Monthly Archives: January 2019


Market structure

คะแนนโดย admin

เส้น

Market structure

                การเข้าใจโครงสร้างตลาดเป็นเรื่องจำเป็นต่อการเทรด แสดงให้เห็นว่าท่านรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไร เพราะเมื่อท่าน ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้น การเทรดของท่านก็จะดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าใจตลาด หัวใจของ market structure คือต้องเข้าใจว่า price movement อย่างไร และทำไมทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

                แม้ว่าเวลาเราเปิดออเดอร์ เราก็อยากเห็นราคาวิ่งไปทางที่เราเทรดแบบเป็นเส้นตรงไปเลย แต่จริงๆ แล้วราคาไม่ได้วิ่งแบบนั้น ราคาวิ่งขึ้น-ลง แล้วค่อยไปทางที่วิ่งไปง่าย โดยการเคลื่อนไหวหลักๆ นี้ จะประกอบไปด้วย 4 สวิงหลักๆ คือ Higher high (HH), High low (HL), Lower Low (LL) Lower high (LH) ที่เป็นตัวกำหนัดทิศทางหรือเป็นตัวชี้วัดว่าราคายังไปทางนั้นอยู่หรือเปล่า

                เช่นถ้าราคายังทำ HH ตามด้วย HL มาเรื่อยๆ และระยะห่างจากจุด HH เก่าและ HH ใหม่ยังห่าง และ HL ยังไม่โดนเบรก ก็ยังถือว่าราคายังเป็นขาขึ้นอยู่ จากการมองแบบนี้ก็จะทำให้เกิดเทรดเดอร์พวก trend traders ซึ่งจะเปิดเทรดอีกตามจุด HL เพื่อหวังว่าราคาจะไปต่อ และตั้ง stop loss ต่ำกว่านั้น

                ลองนำ swing high พวกนี้มาอธิบายการเทรด ว่าเข้าใจว่า price movement เกิดขึ้นอย่างไร เช่น ราคาวิ่งขึ้น-ลง โดยใช้ Fibo retracements เป็นไกด์ในการหาจุดเข้าเทรด และเรารู้ว่าราคาขึ้นลงเพราะ market orders เข้ามาต่อเนื่องและเกิน limit orders

อย่างภาพด้านบนราคาวิ่งเกิน Higher High และขึ้นไปทำ new Higher High ด้วยการเคลื่อนไหวที่แรง สมมุติใช้ Fibo Retracement เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์การเข้าเทรด จุดที่น่าสนใจคือจุดที่ราคาเอาชนะ High เดิม พอลาก Fibo ลงมา ตรงนี้จะเป็นการย่อตัวลงมา 61.8 พอดีตามหลักการของการใช้ Fibo – มาดูว่า price movement เกิดขึ้นอย่างไร ขาใหญ่เปิด buy ที่ HL เลข 2 และมีเทรดเดอร์อื่นๆ ทำตาม ตรง HH ที่เลข 1 ราคามีการย่อตัว เป็นการลบ sell limit orders หรือ unfilled orders ตรง supply ตรงนี้ไปในตัว ถ้าราคาเกิน HH เลข 1 นี้ stop orders พวกพวกเทรดเดอร์ที่เปิด sell positions ตรง HH เลข 1 จะทำงาน และมีเทรดเดอร์อีกกลุ่มที่เห็นโครงสร้างแบบนี้คือ breakout traders  เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะตั้ง buy stop ตรงเหนือ HH เลข 1 เลยได้แหล่งที่มา buy market orders สุดท้ายราคาขึ้นไปทำ HH ใหม่ที่เลข 3 – ต่อมา ที่เลข 3 ราคาลงมา เพราะพวกขาใหญ่เปิด buy ที่ HL เลข 1 นั้นปิดกำไร พวกที่เทรดสวนเทรดเข้าเทรด เลยทำให้ sell market orders เข้ามาในตลาดตรงนี้ ราคาลงมาทำ swing low ที่ HL เลข 4  พอราคามา พวกที่เป็น trend traders เห็นราคาย่อตัวมาตาม Fibo Retracemnts 61.8 ได้โอกาสเข้าเทรด พวกที่เปิด sell positions ตอนราคา ทำ HH เลข 1 พอราคาไม่ลงต่อก็เริ่มออกจากตลาด พวกขาใหญ่เข้าเทรดอีกรอบ หรือพวกที่เทรดสวนเทรด ด้วยการเปิด sell positions ที่ HH เลข 3 ออกจากตลาด  นี้คือแหล่งที่มาของออเดอร์ตรงจุดสวิง HL เลข 4 เลยทำให้ราคาขึ้น

                จากตัวอย่างท่านจะพบว่า price movement  สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการสวิง Higher high (HH), High low (HL), Lower Low (LL) Lower high (LH) ว่าโครงสร้างยังไม่เปลี่ยน

                ถ้าสวิงเปลี่ยนไปละ เช่น ถ้ากรณี price movement เป็นขาขึ้นที่สำคัญคือ swing lows ต้องสูงกว่าเดิม แต่ถ้าตรง swing low โดนเบรคละก็จะเป็นสัญญาณว่า price movement จะเปลี่ยนทางหรือเปล่า ถ้าท่านอ่านออเดอร์ประกอบท่านก็จะมองออก เช่น

                อย่างตัวอย่างด้านบนนี้ ท่านจะเห็นว่า swing low ที่เลข 4 ล่าสุดโดนเบรลง ถ้ามองด้านเทรนก็บอกว่าเทรนอ่อนแล้วน่าจะกลับเทรน ที่สนใจคือ market structure ในที่นี้เป็นอย่างไร พอสวิงโลว์โดนเบรก ราคาทำ LL (Lower Low) ที่เลข 6  ทำให้ price movement เปลี่ยนไป จากที่ทำ HH -> HL -> HH -> HL -> HH แล้วมาเป็น LL-> LH ดังนั้นการที่จะมอง market structre ผ่าน price movement ต้องผ่านการมองการทำงานออเดอร์และเทรดเดอร์ต่างๆที่โต้ตอบแต่ละจุดสวิง ท่านจะเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปลี่ยนไป จุดเปลี่ยนเทรนคือ จุดสวิงที่เลข 6 หรือราคาทำ LL ราคาเปิดต่ำกว่า HL เลข 4 เพราะอย่าลืมว่าออเดอร์มาจากเทรดเดอร์ที่อยากเปิดเทรด หรือพวกเทรดเดอร์ที่ติดลบ ถ้าราคาตรงนั้นๆ ทำให้พวกเขาต้องออก การที่พวกเขาออกจากตลาดทั้งที่ติดลบ พวกเขาต้องเปิดออเดอร์ตรงข้ามกับที่ติดลบ พอราคาทำ LL ได้ครั้งแรกที่เลข 6 พวกที่รอเข้าก็จะเห็นข้อมูลที่ได้ก็เปลี่ยนไป เทรดเดอร์พวก buy breakout ตอนราคาเบรกเลข 3 และ เทรดเดอร์พวกรายย่อยที่เปิดตามเทรนอีกที่เลข 5 พวกที่เป็น trend traders เห็นราคาปิดต่ำกว่า Low ล่าสุดก็ไม่อยากเข้า หันมามองทางตรงกันข้าม พอราคามาถึงจุดที่ราคาเบรกเลข 4 ราคาลง ทำสวิงใหม่เกิดขึ้นเป็น LH และเป็นการยืนยันการเปิดข้างสวิง จะทำให้ LH เลข 7 เกิดขึ้นได้ – ตามที่บอกข้อมูลเปลี่ยนเทรดเดอร์รอเข้าก็หาโอกาสอีกทาง และเทรดเดอร์ที่เป็น trapped traders ก็ต้องหาจุดออก  ท่านจะพบว่าสวิงต่างๆ เกิดเพราะเทรดเดอร์โต้ตอบกับข้อมูลที่เกิดขึ้น price movement ต่างๆ ตามสวิงพวกนี้เลยกลายเป็น market structure ให้แกะรอยและเทรดตามขาใหญ่

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


สภาพจิตเมื่อเทรดบัญชีเดโมและบัญชีจริง

คะแนนโดย admin

เส้น

สภาพจิตเมื่อเทรดบัญชีเดโมและบัญชีจริง

                เมื่อเข้ามาเทรดใหม่ๆ ท่านน่าจะได้รับคำแนะนำให้เรียนรู้การเทรดต่างๆ หรือทดสอบระบบการเทรดที่ท่านสนใจด้วย บัญชีประเภทจำลองหรือเดโมก่อน จนชำนาญจะเข้าใจระบบการทำงาน เข้าใจระบบที่ท่านเทรด ได้หรือเสียอย่างไร จัดการหรือเปิดเพิ่มอย่างไร จนเกิดความมั่นใจ ฝึกจนประสบความสำเร็จและสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้หลังจากทดลองมานาน แต่พอเปิดบัญชีจริงเทรดกลับทำไม่ได้อย่างนั้น กลับเทรดด้วยความกังวล ความกลัว มองอะไรก็เครียดไปหมด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

                ข้อแรก เงินเทรดในบัญชีจริงต่างจากเงินในบัญชีเดโม หมายถึงอารมณ์จริง การฝึกเทรด ในบัญชีเดโมนั้นล้มเหลวในเรื่องของอารมณ์แม้ท่านจะประสบความสำเร็จขนาดไหน แต่การเทรดบัญชีเดโมท่านไม่ได้ผ่านการจัดการและควบคุมอารมณ์เหมือนการเทรดด้วยเงินจริง การสูญเสียในบัญชีเดโมท่านไม่เดือดรอ้น ล้างพอรตท่านก็เปิดบัญชีเดโมใหม่ทดลองอีก แต่ถ้าเป็นบัญชีจริงล้างพอร์ตคือหมด ท่านต้องหาเงินเติมเข้าไปใหม่ไม่ใช่เปิดบัญชีใหม่แล้วได้เงินไปเทรดต่อไปเลย ถ้ายังไม่ชัดลองเปรียบเทียบอารมณ์ของท่านเมื่อท่านเปิดเทรดจากบัญชีจริงกับบัญชีเดโม แค่เปิดออเดอร์แรกที่บัญชีจริงท่านก็จะตื่นเด้น เริ่มเครียด เริ่มกังวล ไม่รู้สึกปลอดโปร่งแบบเทรดบัญชีเดโมเลย ยิ่งราคาวิ่งสวนท่าน ท่านก็จะยิ่งเครียดและกังวัล แต่ในทางกลับกัน พอได้กำไรหน่อยก็จะไม่ยอมเสียหรือไม่ได้ต้องรีบละล่ำละลักปิดแบบขายหมู นั้นเป็นเพราะเรื่องอารมณ์ล้วนๆ จนทำให้ลืมระบบที่ฝึกเทรดมาจากเดโม จึงไม่น่าแปลกใจที่มักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า ขาใหญ่ชอบ Buy the fear, Sell the greed ซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆ เพราะความกลัวและความโลภทำให้เกิดความล้มเหลวตามมาหลายๆ อย่างเช่น เมื่อตอนเทรดเดโมท่านเทรดเป็นระบบ buy low, sell high ได้เป็นอย่างดี แต่พอเป็นบัญชีจริงกลับต่างออกไปเพราะกลัวการสูญเสีย ต้องการเห็นอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกสบายใจ หรือถูกกระตุ้น หรือเห็นเทรดเดอร์อื่นๆ ทำก็ค่อยอยากทำตาม พฤติกรรมเช่นนี้กลายสิ่งที่ทำให้ขาใหญ่เขารู้ว่ารายย่อยเทรดอย่างไร คือ 1. มักจะเปิดเทรดเพราะราคาวิ่งไปแล้ว คือเห็นบาร์ยาวๆ หรือมีความเคลื่อนไหวชัดๆ ก่อนแล้วค่อยเปิดตาม และ 2. มักจะเปิดเทรดตอนที่ราคาวิ่งเข้าหาพื้นที่ต้นตอขาใหญ่เปิดเทรด หรือ demand/supply zone, support/resistance zone

                ข้อ 2 เพราะไม่มีการเสี่ยงเงินจริงในบัญชีเดโม เลยทำให้ท่านไม่สนใจในเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง ทำให้ไม่ใส่ใจหรือวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบจนติดเป็นนิสัย เพราะบัญชีเดโมพอติดลบมากหรือเสียมากเข้า ท่านสามารถเพิ่มเงินเดโมเข้าไปในพอร์ตได้ตลอด ความผิดพลาดต่างๆ พวกนี้แม้จะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านจดจำหรือแก้ไข เพียงเพราะไม่ใช่การเสี่ยงจากเงินจริง

                ข้อ 3 ความผิดพลาดในบัญชีเดโมไม่ได้ทำให้ท่านจดจำความผิดพลาดพวกนั้น เพราะความผิดพลาดไม่ได้กระทบโดยตรงต่อตัวท่าน เมื่อพลาดท่านก็เทรดใหม่ พอทุนหมดจากความผิดพลาดทางก็ใส่เงินเดโมเข้าไปใหม่ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรีเช็ตใหม่ได้ตลอด แต่พอมาบัญชีจริงความผิดพลาดต่างๆ ที่มีผลมาอารมณ์ ความกลัว และความกังวล การจัดการพอร์ตของท่านก็จะผิดพลาดไปหมด ถึงขนาดว่าถ้าผิดพลาดแรงๆ ท่านต้องหยุดเทรด หรือดันเป็นการกระตุ้นอามรณ์ให้อยากเอาชนะกลายเป็นการโอเวอร์เทรดโดยไม่รู้ตัว หรือพอพลาดจากออร์เดอร์ที่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเทรดออร์เดอร์ต่อๆ มา กลายเป็นเทรดด้วยความกลัว ความกังวล แทนที่จะเทรดด้วยความรู้ ความสนุกแบบที่ซ้อมเทรดกับบัญชีเดโม

                ทั้ง 3 ตัวอย่างที่ยกมา เป็นสภาพจิตที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อท่านฝึกเทรดจากบัญชีเดโม แล้วหันมาเทรดบัญชีจริง วิธีการแก้ไขง่ายๆ ที่จะไม่ให้เกิดอารมณ์พวกนี้คือพยายามสนใจแต่การเทรดไม่สนใจเรื่องเงิน แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ก็สามารถฝึกกันได้ หรืออีกอย่างเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้  หลังจากใช้บัญชีเดโมทดสอบสักระยะเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขการเทรด เข้าใจเงื่อนไขประเภทบัญชีที่เปิดเทรดของแต่ละโบรก  ทดสอบระบบแล้วค่อยหันมาเทรดบัญชีจริงไปด้วยเป็นหลักพร้อมกับบัญชีเดโม อาจเริ่มเทรดแต่น้อยๆ เทรดตามขบวนการที่ท่านทดลองกับบัญชีเดโมทำตามทุกอย่าง แค่จำกัดการสูญเสียเท่าที่ท่านรับได้ เป็นการฝึกความอดทนไปด้วยเพราะพอเปิดเทรดราคาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงเลย เพราะถ้าเทรดแค่บัญชีเดโมท่านจะไม่ได้สัมผัสและไม่ได้ฝึกความอดทน แต่ถ้าท่านเทรดบัญชีจริงควบคู่ไปด้วย ท่านจะได้สัมผัสถึงความอดทนว่าทำไมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเทรด พร้อมกันนั้นท่านสามารถนำการวิเคราะห์แบบ objective ไม่ได้คิดเอาเอง วิเคราะห์ตามที่สิ่งเห็น เทรดและจัดการแบบ rule-based โดยไม่ให้อารมณ์มามีอิทธพลต่อตัวท่านได้

                อีกอย่างถ้าท่านเทรดบัญชีจริงไปด้วยพร้อมกับบัญชีเดโม ท่านจะไม่เกิดนิสัยโอเวอร์เทรด เพราะการโอเวอร์เทรดถ้าได้ก็ได้เยอะแต่ถ้าผิดทางคือหมด แต่ถ้าท่านเทรดบัญชีจริงไปด้วยท่านก็จะไม่ทำ (ยกเว้นท่านมีทุนเยอะพอรับการเสี่ยงได้ ไม่เดือดร้อน) ยิ่งเดี๋ยวนี้หลายๆ โบรกมีบัญชีไมโครที่เริ่มเทรดขั้นต่ำแค่ออร์เดอร์ไม่ถึงดอลให้เทรด ท่านสามารถใช้บัญชีไมโครเหล่านี้ในการฝึกฝนควบคู่ไปกับบัญชีเดโมก็ได้

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 3

คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 3

บทความนี้จะเข้าหัวข้อที่ 1 คือเรื่องของ ประเภทของนักล่าที่เราเป็น ประเภทของนักล่าที่เราเป็นในทุ่งหญ้าสะวันน่า คือ สิ่งที่จะคอยกำหนดสไตล์การเทรด สไตล์การซื้อขาย ถ้าหากเป็นการเล่นเกมส์ สิ่งที่กำหนดตัวตนของเราคือลักษณะนิสัย ความชอบของเราก็ไม่ปาน เคยสังเกตุไหมครับ เวลาตอนเด็ก ๆ เราเล่นเกมส์ออนไลน์หรือ เกมส์ออฟไลน์ก็แล้วแต่ ตัวละครที่มีก็จะมีประเภทที่แตกต่างกัน เช่น สายบุกหรือตัวแทงค์แบบบาบาเรี่ยน ที่มีทักษะร่างกายแข็งแกร่ง กำยำ สายเทคนิคที่มีการใช้อาวุธซับซ้อนพลังทำลายล้างสูงแต่ร่างกายแข็งแกร่งระดับปานกลาง สายพลังเวทมนต์ที่โจมตีพลังรุนแรง มีความสามารถในการรักษาตัวเองจากการบาดเจ็บหรือรักษาคนอื่น แต่พลังชีวิตต่ำมากจนต่อแบบปะทะไม่ได้  หรือ สายอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นมา ตัวละครเหล่านี้จริง ๆ ไม่แตกต่างกันในชีวิตจริงเลยครับ

ประเภทนักล่าที่เราเป็น

รูปที่ 1 Foodchain ของระบบ
ที่มา: http://k8schoollessons.com/food-chains-food-webs/

ในชีวิตจริงของเรา คนเราก็ไม่แตกต่างจากตัวละครในเกมส์มากเท่าไหร่ เพราะว่าบางคนก็มีนิสัยมุทะลุดุดัน ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ไม่ชอบคิด แค่ลุย ๆ มันไปเท่านั้นเอง  จะส่งคำสั่งซื้อ Forex หรอ? ส่งมันไปเลยไม่ต้องคิดมาก ชอบส่ง Lot ใหญ่ ๆ ได้กำไรเยอะ ๆ ขณะที่บางคนเป็นคนขี้กลัว รอบคอบ คิดแล้วคิดอีก ไม่กล้าส่ง ต้องรอมั่นใจเท่านั้น ส่งทีนึง Lot น้อยมากจนกำไรที่ได้ไม่พอทำอะไรได้ สิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราแตกต่างกัน และสำเร็จหรือไม่สำเร็จแตกต่างกัน

สิ่งที่ในวงการ Forex ไม่เคยสอนเลยก็คือ คุณเป็นอะไร เป็นนักล่าประเภทไหน นักล่าในตลาด Forex มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ผมจะเล่าให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเล่าได้ แต่ไม่ใช่ในบทความนี้หรอกนะครับ คงเป็นตอนถัด ๆ ไป การกำหนดตัวเอง มีอิทธิพลต่อวิธีการ ถ้าคุณใช้วิธีการเทรดที่ไม่ถูกจริตกับตัวเอง สิ่งที่ตามมาคือ เหมือนกับ  เอาดาบของสายบุกไปให้นักเวทย์ใส่ คงไม่ต้องบรรยายถึงความเสียหายและ Miss match using ที่จะเกิดขึ้น หรือตัวอย่างของการ Upgrade Skills ที่จะต้อง Upgrade Skills ให้ถึงเพื่อที่จะใช้อาวุธให้ได้ เช่น สายเทคนิคการต่อสู่จะต้องใช้ Agility สูงกว่าสายปะทะ หรือรบซึ่งหน้าที่ต้องใช้ Strength หลายคนอาจจะบอกว่า เรื่องนี้ไม่สามารถใช้ได้ในโลกความเป็นจริง คุณลองนึกถึงชอบเทรดเทรดเดอร์ที่เสพติดการเทรดชอบเทรดเอง ไม่ค่อยชอบคิดชอบสร้างเทคนิคใหมม่ แต่ไปให้คนที่เก่งเทรดโดยใช้ EA สอน กลายเป็นว่า ทำได้ดีที่สุดแค่ ชอบเทรด EA แต่ใช้ Lot ใหญ่ ทำให้ล้างพอร์ทเร็วเข้าไปอีก นี่แหละที่ทำให้การฝึกฝันมันเสียเวลา

ในตัวอย่างของสัตว์ตามทฤษฎีการล่า ถ้าเราสังเกตุจะเห็นว่าสัตว์บางประเภทจะล่าเป็นฝูง เช่น หมาป่า จะล่าเป็นฝูงหมาป่าจะมีจ่าฝูง มีรองจ่าฝูง มีลูกฝูง จ่าฝูงจะเป็นคนต้อนเหยื่อ เป็นคนที่ใช้สมองเพื่อที่จะให้ไปเข้าทางของฝูงหมาป่าที่รออยู่ ลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดวิธีการล่า ลักษณะนิสัยของจ่าฝูงสติปัญญาเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดของฝูง รวมทั้งการป้องกันอาณาเขตจากผู้รุกราน

การทำงานเป็นฝูงแบบนี้คุณลองนึกถึงกองทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน พวกนี้ทำงานอย่างมีฟังค์ชั่นการทำงานชัดเจน เช่น มีเทรดเดอร์ในสังกัดที่ทำหน้าที่คอยทำการซื้อขาย มีนักวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ มีแผนกจัดการความเสี่ยง ที่คอยทำงานเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงของกองทุน  ดังนั้นการสู้กันของเทรดเดอร์อาจจะซับซ้อนกว่าที่คิด ไม่ได้เป็นรูปแบบตัวต่อตัวเพียงอย่างเดียว

รายย่อยอย่างเราหล่ะ?

เรื่องพวกนี้ที่ผมนำเสนอมา ทั้งประเภท สไตล์ของเทรดเดอร์ที่เราเป็นไม่มีคนพูดถึงเลย ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความลับ แต่เพราะว่าในสถาบันเขาก็ไม่ได้สนใจมาอธิบาย เพราะเขาก็ทำการจัดแบ่งหน้าที่ของเทรดเดอร์และฟังค์ชั่นอื่น ๆ ในกองทุนชัดเจน พอคนที่เป็นเทรดเดอร์ในกองทุนก็จะมองออกแค่เป็นอาชีพหนึ่งและเผยแพร่ความรู้ออกมา แต่ว่าจริง ๆ แล้วฟังค์ชั่นของกองทุนมีคนหลายกลุ่ม พอ  ๆ กับฝูงหมาป่าที่ช่วยกันล่าเลย พอมาถึงเนื้อหาความรู้ที่เทรดเดอร์รายย่อยจะหาได้ มันเลยไม่มีส่วนไหนที่พูดถึงเรื่องนี้ ทุกคนก็แค่อยากเป็นเทรดเดอร์ หรือ เทรดเดอร์ในสถาบันเท่านั้น รู้ว่าจะต้องฝึกเทรด รู้ว่าจะต้องทำกำไรให้ได้ เรื่องที่เผยแพร่มันจึงมีแต่เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ เพราะว่าเรามัวแต่ Focus ว่าเทรดเดอร์คือคนที่ทำกำไรได้ ไม่ได้มองฟังค์ชั่นอย่างอื่นรวมอยู่ด้วย และความสามารถของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน

คนเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง ต่อให้จะเป็นคนมีความสามารถหลายอย่างก็ตามก็ไม่สามารถจะทำทุกอย่างพร้อมกันได้ จึงมีการแบ่งงานกันทำขึ้นมา เคยเห็นบริษัททั้งบริษัทที่มีแค่คน ๆ เดียว เป็นทั้งเซล ผู้จัดการ ยาม นักบัญชี นักการเงิน นักการตลาด และคนผลิตสินค้าไหมหล่ะ? เพราะในสเกลใหญ่มันทำไม่ไหวไงหล่ะครับ แล้วเราเป็นอะไร นั่นเป็นคำตอบที่น่าค้นหา ผมจะแยกประเภทของเสือสิงห์กระทิงแรดในตลาด Forex ออกมาว่ามีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มคืออะไรบ้างเทียบกันในสังคมนักล่าของเรา

Keywords: Forex กับการล่า  พฤติกรรมราคา  ทฤษฎีราคา Forex

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Triangular Arbitrage

คะแนนโดย admin

เส้น

Triangular Arbitrage

ตอนนี้ขอ นำเสนอ triangular arbitrage ชื่อนี้ กำลังมาแรงในวงการ forex…ใครที่เทรด forex ต้องเคยได้ยินคำๆนี้…ว่ากันว่ามันเป็นระบบเทรดที่ทำกำไรแบบไร้ความเสี่ยง ไม่มีโอกาสขาดทุน ได้กำไรแบบ100%…แต่ในความเป็นจริง ตลาด forex คือตลาดการเงิน ที่โหดหินที่สุด สำหรับเทรดเดอร์ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ และไม่มีคำว่า100%
ผมเลยอยากแบ่งปัน ความรู้เรื่อง arbitrage ที่เจอมากับตัวเอง อาจจะยาวสักหน่อย แต่มันก็มีประโยชน์มาก สำหรับคนที่อยากรู้ความจริง…เมื่อหลายปีก่อน ผมเป็นคนหนึ่ง ที่เคยคิดว่าระบบ triangular arbitrage มันใช้กับตลาด forex ได้จริงๆ.


…ระบบที่ผมใช้ตอนนั้น ผมเลือกคู่เงิน USD-EUR-CHF…หลักการของมันคือ ใช้สกุลเงิน3คู่มาคานกัน…โดยเงินทุกสกุล ต้องมีออร์เดอร์ ทั้ง Buy และ sell ในสกุลเงินเดียวกัน…

ยกตัวอย่างเช่น…Buy EURUSD…Sell EURCHF…Buy USDCHF…ใน lot ที่เท่ากัน…นั้นก็หมายความว่า เงินสกุล EUR มี ออร์เดอร์ ทั้งbuyและsell…เพราะเมื่อ Buy EURUSD ก็หมายความว่า ซื้อเงินยูโร แต่ขายเงินดอลล่า และเมื่อ Sell EURCHF นั้นก็หมายความว่า เราขายยูโร แต่ซื้อเงินฟรัง จะเห็นได้ว่าเงินสกุลยูโร ตอนนี้ มีทั้ง BUY และ Sell…และเมื่อคุณ Buy USDCHF นั่นก็หมายความว่า ซื้อดอลล่าแต่ขายเงินฟรัง…ตอนนี้ก็เท่ากับว่า ทุกสกุลเงิน มีออร์เดอร์ ทั้งbuyและsell เหมือนๆกัน…ในตอนนั้นผมคิดว่าเมื่อเปิด ออร์เดอร์ค้ำกันแบบนี้ ยังไงซะ มันก็จะไม่มีวันเสีย เพราะถ้าฝั่งที่Buyเสีย แต่ฝั่งที่sellจะต้องบวก เงินใน Balance ต้องไม่มีวันลดลง…ตอนนั้น ผมเริ่มทดลองด้วยทุน1000 ใส่ lot 0.1 เข้าออร์เดอร์พร้อมกันทั้ง3คู่ จากการเทรดจริง และBacktest กราฟย้อนหลัง…สิ่งที่เห็นคือ พอร์ตมันค่อยๆติดลบลงอย่างช้าๆ…ผมก็เลยคิดวิธีแก้พอร์ตติดลบ โดยการเปิดระบบarbitrageเป็น2ชุดเพื่อให้มันเฮดกันอีกทียกตัวอย่างเช่น…

ชุดที่(1)…Buy EURUSD…Sell EURCHF…Buy USDCHF…ใน lot ที่เท่ากัน…
ชุดที่(2)…Sell EURUSD…Buy EURCHF…Sell USDCHF…ใน lot ที่เท่ากันเหมือนชุดที่1…
…จะเห็นได้ว่าการ arbitrage 2ชุดแบบนี้ ไม่ว่ากราฟจะไปทางไหน เงินก็จะไม่หายไปไหนเช่นกัน เพราะถ้า

ชุดที่1ติดลบ…ชุดที่2ก็บวก……ปัญหาก็คือ…แล้วเราจะทำกำไรจากการ arbitrage ได้อย่างไร ในเมื่อมันคานกัน ไม่บวกไม่ลบ…เพราะการ arbitrage 2ชุด จะทำให้เงินไหลไปมาระหว่างกัน พอร์ตหนึ่งบวกอีกพอร์ตก็ลบ……จากที่ผมดู โฆษณาในเพจต่างๆ ที่อ้างว่าสามารถ ทำกำไรจากตลาด Forex ด้วยการ arbitrage ซึ่งมีเยอะแยะอยู่เต็มเฟสบุ๊ค…ระบบที่ใช้ทำกำไร มีอยู่3แบบหลักๆดังนี้

แบบที่(1)…การ arbitrage แบบ2ชุด…วิธีทำกำไรก็คือ…สมมุติว่ามีทุน 1000 เหรียญ 2พอร์ต ใส่ lot 0.1 เท่ากันหมดทั้ง2พอร์ต…เมื่อกราฟวิ่งไปทางฝั่งBuy ฝั่งSell ก็จะติดลบเป็นเรื่องธรรมดา…วิธีทำกำไรก็คือ เมื่อกราฟฝั่งที่บวกวิ่งไป เงินในพอร์ตก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆ เมื่อพอร์ตฝั่งบวก บวกซัก10%ของพอร์ต คือ100 เหรียญ…ก็คัทพอร์ตฝั่งบวก เอาเงินเข้าพอร์ต เงินในพอร์ตที่บวกก็จะมี 1100 เหรียญ…แต่พอร์ตฝั่งที่ลบก็ยังคาอยู่ และก็จะติดลบประมาณ -1120 เหรียญ…ที่เพิ่มมา20เหรียญก็คือ ค่า spread และค่า Commissions ที่ต้องจ่ายให้กับโบรคเกอร์นั่นเอง…สรุปก็คือ ได้อีกฝั่งก็จะเสียอีกฝั่งเสมอ.

..วิธีแก้พอร์ตต่อไปก็คือ เปิด arbitrage อีก2ชุด เข้าไปตรงที่ เราคัทพอร์ตที่บวกนั่นแหละ ทำเป็นขั้นบันได ทุกการคัทพอร์ตที่บวก100เหรียญ ก็เปิด arbitrage อีก2ชุด ไปเรื่อยๆ…ถ้ากราฟไหลย้อนกลับมา เราก็คัทออร์เดอร์ชุดที่บวก ทีละ100เหรียญ แล้วเข้าชุดใหม่ไปเรื่อยๆ…ก็เท่ากับว่า เมื่อไหร่ที่เราคัทกำไรเข้าพอร์ตก็จะมีอีกพอร์ตติดลบคาใว้เสมอ…

…จากการ Backtest ระบบเทรด arbitrage แบบ2ชุด ย้อนหลัง20ปี…ในกรณีที่กราฟ sideway เป็นวงกว้าง ไม่เกิน 1000pip ระบบนี้ก็จะทำกำไรไปได้เรื่อยๆ บางครั้งพอร์ตอาจอยู่ได้นานถึง 4-5 ปี โดยไม่ล้าง…แต่ขอเสียของมันคือ ในเมื่อเราคัทฝั่งที่บวก ฝั่งติดลบจะก็ยังคาอยู่เสมอ และก็ไม่สามารถคัทออกได้ เพราะถ้าคัทออก พอร์ตก็จะเสียหายหนัก ที่กำไรมาก็อาจจะเหลือไม่ถึงครึ่ง หรืออาจจะไม่เหลือเลย…แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือ ในกรณีที่เราเข้าออร์เดอร์ แล้วเกิดการกระชากของกราฟ แรงๆ อย่างกรณีของคู่ USDCHF เมื่อปี 2010-2011…ก็อาจจะทำให้พอร์ตเสียหาย ถึงขั้นล้างพอร์ตได้…

…แบบที่(2)…การทำกำไรจากค่า rebate จากโบรคเกอร์…โดยปกติแล้ว คนที่เป็น พาร์ทเนอร์กับโบรคเกอร์อยู่แล้ว ก็จะมีค่า Commissions หรือที่เรียกกันว่า ค่า IB…การ arbitrage กินค่า IB มีหลักการง่ายๆก็คือ เลือกคู่เงินมา3คู่ แล้วทำการ arbitrage กัน…แน่นอนการเปิดออร์เดอร์ครั้งแรก พอร์ตก็จะติดลบทันที่ เพราะจะมีค่า spread หลังจากนั้นก็รอจนกว่า กราฟมันสวิงกับมาบวก หรือพอร์ตไม่ติดลบอีกแล้วค่อยคัทเอาค่า rebate แล้วเริ่มต้นใหม่…แต่การเทรดแบบนี้ เราต้องอ่านกราฟให้ออก ว่ามันจะวิ่งไปในทิศทางไหน เพราะถ้าผิดทิศ พอร์ตก็จะติดลบไปเรื่อยๆจนกู่ไม่กลับได้เหมือนกัน…

…แบบที่(3)…การ arbitrage แบบมีการ martingale หรือการเบิ้ลลอตนั่นเอง…การ arbitrage แบบนี้เมื่อพอร์ตติดลบ ก็ใช้การเบิ้ลลอต เข้าไปช่วยในการแก้พอร์ต เมื่อกราฟสวิงกลับมาบวกก็คัท…ยกตัวอย่างเช่น ทุน 1000 เหรียญ Buy EURUSD…Sell EURCHF…Buy USDCHF…ใน lot 0.1…เมื่อพอร์ตติดลบ 100 เหรียญ ก็เบิ้ลลอต โดยการ Buy EURUSD…Sell EURCHF…Buy USDCHF…ซ้ำอีกครั้ง ใน lot 0.2 และถ้าพอร์ตติดลบต่อไปอีก 300-400 เหรียญ ก็เบิ้ลลอต เป็น 0.4…การ arbitrage แบบนี้จะมีกรอบให้มันสวิงได้ถึง 1000pip…รอให้กราฟมันย่อมา1ใน3 ก็สามารถคัทกำไรเข้าพอร์ตได้ ซึ่งความจริงแล้ว ก็ไม่ต่างจากการเทรดแบบ เบิ้ลลอตธรรมดาเท่าไหร่ สิ่งที่ต่างกัน คือlotที่เทรดเท่านั้นแต่ความเสี่ยงและผลตอบแทนพอๆกัน…

…แต่มีความลับอยู่อย่างหนึ่ง ที่คนขายระบบ arbitrageใน Forex เขาไม่ยอมบอกคุณ นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ในตลาด Forex ที่ไม่เท่ากัน…ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ Buy EURUSD ก็หมายความว่า คุณซื้อเงินยูโร แต่คุณขายเงินดอลล่า…แต่ด้วยค่าของเงิน ที่มันไม่เท่ากัน ก็เท่ากับว่า คุณใช้เงิน1ดอลล่าไปซื้อเงินยูโรที่มีค่ามากกว่า คุณก็จะได้เงินยูโรมาเพียง 0.85 ยูโร พอเห็นภาพหรือยัง มันมีส่วนต่างกันอยู่ 0.15 ยูโรต่อ1ดอลล่า…เพราะฉนั้น การ arbitrage 3 คู่เงิน แล้วใส่ lot 0.1 เท่ากันทั้ง3คู่เงิน มันจึงไม่ได้คานกัน100% เพราะมันมีส่วนต่างของเงินยูโร ที่ใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ 0.15 ยูโร นั่นคือสาเหตุว่าทำไมการ arbitrage 3คู่เงิน ถึงมีการติดลบได้…เพราะฉนั้นการทำ arbitrage ใน Forex จึงไม่ต่างอะไรกับการเทรด แบบธรรมดาๆนั้นเอง…ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้พอร์ต 10000 เหรียญ ใส่ lot 1.0 ทั้ง3คู่ เช่น Buy EURUSD lot 1.0…Sell EURCHF lot 1.0…Buy USDCHF lot 1.0…พอร์ตของคุณก็อาจจะสวิงบวกลบได้เป็นธรรมดา เพราะมันมีส่วนต่างของค่าเงินอยู่ 0.15 ต่อยูโร ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีทุน 10000 เหรียญแล้วเทรดด้วย lot 0.15… 

…แต่ถ้าการ arbitrage ของคุณใส่ lot ไม่เท่ากันล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น…ยกตัวอย่างเช่น Buy EURUSD lot 1.0…Sell EURCHF lot 1.0…แต่ Buy USDCHF ใส่ lot 1.15…คราวนี้ล่ะจะเป็นการคานคู่เงินของจริงแต่พอร์ตก็จะติดลบค่าspreadตลอดเวลาไม่สามารถทำกำไรได้…
…หัวใจสำคัญ ของการ arbitrage ที่เคยทำมาในอดีต คือซื้ออีกตลาดหนึ่ง แล้วไปขายอีกตลาดหนึ่ง เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคา ที่ไม่เท่ากัน…

…แต่ในตลาด Forex จะมีการถ่าง spread ในขณะที่กราฟกระชาก ซึ่งแต่ละโบรค เขาก็ป้องกัน ระบบพวกนี้ใว้อยู่แล้ว จึงไม่มีทางที่จะทำกำไร จากการ arbitrage ในตลาด Forex โดยผ่านโบรกเกอร์เหล่านี้ได้เลย โดยเฉพาะ การ arbitrage ในโบรคเดียวกัน จึงแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะมันผิดหลักการ…

…แล้วเขาจะได้อะไรจากการarbitrageแบบปลอมๆนี้……อย่างแรกเลย เขาจะได้ค่า rebate หรือ ค่า IB จากโบรคเกอร์…และถ้าเป็นกองทุน ค่า rebate ก็จะเพิ่มขึ้น ตามจำนวนเงินที่เข้าเทรด…คงไม่ต้องบอกว่าจะได้มากมายขนาดไหนไปคิดเอาเอง….

…อย่างที่2 คือค่า Commissions ในการเทรด หรือค่าดูแลระบบ เขาอาจจะหักจากผลกำไร 10-20% แล้วแต่เงื่อนไขของกองทุน…ซึ่งความจริงแล้วกำไรที่ว่าก็คือ เงินของผู้ที่เอาไปฝากให้เขาเทรดนั่นเอง เพราะฝั่งกำไรเขาคัทเอามาแบ่งกัน แต่ฝั่งที่ขาดทุนคุณก็ยังต้องถืออยู่ต่อไป เหมือนคำโบราณว่าอัฐยายซื้อขนมยาย…

…อย่างที่3 พวกEA ก็ได้ขายระบบเทรด แน่นอนว่าก็เป็นเม็ดเงินจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน…

…ท้ายที่สุดที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือโบรกเกอร์ เพราะการ arbitrage ต้องทิ้งเงินจำนวนมากแช่ใว้ในโบรกเกอร์ โบรกก็ชอบ และการเปิด lot ในการ arbitrage ก็เป็น lot ใหญ่ แทนที่จะเปิด lot แค่ 0.15 ก็กลายเป็น lot 3.0 โบรคก็ได้ทั้งค่า spread และค่า Commissions เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว…เหล่านักล่าก็เลยวินๆกันทุกฝ่าย…

พบกันใหม่ครับ ตอนต่อไป

   

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง

คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกว่า การใช้ทฤษฎีของคนอื่นแม้จะง่ายกว่ามาก แต่ปัญหาคือ เราไม่ทราบว่าเค้าสร้างทฤษฎีนั้นมาเพื่ออะไรทำอะไรยังไง? ถ้าหากเราสามารถสร้างทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาและออกแบบเครื่องมือของตัวเองใช้เอง จะเป็นการดีกว่าเพราะเราย่อมเข้าใจหลักการและวิธีการของการใช้เครื่องมือนั้นดีกว่าใคร ๆ ผมกล่าวในหนังสือหลายเล่มของผมว่า การทำอะไรสักอย่างนั้นต้องเข้าถึงปรัชญาของมัน แต่ก่อนจะถึงปรัชญาต้องมีหลักการเสียก่อน การเริ่มต้นที่หลักการก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ผมเริ่มหลักการของการเทรดมาจากหลักการง่าย ๆ ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เป็นหลักที่พิสูจน์ได้ และเข้าใจได้มีเหตุผลเพียงพอ และสามารถประมาณการจากวิธีการที่เราสร้างหลักการนั้นได้ ในต่อไปนี้ผมจะอธิบายหลักการเทรดของผม และ ทฤษฎีราคาที่ผมใช้ในการเทรด แต่ไม่ขออธิบายถึงปรัชญาของการเทรด ซึ่งละไว้สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาวิถีแห่งตน

หลักการล่าใน Forex  


ที่มา: http://fxhunter.net/

หลักการเทรดนี้ก็เหมือนกับหลักการในการดำเนินชีวิต หลักการในการทำสวน หลักการในการเป็นนักเรียนที่ดี หลักการเหมือนกับแนวปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจและสะท้อนวิธีคิดของเราออกมา นักรบ นักดาบ ก็มีหลักการของของ นักเล่นเกมส์ก็มีหลักการของเขา นักพนันก็มีหลักการของเขา เช่นเดียวกัน หลักการเทรดของผม ผมเชื่อว่า การเทรดเหมือนกับการล่า  เหมือนกับสรรพสิ่งที่มีชีวิต เพื่อการล่า ตัวอย่างเช่น ทุ่งหญ้าสะวันน่า จะมีสัตว์หลากหลายชนิด เช่น เสือ สิงโต เสือดาว เสือชีต้า หมาใน อีแรง งู กระต่าย ม้าลาย ไวด์เดอบีส ควายป่า กวาง นก หนู ฯลฯ แต่ทั้งหมดนี้ก็สามารถแบ่งได้แค่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ ผู้ล่า และ ผู้ถูกล่า  แล้วเทรดเดอร์อย่างเรา ๆ เป็นประเภทไหนหล่ะ คุณเป็นนักล่า หรือคุณเป็นผู้ถูกล่า เราไม่มีทางรู้ได้เลย  ใคร ๆ ก็อยากเป็นผู้ล่าทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ล่า แล้วเราล่าอะไร เราล่าใคร เรานั่นแหละจะเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง มีคำกล่าวหนึ่งในโต๊ะ poker ว่า “ถ้าหากเข้ามาเล่นในโต๊ะ Poker คุณไม่รู้ว่าคุณจะกินเงินใคร คุณนั่นแหละจะเป็นผู้ถูกกินเสียเอง” ซึ่งคำพูดนี้ผมไม่รู้จะอ้างอิงจากไหน ไม่รู้ว่าใครพูด แต่ผมไม่ได้คิดขึ้นแน่นอน ในหลักการของการล่าก็เหมือนกันนั่นแหละ

สัตว์หลายชนิดที่เป็นนักล่าก็อาจจะเป็นผู้ถูกล่าด้วยเช่นกัน ลูกของพังพอนที่ล่าสัตว์กินเนื้อเช่นงู ก็อาจจะเป็นอาหารของเหยี่ยว ลูกของจรเข้ ก็อาจจะเป็นอาหารของงูอนาคอนด้า ลูกของงูจงอาง ต้องรีบออกจากรังเพราะอาจจะโดนพวกเดียวกัน หรือแม้แต่หมาในพิการหรือป่วยก็อาจจะโดนสิงโตขย้ำ ยามที่สิงโตหิว ฉะนั้นหลักของการล่าคือ อย่าเป็นผู้ถูกล่า ลักษณะของผู้ถูกล่า คือ อย่าอยู่ลำพังให้โดนไล่ต้อน ปลาหลายชนิดอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อเอาตัวรอดจากปลาตัวใหญ่ เพื่อทำให้ผู้ล่างง ว่าจะต้องล่าตัวไหน? แล้วในการเทรดหล่ะคุณใช้มันได้ดีขนาดไหน? หลักการและวิธีการที่ผมอธิบายนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมจะอธิบายควบคู่กันไปกับกลยุทธ์ forex และบอกได้ว่าทำไมหลักการล่า ถึงใช้ได้กับการเทรด Forex

อีกหลักการหนึ่งของการล่า คือ อาณาเขตและขอบเขต การครอบครองอาณาเขตเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่า ในทุ่งหญ้าสะวันน่าจะต้องมีสิงโตหลายฝูง หลายตัว การไม่มีพื้นที่ล่าเป็นของตัวเองหมายถึงปริมาณอาหารที่จะจำกัดลงไปด้ว สิงโตจะต้องปกป้องอาณาเขตของตัวเองในการล่า พื้นที่ของตัวเอง ที่จะใช้ในการล่า ไม่ใช่เฉพาะของตัวเองเท่านั้น หากท่านช่างสังเกตุ จะเห็นว่าแม้แต่หมาบ้าน หมาจรจัดเหล่านี้ก็จะมีอาณาเขตของตัวเองเช่นกัน อาณาเขตของหมาจะมีการรวมกลุ่มหมาเป็นฝูง มีตัวแข็งแรงเป็นผู้นำคอยปกครองฝูง การหาอาหาร หรือการมีอาหารในอาณาเขตเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าจะเป็นแค่อาหารที่คนใจดีคอยเอามาให้แต่มันก็จะฝูงของมันอยู่

ในทุกที่มีอาณาเขต เรื่องนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์ คุณลองมองออกไปรอบ ๆ ตัวของคุณสิ ที่ดินตรงไหนไม่มีเจ้าของบ้าน อย่าบอกว่าที่ดินป่าไม่มีเจ้าของนะ รัฐเป็นเจ้าของป่าประเทศเป็นเจ้าของป่า ทุกตารางนิ้วจะถูกจับจองพื้นที่ตั้งแต่ยุคการล่าพื้นที่ล่าอาณานิคม ประกาศเป็นของตัวเองไปหมดแล้ว นี่แหละโลกแห่งการล่า ฉะนั้นการครอบครองพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญของทฤษฎีของผม

เมื่อรู้แล้วว่าหลักการของผมคือ หลักการล่า ผมได้กล่าวไปแล้วว่า คุณต้องรู้ว่าคุณคือผู้ถูกล่า หรือ ผู้ล่า คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นตัวอะไร??? และคุณต้องมีอาณาเขตของตัวคุณเอง สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดของสัตว์ป่า คือ วิธีการล่า  แม้ว่ามันจะเรียบง่ายแต่จริง ๆ แล้วมันค่อนข้างซับซ้อนน่าดู วิธีการล่าของคุณเป็นอย่างไรกันหล่ะ? ผมจะกล่าวในรายละเอียดทั้งหมดนี้ในบทความหลังจากนี้แบบละเอียด ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าทำไมหลักการล่าถึงไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีราคา

Keywords: ทฤษฎีการล่า  ราคากับการล่า  Forex กับการทำกำไร

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


เข้าใจ orders ในโปรแกรมเทรด

คะแนนโดย admin

เส้น

เข้าใจ orders ในโปรแกรมเทรด

                การเทรดจำเป็นต้องเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร นอกจากรู้ที่ประเภท markets, limit orders และ stop orders มาจากเทรดเดอร์ต่างๆ บทความนี้มาดูว่าการนำเสนอของโปรแกรมเทรดต่างๆ เพื่อความเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร

                โปรแกรม Metrader 4 เสนอเรื่องออเดอร์ผ่าน Terminal หลักๆ ที่เราจะโฟกัสเพื่อทำความเข้าใจ มีเลขที่ออเดอร์ ประเภท ราคาเปิด S/L TP ส่วนที่เป็นพวก pending orders จะอยู่ส่วนด้านล่าง ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติ่มตรงที่ประเภทที่เป็น sell stop

ส่วนโปรแกรม Metrader 5 ก็นำเสนอแบบเดียวกัน ไม่ต่างกัน แต่ที่ต่างก็เมื่อท่าน คลิกส่วนที่เป็น History โปรแกรม MT 5 อธิบายเรื่องออเดอร์เพิ่มเติ่ม

คือรายงานว่าเป็นออเดอร์ sell และที่สำคัญคือคำว่า in ตรงนี้บอกว่าเป็นการเข้าเทรด placing trade – ขณะที่โปรแกรม Metrader 4 จนกว่าจะปิดออเดอร์ ค่อยมีรายงานเกิดขึ้นในส่วน History แต่ก็ไม่ได้มีส่วน in หรือ out อธิบายเพิ่มเติม

                มาดู cTrader อธิบายอย่างไร

การนำเสนอเรื่อออเดอร์ก็ไม่ต่างกันมาก แค่ขยับจากส่วนด้านล่างมาทำเป็นแถบอยู่ข้างๆ ส่วนเรื่องอธิบายเรื่องออกก็ไม่ต่างกันมาก แต่ที่เห็นต่างกันจุดหนึ่งในที่นึ้คือ cTrader ใช้คำว่า Positions เข้ามาเพิ่มจากคำว่า Orders  ที่พบใน Metrader 4 และ Metatrader 5 – คำว่า Positions นั้นใช้กับออเดอร์ที่เปิดอยู่ในตลาด Open orders ก็จะมี Long Positions (Open buy orders – ออเดอร์ที่เปิดอยู่ประเภท buy) และ Short Positions (open sell orders – ออเดอร์ที่เปิดอยู่ประเภท sell)  ส่วน Orders ที่ cTrader อธิบายคือ pending orders – sell stop, sell limit, buy stop buy limit นี่ก็ไม่ต่างจากโปรแกรม Metrader 4 และ Metrader 5

                ท่านจะพบกว่า ทั้ง Metrader 4 Metrader 5 และ cTrader ไม่ได้อธิบายเรื่อง stop loss และ take profit แค่มีอยู่ในส่วนของออเดอร์และราคาที่กำหนดประกอบกับจุด tp และ sl เท่านั้น จากข้อมูลพวกนี้อาจทำให้ท่านไม่เห็นความสำคัญของออเดอร์อีกประเภทคือ stop loss และ take profit ที่เป็นออเดอร์ประเภทออกจากตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องสนใจคือออเดอร์ประเภท stop loss ทั้ง 3 โปรแกรมให้รายละเอียดออเดอร์แต่ฝั่งเข้าตลาด คือ marker orders ที่เปิดเทรด ณ ราคานั้นๆ พอเปิด trading transaction ที่จับคู่กับออเดอร์ฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็น positions หรือ open orders และ limit orders ก็เป็นชุดคำสั่งที่ตั้งเงื่อนไขตามราคาและทิศทาง เพื่อเข้าตลาดอีก พอราคาไปแต่เงื่อนไขก็กลายเป็น market orders พอจับคู่ได้ trading transaction เกิดก็กลายเป็น long/short positions หรือ open buy/sell orders แบบเดียวกับด้านบน ต่างแค่เปิดเทรดราคาปัจจุบันหรือ best bid/best ask  กับจะเปิดเทรดเมื่อราคาวิ่งไปแตะราคาที่กำหนดเท่านั้นเอง

                สิ่งที่โปรแกรมทั้งสามด้านบนไม่ได้นำเสนอมากคือ ส่วนของออเดอร์ที่ออกจากตลาด stop loss ก็เป็นการออกจากตลาด พวกเทรดเดอร์ที่มีออเดอร์ติดลบ (order in loss) และตัดสินใจออกจากตลาด ส่วน take profit ก็เป็นคำสั่งที่ออกจากตลาดของพวกเทรดเดอร์ที่มีออเดอร์กำไร (order in profit)  ตัดสินใจปิดออกจากตลาด ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นออเดอร์ที่ออกจากตลาด แบบเดียวกันคำสั่งที่คลิกปิดออเดอร์เอง

                ออเดอร์ In เพื่อเข้าตลาด  – มี market orders และ limit orders (sell limit/buy limit และ sell stop/buy stop) ออเดอร์ out เพื่อออกจากตลาด – มี ปิดเอง stop loss และ take profit  

                ออเดอร์เมื่อเปิดเข้าตลาดได้ เรียกเป็น position มี long position สำหรับออเดอร์ที่เปิด buy และ short position สำหรับออเดอร์ที่เปิด sell  หรืออาจเรียกเป็น open buy order หรือ open sell order

                มาดูอีก Platform Jforex ของโบรก Dukascopy

การแบ่งออเดอร์ก็จะเป็แนแบบ cTrader มี Positions และ Orders แต่ที่เห็นมากกว่านั้น Jforex ให้รายละเอียดออเดอร์ทั้งหมด อย่างเช่นที่เปิด sell ครั้งแรกก็กลายเป็น short positons  นอกจากจะมีรายละเอียดแบบตำแหน่งเปิด Stop Loss และ Take Profit ที่ออเดอร์แล้ว  ยังมีรายละเอียดเพิ่มตรงส่วนที่เป็น orders สำหรับส่วนที่เป็น SL และ TP นี้ ท่านจะเห็นว่า ทั้ง SL และ TP ก็ถือเป็นออเดอร์ประเภทหนึ่ง

                จากที่เทียบกันมาท่านจะพบกว่า Jforex นำเสนอออเดอร์ทุกประเภทให้เห็นหมด เมื่อเทียบกับ 3 platforms ก่อน แต่ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเมื่อท่านเข้าใจการทำงานออเดอร์แล้วท่านก็จะมองออกเอง แต่ที่แจกแจงคือต้องการให้เห็นทั้งหมดว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร

                ทำไมถึงต้องสนใจเรื่อง stop loss และ take profit มาก เพราะเราสนใจออเดอร์ที่มาจากพวก trapped traders พวกที่เรื่องราคาวิ่งสวนพวกเขา เกิดการติดลบ ยิ่งราคาวิ่งไปเยอะ หรือยิ่งอะไรก็ตามที่พวกเขาหลังจากติดลบแล้วราคากลับมาหาพื้นที่ๆ ติดลบแต่ราคาไม่มาทางที่พวกเขาวิเคราะห์ไว้ต่อ เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะออกทันทีต่อเนื่องหรือเป็นหลัก ท่านจะพบว่าการเทรดต่างๆ เช่น stop hunting, false breakout ล้วนเกิดในพื้นที่ๆ มีพวก trapped traders

                พวก trapped traders จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจำกัดความเสี่ยง เมื่อขาใหญ่เห็นเลยเป็นจุดที่เขาใช้ประโยชน์ต่อการเข้าเทรดและการออกจากการเทรดของพวกเขาได้อย่างง่าย เพราะขาใหญ่ต้องการจำนวนออเดอร์ที่มากพอกับออเดอร์ของพวกเขา ถ้าพวกเขาจะทำอะไรและยิ่งเป็นออเดอร์ที่พวกเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่าสามารถจัดการได้ง่ายด้วยพวกเขายิ่งชอบ

จากรูป เลข 1 เปิดเทรดเพื่อให้ stop orders ของพวกเทรดเดอร์ที่เปิด sell positions อ้างอิงกรอบแดง 2 กรอบ เร่งราคาขึ้นไปแล้วปิดกำไรก่อนค่อยเปิด sell ลงมา

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


KISS – Keep It Simple Stupid

คะแนนโดย admin

เส้น

KISS – Keep It Simple Stupid

                การเทรดที่เรียบง่ายโดยใช้แค่ price chart เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเพราะช่วงแรกที่เข้ามาศึกษาในการเทรด ก็โดนสอนให้ศึกษาการเทรดด้วยการใช้อินดีเคเตอร์เป็นหลัก หรือแม้แต่ศึกษาเองก็มีแต่ข้อมูลการเทรดที่อ้างอิงอินดิเคเตอร์เป็นหลัก เมื่อเวลาผ่านไปขบวนการตัดสินใจทุกอย่างจึงอิงข้อมูลที่มาจากอินดีเคเตอร์เป็นหลัก ต้องมีอะไรให้เห็นก่อนเช่นเห็นบาร์ยาวๆ เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทางไดทางหนึ่งแรงๆ ค่อยกระตุ้นให้อยากเทรดหรือค่อยมีความมั่นใจในการเข้าเทรด รูปแบบการเทรดการวิเคราะห์การตัดสินใจถูกครอบงำด้วยอินดิเคเตอร์โดยไม่รู้ตัว แม้พยายามจะปรับจูนการเข้าหรืออะไรต่างๆ ที่อิงอินดีเคเตอร์เพื่อการเทรดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกต่อไปก็ตาม   แต่เมื่อท่านดูลึกลงไปจริงๆ แล้วจุดที่ท่านเข้าเทรดนั้นอิงข้อมูลจากอินดิเคเตอร์กลับกลายเป็นว่าราคาวิ่งไประดับหนึ่งหรือเยอะมากแล้ว เมื่อดู risk:reward ในส่วนที่เป็น risk ของท่านก็จะลดลงเยอะแล้ว

เพราะข้อมูลที่ได้นั้นมาจากหลักการทำงานของอินดีเคเตอร์เป็นหลัก ซึ่งอินดิเคเตอร์นั้นอ่านจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วประมวลผลออกมาเลยให้ข้อมูลที่ได้จากอินดิเคเตอร์ช้า (Lag) และเปลี่ยนแปลงตามชาร์ตที่เปลี่ยนไปไม่มีความแน่นอน (repaint) ดังนั้นอินดีเคเตอร์จึงไม่เคยผิดพลาดเมื่อมองกราฟย้อนหลังเลยทำให้คนที่สนใจการเทรดใหม่ๆ เข้าใจผิดว่าแค่อินดิเคเตอร์ก็เพียงพอที่จะทำเงินได้ แต่ในการเทรดจริงๆ แล้วอย่าลืมว่า เมื่อทุกคนรู้เหมือนกันเทรดเหมือนกัน จากข้อที่เรียกว่าได้เปรียบในการเข้าเทรดก็จะไม่มีในเมื่อทุกๆ คนต่างก็ทำสิ่งเดียวกัน ถ้าใช้แนวความรู้ที่ขาใหญ่รู้หรือคาดการณ์ได้ต้องรระวัง เช่น ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาลงแรงๆ เทรดเดอร์กลุ่มไหนที่เปิด buy หรือเมื่อราคาขึ้นแรงๆ เทรดเดอร์กลุ่มไหนที่เปิด sell เพราะขาใหญ่เข้าใจหลักการของออเดอร์ทำงาน เข้าใจถึงพฤติกรรมเทรดเดอร์รายย่อย เข้าใจ-รู้ทันความรู้ที่รายย่อยทั่วไปใช้ในการเทรด

ท่านจะพบว่าอินดิเคเตอร์นอกจากให้ข้อมูลช้า ปิดกั้นท่านจากความสนใจที่ราคาจริงๆ แล้วกำลังบอกอะไร เพราะท่านไม่สน ทำให้ชาร์ตของท่านรกและยากต่อการวิเคราะห์ยิ่งขึ้นไปอีก แต่ถ้ามองอย่างชาร์ตด้านขวามือ มีแค่ชาร์ตเปล่า ก็เทรดได้และดีด้วย แค่ท่านถามคำถามที่ถูกต้องในการเทรดและศึกษาให้ถูกต้องก็พอ ก้าวไปบนเส้นทางที่ถูกต้องในการเทรด ค่อยๆ ฝึกฝนไปความชำนาญก็จะเกิดขึ้น

คำถามที่ถูกต้อง เช่น ราคาขึ้นลงเพราะอะไร ราคาเปลี่ยนแปลงตรงไหน ราคาหยุดตรงไหน ราคาจะวิ่งไปทางไหน ชาร์ตเปิดเผยพฤติกรรมของเทรดเดอร์ต่างๆ อย่างไร การที่จะเทรดตามขาใหญ่ร่องร่อยพวกเขาดูอย่างไร เมื่อท่านเทรดด้วยความเข้าใจพวกนี้ ชาร์ตเปล่าจะบอกทุกอย่างที่ท่านต้องการรู้มากกว่าอินดิเคเตอร์ การคาดการณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่อินดีเคเตอร์ทำไม่ได้ การประมวลผลจากความเข้าใจพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่อินดิเคเตอร์ทำไม่ได้

 เช่นจากชาร์ตด้านขวามือ เป็นชาร์ตเปล่า ถ้าท่านเข้าใจว่าราคาขึ้นลงเพราะออเดอร์ที่เกินกัน imbalance ระหว่าง sell orders และ buy orders ที่เข้าไปในตลาดและ limit orders อีกฝั่งไม่พอมองจากจุดกรอบแดงที่เข้าเทรดท่านจะเห็นว่าก่อนราคากลับลงไป ตำแหน่งที่ท่านเข้าเทรดถือว่าท่านเปิดตอนราคามาเทส หรือ retracement กลับมาพื้นที่ๆ เป็น demand ที่เอาชนะ supply ตรงข้ามพร้อมกับทำให้เกิด trapped traders เพราะป็นผลจากการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงๆ เมื่อราคากลับมา พวกเขาต้องพยามรักษาจุดที่เปิดเอาไว้ หรือถ้าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามไม่พอ ก็จะเป็นโอกาสให้พวกเขาเปิดเพิ่มได้อีก แล้วค่อยดันราคาไปเกิน high เดิมตอนราคาลงมาเทสที่เปิดเข้าเทรดอีกรอบได้อย่างง่าย

จากการอธิบายข้างบนเป็นผลมาจากถามคำถามที่ถูกต้อง ศึกษาว่าชาร์ตบอกอย่างไร ก็พอจะมองเป็นและเปิดเทรดได้ แบบไม่ต้องหาอะไรช่วยหรือใช้อินดิเคเตอร์มากมายแบบชาร์ตด้านช้ายเลย แถมชาร์ตสะอาด ง่ายต่อการวิเคราะห์ price chart เท่านั้นพอ อีกอย่างท่านจะโฟกัสได้ดีกว่าเพราะท่านโฟกัสแค่ chart price เท่านั้นเพื่อที่จะให้ชาร์ตตอบคำถามท่าน ไม่ได้มีอะไรมากมายมาปิดกั้นหรือเบี่ยงเบนความสนใจจุดสำคัญในการวิเคราะห์ช่วยเทรดของท่าน

                ตัวอย่างที่ 2 ก็แบบเดียวกัน เมื่อเข้าใจว่าราคาขึ้น-ลงเพราะอะไร พฤติกรรมเทรดเดอร์เปิดเผยผ่าน filled orders อย่างไร  ราคาจะเปลี่ยนตรงไหน หรือจะไปทางไหนได้ง่ายและหยุดตรงไหน  เมื่ออ่าน price chart เป็นด้วยคำถามที่ถูกต้อง ท่านก็ค่อยๆ ฝึกเทรดแบบไม่ต้องมีอะไรอื่นนอกจากราคาเท่านั้นที่เป็นตัวชึ้นำ ไม่มีอะไรมารกชาร์ตหรือกันท่านจากการดูราคาอย่างเดียว

                การเทรดด้วยชาร์ตเปล่าแบบ Keep It Simple Stupid (KISS) จะกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากความรู้และเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร พฤติกรรมคนเทรดแสดงออกทางชาร์ตอย่างไร ซึ่งเป็นผลจากการทำความเข้าใจตลาดและทำความเข้าใจเทรดเดอร์ ตอนแรกๆ อาจจะไม่ชิน แต่การเรียนรู้ทุกอย่างต้องใช้เวลา ขนาดเรียนรู้การใช้อินดิเคเตอร์ยังต้องใช้เวลาทุ่มเทจึงจะเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ price chart เพื่อความเข้าใจตลาดด้วยตัวท่านเองก็ทำได้ไม่ต่างกัน

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 2

คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 2

บทความที่แล้วผมพูดถึง 4 อย่างที่สำคัญของการเทรด Forex ในทฤษฎีการล่า  คือ 1 ประเภทของนักล่าที่เราเป็น 2 อาณาเขตและการครอบครองอาณาเขต 3 รู้จักเหยื่อของคุณ 4 วิธีการล่าเหยื่อ ทั้งหมด 4 ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ และต้องกล่าวพร้อมกัน ๆ กัน

ทำไมทฤษฎีการล่าถึงใช้ได้ผล?

เพราะอะไรหน่ะหรือ เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาด Forex ต่างคาดหวังกำไรกันทุกคน  ในตลาด Forex นั้นเป็นสนามแห่งการล่าขนาดใหญ่ที่นักล่าทุกประเภทเข้ามาล่ากันเอง ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก่อนเลยก็คือ การครอบครองอาณาเขตให้ได้มากที่สุด อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่า ถ้าใครมีอาณาเขตมากกว่าคนอื่น โอกาสที่จะมีพื้นที่ล่ามากกว่าคนอื่นย่อมมีสูง มีสัตว์ในพื้นที่ล่าสูง

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย กับ ราคา
ที่มา: https://www.fool.com/how-to-invest/2014/07/31/bond-prices-and-interest-rates.aspx

เรื่องการครอบครองอาณาเขตนี้ปรากฏผ่านทฤษฎีทางการตลาดของเศรษฐศาสตร์  เราลองจำลองตลาดโดยการแจก Token หรือเหรียญให้ทุก ๆ คน คนละเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ให้ห้องเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 20 คน แต่ละคนจะได้เหรียญคนละเท่า ๆ กัน คนละ 100 เหรียญ ตอนแรกทุกคนก็จะไม่ได้สนใจเหรียญนี้เลย เพราะว่าเหรียญที่ให้ไปนั้นไม่มีค่า หรือที่เรียกว่า ไม่มีผลตอบแทน แต่ถ้าเรากำหนดมูลค่าของเหรียญไป เท่ากับเหรียญละ 10 USD หรือก็คือ 1 คนจะมี 1,000 USD นั่นเอง แต่ต่อให้กำหนดมูลค่าของเหรียญก็ยังไม่มีการอยากครอบครองเหรียญ และถ้าบอกว่า มูลค่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ เช่น ใครที่อยากได้เหรียญเพิ่มก็ซื้อเหรียญเพิ่ม ขณะที่ใครที่อยากได้เงินจริง ก็ให้ขายเหรียญให้สำหรับคนที่อยากได้

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่าถ้ามีกฏให้อนุญาติการแลกเหรียญ จะทำให้มีการขายเหรียญทิ้งทันที เพราะทุกคนได้รับแจกมานั่นเอง ทำให้ต้นทุนของเหรียญเท่ากับ 0 USD ไม่ว่าคนซื้อจะซือ้ราคาเท่าไหร่ก็จะขายได้ทุกราคาไม่แคร์ว่าใครจะได้เท่าไหร่ แต่ก็จะพยายามให้ได้กำไรมากที่สุด สมมุติว่า ใน 20 คนนั้น มีคนขายเหรียญเสีย 15 คน และ มีคนซื้อเหรียญเพื่อเก็บสะสมเป็นงานอดิเรกแค่ 5 คนและไม่ได้สนใจมูลค่ามันเลยแค่เพียงอย่างมีเยอะ ๆ เท่านั้น

หลักจากนั้นไม่นาน ผู้ที่ทำการแจกเหรียญให้กับทั้ง 20 คน ได้ออกกฏใหม่ว่า สำหรับผู้ที่ครอบครองเหรียญ จะสามารถรับดอกเบี้ยได้วันละ 30 USD หรือ 3 % หรือก็คือ เดิมคนที่มี 1000 เหรียญต่อคน ก็จะได้เงิน วันละ 30 USD โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย เมื่อมีเงื่อนไขใหม่เช่นนี้ เหรียญจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เรียกว่าเหรียญมีราคาเพราะจะได้ 30 USD เพิ่มนั่นเอง ทำให้ เกิดการซื้อขายเหรียญขึ้นเพื่อหวังเงิน 30 USD นี้ แล้วใครได้เปรียบกันหล่ะ ก็อย่าลืมว่า คนอื่นเขาขายเหรียญทิ้งไปให้ 5 คนหมดแล้ว ฉะนั้น 15 คนที่เหลือเมื่ออยากได้ก็ต้องไปซื้อมาหล่ะ ในเมื่อประกาศมาทีหลังว่าจะได้ผลตอบแทน 30 USD ทำให้ราคาขายเหรียญนั้น ต้องแพงขึ้นแน่ เพราะแค่ถือเฉย ๆ ก็สร้างประโยชน์ได้แล้ว แต่ในตัวอย่างนี้เป็นห้องแลบทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ในโลกความเป็นจริงก็ไม่แตกต่างกันเลย มันคืออะไร การครอบครองจำนวนเหรียญมันก็คือ อาณาเขตการครอบครองของผู้มีอาณาเขตเยอะนั่นเอง ไม่ต่างกับเจ้าของที่ดินจำนวนมาก ที่ปล่อยเช่าที่ดิน ไม่ต่างจากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต่างกับจำนวนค่าเงินที่เราถือครองอยู่ การถือครองมากด้วยต้นทุนที่ต่ำ (อย่าลืมว่าในตัวอย่างเราแจกฟรี) ย่อมทำให้สร้างความได้เปรียบมหาศาล เมื่อมันมีแรงจูงใจในการให้ผลตอบแทน ความน่าสนใจในการแย่งกันถือครองก็จะเพิ่มขึ้น ในชีวิตจริง มันก็คือ ดอกเบี้ย เงินปันผล ที่มีส่วนในการกำหนดราคา ขณะที่ส่วนต่างราคาก็สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลตอบแทนยังไงหล่ะ

เห็นไหมหล่ะครับว่า การครอบครองอาณาเขตสัมพันธ์กับราคาอย่างไร? แล้วในตลาดหุ้นตลาด Forex เขาจะครอบครองอาณาเขตได้มากที่สุดตอนไหน เรื่องนี้ไม่ยากเลย การครอบครองอาณาเขต จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนอื่นต้องการแล้ว ในฤดูแล้ง พวกสัตว์กินพืชก็จะอพยพไปตามแหล่งน้ำ สิงโตบางตัวก็จะอพยพตามไป ตัวที่อยู่ก็จะมีพื้นที่ในการหากินมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องต่อสู้กันให้เหนื่อยเปลืองแรง  เช่นเดียวกันกับทุ่งหญ้าสะวันน่า ในช่วงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจ แม่งเม่า รายยุ่ย รายย่อย ล้มตายจำนวนมาก ทุกคนต่างหนีและขายของเอาตัวรอดทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว  ท่านผู้อ่านเคยถามไหมครับ ขณะที่ทุกคนขายทิ้งหนีตายกันจ้าละหวั่น รักษาทุนเอาไว้ก่อน พร้อมทั้ง ท่องปรัชญาของเทรดเดอร์ชื่อดังว่า “อยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร” รู้หรือเปล่าครับว่า ใครหน้าไหนฟร่ะมันกล้ามารับซื้อของเราที่เราตกใจกลัวขายให้มันไป???

ก็จะใครซะที่ไหนหล่ะ ไอ้พวกนี้แหละที่มันรอดักซุ่มจังหวะดักเก็บของเรามาอย่างใจเย็น ในยามที่เศรษฐกิจดีเป็นขาขึ้น พวกมันก็จะขายของให้เราเพราะตลาดสงบ ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการลงทุนและคาดหวังผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จากเงินปันผลแล้วนั่นเอง ทุ่งหญ้าแห่งการล่าก็ล่ากันซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้แหละ สิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนผ่านราคาที่เราเทรดอยู่ทุกวัน  แล้วมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ

Keywords: Forex กับการล่า  หลักการ Forex  พฤติกรรมราคา Forex

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Continuous Pattern

คะแนนโดย admin

เส้น

Continuous Pattern

นำเสนอแต่ ระบบ แต่อินดี้มาเยอะแล้ว ตอนนี้ขอ กลับมา เรื่อง รูปแบบการไปต่อของกราฟกัน นะครับ ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า  Continuous Pattern แปลตรง ๆ คือ รูปแบบต่อไปของกราฟ  เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา และจำเป็นครับ มาดูกันครับว่ามีกี่แบบ

 รูปแบบTriangles

รูป แบบ Triangles จะเกิดขึ้นโดย เส้นเทรนด์ไลน์ สองเส้น ที่แต่ละจุดของราคานั้นแคบลง ซึ่งจะมีรูปแบบ   Triangle สามประเภท แตกต่างกันไปตามความชันของเส้นเทรนด์ไลน์ดังนี้ :

symmetrical, ascending, และ descending triangles ในรูปแบบ symmetrical triangle เส้นเทรนด์ไลน์ข้างบนจะลดหลั่นลงมาที่องศาเดียวกันกับเส้นเทรนไลน์ข้าง ล่างที่ จะเอียงขึ้นในองศาเดียวกัน รุปแบบราคาจะเป็น แบบ ตลาดหมีในเทรนขาลง และเป็นตลาดกระทิงในเทรนดขาขึ้น

รูปแบบ Ascending triangle เป็นรูปแบบกระทิ้งทั้ง เทรนขาขึ้นและในเทรนขาลง รูปแบบ descending triangle จะทาให้เกิดขึ้นจาก การที่ เส้นเทรนไลน์เอียงตัวลงของเทรนขาขึ้นและเส้นเทรนไลน์ด้านล่าง ราบเรียบเมื่อ ไหร่ก็ตามที่รูป แบบแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นตลาดหมีตามมารูปแบบ triangle จะสมบูรณ์ เมื่อ ราคาของอัตราแลก เปลี่ยน ปิดอยู่ข้างนอกเส้นเทรนไลน์

รูปแบบ Rectangles

รูป แบบ Rectangles จะเกิดขึ้นโดย เส้นเทรนไลน์สองเส้นขนานกัน เส้นเทรนไลน์บนนั้นลากผ่านจุด high ของราคาสองจุดขึ้นไป และ เส้นเทรนไลน์ล่างนั้นจะลากผ่านจุดต่าสุดสองจุดขึ้นไป

บาง ครั้งรูปแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ Trading Range รูปแบบ rectangle นั้นจะจบเมื่อราคาทะลุจุดใดจุดหนึ่งของแนวของ คุณสามารถคานวณราคาเป้าหมายของคุณขั้นต่าได้
ซึ่ง รุปแบบนี้จะเกิดเมื่อรูปแบบราคาพยายามหาระยะของการวิ่งไปมาระหว่าง 2 เส้นเทรนไลน์ และระบุจุด break out การเคลื่อนไหวมากที่สุดสามารถวัดได้โดยใช้ระยะของเส้นเทรนด์ไลน์
สองเส้นแล้วบวกเข้าไปจากเส้นเทรนไลน์ข้างบนหรือข้างล่าง รูปแบบ Rectangles ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ continuation patterns แต่ว่าบางครั้งก็สามารถเป็นรูปแบบการกลับตัว
reversal patterns ได้เหมือนกัน  เราสามารถเทรดแบบ swing ภายใน รุปแบบ rectangles ได้ตราบเท่าที่มันยังเคลื่อนไหวอยุ่ภายในกรอบนั้น ให้ Sell

เมื่อราคาสัมผัสกับเส้นเทรนไลน์ข้างบน และ buy เมื่อราคาสัมผัสกับเส้นข้างล่างตั้ง จุดทากาไรไว้เส้นตรงข้าม และการเล่นใด ๆ
ที่ เปิดตรงข้ามกับเทรน ใด ๆ ที่เมื่อเกิด breakout แล้วควรจะออกทันทีเราสามารถใช้ Indicator ตัวอื่นช่วยในการตัดสินใจเมื่อมันเริ่มกลับทิศทาง ภายในรูปแบบ rectangle

 

รูปแบบ Flags และ Pennants

รูป แบบ Flags และ pennants เป็นรูปแบบที่ปกติ และ รูปแบบต่อเนื่องที่เชื่อถือได้ รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่การเคลื่อนไหวของราคารุนแรง ปกติแล้วจะเกิดในช่วงเทรนที่ชัน รูปแบบ

flag คล้าย ๆ กับ small rectangle ความชัน จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเทรน และ pennant นั้นเหมือน small symmetrical triangle ทั้งคู่จะมีรูปแบบที่สมบูรณ์เมื่อราคา เกิด breakout
ด้าน ใดด้านหนึ่งของเส้นเทรนไล เส้นเทรนไลน์ข้างบน และ เทรนไลน์ข้างล่างเป็นเทรนขาขึ้นและขาลงตามลาดับ คุณสามารถใช้เทคนิคการวัดเดียวกัน
ของทั้งสองรูปแบบในการหาจุดที่ราคาขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงจากจุดแรก และหาระยะห่างจากจุดที่เกิด

ตอนนี้ วิชาการไป นิด นะครับ  นานๆที ไม่ว่ากันนะ

จะเห็นว่าแค่เรารู้พื้นฐาน การลากเส้นและแนวรับแนวต้าน สามารถหาได้ทั้งจุดเข้าซื้อ ขาย เป้าหมาย จุดยอมขาดทุน ฝึกมองภาพกว้างให้ออก โดยไปมองที่ระยะยาว มาถึงระยะสั้น บางครั้ง 15m หาเป้าหมายไม่เจอก็ลองไปเปิดกราฟ 30m 1h 4h เพื่อหาเป้าหมาย (แนวรับแนวต้านที่เคยขึ้นลงมาก่อน)
การลากเส้นเทรนก็เช่นกันต้องรู้ว่าหลุดเทรน เปลื่ยนแนวโน้มแล้ว มองให้ออก ฝึกบ่อยๆ ยิ่งบ่อยๆ จะยิ่งง่ายขึ้นไปเอง การเทรดแต่ละครั้งนั่น ควรเล่นเป็นรอบ ๆ จะสังเกตุเห็นว่าเมื่อขึ้นแนวโน้มที่เราลากเทรนก็ลากได้จนหลุดเทรนขาขึ้น เมื่อรู้ว่าหมดคือหมดรอบของการขึ้น เมื่อรู้ว่ารอบsideway ลากกรอบ sideway ให้ลากที่กรอบแนวรับแนวต้านนั่นๆการขึ้น การลง และด้านข้าง จะเห็นว่าจะวิ่งเป็นรอบๆ ไป บางครั้งเทรดง่ายเพราะกราฟวิ่งขึ้นตาม เทรนขึ้นเทรนลง บ้างครั้งเล่นยากเพราะกราฟสวิง (sideway)

รูปแบบของ chart patterns ที่นิยมนำมาวิเคราะห์กราฟฟอเรกและหุ้น  มีเพียงไม่กี่ตัวที่เห็นได้บ่อยๆ  ลักษณะหลักๆ ของแพทเทิร์นมี 2 รูปแบบคือแบบต่อเนื่อง
และแบบกลับขั้ว   แต่มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปแล้วแต่ว่าจะมองเห็นเป็นรูป อะไร เช่น ปู ค้างคาว ผีเสือ เพชร และมีหลายท่านมองรูปแบบเดียวกันเป็นชื่อเฉพาะของตนก็มี  ถ้าเราฝึกฝน ตลอดก้จะทำให้เห็นจังหวะเข้าได้แม่นยำขึ้น โอกาสทำกำไรก็มีมากขึ้น  ก็พบกันตอนต่อไปครับ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Indicator 2

คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : Indicator 2

 

บทความที่แล้วผมพยายามชี้ให้เห็นว่าเส้น MA นั้นยังมีแง่มุมการใช้แบบอื่นอยู่และเทรดเดอร์หลาย ๆ คนยังใช้ Indicator ได้ผิดวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้มาแสดงการใช้ Indicator ให้ถูกวัตถุประสงค์ทุก ๆ Indicator แต่มาใช้ Indicator ให้ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะตอบโจทย์ของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือ การพยากรณ์ราคา

การใช้ Indicator ในการพยากรณ์ราคานั้น Indicator บางประเภทไม่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่มีบางประเภทที่สามารถตอบโจทย์การพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี

วิธีการใช้ Indicator ให้ได้ผล

การใช้ Indicator ให้ได้ผล ต้องมีการปรับตั้งค่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริงก่อน นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ถึงร้อยละ 90 คนไม่รู้ เหมือนผมจะขี้คุย แต่ว่าแค่ร้อยละ 90 อีก 10 คนรู้หมายความว่าถ้า 10,000 คนก็มีคนรู้ตั้ง 1,000 คนแหนะ ไม่ได้น้อยเลยนะนั่นหน่ะ

การตั้งค่าให้สอดคล้องกับราคาเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเทรดแบบไหน ผมจะยกตัวอย่างเพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น คือ ตัวอย่างของ Indicator ที่ใช้บอกเทรนด์และ Indicator ที่บอกการแกว่งตัว การปรับตั้งค่าที่กล่าวมานี้ เรียกว่า การทำ Optimization หาค่าที่ดีที่สุดของ Indicator

 

Indicator แบบวัดการสวิง

รูปที่ 1 แสดง Stochastic Oscillator

จากรูผมใส่ วงกลมสำหรับจุดที่น่าจะเข้าเทรด สำหรับวงกลมสีเหลือง ผมลากเส้นตรงลงจุดที่ Stochastic ให้ค่าเท่าไหร่ ซึ่ง ณ จุดนั้น ควรจะให้สัญญาณ Oversold คือ เส้น Stochastic ลงต่ำกว่า 20 Level คือส่งสัญญาณ Buy จะเห็นว่า มี 3 จุดที่ Stochastic ลงต่ำกว่าเส้น Oversold คือเส้นลูกศร สีเขียวอยู่ด้านบน  หมายความว่ายังไง????

มันหมายความว่า ณ จุดนั้นค่า Indicator ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขาย เราต้องทำการปรับตั้ง Indicator ให้เหมาะกับราคา แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า นี่เป็นเพียง 1 Scenario ในการเทรดเท่านั้น ความซับซ้อนของระบบยังต้องใช้องค์ประกอบอื่น ๆ อีกเยอะ

รูปที่ 2 Stochastic Oscillator

จากรูปผมได้ทำการปรับตั้งค่า Stochastic ที่ไม่ใช่ค่า Default เสียใหม่ โดยปรับให้มันตรงและเข้าเทรดได้ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ในรูปผมทำการปรับตั้งค่าเป็น 10,3,5 ทำให้ค่า Stochastic มีความ Smooth ขึ้น (ค่าที่ตั้งขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านต้องทำการปรับจูนค่าและศึกษาเครื่องมือที่ท่านถนัดที่สุดของท่านเอง) เมื่อได้ค่าที่แม่นยำที่สุดของท่านแล้ว การใช้เครื่องมือในการเทรดของท่านจะประสบความสำเร็จและแม่นยำขึ้นมาก

การทดสอบ Indicator นั้นยังต้องมีขั้นตอนอีกมากในการทำงาน แต่ว่าเราคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดแบบนั้นให้ละเอียดมากนัก ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการตั้งค่า Indicator ประเภท Trend ที่ผมจะยกมาสักตัวอย่าง

 

Trend Indicator

โดยตัวอย่างต่อไปนี้ผมขอยกตัวอย่าง Oscillator ที่เป็นตัวบอกเทรนด์ ได้แก่ Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD

รูปที่ 3 แสดง MACD กับราคาจริง

จากรูปผมขีดเส้น 2 เส้น คือเส้นสีแดง ที่ตอนแท่ง Histogram ของ MACD ตัดขึ้นสูงกว่าเส้น MA บอกเทรนด์ของ MACD สีแดง ในช่งนั้นจะเห็นว่ามันช้าไปหลายแท่งเทียนละ ซึ่งจุดที่เหมาะสมกว่าคือ จุดที่เส้นสีเหลือง เราจะทำอย่างไรให้จุดตัดกันนั้นมันมาตัดกันตรงช่วงเส้นสีเหลือง เพื่อให้การเกิดเทรนด์นั้นสะท้อนความเป็นจริงมากกว่า

วิธีคิดอย่างนี้จึงเป็นหลักการที่จะทำให้ Indicator สะท้อนความจริงของกราฟมากขึ้น ทำให้กราฟ MACD สามารถใช้ได้บอกเทรนด์ได้

 

ข้อจำกัดของ Indicator

จากจุดนี้ สิ่งที่ผมเสนอ เทรดเดอร์ส่วนมากอาจจะยังไม่เคยคิดการปรับตั้งค่า Indicator เลย อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่สูตรสำเร็จของการ Trade forex แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เพราะว่า ต่อให้คุณตั้งค่ามันได้ดีขนาดไหน มันก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา เพราะอะไรทำไมยังไงหน่ะหรอ?

เพราะว่า เครื่องมือที่บอกการแกว่งตัวของราคา หรือ Oscillator ที่บอกจังหวะสวิงนั้น จะไม่สามารถใช้ได้ดีช่วงที่ตลาดมันเกิดเทรนด์ได้ เพราะว่า ช่วงที่เกิดเทรนด์มันเกิดปรากฏการณ์ ขึ้นยาวและลงยาว จนทำให้กราฟของพวก RSI  William % หรือ Stochastic นั้นค้างเติ่งอยู่ตรงโซน Overbought หรือ Oversold อยู่อย่างนั้น หรือลงมาก็ลงไม่สุด แต่สำหรับกราฟที่บอกเทรนด์อย่าง MA หรือ MACD แล้วมันกลับ Smooth และราบเรียบบอกเทรนด์ได้ดีอย่างชัดเจน ขณะที่ MACD ให้ผลตรงกันข้ามกับช่วงที่มีการสวิงของราคา กล่าวคือ MACD จะใช้การไม่ได้เลยว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นจะดีพอที่จะเข้าเทรดหรือไม่

ปัญหานี้เหมือนจะแก้ง่าย ๆ แค่บอกว่า อ้าว!!! งั้นตอนมีเทรนด์ก็ใช้ MACD สิ แล้วตอนที่ตลาด Side Way ก็ให้ใช้ RSI แต่ปัญหาคือ แล้วเราจะรู้ไหมหล่ะว่าตอนไหนมันจะเกิดเทรนด์ หรือ ตอนไหนมันจะเกิดสถานการณ์ Sideway ถ้าเรารู้ก็คงรวยกันไปหมดทุกคนละจริงไหม? เนี่ยแหละมันถึงเรียกว่าความเสี่ยง เราต้องมานั่งเดา แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ง่าย ๆ แต่เพียงเรารู้เท่านี้ก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ได้ครับ ในบทความถัดไป ผมจะพูดถึงทฤษฎีราคาที่ผมคิดขึ้นกันว่าแตกต่างจากทฤษฎีราคาที่ผมนำเสนอมามากน้อยขนาดไหน

Keywords:  MACD  Stochastic  ทฤษฎีราคาของ Forex

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น