วิเคราะห์ Close System


ระบบเทรด Close System เป็นระบบที่ออกแบบโดย Mudleygroup ซึ่งเป็นกลุ่มเทรดที่มีนักเทรดรายย่อยติดตามพอสมควร โดยกลุ่มนำเสนอแบบจำลองการเทรดแบบไม่ตัดขาดทุน หรือก็คือ การเทรดแบบไม่ Cut loss โดยจะทำการปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อมีกำไรเท่านั้น ทำให้สิ่งที่ต้องทำคือ การส่งออเดอร์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เพื่อให้สามารถทนได้ทุกสภาพการเทรด และด้วย lot ที่มีจำนวนน้อยก็ทำให้กำไรที่ได้น้อยตามเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ ก็สามารถเทรดได้ เพราะว่าการไม่ Cut loss ทำให้การเทรดเป็นเรื่องง่าย แต่ว่าการจะทำให้ได้กำไรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอยู่ดี

วันนี้ผมได้ทำการค้นระบบเทรด เพื่อศึกษาระบบเทรดต่าง ๆ และก็ได้เจอ myfxbook ของกลุ่ม mudleygroup โดยบังเอิญ วันนี้จึงมาวิเคราะห์ระบบให้ฟังกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

หน้าตาของผลการเทรด

การเทรดของ Mudleygroup ถ้าหากว่านี่คือ การเทรดของคุณ Mudleygroup จริง ๆ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีกว่ามือสมัครเล่นมาก เพราะว่า ความตั้งใจที่ส่งผ่านมาทำให้เรารู้สึกได้ว่า นี่คือการเทรดของกลุ่ม Mudleygroup จริง ๆ ตรงไหนที่ผมถึงบอกว่า คือ ความตั้งใจ นั่นคือ ระยะเวลาที่แสดงในการเทรด ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปี 2019 มันเป็นระยะเวลา 5 ปีเลยครับ

ตั้งแต่ผม monitor โปรแกรม Myfxbook มา นี่แทบจะเป็น ครั้งแรกที่เห็นคนเทรดต่อเนื่องและลง myfxbook ยาวนานไว้ถึง 5 ปี ก่อนหน้านั้นมีแต่พวกอยากโชว์พอร์ทแล้ว ล้างพอร์ทใน 2 – 3 ปี หรือไม่ก็ พวกที่เทรดไป 1- 2 ปีแล้วก็เลิก ความตั้งใจระดับนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนพึงมี

ในภาพ ผมได้ทำการ Highlight จุดสำคัญ ๆ ไว้ 4 จุด คือ วงกลมสีเขียว คือจุด Cut loss ที่เกิดขึ้นของพอร์ท ถ้าหากว่าให้ผมวิเคราะห์ภาพแค่นี้ก็บอกได้ว่า ได้ใจความสำคัญมาหลายอย่างพอสมควร ดังนี้

  • การ Cutloss เกิดขึ้นในช่วงหลัง – การ Cutloss ของพอร์ทเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงหลัง ตั้งแต่ปี 2016 นี้เท่านั้นเอง มันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือ การป้องกันความเสี่ยงของการล้างพอร์ท ถึงทำการ Cut loss ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อาจจะมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง เพราะคิดว่า ค่าเงินที่เทรดจะไม่กลับมาในระยะยาว การ Cut loss ดังกล่าวทำให้ balance ลดลงในสัดส่วนที่มาก มันคือกำไรที่ทำมาแล้วหายไปเพราะเอาไปถัวกับขาดทุนให้อยู่รอด ถ้าหากว่ากันตามนี้แล้ว การ Cutloss จะทำให้ระบบกลับเข้าสู่ Risk Reward ทันที เพราะว่า ถ้ามีการ Cut loss การคิด Risk Reward และ Win % ของ myfxbook จะใช้ได้ทันที ต้องบอก่อนว่า โดยปกติระบบของ myfxbook จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าเจอกับระบบไม่ Cut loss เพราะว่า มมันจะ win 100 % และไม่มี Loss นั่นเอง
  • Drawdown 35 % และ ผลตอบแทน 102 %

จุดที่สอง ที่ผมตั้งข้อสังเกตุ คือ อัตราผลตอบแทน 102 % ซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามบทความของผมเสมอ จะเห็นว่า การดู Gain นั้นไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริง ผลตอบแทนที่แท้จริง คือ ต้องดูที่ Absolute Gain (Abs. Gain) เพราะว่า ถ้าหากมีการฝากเงินเข้าที่หลังก็จะมีการคำนวณปรับค่ากำไรให้มันถูกต้องนั่นเอง หมายความว่า Drawdown ของระบบที่เกิดขึ้นเท่ากับ 35 % และผลตอบแทนจริง ๆ คือ 33.58 % เรื่องนี้เราสามารถดูได้จากกราฟ จะเห็นว่าเส้น Balance คือเส้นสีแดง เส้น Equity คือเส้นสีเหลือง และเส้น Balance อยู่ที่ระดับ 100 % ++ แต่เส้น Equity อยู่ที่ 30 % ++ นั่นก็สะท้อนผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ทได้เป็นอย่างดีแล้ว

 

ผลตอบแทนของพอร์ท

ผลตอบแทนของพอร์ทนั้น ถ้าหากเราปิดตรงนี้เท่ากับ 33 % ต่อ 5 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 – 2019 นั่นเท่ากับ 6 % ต่อปี หรือประมาณ 0.5 % ต่อเดือนโดยประมาณ ถ้าหากย้อนไประบบเทรดที่ผมเคยชี้ให้เห็น คือ ระบบ EA ที่ทำกำไรได้ก็จะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ไม่มากนัก สิ่งนี้พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า การทำกำไรเพื่อให้พอร์ทอยู่รอดนั้น ต้องมีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลนั่นเอง

สิ่งที่น่าสนใจต่อมา คือ Win % และ Risk Reward ของระบบที่ผ่านมา โดยไม่ได้นับออเดอร์ที่เปิดอยู่ซึ่งมีปริมาณมหาศาล จะพบว่า Reward = 119 Yen ขณะที่ Risk = 179 เยน ต่อการเทรดโดยเฉลี่ย ผลการเทรดบอกว่า ความแม่นยำของระบบเท่ากับ 92 – 93 % นั่นหมายความว่า จำนวนที่กำไรมีปริมาณมาก แต่ว่า จำนวนขาดทุนมีปริมาณน้อย แต่เวลาขาดทุนก็ขาดทุนมาก จากจำนวนกำไรในปี 2017 จจจะพบว่า กำไรต่อเดือนจะใกล้เคียงกับที่ผมคาดไว้ก็คือ 0.5 % ต่อเดือน ถ้าหากท่านเป็นนักเทรด Forex ท่านจะสามารถทำผลตอบแทนเท่านี้สม่ำเสมอได้หรือไม่ โดยไม่อดใจเทรด lot ใหญ่ ผมบอกได้ว่าไม่ง่ายครับ

สุดท้ายเรามาดูระยะเวลาในการถือครองออเดอร์เพื่อประกอบกับภาพด้านบน ซึ่งแสดงระยะเวลาถือครองออเดอร์

จะพบข้อมูล คือ ออเดอร์ขาดทุนสูงสุด มีไม่มาก แต่ว่าปริมาณที่ขาดทุนนั้น 4 % ถืออยู่ช่วง 1 ปีกว่า ๆ และมากที่สุดเกือบ 3 ปีในการถือครอง position ขาดทุน นอกจากนั้น ออเดอร์ที่กำไรส่วนใหญ่จะสั้น และมีไม่กี่ออเดอร์ที่ถือกำไรไว้เกิน 1 ปี นั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกัน เพียงแต่ว่า กำไรที่ถือได้ แทนที่จะทำให้มันเอียงขึ้น หมายความว่า ยิ่งถือนานยิ่งกำไรเยอะ แต่ไม่มีครับ การที่ถือนานแล้วกำไรก็เพราะว่า รอให้มันกำไรก่อนแล้วค่อยปิด ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับหลักความเป็นจริงอยู่หน่อย ๆ ครับ

อย่างไรก็ตาม การใช้แบบจำลองใด ๆ ก็วิเคราะห์เสียให้ดี เพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับเงินของเราที่เก็บมานาน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น