Monthly Archives: May 2016


XM จัดให้ แข่งเทรดเดโม่ เงินรางวัล 1 ล้านเหรียญ ใหญ่ที่สุดในโลก

คะแนนโดย admin

 

11111144

 

 

รับรองได้ว่าง เป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุด และไม่เคยมีโบรกเกอร์ไหนทำมาก่อน น่าสนใจมากๆครับ แบบนี้ไม่ลงสนามสู้ไม่ได้แล้ว มันเป็นศักศรีของประเทศชาติครับ

admin.

ขั้นตอนง่ายๆ 1 เปิดบัญชี

openacc

2 ล็อกอินเข้าไป แล้วคลิกที่นี่

xm11144556

จากนั้นกรอกตามนี้ครับ เสร็จแล้ว ลุยกันเลย

xm1

 

xm

 


ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ : Inflation rate

คะแนนโดย admin

ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพยากรณ์ราคา : Inflation rate

จากบทความก่อนหน้านี้ เราเคยพูดถึงปัจจัยสำคัญทางพื้นฐาน (Fundamental) ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวราคาไว้แล้ว โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญดังกล่าว ก็คือ Government Policy หรือ นโยบายรัฐบาล

ในบทความดังกล่าวนั้นเราได้ทำความรู้จักกับผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อทิศทางของราคาไปแล้วอย่างคร่าวๆ ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกมากขึ้น เกี่ยวกับสัญญาณหรือกระบวนการก่อนที่จะมีการออกนโยบายดังกล่าวออกมา เพื่อที่เราจะสามารถดักทางราคาได้ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายออกมา ที่เราจำเป็นต้องรู้สัญญาณล่วงหน้า นั่นก็เพราะว่า ในจังหวะที่รัฐบาลประกาศตัวเลขออกมานั้น ราคาจะปรับตัวอย่างรุนแรง จนบางครั้งกว่าที่เราจะได้เข้าซื้อขาย ราคาก็อยู่ในช่วงปลายของการเคลื่อนไหวแล้ว ทำให้เราไม่สามารถทำกำไรได้มากเท่าที่ควร หรืออาจจะไม่สามารถทำกำไรได้เลย

VK-inflation rate

สัญญาณอัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate)

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) นั้นจัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตนั้นเราจะพบว่าระดับราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ นั่นแปลว่า การมีเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจคือการบอกถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างเหมาะสม ประชากรในประเทศมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ภาคธุรกิจมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ประชากรในประเทศด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม ระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป จะทำให้ค่าเงินที่ถือไว้ในปัจจุบันลดค่าลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารไม่อยากปล่อยกู้ให้หน่วยธุรกิจนำเงินไปลงทุน เนื่องจากเงินในปัจจุบันจะถูกลดค่าอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริโภคไม่อยากซื้อสินค้าเนื่องจากมีราคาแพง ทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักได้ในหลายทาง

วิธีการลดอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลาง

ในภาวะที่ธนาคารกลางเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมีค่าสูงเกินไป จนอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้ ธนาคารกลางในตัวเลือกในการออกนโยบายทางการเงิน (Monetary Policy) 3 แบบ ดังนี้

  1. ปรับ Reserve Ratio ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

Reserve ratio คือ อัตราเงินสำรองที่ธนาคารกลางกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจำเป็นต้องสำรองเงินส่วนนี้ไว้จากเงินฝากของลูกค้าธนาคาร นั่นคือ เงินฝากของลูกค้าธนาคารจะไม่สามารถถูกนำไปปล่อยกู้ได้เต็ม 100%

ในสถานการณ์เงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะปรับ Reserve Ratio ให้เพิ่มขึ้น เพราะเมื่ออัตราเงินสำรองส่วนนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ธนาคารพาณิชย์จะสามารถออกเงินกู้ได้น้อยลง ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบน้อยลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น

  1. ขายพันธบัตรรัฐบาล เพื่อลดปริมาณเงิน (Money Supply) ในระบบเศรษฐกิจ

เช่นเดียวกับการปรับอัตราเงินสำรองธนาคารพาณิชย์ การขายพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารกลางนั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

  1. ปรับ Discount rate ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลาง

เมื่อธนาคารปรับ Discount Rate เพิ่มขึ้น จะทำให้การกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องลดการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลาง ส่งผลให้ปริมาณเงินที่สามารถนำมาปล่อยกู้ให้ลูกค้าธนาคารลดน้อยลง ปริมาณเงิน (Money Supply) ลดลง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น

จากบทความด้านบน เราจะเห็นว่า ในสถานการณ์ที่เกิดเงินเฟ้อขึ้นในประเทศ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีการลดปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยในการลงทุนก็จะสูงขึ้น โอกาสที่ค่าเงินของประเทศจะสูงขึ้น เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติก็จะมีสูงขึ้นด้วย

การจับสัญญาณอัตราเงินเฟ้อ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

โดยปกติแล้ว การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนั้น การประกาศตัวเลขจะมีทั้ง อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน และอัตราเงินเฟ้อที่ตั้งเป้าไว้ เช่น จากเว็บไซต์ของธนาคารกลางของ U.S. เราจะพบว่า ธนาคารกลางของ U.S. ได้ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีไว้ที่ 2%

fed

รูปภาพจากเว็บไซต์ธนาคารกลาง U.S. มีการตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อของแต่ละปีไว้ที่ 2%

การพิจารณาหาสัญญาณซื้อขายจากอัตราเงินเฟ้อนั้น ให้เราเปรียบเทียบระหว่างอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้น กับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริง เช่น ธนาคารกลางได้ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อของปีนี้ไว้ที่ 2% แต่ในไตรมาสที่ 3 (ซึ่งเหลือเพียงอีกไตรมาสเดียวก็จะจบปีแล้ว) อัตราเงินเฟ้อของประเทศกลับมีค่าเกือบ 5% สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ธนาคารกลางเริ่มเพ่งเล็งและเตรียมตัวออกมาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้

นักลงทุนจำนวนมากมักจะรอให้ธนาคารกลางประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้วค่อยเข้าซื้อ แต่อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากรอจนถึงขั้นตอนนั้น ก็ไม่แน่ว่าเราจะเข้าซื้อได้ทันในช่วงที่ราคากำลังปรับตัวอย่างรุนแรง ดังนั้น นักลงทุนที่รู้กลไกและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับมาตรการของธนาคารกลาง จะเริ่มเตรียมตัวเข้าซื้อตั้งแต่ตอนที่มีการประกาศอัตราเงินเฟ้อออกมา

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


ตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการพยากรณ์ราคา : GDP 1

คะแนนโดย admin

ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพยากรณ์ราคา : GDP (Gross Domestic Product)

GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จัดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสภาพความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ ซึ่งคำนวณจากปริมาณการผลิตสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้ว การตีความสภาพความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจในประเทศ จะใช้ GDP ของรอบเวลาปัจจุบันเปรียบเทียบกับ GDP กับรอบเวลาฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คำนวณหา GDP ที่เกิดขึ้นในรอบปี ถ้า GDP ในรอบปีปัจจุบันมีค่าเป็น 3% จะสามารถตีความได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

VK-GDP and Forex

สภาพสมบูรณ์ของเศรษฐกิจที่ถูกนำเสนอออกมาในรูปของ GDP จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ครัวเรือน อุตสาหกรรม หรือรัฐบาล ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความแข็งแรงสมบูรณ์ เราจะพบว่าอัตราการว่างงานในประเทศจะลดต่ำลง ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการหมุนเวียนเงินทุนไปยังภาคส่วนต่างๆ แต่ในทางตรงกันข้าม หากสภาพเศรษฐกิจไม่มีความแข็งแรง ซึ่งแสดงออกมาในรูปของค่า GDP ที่น้อยมากหรือติดลบ นักลงทุนก็จะรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่การลดปริมาณเงินลงทุนและโยกย้ายเงินลงทุนไปยังประเทศอื่นแทน

ตัวชี้วัด GDP ส่งผลกับตลาด Forex อย่างไร

อย่างที่เราทราบดีว่าการประกาศตัวเลข GDP ที่เกิดขึ้นจริง หรือแม้แต่ ตัวเลข GDP ที่คาดหวังนั้นทำให้เกิดความผันผวนของราคา นักลงทุนจะเริ่มทำการประเมินและพยากรณ์ราคาจากตัวเลข GDP ที่ถูกประกาศออกมา และเนื่องจากว่า GDP เป็นตัวชี้วัดหลักที่บ่งบอกสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เราจะพบว่า ทิศทางของ GDP มักจะแปรผันตรงกับทิศทางของค่าเงิน กล่าวคือ ในประเทศที่มี GDP สูงจะมีปริมาณการใช้จ่ายภายในประเทศสูงด้วย ซึ่งการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจประสบกับภาวะเงินเฟ้อได้ และเมื่อเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณเงินเฟ้อออกมา หนึ่งในมาตรการที่ธนาคารกลางใช้เพื่อควบคุมระดับเงินเฟ้อก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หรือ interest rate เพื่อลดการใช้เงินทุนภายในประเทศ แต่ขณะเดียวกันการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ส่งผลให้ค่าเงินสูงขึ้นตามหลักของ Demand และ Supply ทางเศรษฐศาสตร์

GDP

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง Website ที่ประกาศตัวเลข GDP

การอ่านตัวเลข GDP

            โดยปกติแล้ว การประกาศตัวเลข GDP จะมีการประกาศออกมาทั้งแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส นอกจากนั้นแล้ว ยังจำแนกเป็น ตัวเลข GDP ที่เกิดขึ้นจริง และตัวเลข GDP ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยตัวเลขทั้งสองแบบนี้ล้วนมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนมักใช้พิจารณาร่วมกับตัวเลข GDP เพื่อพยากรณ์ทิศทางของราคาก็คือ CPI (Consumer Price Index) หรือ ดรรชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดหาระดับเงินเฟ้อด้านการบริโภคที่เกิดขึ้นในประเทศ

CPI

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง Website ที่ประกาศตัวเลข CPI

การพยากรณ์ราคา Forex ต้องไม่ลืมหาข้อมูลทั้งสองด้าน

แต่อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์ทิศทางราคาในตลาด Forex นั้น นักลงทุนต้องไม่ลืมว่า Forex คือการเปรียบเทียบค่าเงินของสองประเทศ ฉะนั้นการวิเคราะห์ทางพื้นฐานจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การพยากรณ์ค่าเงิน USD/CAD เราจะต้องมีความรู้ด้านตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สมมติว่า U.S. มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมา และพบว่า U.S. มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) สูง ราคาเงินดอลล่าห์ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสูงด้วย พยากรณ์ว่าราคา USD/CAD น่าจะสูงขึ้น แต่หาก Canada มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เราจะพบว่าราคา USD/CAD จะลดลง ซึ่งผิดจากที่เราพยากรณ์ไว้ในตอนต้น

หลักในการใช้ตัวเลข GDP ในการพยากรณ์ทิศทางราคา

            ในที่นี้ขอยกตัวอย่างด้วย USD/CAD

  • ถ้า GDP ของ S. สูงขึ้นมาก (อาจจะใกล้ส่งสัญญาณเงินเฟ้อออกมา) แต่ GDP ของ Canada อยู่ในระดับปกติ พยากรณ์ว่า USD/CAD จะขึ้น
  • ถ้า GDP ของ S. อยู่ในระดับปกติ แต่ GDP ของ Canada มีค่าสูงมาก พยากรณ์ว่า USD/CAD จะลง
  • ถ้า GDP ของทั้ง S. และ Canada ใกล้เคียงกัน จะยังไม่มีความชัดเจนด้านทิศทาง ให้พิจารณาข้อมูลด้านอื่นๆ ประกอบ

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการเล่นด้วย Trend : เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal

คะแนนโดย admin

เทคนิคการเล่นด้วย Trend : เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal

เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal

นักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าที่ว่า Trend is your friend หรือ แนวโน้มคือมิตรของคุณ มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านอาจยังสงสัยว่า trend หรือ แนวโน้มที่ว่านั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และช่วยในการทำกำไรได้อย่างไร

Trend หรือ แนวโน้ม คืออะไร

คำว่า Trend หรือ แนวโน้ม นั้นหมายถึงทิศทางของภาพรวมที่เกิดขึ้นในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เวลาที่เราพูดถึง trend ในทางเก็งกำไรนั้น เรากำลังพูดถึงอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ใน 10 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น 7 วัน แนวโน้มในรอบ 10 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้น หรือ ใน 100 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวลง 75 วัน แนวโน้มในรอบ 100 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาลง

การบอกแนวโน้มนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้  Trend Line หรือ การใช้อินดิเคเตอร์จำพวก Trend Following แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจำแนกว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแนวโน้มประเภทใด จำเป็นจำต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม นั่นคือ ช่วงระยะเวลาที่พิจารณา และด้วยเหตุผลเดียวกัน การใช้ trend line ในการระบุ trend นั้นจึงขึ้นอยู่กับการเลือกจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของนักลงทุนแต่ละคน ทำให้เส้น trend line ที่ได้นั้นมีค่าไม่ตรงกัน ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง

เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal trendline

จากรูปด้านบน สมมติให้เส้นสีแดง คือ Trend Line ที่นักลงทุน A ใช้พิจารณา ส่วนเส้นสีเขียวคือ Trend Line ที่นักลงทุน B ใช้ในการพิจารณา เราจะพบว่า การกำหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองที่มีต่อราคาในช่วงเวลานั้นๆแตกต่างกันด้วย หากนักลงทุน A และ B มานั่งพูดคุยกัน แม้ว่าพวกเขาจะเห็นตรงกันว่า แนวโน้มของช่วงเวลาที่พิจารณากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ทั้งสองก็จะมีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีมุมมองต่อแนวโน้มที่ต่างกันนั่นเอง

ฉะนั้นเพื่อที่จะระบุ trend ให้ได้ตรงกันทุกคน ในบทความนี้ จะใช้ Moving average ซึ่งเป็น indicator ในกลุ่ม trend following ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง เป็นตัวระบุ trend

Moving Average คืออะไร

Moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จัดว่าเป็น indicator ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆในบรรดาอินดิเคเตอร์ประเภท Trend Following ทั้งปวง โดยมีหลักการคำนวณอย่างคร่าวๆมาจาก การนำราคาปิด x จำนวนวันย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย โดยการแปลผลนั้นทำได้โดยง่าย คือ หากราคายืนอยู่เหนือเส้น moving average แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น และหากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยในบทความนี้จะใช้ค่า x = 50 หรือใช้ เส้น moving average 50 วันนั่นเอง มาเป็นตัวระบุแนวโน้ม ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal up and down

ซื้อขายตาม Trend ดีอย่างไร

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ หลังจากที่เราสามารถที่จะระบุ trend ได้ตรงกันแล้ว ก็มาถึงส่วนของการใช้งาน ว่า trend มีประโยชน์อะไร ทำไมเราจึงควรซื้อขายตาม trend ที่เกิดขึ้น

เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal d2
เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal u1

จากรูปด้านบนนั้นจะเห็นได้ว่า เหตุผลที่เราควรควรซื้อขายตาม trend นั้นเป็นเพราะ การปรับตัวขึ้นแรงหรือลดลงแรงอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นมักเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ trend ซึ่งถ้านักลงทุนจำกัดการซื้อขายไว้เฉพาะฝั่งเดียวกับ trend เท่านั้น (Long เท่านั้น ในช่วง Uptrend / Short เท่านั้น ในช่วง Downtrend )นักลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรก้อนใหญ่จากการเคลื่อนไหวภายในเวลาเพียง 1-2 วัน เท่านั้น และนอกจากนี้นักลงทุนจะสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากวันที่ตลาดมีการปรับตัวลดลงแรงในแนวโน้มขาลง หรือปรับตัวขึ้นแรงในแนวโน้มขาขึ้นได้อีกด้วย

การเล่นแบบสวน Trend ไม่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อย

นอกจากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วด้านบน การซื้อขายตาม Trend นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกำไรให้กับนักลงทุนรายย่อยมากกว่าการซื้อขายแบบสวน Trend ทั้งนี้เป็นเพราะในตลาดมีนักลงทุนรายใหญ่ ที่มีปริมาณซื้อขายจำนวนมากมายมหาศาล รวมตัวกันอยู่ การที่แนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับนักลงทุนรายใหญ่เป็นสำคัญ หากนักลงทุนรายย่อยต้องการทำกำไรโดยการพยากรณ์จุดกลับตัว (หรือเล่นแบบสวน Trend) ก็จะไม่ต่างอะไรกับการเอากิ่งไม้เล็กไปขวางทางน้ำเชี่ยว แม้จะมีโอกาสสร้างกำไรได้ แต่วิธีทำกำไรเช่นนั้นก็จะไม่ยั่งยืน เพราะสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะเจ็บตัวก็ยังมากกว่าอยู่ดี

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร : Symmetrical Triangle

คะแนนโดย admin

ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร : Symmetrical Triangle

            หนึ่งในสมมติฐานหลักที่พบได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ สมมติฐานที่ว่า ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมเสมอ (History repeats itself) และด้วยสมมติฐานเดียวกันนี้เอง ทำให้การเกิดซ้ำของวัฏจักรราคากลายเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร Symmetrical Triangle 3

Chart pattern เองก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยอาศัยการสังเกตการเกิดขึ้นซ้ำของรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเทียบกับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต นำไปสู่การพยากรณ์ทิศทางของราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต การเกิดซ้ำของ Chart pattern แต่ละประเภทจึงถือว่าเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม นักเทคนิคส่วนหนึ่งได้นำรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมาประยุกต์ใช้เป็นสัญญาณการซื้อขาย ในส่วนของ Chart pattern นั้นมีรูปแบบต่างๆมากมาย เช่น Head and Shoulders , Double Tops and Bottoms , Triangles , Flag and Pennant แต่ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอรูปแบบที่เรียกว่า Symmetrical triangle มาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกันก่อน

รูปแบบ Symmetrical triangle มักเกิดขึ้นตอนไหน

อย่างที่ทราบกันดีว่าราคาของสินทรัพย์ทุกชนิดที่ซื้อขายอยู่ในตลาดจะมีรอบของความผันผวน (Volatility cycle) เสมอ นั่นคือ จะเกิดช่วงที่ราคามีความผันผวนต่ำ หรือ ช่วงพักตัวที่ราคาเคลื่อนไหวในขอบเขตไม่กว้างนัก สลับกับความผันผวนสูง หรือ ช่วงเหวี่ยงหรือกระชากของราคา และรูปแบบ symmetrical triangle มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนลดต่ำลง เป็นจังหวะพักตัวของราคาก่อนเลือกแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางใด

ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร Symmetrical Triangle

รูป : Symmetrical Triangle

การเกิดรูปแบบสามเหลี่ยม (Set Up) 

จากรูปจะเห็นว่ากราฟราคาได้ทำจุดสูงสุดใหม่(จุดที่ 2) ที่ลดต่ำลงกว่าจุดสูงสุดเดิม (จุดที่ 1) ทำให้สามารถลากเส้น Downtrend Line ขึ้นมาได้ (เส้นสีแดง) และขณะเดียวกันราคาได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ (จุดที่ 4) ที่สูงขึ้นกว่าจุดต่ำสุดเดิม (จุดที่ 3) ทำให้ลากเส้น Uptrend Line ขึ้นมาได้ (เส้นสีเขียว) เมื่อลากเส้นสีแดงและเขียวให้มาบรรจบกัน เราจะได้รูป Symmetrical Triangle ขึ้นมา

การพยากรณ์แนวโน้มราคา และกำหนดจุดซื้อขาย (Entry point)   

จากรูปด้านบน แนวโน้มของราคาในช่วงพักตัว (ก่อน breakout ทะลุสามเหลี่ยมออกไป) จะเป็นไปได้ 2 แบบ คือทะลุเส้นสีเขียวขึ้นไป กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หรือทะลุเส้นสีแดงลงมา กลายเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend)

การกำหนดจุดซื้อขายเมื่อรูปแบบ Symmetrical Triangle เกิดขึ้น มีดังนี้

  • เปิดสถานะซื้อ (Long Entry) เมื่อ ราคา breakout ขึ้นเหนือเส้น Uptrend line
  • เปิดสถานะขาย (Short Entry) เมื่อ ราคา breakout ลงมาต่ำกว่าเส้น Downtrend line (ดังในรูปตัวอย่าง)

จะสังเกตว่าเมื่อราคาได้ breakout ออกจากกรอบ pattern symmetrical triangle แล้ว ราคามักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่นักลงทุนเห็นว่าราคากำลังจะลดต่ำลงจึงพากันเทขาย ซึ่งทำให้ราคาลดลงแรงมาก หากนักลงทุนสามารถพยากรณ์ทิศทางราคาได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาสั้นๆนี้ได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้กำไรจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ในขณะเดียวกัน หากนักลงทุนพยากรณ์ทิศทางผิดพลาดไป ก็จะทำให้ขาดทุนมากในเวลาสั้นๆได้เช่นกัน

ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร Symmetrical Triangle 2

การจัดการกับ สัญญาณหลอก หรือ False Signal

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มักจะทำให้นักลงทุนต้องผิดหวังหรือกังวลใจอยู่เสมอก็คือ false signal หรือสัญญาณหลอก เช่น ราคาได้ breakout ลงมาแล้ว นักลงทุนได้ตัดสินใจเลือก Short Entry แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก ราคากลับถูกดันขึ้นไปใหม่ ทำให้นักลงทุนประสบกับภาวะขาดทุน เหตุการณ์เช่นนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการพิจารณา ปริมาณการซื้อขาย ร่วมกับ ทิศทางการ breakout ของราคา ซึ่งผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

หากราคา breakout ออกจากกรอบสามเหลี่ยมด้วยปริมาณการซื้อขายที่มากกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย จะเป็นตัวช่วยยืนยันว่าการ breakout ในครั้งนั้นเป็นการ breakout จริง เปรียบได้กับการปาลูกดอกใส่ลูกโป่ง หากลูกดอก (คือ ปริมาณการซื้อขาย ณ เวลาที่มีการ breakout) มีกำลังแรงกว่าผิวของลูกโป่ง (ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย) ลูกดอกก็จะสามารถทำลายลูกโป่งและพาราคาไปยังทิศทางของลูกดอกได้ แต่หากราคา breakout ออกจากกรอบสามเหลี่ยมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย (ลูกดอกมีกำลังน้อยกว่ากำลังยึดของผิวลูกโป่ง) ลูกดอกและราคาก็จะถูกสะท้อนกลับมา มีโอกาสที่การ breakout นั้นเป็นเพียงแค่สัญญาณหลอกหรือ false signal เท่านั้น

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic

คะแนนโดย admin

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic 5

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนหลายท่านคุ้นหูกันดี โดย Stochastic มักจะถูกกล่าวถึงในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน นักลงทุนบางท่านอาจยังมีความเข้าใจในตัว Stochastic ไม่มากนัก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงหยิบเอา Stochastic มาเจาะลึกมากขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงที่มา วิธีการใช้ รวมไปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของ Stochastic

Stochastic บอกอะไรกับนักลงทุน

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดว่าราคาปิดในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขต หรือ Range ใดเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดหรือต่ำที่สุดในรอบ X วัน ยกตัวอย่างเช่น Stochastic(14,3,3) จะบอกว่าราคาปิดในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขต (วัดเป็นเปอร์เซ็น) ใดเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบ 14 วัน ดังนั้น Stochastic จึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0 – 100 ซึ่งหากราคาปิดในปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน Stochastic จะมีค่าใกล้กับ 100 แต่ถ้าหากราคาปิดในปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน Stochastic จะมีค่าใกล้กับ 0

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic 1

รูปที่ 1 Stochastic

จากรูปที่ 1 เส้นสีเขียวเป็นเส้นที่แสดงราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน และเส้นสีแดงเป็นเส้นที่แสดงราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน จะสังเกตได้ว่าหากราคาปิดอยู่ใกล้กับเส้นสีเขียว (ราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน) Stochastic จะอยู่ในระดับสูง (ใกล้ 100) และหากราคาปิดอยู่ใกล้กับเส้นสีแดง (ราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน) Stochastic จะอยู่ในระดับสูง (ใกล้ 0)

Stochastic นั้นเป็นอินคิเตอร์ประเภทหนึ่งในกลุ่ม Mean Reversion หรือการวกกลับมาสู่ค่าเฉลี่ย โดยเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เมื่อราคาอยู่ในระดับที่สูงเกินไปราคาจะปรับตัวลดลงมาสู่ค่าเฉลี่ย และ เมื่อราคาอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปราคาจะปรับตัวสูงขึ้นมาสู่ค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงมีการกำหนดนิยามของคำว่าสูงเกินไป หรือ ต่ำเกินไปเกิดขึ้น คือ หาก Stochastic อยู่สูงกว่าระดับ 80 จะเรียกว่าราคาอยู่ในเขตที่สูงเกินไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Overbought (ซื้อมากเกินไป) นั่นคือราคาพุ่งสูงมากเมื่อพิจารณาในรอบ 14 วัน มีความเป็นไปได้ว่าราคากำลังจะถูกแรงต้านกลับลงมา และหาก Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 จะเรียกว่าราคาอยู่ในเขตที่ต่ำเกินไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Oversold (ขายมากเกินไป) นั่นคือ ราคาลดต่ำลงมากเมื่อพิจารณาในรอบ 14 วัน มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะถูกดันขึ้นมา เมื่อนักลงทุนเห็นว่าราคาลดต่ำลงมากแล้วและพากันเข้าซื้อ ดังภาพด้านล่าง

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic 2

รูปที่ 2 Overbought และ Oversold

การหาจุดซื้อขายด้วย Stochastic

เมื่อกำหนดเขต Overbought และ Oversold ได้แล้ว จึงนำ stochastic มาใช้พิจารณาจุดซื้อ จุดขาย ซึ่งรุปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือ นักลงทุนจะหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาเข้าซื้อเขต Oversold และหาจุดขายเมื่อราคาเข้าสู่เขต Overbought ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่ากลยุทธ์นี้ใช้ทำกำไรได้ดีในระดับหนึ่ง

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic 3

รูปที่ 3 การซื้อขายโดยใช้ Stochastic

แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้มีจุดอ่อนอยู่คือจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อตลาดอยู่สภาวะไร้แนวโน้ม เคลื่อนไหวในกรอบ หรือ Sideway เท่านั้น ซึ่งหากตลาดเกิดแนวโน้มขึ้นมา Stochastic จะสามารถอยู่ในเขต Overbought หรือ Oversold ได้เป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้นได้ ดังรูปด้านล่าง

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic 4

รูปที่ 4 ตลาดเกิดแนวโน้มขาขึ้น Stochastic อยู่ในเขต Overbought ประมาณ 1 เดือน

จากรูปที่ 4 ตลาดเข้าสู่สภาวะแนวโน้มขาขึ้น หากเลือกอ้างอิงสัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ Stochastic (ซึ่งบอกสัญญาณ Overbought ให้นักลงทุนเทขาย) จะทำให้นักลงทุนขาดทุน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ที่นักลงทุนจะต้องรู้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวใด เหมาะกับสภาพตลาดแบบใด และอย่างที่ได้เน้นย้ำมาแล้วก่อนหน้านี้ การใช้ Stochastic จะได้ผลดีกับการซื้อขายในสภาวะตลาดแบบ Sideway เท่านั้น

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) : Part 2

คะแนนโดย admin

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) : Part 2

       เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 1

บทความฉบับนี้เราจะมาพูดถึงการใช้อินดิเคเตอร์ ADX ในการเล่นอีก จากบทความฉบับก่อนหน้าที่ได้พูดถึงการใช้ประโยชน์จาก อินดิเคเตอร์ ADX ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ADX มีประโยชน์แต่เพียงเท่านั้น แต่นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกัน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดบทความฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเสริมเทคนิคการเล่นด้วย ADX เพิ่มเติม เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ADX กับการหาจุด Climax ของราคา

นอกจาก ADX จะสามารถใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้มได้แล้ว ADX ยังสามารถนำไปใช้เพื่อหาจุด Climax หรือจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของรอบการเคลื่อนไหวได้ด้วย โดยนิยมใช้ในเพื่อหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดในรอบใหญ่ในระดับ weekly chart โดยหาก ADX มีค่าอยู่บริเวณใกล้ 60 มีความเป็นไปได้สูงที่บริเวณนั้นจะเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของรอบการเคลื่อนไหวนั้น ดังรูปด้านล่าง

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 2

รูปที่ 1 ADX อยู่บริเวณ 60 ในแนวโน้มขาขึ้น

                จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น  ADX ให้ค่าบริเวณ 60 ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกนั้นตลาดไม่ได้ตอบสนองโดยการปรับตัวลดลง แต่ตลาดเคลื่อนไหว sideway เพื่อลดความร้อนแรงของการปรับตัวขึ้น ส่วนในครั้งที่ 2 นั้น ราคาปรับตัวลดลงทันที

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 3

รูปที่ 2 ADX อยู่บริเวณ 60 ในแนวโน้มขาลง

จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง  ADX อยู่บริเวณ 60 หลังจากนั้นราคาก็รีบาวน์ขึ้นทันที

ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของรอบมักใช้กับในแนวโน้มใหญ่หรือระดับ weekly chart แต่นักลงทุนสามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ใน timeframe ที่สั้นลง คือระดับ daily chart ได้เช่นกัน

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 4

รูปที่ 3 นำ ADX มาประยุกต์ใช้ใน daily chart

                จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทันทีเมื่อ ADX เข้าสู่ระดับ 60

จากตัวอย่างทั้งหมดข้างต้นทำให้เราสามารถนำ ADX มาใช้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายได้ดังนี้คือ หาก ADX มีค่าอยู่บริเวณ 60 หมายถึงการตลาดใกล้จะจบแนวโน้มแล้ว นักลงทุนควรหยุดใช้เทคนิคการซื้อขายแบบตามเทรน และสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเล่นสวนเทรนได้

ADX กับการหาสัญญาณ Divergence

นักลงทุนหลายท่านอาจคุ้นเคยกันดีในการหาสัญญาณ Divergence ในอินดิเคเตอร์ RSI, MACD และ Stochastic แต่หลายท่านอาจไม่รู้ว่า ADX สามารถบอกสัญญาณ Divergence ได้เช่นกัน เนื่องจาก ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ค่า ADX ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นและค่า ADX ที่ลดลงหมายถึงแนวโน้มอ่อนแรงลง ดังนั้นแนวโน้มที่แข็งแกร่งควรมีค่า ADX ที่ปรับเพิ่มขึ้นตาม แต่หาก ADX กลับมีค่าลดลงจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มได้อ่อนแรงลงแล้ว การปรับตัวที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างราคาและ ADX เราเรียกกันว่า Divergence

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 5รูปที่ 1 ADX Bearish Divergence

                จากรูปที่ 1 ราคาได้ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง แต่ ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแรงลงของแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มของราคาจึงเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงในระยะถัดมา

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 2 6

รูปที่ 2 ADX Bullish Divergence

จากรูปที่ 2 ราคาปรับตัวลงมาเกิดจุดต่ำสุดใหม่ แต่ ADX ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแรงลงของแนวโน้มขาลง แนวโน้มของราคาจึงเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะถัดมา

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) : Part 1 5

คะแนนโดย admin

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) : Part 1

            เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 1 1เป็นที่ทราบกันดีว่าการวิเคราะห์ทิศทางราคานั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical) ในส่วนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น เราจะพบว่ามี อินดิเคเตอร์ มากมายถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวโน้มหรือทิศทางของราคา โดยหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากแต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรนั้น คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า ADX (Average Directional Index) โดย ADX นั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยนาย J. Welles Wilder ผู้ซึ่งคิดค้นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมากมาย เช่น ATR (Average True Range), Parabolic SAR และ RSI (Relative Strength Index) อินดิเคเตอร์สามชนิดข้างต้นจัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่นักลงทุนคุ้นเคยและได้รับการพูดถึงในวงกว้าง ผิดกับ ADX ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนัก ฉะนั้นในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการใช้งานของ ADX กัน

ADX ไม่เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทั่วไป

ADX (Average Directional Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์นั้นมักจะไปใช้ทิศทางเดียวกันกับราคา ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวหรือเคลื่อนไหวของ Stochastic ซึ่งจะเคลื่อนไหวตามราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กล่าวคือ เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เส้นกราฟของ Stochastic ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อราคาปรับตัวลดลง เส้นกราฟของ Stochastic ก็ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่พบเห็นได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่ไม่ใช่กับ ADX

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 1 2

 

รูปที่ 1 แสดงการปรับตัวตามราคาของ Stochastic

เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น Stochastic ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

และเมื่อราคาปรับตัวลดลง Stochastic ปรับตัวลดลงตาม

ถ้าอย่างนั้น แล้ว ADX คืออะไร

ADX จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ไม่ได้ใช้ในการพยากรณ์ทิศทางราคาขึ้นหรือลง นั่นคือ เมื่อ ADX แสดงค่าที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายถึงว่า ทิศทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกว่า แนวโน้มของราคาจะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นลงตามราคาแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไป แต่เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม หากแนวโน้มมีความแข็งแรงมากขึ้น  ADX จะปรับตัวสูงขึ้นตาม และหากแนวโน้มอ่อนแรงลง ADX จะปรับตัวลดลง

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 1 3

รูปที่ 2 ADX ในแนวโน้มขาขึ้น

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 1 4

รูปที่ 3 ADX ในแนวโน้มขาลง

                จากรูปที่ 2 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ในที่นี้พิจารณาแนวโน้มจากการที่ราคาอยู่เหนือเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น(เส้นสีเขียว) และ ADX ปรับตัวลดต่ำลงเมื่อราคาปรับตัวลดลง(เส้นสีแดง) และจากรูปที่ 3 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (ราคาอยู่ต่ำเส้น moving average 50) จะเห็นว่า ADX ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง (เส้นสีเขียว)ซึ่งการที่ ADX ปรับตัวสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงของราคามีความแข็งแรงมากขึ้น ต่อมาเมื่อราคามีการรีบาวน์หรือเกิดแรงต้านของราคาขึ้น ADX จึงมีค่าลดลง (เส้นสีแดง) เนื่องจากแนวโน้มขาลงของราคาเริ่มอ่อนแรงลง

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ADX (Average Directional Index) Part 1 5

นักลงทุนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก ADX มาสร้างเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ง่ายๆดังนี้

1. Trading long เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

2. Trading short เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่ ADX ยังมีค่าอยู่ในช่วงกึ่งกลาง แปลว่าแนวโน้มทิศทางของราคายังไม่มีความแข็งแรงและแน่นอน ยังไม่ควรเข้าซื้อขาย ยกเว้นว่ามีการยืนยันแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เชื่อถือได้

เนื่องจาก ADX เป็นตัวยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้ม การที่ ADX ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เป็นยืนยันว่าแนวโน้มในทิศทางของราคาที่เกิดขึ้นยังคงแข็งแรงอยู่ ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นั้นมีมากกว่าการซื้อขายตามแนวโน้มขณะที่ ADX ปรับตัวลดลง

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range)

คะแนนโดย admin

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range)

            ความผันผวนของราคาจัดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งต่อการพยากรณ์แนวโน้มหรือทิศทางของราคา ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Forex หรือ Commodity ก็ล้วนแต่ประสบกับปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาทั้งสิ้น นักลงทุนหลายคนจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะสามารถที่จะจัดการความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอไอเดียในการรับมือกับความผันผวนของตลาดผ่านอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งที่ชื่อ Average True Range หรือ ATR

ATR คืออะไร

Average True Range หรือ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งใช้วัดระดับความผันผวนของราคา แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average , MACD , RSI , Stochastic ที่มักใช้บอกแนวโน้มของราคา หรือระดับราคาการซื้อขายสุดโต่ง Overbought หรือ Oversold นั่นคือ  ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range) 2

ที่มาของค่า ATR

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับที่มาหรือวิธีการได้มาของตัวเลข Average True Range หรือ ATR กันก่อน โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง

  1. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้า l
  2. l ราคาปิดของวันก่อนหน้า – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
  3. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l

* การใส่ Absolute ทำให้ค่าเป็น บวก เสมอ

ของแต่ละวันมาค่าเฉลี่ย โดยปกติมักใช้ค่ามาตรฐานกันที่ 14 วัน หรือ ATR(14) เนื่องจากในบทความฉบับนี้เน้นที่นำไปประยุกต์ใช้ หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคำนวณค่า ATR โดยละเอียด สามารถหาอ่านได้จาก Website การลงทุนทั่วไป

การนำ ATR ไปใช้

การตีความหมายของค่า Average True Range หรือ ATR นั้นสามารถทำได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่น ทองคำมีค่า ATR(14) ในปัจจุบันเท่ากับ 25 แสดงว่า ค่าความผันผวนโดยเฉลี่ยของราคาทองคำใน 1 วัน เมื่อคำนวนจาก ATR(14) เท่ากับ 25 USD ต่อออนซ์ โดยหากค่า ATR(14) มีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่า ตลาดมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น และหากค่า ATR(14) มีค่าลดลงแปลว่า ตลาดมีความผันผวนลดลง

เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range) 1

จากค่า ATR ข้างต้นเราจะสามารถแบ่ง Zone ของ ATR ง่ายๆได้เป็น 3 Zone คือ

  1. ATR > 30 : High Volatility หรือ ความผันผวนสูง
  2. 20 < ATR < 30 :  Moderate Volatility หรือความผันผวนปานกลาง
  3. ATR < 20 : Low Volatility หรือความผันผวนต่ำ

โดยความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการลงทุนจะแปรผกผันกับค่าความผันผวนของตลาดหรือ ATR เช่น ความผันผวนหรือ ATR เพิ่มมากขึ้น ขนาดของการลงทุนควรลดลง หรือ ความผันผวนหรือ ATR ลดลง ขนาดของการลงทุนควรจะเพิ่มขึ้นตาม

ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นปี นักลงทุนพบว่า ATR(14) อยู่ที่ระดับ 20 USD ต่อออนซ์ เขาได้คำนวณขนาดของการลงทุนในทองคำจากความเสี่ยงที่ระดับได้ไว้ที่ 6 สัญญาต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลัง ATR(14) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30 USD ต่อออนซ์ ทำให้นักลงทุนคนดังกล่าวต้องลดขนาดของการลงทุนของทองคำมาที่ 4 สัญญาต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงต่อวันไว้ที่ระดับเดิม ดังตารางด้านล่าง

ATR(14) จำนวนสัญญา ระดับความเสี่ยงต่อวัน
20 6 120
30 4 120

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระดับความเสี่ยงต่อวันของพอร์ทการลงทุนของนักลงทุนคนดังกล่าวยังมีค่าเท่าเดิม ถึงแม้ว่าระดับความผันผวน (ATR) ของตลาดทองคำจะเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการที่เขาได้ทำการลดจำนวนสัญญาการซื้อขายลงเมื่อระดับความผันผวนเพิ่มมากขึ้น

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 1

คะแนนโดย admin

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements

            แนวรับ แนวต้าน เป็นคำที่นักลงทุนมักได้ยินกันอย่างคุ้นหู โดยประโยชน์ของแนวรับ แนวต้านคือสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการซื้อขาย โดยแนวรับ แนวต้านนั้นสามารถหาได้หลายหลากวิธี เช่น Trend line, Horizontal line, Fibonacci retracements ซึ่งบทความฉบันนี้จะเป็นนำเสนอวิธีการหา แนวรับ แนวต้าน จาก Fibonacci retracements

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 5

ทำไมต้องใช้ Fibonacci retracement

เนื่องจาก การตีเส้นแนวรับ แนวต้านตามแนวระดับ (Horizontal line) ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่นักลงทุนคุ้นเคยกันดีนั้น ใช้ได้ดีเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวในกรอบ sideway แต่หากราคาอยู่ในช่วงสภาวะที่ราคามีแนวโน้ม (Trending) จะไม่สามารถตีเส้น แนวรับ แนวต้านตามแนวระดับ เพื่อหาแนวรับ แนวต้านได้ จึงเป็นเหตุให้นักลงทุนในยุคก่อนหน้าได้มีการคิดค้น Fibonacci retracement ขึ้นมาเพื่อใช้หาแนวรับ แนวต้าน ในช่วงสภาวะที่ราคามีแนวโน้ม หรือเป็น Trend

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 1

รูปที่ 1 : ตลาดไม่มีแนวโน้ม คือเคลื่อนไหวในกรอบ (sideway) สามารถตีเส้นในแนวระดับ เพื่อหาแนวรับ แนวต้านได้

 

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 2

รูปที่ 2 : ราคาเกิดแนวโน้มขาลง (Downtrend) ไม่สามารถตีเส้นในแนวระดับเพื่อหาแนวรับ แนวต้านได้

ที่มาของลำดับเลข Fibonacci

ก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนของการใช้ Fibonacci Retracement ในการหาแนวรับแนวต้านนั้น เราควรมาทำความรู้จักกับลำดับเลข Fibonacci ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้ซักเล็กน้อยก่อน

ลำดับเลข Fibonacci ถูกตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ Leonardo Fibonacci ซึ่งได้ค้นพบลำดับของจำนวนเต็ม โดยที่จำนวนถัดไปจะมีค่าเท่ากับผลบวกของจำนวนสองจำนวนก่อนหน้า และสองจำนวนแรกก็คือ 0 และ 1 ตามลำดับ นำไปสู่รหัสลับของธรรมชาติที่มีการจัดเรียงตัวทางกายภาพตามลำดับดังกล่าว เช่น รูปแบบการเกิดฟ้าแลบ รูปแบบการจัดเรียงตัวทางกายภาพของพืชและสัตว์ วงเกลียวของดอกไม้

นอกจากนี้แล้ว เมื่อนำตัวเลขลำดับที่ n หารด้วยตัวเลขลำดับที่ n+1 (หรือเลขหน้า หารด้วยเลขลำดับถัดมา) โดยที่ n เป็นตัวเลขลำดับที่ 4 ขึ้นไป จะพบว่า ค่าหารที่ได้ออกมาจะมีค่าอยู่ที่ 0.618 เสมอ  และเมื่อตีเป็นเปอร์เซ็นแล้ว 0.618 จะมีค่าเท่ากับ 61.8% และอีกส่วนจะเป็น (100-61.8)% หรือเท่ากับ 38.2% นั่นเอง

การหาแนวรับ แนวต้านด้วย Fibonacci Retracement

ตัวเลขอัตราส่วนที่สำคัญของ Fibonacci Retracement คือ 38.2 และ 61.8 สำหรับวิธีการหาแนวรับ แนวต้านโดยใช้ Fibonacci retracement นั้นทำได้โดยง่าย คือ เพียงแค่เลือกจุดต่ำสุด และสูงสุดในรอบการเคลื่อนไหวนั้นๆ ระดับของแนวรับ แนวต้านที่ระดับ 31.8 และ 61.8 จะปรากฏขึ้นดังรูปด้านล่าง

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 3

รูปที่ 3 : แนวโน้มขาลง เลือกจุดสูงสุดที่ A และเลือกจุดต่ำสุดที่ B

 

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracements 4

รูปที่ 4 : แนวโน้มขาขึ้น เลือกจุดต่ำสุดที่ A และเลือกจุดสูงสุดที่ B

การกำหนดจุดซื้อขาย (Entry point)

  1. พิจารณาช่วงราคา ว่ามีการเคลื่อนไหวแบบใด ถ้ามีการเคลื่อนไหวในกรอบ ให้ใช้การตีเส้นแนวรับแนวต้านตามแนวระดับ (Horizontal Line) หรือถ้าเคลื่อนไหวในกรอบแบบมีทิศทาง ให้ใช้การตีเส้นแนวรับแนวต้านตามแนวโน้ม (Trend Line)
  2. ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาไม่สามารถหาแนวรับ แนวต้าน ได้จากการตีเส้นแนวรับแนวต้านตามแนวระดับ (Horizontal Line) หรือ การตีเส้นแนวรับแนวต้านตามแนวโน้ม (Trend Line) ให้ใช้การตีเส้นด้วยอินดิเคเตอร์ Fibonacci แทน
  • แนวโน้มขาลง นักลงทุนจะเลือกจุดขายหรือจุด Short selling ที่ระดับแนวรับของ Fibonacci ที่ 38.2 และ 61.8 (รูปที่ 3)
  • แนวโน้มขาขึ้น นักลงทุนจะเลือกจุดซื้อที่ระดับแนวรับของ Fibonacci ที่ 38.2 และ 61.8 (รูปที่ 4)

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com