บางจุดแกว่งตัว ขัดแย้งกัน

ผมจะอธิบายรายประเด็นเพื่อสร้างความชัดเจนของเงื่อนไขของการเทรดมากขึ้น ดังนี้

  1. Stochastic ไม่อยู่ใน Overbought หรือว่า Oversold ตลอด

การอยู่ใน overbought Oversold นั้นจะจะต้องดูก่อนว่า ก่อนหน้าเกิดสัญญาณไหนมาบ้าง เพียงแต่เราไม่เปลี่ยนเงื่อนไข เช่น เมื่อเกิดความผันผวนต่ำก่อนหน้าและความผันผวนกำลังเพิ่ม นั่นเป็นสัญญาณที่ดี สิ่งที่เราต้องทำคือ ย้อนกลับไปดู Stochastic คือ ถ้าก่อนหน้ามันอยู่ใน Oversold มาก่อนนั่นก็หมายความว่า เราก็ไม่ต้องคิดมากว่ามันจะอยู่ใน Overbought หรือว่า Oversold ตลอดไป แต่ต้องให้ความสำคัญว่า ความผันผวนนั้นยังไม่เกิดความเคลื่อนไหวของราคารุนแรง

ถ้าหากว่าคุณสังเกตุดีดี จะเห็นว่า ใน 1 วันนั้นจะมีโอกาส 1 ครั้งเสมอแล้วจังหวะที่มันผันผวนนั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งมันทำให้เรากำหนดเวลาในการเทรดได้เสมอ และมีจังหวะเทรดเสมอ 1 ครั้ง จุด

  1. สัญญาณไม่ได้ตรงไปตรงมา

เนื่องจากว่า ความไม่ตรงไปตรงมาของสัญญาณและเงื่อนไข คือ บางครั้งจะเกิดหลังจากความผันผวนต่ำมาก ๆ โดยมากแล้วจะอยู่ในช่วงที่ความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้น แต่จะไม่เกิดหลังความผันผวนลดลง นอกจาก ATR จะไม่ค่อยตรงเงื่อนไขแล้ว Stochastic ยังไม่ค่อยตรงเงื่อนไข ตรงที่มันไม่ได้อยู่ใน Overbought และ Oversold ตลอด ทั้ง 2 กรณี ขึ้นอยู่กับว่า คุณต้องการความแน่นอนในการเทรดมากขนาดไหน เช่น ถ้าต้องการความแน่นอนในการเทรดมาก คุณก็ปรับให้ความสนใจกับเงื่อนไขเท่านั้น ถ้าเงื่อนไขไม่ตรงไม่ต้องส่งคำสั่ง ทำให้โอกาสพลาดของคุณลดลงด้วย แต่แน่นอนว่า จำนวนการเทรดของคุณก็น้อยลงเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าระบบของคุณจะมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ฉะนั้นการใช้เงื่อนไขนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการเทรด ที่ต้องฝกให้มีความชำนาญเกิดขึ้นนั่นเอง

  1. บางจุดแกว่งตัว ขัดแย้งกัน

การแกว่งตัวที่ขัดแย้งกันคือ ในกราฟ จะมีวงกลมชุดที่ 2 นับจากทางซ้าย จะเห็นว่า Stochastic ไม่ได้แตะเส้น Overbought หรือว่า Oversold แต่เห็นเส้น Stochastic ให้สัญญาณ Sell แล้วคุณลองดูในกราฟจะพบว่า มันเกิดขาขึ้นก่อนที่จะเป็นขาลง

รูปที่ 3 แสดงสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ของเครื่องมือ

ถ้าหากเราเทรดสัญญาณนี้ ย่อมถูกทางแน่ ๆ แต่ว่าสถานการณ์อย่างที่แสดงในกรอบสีฟ้า จะเห็นว่า การเทรดครั้งนี้ราคาคงชน Stoploss ไปก่อนแน่ ๆ แม้ว่า Stochastic จะให้สัญญาณถูกก็ตามและ ATR ก็มีสัญญาณที่ดี สัญญาณที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เราแก้ไขไม่ได้เพราะว่า เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ เราทำได้แค่ป้องกันความเสี่ยงเช่น ตั้ง Stop loss แล้วคำนวณอัตราเสี่ยงผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะทำกำไรได้เพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะได้กำไรหรือไม่

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น