หลักการเขียน EA เบื้องต้น

หลักการเขียน EA เบื้องต้น

 

คราวก่อนเราพูดถึงความแตกต่างของ EA กับ AI หรือว่า พวก Machine Learning ทั่ว ๆ ไปแล้ว ต้องไม่ลืมว่า EA คือ ระบบเงื่อนไขที่ส่งเป็นเงื่อนไขทั่ว ๆ ไป  ดังนั้น เราควรเลิกคาดหวังอะไรกับ คำสั่งอัติโนมัติเสียที  ว่ามันจะทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง และไม่มีทางผิด เพราะว่าเงื่อนไขที่ตั้งเป็นเงื่อนไขที่ตายตัว และไม่สามารถรับมือได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดของตลาด Forex    มันจึงมีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดา นั่นเป็นเบสิคของการเทรดมันไม่ได้เป็นพื้นฐานของการเขียน EA อย่างเดียว แต่มันเป็นพื้นฐานของการเทรดทั้งหมด

เมื่อเรากำลังดีลกับราคาที่มีความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทำให้รูปแบบเงื่อนไขของเราที่เราตั้งไว้ไม่สามารถครอบคลุมได้ เรากำลังจัดการกับปัญหาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ แล้วการจัดการกับปัญหาของความน่าจะเป็นนั้นไม่มีความแน่นอน ในบทความนี้ผมจึงนำเสนอหลักการเขียน EA เบื้องต้น เพื่อช่วยให้ทุกคนได้ทดสอบระบบของตัวเอง

การจะเขียน EA ได้ มีหลักการดังต่อไปนี้ องค์ประกอบของระบบ  ความคิดสร้างสรรค์  และ การเข้าใจหลักความเป็นจริง  เพียง 3 อย่างนี้ก็จะเพียงพอสำหรับการเขียน EA ผมจะมาว่ากันด้วยองค์ประกอบทีละข้อเลยครับ

 

องค์ประกอบของระบบ

การจะเขียน EA ได้คุณต้องเข้าใจคำว่า องค์ประกอบของระบบก่อน องค์ประกอบของระบบนั้นไม่ได้มีแค่ 3 M คือ Mind Money Method อย่างที่คนเข้าใจ ถ้าจะเขียนระบบ Mind จะถูกย้ายไปอยู่ที่ การเข้าใจหลักความเป็นจริงโดยปริยาย  และ money ไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้มากนักเพราะเราสามารถทดสอบกับ Demo ได้นั่นเอง องค์ประกอบของระบบ มี Method หรือวิธีการ แต่วิธีการนั้นเป็นแค่องค์ประกอบย่อยของมัน ดังนั้น องค์ประกอบของระบบ จะประกอบด้วย

1. วิธีการเข้าเทรด

วิธีการเข้าเทรดนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 สายหลัก ๆ คือ สายที่ใช้ Technical หรือเงื่อนไขของการเข้าเทรดโดยพึ่งพากราฟ ขณะที่อีกสายหนึ่งคือ การเข้าเทรดโดยไม่ได้อ้างอิงหลักการใด ๆ ที่สำคัญ อย่าบอกว่า สายเทรดกราฟเปล่า Price Action บ้างหล่ะเป็นสายนี้เพราะว่า กราฟเปล่ายังใช้อ้างอิงเงื่อนไขการเทรดที่ใช้ความเคยชิน ใช้การเก็บภาพการเคลื่อนไหวของกราฟ ไม่ว่าเราจะใช้ความคุ้นเคยหรือ ประสบการณ์ก็ตาม มันก็คือใช้กราฟในอดีตหรือรูปแบบกราฟทั้งนั้น การใช้เงื่อนไขที่ไม่ใช้หลักการใด ๆ เช่น ถ้าเวลา 10 โมง จะส่งคำสั่งเทรด นี่คือตัวอย่างที่ไม่ใช้ กราฟในการอ้างอิงเลย การใช้เหตุการณ์ถ้า วันนั้นอุณภูมิจากภูมิอากาศขึ้นให้ Buy ลง ให้ Sell เป็นต้น นั่นเพราะว่า สายนี้อาจจะไม่เชื่อว่า การเทรดนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้ เขาจึงเข้ามั่ว ๆ ก็ได้แล้วเอาไปแก้ไขสถานการณ์ทีหลัง อย่างเช่นพวก สาย Martinagle หรือ EA Martinagle บางตัว เป็นต้น

2. จำนวน Lot ที่ส่ง

จำนวน Lot ที่ส่ง อาจจะเป็น money management ซึ่งถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหล่ะครับ แต่ว่า มันก็ไม่ใช่มุมมองทั้งหมดเสียทีเดียว จำนวน Lot ที่ส่ง กำหนดได้จากวิธีการ Money Management แต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงและโอกาสผิดพลาดด้วย นอกจากนี้เรายัง ต้องพูดถึงรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งแบบ Fixed Lot หรือ Pyramid Lot Trading นั่นคือรูปแบบ Lot ที่เราส่งออเดอร์

3. วิธีการออกจากการเทรด

วิธีการออกจากการเทรด มีหลายรูปแบบมาก การทำกำไรสามารถทำกำไรได้โดยการใช้ Stop loss หรือการขับ Stop loss โดยใช้ Trailing Stop การใช้ Take Profit หรือการใช้เงื่อนไขอื่น ๆ ในการออก ซึ่งยอมรับได้ทั้ง การปิดโดยเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เพราะว่า บางคนอาจจะบอกว่า ถ้ามันถึงเวลาแล้วและไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราก็ควรปิด Position

 

ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นหลักการที่ซ่อนอยู่ที่สำคัญ ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดกำไรขาดทุน

 

ความคิดสร้างสรรค์

ใน 3 องค์ประกอบ หลายคนให้ความสำคัญกับ องค์ประกอบแรก แต่ว่า องค์ประกอบทั้ง 3 มีน้ำหนักที่สำคัญพอ ๆ กัน ความคิดสร้างสรรค์และการเข้าใจหลักความเป็นจริง จะทำให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ในการเทรดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สิ่งที่ต้องไม่ลืม คือ กระบวนการแรก องค์ประกอบของระบบเทรดนั้น เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น นั่นทำให้การเทรดนั้นจำกัดอยู่ในสถานการณ์ไม่กี่สถานการณ์เท่านั้น เป็นเหตุผลที่การ Back Test ที่ได้ผลไม่ค่อยดี ครั้งแล้วครั้งเล่า พอทำระบบคิดว่ามันจะใช้ได้ แต่พอมา Back Test แล้ว มันใช้ไม่ได้ นี่แหละครับโลกเสมือนจริง สิ่งที่เราต้องใช้คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน แก้ไขปัญหา

 

การเข้าใจหลักความเป็นจริง

หลังจาก ทำการ Back Test มาแล้วและมันได้กำไร หลายคนรีบหุนหันพลันแล่น และไปเปิดกับสถานการณ์จริงเลย ผมบอกได้ว่า คุณกำลังพึ่งพาโชคชะตาเกินไป  สิ่งที่คุณต้องทำคือ ทำการ Back Test ให้ได้หลาย ๆ สถานการณ์ ย้อนหลังสัก 10 – 20 ปี ซึ่งในบทความนี้ก็จะรวมองค์ประกอบหลัก 3 เรื่องนี้เข้าไปด้วย โดยผมจะใช้ โปรแกรม FXPRO Quant สอนคุณเขียน EA ทีละขั้นตอน ตามรูปแบบของ EA อย่างง่าย พร้อมกับทำการ Back Test อย่างละเอียด ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้จะเป็นองค์ประกอบหลัก

Keywords: หลักการเขียน EA ,  EA Back Test,  หัวใจของ EA