Monthly Archives: June 2016


เทคนิคการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ Volume: Sentiment Analysis

คะแนนโดย admin

เทคนิคการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ Volume: Sentiment Analysis

บทความนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ความแข็งแรงของ Trend หรือแนวโน้มของราคา โดยพิจารณาจากอารมณ์หรือความรู้สึกของคน หรือที่เรียกกันว่า Sentiment Analysis และหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ทางอารมณ์ ก็คือ การดู Volume การซื้อขาย ควบคู่กับการพยากรณ์ทิศทางราคา หรือ Trend

ความสำคัญของ Volume

อย่างที่นักลงทุนหลาย ๆ คนทราบกันดี Volume คือปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบแท่งด้านล่างของ Platform ถ้าปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume สูง ก็หมายความว่ามีนักลงทุนกำลังซื้อขายในตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันถ้าปริมาณการซื้อขายลดต่ำลง นั่นคือ มีนักลงทุนกำลังซื้อขายในปริมาณที่ลดลง

สำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม คือราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การใช้ประโยชน์จาก Volume จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้อินดิเคเตอร์จำพวก Oscillator คือหาระดับราคาที่ Overbought ซื้อมากเกินไป หรือ Oversold ขายมากเกินไป โดยดูจากปริมาณการซื้อขาย ถ้าปริมาณการซื้อขายลดลง นั่นคือความแข็งแรงของแนวโน้มเริ่มลดลง อาจเข้าสู่จุดกลับตัว หรือจุดพักแบบเคลื่อนไหวในกรอบ

01

รูปภาพที่ 1 ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ปรากฏในส่วนล่างของ Platform พื้นที่สีฟ้าคือค่าเฉลี่ย

โดยทั่วไปแล้ว Volume หรือปริมาณการซื้อขายมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ Support การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ Technical Analysis โดยจะเป็นตัวยืนยันแนวโน้มว่าขึ้นหรือลงตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาถูกกดลงมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่แนวโน้มของราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอด ซึ่งอาจจะเกิดจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคา การลดลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นทำให้นักลงทุนไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่บอกจุดกลับตัว (trend reversal) หรือเป็นเพียงสัญญาณหลอกเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่การประยุกต์ใช้ Volume กับการวิเคราะห์สัญญาณ เพื่อแก้ปัญหาสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้น

การนำ Volume ไปใช้กับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของแนวโน้ม

การใช้ Volume เพื่อกรองสัญญาณหลอกนั้น จะใช้โดยการเปรียบเทียบระหว่าง Volume ที่เกิดขึ้น กับ Volume เฉลี่ยใน n ช่วงเวลา ถ้าในบริเวณที่ตลาดส่งสัญญาณคล้ายการกลับตัวนั้น ปริมาณการซื้อขายมีสูงมากกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย สัญญาณกลับตัวนั้นมีความน่าเชื่อถือสูง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นมีน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย สัญญาณนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นสัญญาณหลอก

ข้อสังเกตจากการใช้ปริมาณซื้อขายในการดูความแข็งแรงของแนวโน้ม

  • ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ปริมาณการซื้อ (แท่งเขียว) ต้องมากกว่าปริมาณการขาย (แท่งแดง) และในช่วงแนวโน้มขาลง ปริมาณการขาย (แท่งแดง) ต้องมากกว่าปริมาณการซื้อ (แท่งเขียว)

02

รูปภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มของราคา กับจำนวนแท่งสีเขียว และสีแดง

  • ถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้น หรือราคากระโดดขึ้นทั้งๆที่อยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง แต่ Volume การซื้อขายลดลงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย เราอาจจะตีความได้ว่า ตลาดยังไม่เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แท้จริง มีแค่สัญญาณหลอก

03

 

รูปภาพที่ 3 ในช่วงขาขึ้นแม้ราคาจะปรับตัวลดลงมา แต่ก็กลับขึ้นไปใหม่

  • เช่นเดียวกับข้อ (2) แต่ปริมาณการซื้อขายมีค่าสูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย สามารถพยากรณ์ได้ว่าราคาเข้าสู่จุดกลับตัว
  • ในกรณีที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม ถ้าปริมาณการซื้อขายลดลง นั่นคือความแข็งแรงของแนวโน้มเริ่มอ่อนกำลังลง และกำลังจะกลับทิศ หรือเข้าสู่การเคลื่อนที่แบบไร้แนวโน้มในอีกไม่ช้า

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


รายงานสถานการณ์ถือครองสัญญา Commitment Report of Trader

คะแนนโดย admin

รายงานสถานการณ์ถือครองสัญญา Commitment Report of Trader (COT Report)

shutterstock_292098470

รายงาน COT หรือ COT Report จัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ด้านพื้นฐาน (Fundamental Analysis) หรือ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งๆที่มันมีประโยชน์อย่างมหาศาล แต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือถูกพูดถึงในวงกว้างนัก ด้วยระยะเวลาการออก COT Report แต่ละครั้งนั้นจะออกเพียง 1 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่ารายงานตัวนี้ค่อนข้างช้าและไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะนักลงทุนที่เล่นใน TF ระยะสั้น และซื้อขายเร็ว จะแทบไม่เห็นประโยชน์ของรายงานฉบับนี้เลย

COT Report หรือ สถานะการถือครองสัญญา คืออะไร

COT Report คือการรายงานสถานะการถือครองสัญญา Futures ของนักลงทุนในกลุ่มต่างๆ โดยถูกจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

  1. Commercials = ผู้ที่ใช้สินค้าจริง (เส้นสีแดง) หมายถึง นักลงทุนที่ใกล้ชิดกับการผลิตสินค้าชนิดนั้น หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณสินค้าในตลาด ยกตัวอย่างเช่น สำหรับตลาดทองคำ Commercials นี้จะหมายถึงนักลงทุนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเหมืองทอง ผู้ค้าทองรูปพรรณ ส่วนตลาด Forex ก็จะหมายถึง ผู้นำเข้า/ส่งของสินค้า Importer/Exporter เป็นต้น
  2. Large Speculators = นักลงทุนรายใหญ่ (เส้นสีเขียว) หมายถึง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทั่วไป แต่จะถูกจำแนกให้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ด้วยปริมาณเงินทุนที่มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป
  3. Small Trader = นักลงทุนรายย่อย (เส้นสีฟ้า) หมายถึง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทั่วไป ที่มีปริมาณเงินทุนไม่ถึงระดับที่จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ได้

รายงานสถานะการถือครองสัญญา Commitment Report of Trader

ความสำคัญของ COT Report

โดยทั่วไปแล้ว COT Report จะถูกใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ด้านเทคนิค เช่นเดียวกับ ข้อมูลพื้นฐานตัวอื่นๆ แต่มันจะให้ข้อมูลที่แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อินดิเคเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวของราคา คือการนำเอาตัวเลขราคาในอดีตมาหาความสัมพันธ์ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวนักลงทุนว่าจะตีความหรือพยากรณ์สิ่งที่อินดิเคเตอร์แสดงผลออกมาในทิศทางใด

จากด้านบน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยให้อินดิเคเตอร์เคลื่อนไหว มีแค่ราคาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง Moving Average ถ้าราคาปรับตัวขึ้น เส้น MA ก็จะปรับขึ้นด้วย และในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาปรับตัวลง เส้น MA ก็จะปรับตัวลงด้วย ฉะนั้น ถ้ามองในมุมของคณิตศาสตร์ อินดิเคเตอร์ก็เป็นเพียงสมการ 1 ตัวแปร ที่แทบจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักลงทุนเลย

กลับมาพูดถึงรายงาน COT อีกครั้ง รายงานตัวนี้จะบอกสถานะถือครองของนักลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้จากอินดิเคเตอร์ตัวใดๆเลย

คำถามคือ เราจะรู้ไปทำไมว่าใครซื้อขายอะไร มันสำคัญอย่างไร

คำตอบของคำถามนั้น เป็นคำตอบเดียวกับการที่นักลงทุนไม่เลือกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือพึ่งพาอินดิเคเตอร์เพียงอย่างเดียว พวกเขาจะไม่เพียงแค่ดูกราฟแล้วพยายามมองมันให้ออก แต่พวกเขาจะพยายามหา ‘ราคาที่แท้จริง’ ของสินค้าตัวนั้น

ราคาที่แท้จริง กับ COT Report

การหาราคาที่แท้จริงของสินค้าตัวใดนั้น นักลงทุนทั่วไปคงไม่สามารถพยากรณ์ราคาเองได้ แต่กลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับราคาที่แท้จริงมากที่สุด ก็คือกลุ่มคนที่ใช้สินค้าจริง หรือ กลุ่ม Commercials ยกตัวอย่างเช่น ราคาทองคำ ในฐานะนักลงทุนทั่วไปอย่างเรา สิ่งที่เราจะเห็นก็มีเพียงราคาที่ขึ้นลงในกราฟเท่านั้น แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า ราคาที่เห็นอยู่ในตลาดนั้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ แพงไป หรือถูกเกินไป ซึ่งกลุ่มคนที่จะรู้ข้อมูลส่วนนี้ ก็คือกลุ่มคนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับทองคำ นั่นคือ ถ้ากลุ่ม Commercials เริ่มเข้าซื้อ นั่นแปลว่าราคาเริ่มลงมากเกินไปแล้ว พยากรณ์ได้ว่าราคาจะปรับตัวกลับขึ้นไปในไม่ช้านี้ แต่ถ้า Commercials เริ่มลดปริมาณการถือครองลง นั่นแปลว่าราคาเริ่มสูงเกินไปแล้ว พยากรณ์ได้ว่าราคาจะปรับตัวลงมาในไม่ช้านี้

COT

รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสัญญาที่ Commercials ถือครอง กับราคา

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


Moving Average เรื่องพื้นฐานแต่ประโยชน์มหาศาล

คะแนนโดย admin

Moving Average เรื่องพื้นฐานแต่ประโยชน์มหาศาล

บทความนี้เราจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่หลาย ๆ คนคงเคยนำไปใช้ แต่ท่ามกลางความนิยมอันท่วมท้นของมันนั้น กลับมีอีกหลาย ๆ คนที่แทบจะไม่รู้จักมันเลย

Moving Average หรือที่คนไทยเรียกว่า เส้นค่าเฉลี่ย หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จัดว่าเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่นักลงทุนด้านเทคนิค (Technical Analyst) ควรรู้ โดยหลัก ๆ แล้ว Moving Average จะถูกนำไปใช้ในการหา Trend หรือ แนวโน้มของราคา เราสามารถจำแนก Moving Average ออกเป็น 2 ประเภท คือ Simple Moving Average และ Exponential Moving Average โดยในที่นี้ ผู้เขียนจึงจะขอพูดถึงเพียงคร่าว ๆ เกี่ยวกับวิธีคำนวณ และความแตกต่างระหว่าง SMA (Simple Moving Average) กับ EMA (Exponential Moving Average) ดังนี้

shutterstock_419414101

ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA

SMA หรือ Simple Moving Average จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิด (Closing Price) n ช่วงเวลาย้อนหลัง โดยกำหนดให้ราคาปิดในแต่ละช่วงเวลานั้นมีน้ำหนักเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น การหา SMA(4) ใน TF Daily นั่นคือการหา SMA ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา จะคำนวณดังนี้

ราคาปิดของเมื่อวาน             2.5879

ราคาปิดย้อนกลับไป 2 วัน    2.5817

ราคาปิดย้อนกลับไป 3 วัน    2.5756                     SMA      = (2.5879+2.5817+2.5756+2.5014+2.5478) / 5

ราคาปิดย้อนกลับไป 4 วัน    2.5014

ราคาปิดย้อนกลับไป 5 วัน    2.5478

ในขณะเดียวกัน EMA หรือ Exponential Moving Average จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิด n ช่วงเวลาย้อนหลัง โดยกำหนดให้ ราคาปิดในวันท้ายๆ มีน้ำหนักหรือความน่าเชื่อถือมากกว่า ราคาปิดในวันก่อนหน้านั้น จากตัวอย่างข้างต้น วิธีการคำนวณ EMA จะเป็นดังนี้

ราคาปิดของเมื่อวาน             2.5879

ราคาปิดย้อนกลับไป 2 วัน    2.5817

ราคาปิดย้อนกลับไป 3 วัน    2.5756                EMA= [(2.5879*5)+(2.5817*4)+(2.5756*3)+(2.5014*2)+(2.5478*1)]

ราคาปิดย้อนกลับไป 4 วัน   2.5014                                                                    (5+4+3+2+1)

ราคาปิดย้อนกลับไป 5 วัน    2.5478

จากด้านบนเราจะเห็นว่า EMA จะมีความอ่อนไหว หรือ Sensitive กับราคาปัจจุบันมากกว่า SMA นั่นเพราะ EMA ให้น้ำหนักของราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต ในขณะที่ SMA จะให้น้ำหนักกับราคาในแต่ละช่วงเท่ากัน

การเลือกใช้ SMA หรือ EMA

ด้วยวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันทำให้ SMA กับ EMA แสดงผลแตกต่างกัน โดย SMA จะมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยกว่า EMA นั่นคือ ถ้าตลาดอยู่ในช่วง Uptrend มาตลอด แต่ราคาในวันล่าสุดกลับถูกตีกลับลงมามาก นั่นคือ ราคาปิดลดลงมากเมื่อเทียบกับวันก่อนๆหน้านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือ EMA จะเริ่มแสดงผลบอก Downtrend ในขณะที่ SMA ยังคงบอกสัญญาณ Uptrend อยู่

ด้วยความว่องไวของ EMA นี้เอง ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณนี้ในการเข้าซื้อขายในจุดกลับตัว (Reverse) ได้รวดเร็วมาก แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ก่อให้เกิดการส่งสัญญาณหลอก (False Signal) ได้ง่าย ผิดกับ SMA ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่อ่อนไหวกับราคาล่าสุดนัก จึงมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้น้อยกว่า EMA

การใช้ประโยชน์จาก Moving Average ในการหาแนวโน้มของตลาด

1557

รูปภาพที่ 1 แสดงการหาแนวโน้มของตลาดด้วย Moving Average

จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการหาแนวโน้มของตลาดด้วย EMA(100) นั่นคือ ถ้าความชัน หรือ Slope ของเส้น Moving Average เป็น + หรือ ลากขึ้น จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเป็นช่วงขาขึ้น หรือ Uptrend แต่ถ้าความชันของเส้น Moving Average เป็น –  หรือลากลง จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเป็นช่วงขาลง หรือ Downtrend

การใช้ประโยชน์จาก Moving Average ในการหาแนวรับ-แนวต้านของราคา

1558

รูปภาพที่ 2 แสดงการหาแนวรับ-แนวต้านด้วย Moving Average

                จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการหาแนวรับ-แนวต้านด้วย EMA(100) นั่นคือ ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น เส้น Moving Average จะอยู่ใต้ราคา ถ้าราคาลดลงจนทะลุเส้น Moving Average ลงมา สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางของราคาเริ่มเข้าสู่จุดกลับตัวลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง เส้น Moving Average จะอยู่เหนือราคา ถ้าราคาเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุเส้น Moving Average ขึ้นไป สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางของราคากำลังกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการพยากรณ์ตามด้านบนนั้น ทำให้เราสามารถกำหนดจุด Stoploss ไว้ที่เส้น Moving Average ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


ความสำคัญของการเลือก Timeframe ในการเล่น Forex

คะแนนโดย admin

ความสำคัญของการเลือก Timeframe ในการเล่น Forex

 บทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการเลือก Timeframe หรือตัวย่อคือ TF ในการเล่น โดยขั้นแรกนั้น ผู้เขียนจะขอเกริ่นถึงความหมายของ Timeframe เพียงสั้นๆ เพราะเชื่อว่านักลงทุนทุกคนคงรู้ข้อมูลตรงนี้ดีอยู่แล้ว

shutterstock_143890993

 Timeframe คือแผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา เป็นการตัดแบ่งความเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ เช่น 1 นาที, 5 นาที, 1 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน โดยหลักๆจะถูกแสดงออกมาในรูปแท่งเทียน (Candles) หรือ บาร์ (Bars) โดยใน 1 แท่งเทียนนั้นก็จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น ใน TF 1 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวในแต่ละ 1 แท่งเทียน ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาใน 1 ชั่วโมงนั้นนั่นเอง

3663

3664

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าตาของ Timeframe 5 นาที (บน) และ 1 ชั่วโมง (ล่าง)

จากรูปด้านบน สิ่งที่สังเกตได้จากการเลือกใช้ TF ต่างกันก็คือการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจเข้าซื้อขายแตกต่างกันด้วย ปัญหาอย่างหนึ่งที่นักลงทุนเผชิญกันมาแล้วแทบทุกคน คือความกลัวที่จะเข้าซื้อขายไม่ทันในจุดที่ดีที่สุด และในจุดนี้เอง ที่ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งพยายามเล่นหลาย TF เพื่อมองหาสัญญาณจาก TF ที่แตกต่างกันนั่นเอง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา กลับเป็นสัญญาณซื้อขายที่มากมายมหาศาล แถมหลายครั้งหลายคราว ยังขัดแย้งกันเองอีกต่างหาก

วิธีเลือก TF ที่จะไม่สร้างความสับสน

การเลือกเล่นใน TF ใดนั้น ขั้นแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการใช้เวลาในการเทรดแต่ละวันมากน้อยเพียงใด ถ้าเรามีเวลามากพอที่จะมานั่งดูสัญญาณซื้อขายได้บ่อยๆ แถมยังเป็นคนที่ชอบเล่นแบบซื้อเร็วขายเร็ว ประเภทการเล่น Intraday นั้น การเล่นใน TF ระยะสั้นจำพวก 1 นาที – 15 นาที ก็ดูจะเหมาะสม แต่กระนั้น เราต้องไม่ลืมว่า การเล่นแบบสลับ TF ไปมาจะทำให้สัญญาณซื้อขายไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้น แม้ว่าเราจะเป็นนักลงทุนประเภทที่ซื้อเร็วขายเร็ว แต่ก็ต้องเลือกใช้ TF เดียวเท่านั้น

ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มีเวลาต่อวันไม่มากนัก หรือมีงานประจำที่ต้องทำระหว่างวันอยู่แล้ว Timeframe ที่เหมาะสมจึงเป็น TF ระยะยาว

การเลือก Timeframe ตามด้านบนนั้น ถือเป็นไกด์ไลน์แค่คร่าวๆในการเลือกใช้ ที่สำคัญก็คือ เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีเวลาให้กับการเทรดมากน้อยแค่ไหน สรุปก็คือ ให้เลือก TF ที่เหมาะกับเวลาของเรา ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าเราจะมีงานประจำก็จริง แต่หลังเลิกงานเรามีเวลามาดูกราฟได้ตลอด เราก็สามารถเลือกใช้ TF ระยะสั้นจำพวก 1 – 15 นาทีได้ แต่กระนั้น เราก็ยังต้องยึดเพียง TF ใด TF หนึ่งเป็นหลัก ไม่ควรสลับไปสลับมา เพราะสุดท้ายแล้วก็จะสร้างความสับสนอยู่ดี

การเล่นหลาย TF มีแต่ข้อเสียจริงหรือ

การเล่นหลาย TF นั้น ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไป เพราะการดู TF ที่กว้างกว่าหรือยาวกว่า TF ที่เราเล่นนั้น จะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มหรือทิศทางของราคาในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปกติเราเล่น TF 4 ชั่วโมง การดู TF Daily จะช่วยให้เราเห็น Trend ของราคาในมุมมองที่กว้างขึ้น วิธีเล่นแบบนี้จะเหมาะกับนักลงทุนแบบเล่นตามเทรนด์ หรือ Trend Following นั่นคือ อาศัยแนวโน้มของ TF ที่กว้างกว่า เพื่อเล่นแบบตามเทรนด์ใน TF ปกติ

8778

8779

รูปที่ 2 แสดงทิศทางของราคาใน TF Daily (บน) และ TF 4 ชั่วโมง (ล่าง)

จากรูปด้านบน เมื่อ TF Daily แสดงว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การเล่นใน TF ปกติ (4 ชั่วโมง) ก็ควรเล่นกับขาขึ้นของราคา แม้ว่าราคาใน TF 4 ชั่วโมงจะเหวี่ยงขึ้นลงไปมาและลงมาใกล้เส้น Moving Average มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีสัญญาณให้เราเข้า Short แต่เมื่อยึดตามแนวโน้มของ TF Daily แล้ว ราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบ Trend Following เราควรจะเลือกเข้าซื้อเฉพาะสัญญาณ Long เท่านั้น

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com


วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation 1

คะแนนโดย admin

วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation

การซื้อขายค่าเงิน หรือ Foreign Exchange นั้น แม้ว่าหลายๆเว็บไซต์จะพยายามโน้มน้าวให้นักลงทุนรายใหม่เชื่อว่าเป็นการเทรดที่เล่นง่ายและไม่มีความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริง ข้อความเหล่านั้นล้วนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจจากนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการนำเงินเก็บมาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และตลาด Forex ก็เป็นคำตอบของนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงเหล่านั้น นักลงทุนที่มีความรู้พื้นฐานดีพอก็จะสามารถเอาตัวรอดในตลาด แต่นักลงทุนอีกส่วนกลับไม่โชคดีเท่า หรือในกรณีที่แย่สุด ๆ คือถูกบังคับให้ออกจากตลาดเพราะเงินทุนหมดสิ้นแล้ว

วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation 1

การควบคุมความเสี่ยงทำให้การซื้อขาย Forex แตกต่างกับการพนัน ทั้งนี้เพราะการพนันนั้นเราไม่สามารถควบคุมความเสียหายจากการเล่นได้ ในบางครั้งแม้แต่การเพิ่มลดปริมาณเงินที่ใช้พนันก็ไม่สามารถทำได้ ผิดกับการควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนปริมาณเงินลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถออกจากการซื้อขายในจุดที่คาดว่าจะพยากรณ์ผิด ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหายไม่ให้รุนแรงมากนัก

เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคา ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น การจัดการความเสี่ยง หรือ Risk Management จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเล่นที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม หรือถ้าจะให้ดี คือต้องบังคับให้ตัวเองทำการควบคุมความเสี่ยงก่อนการเข้าซื้อขายในแต่ละครั้ง

การกระจายความเสี่ยง และการพิจารณา Correlation

หนึ่งในวิธีการควบคุมความเสียหายอันเกิดจากการพยากรณ์ทิศทางราคาผิด นั่นคือการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่น และไม่เล่นเพียงตลาดเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า การเคลื่อนที่ของราคาของตลาดเหล่านั้น จะต้องไม่มีสหสัมพันธ์ หรือ Correlation ต่อกัน นั่นคือ ถ้าตลาด A กับ ตลาด B มีการเคลื่อนที่ของราคาไปในทิศทางเดียวกัน ให้เลือกเล่นตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้น

Correlation

รูปภาพที่ 1 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่าง Forex แต่ละตัวเปรียบเทียบกับ EUR/USD

จากรูปด้านบน จุดสีแดงจะแสดงความมีสหสัมพันธ์เป็น + ต่อกัน นั่นคือจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น AUD/HKD กับ EUR/USD ใน TF 1 Hour ถ้าราคาของ AUD/HKD ปรับตัวสูงขึ้น ราคาของ EUR/USD ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปรับตัวสูงขึ้นของ EUR/USD ไม่ได้มีผลมาจากการปรับตัวของ AUD/HKD แต่อย่างใด เพียงแค่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน จุดสีฟ้าจะแสดงสหสัมพันธ์ที่เป็น – ต่อกัน คือจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างเช่น CAD/CHF กับ EUR/USD ใน TF 1 day ถ้าราคาของ CAD/CHF ปรับตัวสูงขึ้น ราคาของ EUR/USD จะปรับตัวลดลง นั่นคือจะเคลื่อนไหวในทิศตรงกันข้ามต่อกัน

ส่วนจุดสีเทาเล็กๆ จะแสดงสหสัมพันธ์เป็น 0 คือไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระต่อกันนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น AUD/CHF กับ EUR/USD ใน TF 1 week ถ้าราคาของ AUD/CHF ปรับตัวสูงขึ้น ราคาของ EUR/USD จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ นั่นคือเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างแท้จริง

สรุปการกระจายความเสี่ยงด้วย Correlation

วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation 2

จากบทความและรูปภาพด้านบน การกระจายความเสี่ยงที่สำคัญคือการเลือกเล่นในตลาดที่เป็นอิสระต่อกัน หรือมีสหสัมพันธ์ต่อกันเป็น 0 เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะหากนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในตลาดที่มีสหสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หากพยากรณ์ราคาผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แม้ว่าในกรณีที่พยากรณ์ราคาถูก อาจจะทำให้นักลงทุนมีกำไรเป็นสองเท่าก็ตาม แต่ตามหลักของการบริหารความเสี่ยงนั้น การซื้อขายจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการอยู่รอดของเงินทุน การวางแผนรับมือกับความเสียหายจึงเป็นผลดีมากกว่าการมองไปยังกำไรแต่เพียงอย่างเดีย

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com