แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: มีนาคม 12, 2019


วิธีการอ่าน price charts ตอน 2 – stacked orders

คะแนนโดย admin

เส้น

วิธีการอ่าน price charts ตอน 2 – stacked orders

                ราคาที่เราเห็นบนชาร์ตอธิบายเรื่องออเดอร์ได้แบบนี้คือ filled orders และ unfilled orders ที่เราเห็น price chart หรือแท่งเทียนที่เกิดขึ้นต่างๆ บอกถึง filled orders หรือ trading trasaction ที่เกิดขึ้นแล้ว และพื้นที่ว่างหรือรอบๆ เป็นพื้นที่ unfilled orders หรือ limit orders ที่รอจะเข้าตลาด รอ market orders ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เกิด trading trasaction กลายเป็น filled orders

                ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ราคาหยุดคือ unfilled orders ถ้าหยุดจากที่ราคาวิ่งมาแรงๆ ตรงนั้นก็ต้องมี unfilled orders ด้วยวอลลูมที่เยอะมากพอ พื้นทีที่มี unfilled orders เยอะหมายความว่ามี unfilled orders เป็นกองอยู่แถวนั้นๆ เรียกว่าเป็น stacked orders เช่น

                เมื่อดูจากภาพ เริ่มที่ราคาปัจจุบันตามที่อธิบายมา ส่วนพื้นที่ว่างๆ คือพื้นที่ unfilled orders อย่างสีเขียวบอกถึง unfilled buy orders ดังนี้ ยิ่งถ้าดูราคาลงไปต่ำกว่า market price ปัจจุบันก็หมายความว่ายิ่ง unfilled buy orders เยอะในทางกับกันสีแดงบอกถึง unfilled sell orders ถ้ายิ่งราคายิ่งสูงขึ้นไปจำนวนยิ่ง unfilled sell orders เยอะ ดังนั้นการที่ขาใหญ่เทรดแบบ Buy low, Sell high จึงกลายเป็นเรื่องปกติของการเทรด

                ส่วนมากที่จะเห็น stacked orders เยอะก็จะแถว demand/supply, support/resistance หรือ key levels เพราะอย่างแรกเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ถ้าพวกเขาเข้าเทรดไม่ได้บางส่วน การกระจายออเดอร์เป็นกลยุทธ์อีกอย่างที่พวกเขาพยายามทำเพื่อเข้าเทรดพิ่มพื้นที่ราคาเดียวกัน limit orders ที่พวกเขา pending ในตอนแรก fill ไม่หมดเพราะออเดอร์ตรงข้ามไม่พอ  อย่างที่สองพื้นที่ที่เกิด Imbalance สามารถดึงดูงเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เห็นเข้ามาสนใจทั้งเข้าเทรด และเทรดเดอร์ที่ติดลบก็ต้องหาทางออกเลยทำให้ stacked orders/unfilled orders เข้ามาอีกแทนที่จะเป็นพื้นที่อื่นๆ

                ดังนั้น supply/demand, support/resistance จึงกลายเป็นพื้นที่ๆ มี stacked orders มากกว่าที่อื่นๆ โดยปริยาย การเข้าเทรดหรือการจัดการเลยเกิดมากขึ้นที่พื้นที่พวกนี้เลยทำให้เกิด liquidity เยอะ

                เมื่อใช้ Oanda Orderbook ประกอบเพื่อดู limit orders หรือ unfilled orders ด้านบนช้ายสีส้มเป็น unfilled sell orders ด้านล่างขวาสีฟ้าเป็น unfilled buy orders จะเห็นว่าจำนวนจะเยอะเป็นพิเสษที่ levels ตามที่ตีกรอบเป็นตัวอย่างบ้าง

                ใช้หลักการ demand หรือ supply ในการนำเสนออย่างชาร์ต GBPUSD ที่เห็น price chart บอกว่า filled orders อยู่ตรงไหน พื้นที่ขาวหรือว่างๆ รอบๆ คือ unfilled orders หรือ limit orders เมื่อใช้ Oanda Orderbook ประกอบ จะเห็นว่า unfilled orders ส่วนมากอยู่แถวไหน จะเห็นว่าสวนมากก็จะอยู่ที่ต้นตอของ impulsive move หรือ strong move ที่บอกถึงการเข้าเทรดของขาใหญ่ ดังนั้น stacked orders จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะที่ demand/supply เพราะพอ imbalance เกิดขึ้นกลายเป็นข้อมูลใหม่ดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ให้สนใจทั้งเทรดเดอร์ที่รอเข้า ทั้งเทรดเดอร์ที่มีออเดอร์อยู่ในตลาดก็จะให้ความสำคัญกับ price action ที่เกิดขึ้นพื้นที่แถวนั้นๆ เลยมักจะเปิดการโต้ตอบตรงพื้นที่นั้นๆ

                เช่นในกรณี demand zone ออเดอร์ที่เป็น unfilled orders หรือราคา bids ก็จะลงมาเป็นขั้นๆ ก็เลยทำให้โซนอาจกว้างไปเพราะ buy limit orders ที่ต่างราคากันออกไป ส่วนใหญ่ก็จะ buy low และนี่ทำไมจำนวน unfilled orders จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อราคาลงไปอีกและทุกๆครั้งที่ราคากลับมาหาโซน unfilled buy orders หรือ buy limit oders ก็จะถูกใช้ไปหรือลดลงจนกว่าใช้ไปหมด

                การเข้าใจ stacked orders เป็นอย่างไรและอยู่ตรงไหน ทุกครั้งที่ราคาวิ่งมาหา unfilled orders ก็จะถูกใช้ไปจนหมดกว่าราคาก็จะไปต่อได้ง่าย

                อย่างภาพราคาลง เมื่อราคาลงเราก็จะมองหาออเดอร์ตรงข้ามที่จะหยุดราคามากสุดน่าจะอยู่ตรงไหน จากที่อธิบายมา ด้านบนก็จะอยู่ที่ demand เพราะน่าจะเป็นจุดแรกที่ที stacked orders มากพอที่จะหยุดราคา จะเด้งกลับมาเปล่าหรือจะไปต่อ ก็ดูอย่างอื่นประกอบ เช่นการอ่านปริบท การโต้ตอบ หรือตัว supply/demand zone เอง แต่อย่างน้อยสุดเราใช้ price charts เพื่ออ่านพื้นที่เป็นรับหรือพื้นที่ต้าน (supply/demand,support/resistance) เป็น

                Price charts บอกถึง filled orders ที่เกิดไปแล้ว ดังนั้นเมื่อหาว่า stacked orders ของ unfilled orders เป็นจากการอ่าน filled orders ที่บอกว่าขาใหญ่เข้าเทรดเป็น ท่านก็จะคาดการณ์ได้ว่าราคาน่าจะหยุดและโต้ตอบตรงไหน ก็ตรงที่มี unfilled orders มากพอ อย่างที่เลข 1 คือจุดแรก ราคาโต้ตอบกลายเป็น price charts ที่บอกผลลัพท์ของการสู้กันระหว่าง sellers และ buyers ราคามาถึงตอนแรกราคาหยุดแต่ไม่เด้งและ 3 บาร์เล็กๆ เกิดพื้นที่เดียวกันคือ เลข 1 แสดงว่าไม่มี buy market orders  เข้ามามีแค่ buy limit orders ที่หยุดราคา อย่าลืม 3 บาร์พื้นที่เดียวกันเป็นการใช้ unfilled buy orders ไปด้วยจำนวนออเดอร์ลดลงสุดท้ายราคาก็เบรคลง ดังนั้นเมื่อราคาเบรคตรงนี้ได้จุดที่ unfilled buy orders น่าจะอยู่เยอะจะเป็นที่ demand เลข 2 เพราะเมื่อมามองทางช้ายมือ จากเลข 2 ขึ้นไปหาเลข 1 ไม่เห็นมี demand อื่น ราคาลงมา หยุดเพราะ stacked orders ของ unfilled buy orders มากพอที่จะหยุด sell market orders แต่ไม่มี buy market order มากพอที่จะดันราคาไป ขณะเดียวกันก็ไปการใช้ unfilled buy orders ไปด้วย เลยทำให้ราคาลงมาอีกได้ง่าย

                ดังนั้นการมอง price charts ชึ่งเป็นผลจาก filled orders ของ trading trasaction ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้ว่า มี unfilled orders อยู่รอบๆ แต่การจะหาว่ามีมากตรงไหนก็ต่อเมื่อเข้าใจ imbalance ที่เกิดขึ้นที่ demand/supply ทำให้เห็นว่า stacked orders น่าจะเยอะแถวพื้นที่ๆ เป็นโซนของพวก demand/supply ที่เราสามารถหาได้จาการอ่านร่องรอยการเทรดผ่าน price charts ของ filled orders จะช่วยให้หาพื้นที่ราคาจะหยุดหรือไปต่อเป็น  เพราะราคาจะวิ่งไปทางที่ไปได้ง่ายเสมอ

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Market gaps

คะแนนโดย admin

เส้น

Market gaps

                Market gaps สำหรับฟอเรกจะเห็นปกติในตลาดโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ตลาดปิดแล้วเปิดมาช่วงเช้าวันจันทร์บ้านเรา เหตุผลง่ายๆที่ gap เกิดขึ้นเพราะไม่มีการเทรด (no trading) เกิดขึ้น ช่องว่าง gap ที่เกิดขึ้นอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ แต่หลักการเดียวกัน gap หากมองดูแท่งเทียนจะเป็นช่องหว่างระหว่างราคาปิดที่บาร์หนึ่งและราคาเกิดอีกบาร์หนึ่ง สำหรับฟอเรก gap อย่างแรกที่เห็นประจำคือ gap ที่เป็นช่องหว่างระหว่างตลาดปิดและตลาดเปิดมาตอนวันจันทร์เช้าซื่งถือได้ว่าเป็น common gap ยังมี gaps ประเภทอื่นอีก

                ทำไมสนใจเรื่อง market gaps เพราะว่าราคามักจะกลับมาปิดช่องหว่างเสมอ (fill the gap)

                ทำไม market gaps จะน่าสนใจ

                เพราะ market gaps บอกถึง market sentiment เพราะเมื่อราคา gap up นั่นหมายความว่า ไม่มีเทรดเดอร์ที่อยากจะ sell ที่ช่องว่างที่เกิดขึ้น หรือทางกลับกันเมื่อราคาทำ gap down หมายความว่าไม่มีเทรดเดอร์อยากจะ buy ที่ช่องว่างที่เกิดขึ้น และอีกอย่างจะเห็นว่า market gaps สามารถข้าม stop orders ได้สามารถทำให้ stop orders ท่านไป fill เกินราคาที่ท่านกำหนดได้อีก

                ประเภทแรก common gaps ที่เจอประจำในฟอเรกเพราะตลาดปิดและเปิดเช้าวันจันทร์ หลายๆ คู่เงินตอนเปิดตลาดจะเห็นเกือบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้  common gaps ส่วนมากราคาจะกลับมา fill gaps เสมอไม่ช้าก็เร็ว เทรดเดอร์ประเภท day trading มักจะหาโอกาสพื่อเทรด “fill the gap” ประจำเมื่อเป็นตลาดเปิดมาแบบนี้

                Gaps อีกประเภทจะกี่ยวกับข่าวหรือการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ หรือข่าวสำคัญๆ ที่จะห็นบ่อย รูปแบบก็ต่างกันออกไป เช่นเรียก Breakaway Gap, Runnaway Gap, หรือ Exhaustion Gap

                Breakaway Gap ส่วนมากจะเห็นเกิดหลังจากที่ราคาทำการ consolidation หรือ sideway เป็นช่วงนานๆ หรืออาจเป็นเพราะราคา consolidation ก่อนมีข่าวๆ สำคัญๆ ทางการเงิน เลยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเพราะออเดอร์ไปกองอยู่ข้างใดข้างหนึ่งพอราคาวิ่งไปอีกทางไม่มี Limit orders พอตามจุดราคาต่างๆ แต่เป็นการตั้งที่ห่างราคากันมากเลยเกิดการกระโดดของราคา gap ประเภทนี้จะเห็นเป็นรูป strong momentum ไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็มี gap เกิดขึ้นข้างหลัง ส่วนมากก็จะเห็นการสร้างเทรนใหม่ gap ประเภทนี้ก็จะเห็นช่วงมีข่าวทางการเงินแรงๆ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจหรือคู่เงินนั้นๆ โดยตรง การเทรด gap ประเภทนี้ต้องดูว่าราคาเกิด gap ไปหา support/resistance หรือ supply/demand เปล่า ถ้าเป็นก็จะเปิดโอกาสให้เทรดได้ง่าย

                Exhaustion Gap ส่วนมากจะเปิดตอนปลายของเทรนที่ทำเทรนมาสักระยะก็มีให้เห็นบ้างในฟอเรก ส่วนมากจเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเทรนเพราะ gap พวกนี้เป็นการโดดเข้าไปหา demand หรือ supply และอีกอย่าง gap นี้มาเป็นเพราะจะเห็นส่วนหนึ่งของการเร่งราคาเพื่อโดดเข้าหาจุดที่ต้องการเทรดของขาใหญ่ จะเห็น stop orders เป็นหลักในตอนจะเกิด gap

                Continuation gaps ที่เกิดขึ้นระหว่างเทรน เช่น ในกรณีเทรนขาขึ้น gap ขึ้นบอกว่ามีแต่เทรดเดอร์อย่างบายเพราะไม่มี sellers ที่ราคาตอนเกิด gaps หมายความว่ามีแต่คนอย่างเทรดไปทางเดียวกันจนกว่าจะถึงพื้นที่ๆ มีออเดอร์ฝั่งตรงข้าม trading activity จึงเกิดขึ้นหรือ gap down ก็ทางกลับกันเพราะมีแต่ sellers

                แม้ว่า gaps ทั้ง 4 ประเภทที่ยกมา common gaps, breakaway gaps, exhaustion gaps, และ continuation gaps สำหรับฟอเรกแล้วที่เห็นประจำเกือบทุกอาทิตย์จะเป็น common gaps ต้องไม่ลืมว่า gap เกิดขึ้นเพราะไม่มีออเดอร์อีกฝั่งพื้นที่ๆ ช่องว่างเกิด gap ช่องว่างจะเห็นระหว่างบาร์ปิดของตลาดปิดวันศุกร์และตลาดเปิดวันจันทร์ ออเดอร์อีกฝั่งที่หายไปเพราะได้มีการปิดออกก่อนตลาดปิดเลยทำให้ถ้าอีกฝั่งมีออเดอร์ที่ค้างอยู่พอตลาดเปิดมาเลยทำให้เกิด gap เกิดขึ้น

                ส่วน 3 ประเภทหลังไม่ค่อยเห็นบ่อย แต่ก็เห็นบ้างแต่ไม่บ่อยเหมือนตลาดพวก centralized trading server พวก futures, options, stocks เมื่อท่านเปิดชาร์ตพวกนั้นจะเห็นเป็นเรื่องประจำสำหรับ gaps

                หลักการเบื้องต้นสำหรับเทรด gaps ส่วนมาก gaps ที่เกิดขึ้นราคามักจะกลับมา fill the gap เสมอ อย่างในฟอเรก อย่างแรกที่ต้องดู gap ประกอบกับ price level ที่ท่านเทรดประกอบ เช่น ถ้าเป็น gap away up/down อย่างแรกๆ ดูว่า gap พวกนี้เป็นการวิ่งจากหรือวิ่งเข้าหา เพราะเราต้องการเทรดตามขาใหญ่ ต้องการเทรดความไม่สมดุลย์ที่เกิดจากการเทรดของขาใหญ่

                เช่นกรณีเทรนลง แต่ท่านเห็นราคาวิ่งขึ้นอย่างแรงแล้วก็เกิด gap ต่อท้ายอีกเข้าหา supply ท่านจะเห็นว่า gap ประเภทนี้ Exhaustion Gap มักจะเปิดโอกาสให้ขาใหญ่เทรดฝั่งตรงข้ามได้ง่ายเพราะจำนวนออเดอร์ที่เข้าไปหา limit orders ที่พวกเขาต้องการ หรือทางกลับกันเทรนขึ้นราคา gap down ลงไปหา demand หลังจากที่ราคาลงจะเปิดโอกาสให้เทรด fill the gap ได้ง่าย

                ตัวอย่าง 2 ภาพล่าสุดจะเป็น gap เข้าหา supply ตอนตลาดเปิด ถือว่าเป็น common gap ที่พบทั่วไปเช้าวันจันทร์ ถ้าท่านเห็นแบบนี้วิ่งเข้าหา demand/supply สามารถเทรดได้ง่ายเพราะออเดอร์ตรงข้ามที่รอของขาใหญ่ต้องการเข้าตลาดเลยทำให้ fill the gap มักจะเกิดขึ้นประจำจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

                แต่ต้องไม่ลืมว่าการเทรด gap เพราะเป็นเรื่องการขาดออเดอร์อีกฝั่ง ช่วงที่เกิด gap ท่านต้องดู price structure ประกอบก่อนจึงจะดี ค่อยหาว่าจะเทรด fill the gap ที่ตรงไหน ดูให้ออกว่าเป็น gap แบบไหน เช่น gap ยืนยัน imbalance เพราะการเข้าเทรดส่วนมากจะพื้นที่ consolidation และมักจะมีข่าวแรงๆ ประกอบหรือเป็น gap ที่โดดเข้าหา imbalance ที่เป็น demand/supply ก่อนเพื่อขาใหญ่จะได้เข้าเทรด ดังนั้นการเข้าเทรดเมื่อท่านอ่านข้อมูล gap ได้แล้วและหา price level อาจเป็น demand/supply, support/resistance ที่เป็นร่องรอยการเทรดของขาใหญ่ประกอบก่อนจะดี

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Accelerator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Accelerator

บทความนี้เป็นบทความที่ 18 เรื่องของ Indicator Accelerator ซึ่งเป็นบทความในชุด การใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 พื้นฐานของการใช้ Indicator มีผลต่อการเทรดของเทรดเดอร์ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประยุกต์ Indicator แต่ละประเภทในการเทรดได้อย่างชำนาญและเข้าใจถึงประโยชน์ของ Indicator อย่างแท้จริง ในบทความนี้ Accelerator Indicator เป็น Indicator ในหมวด ของ Bill Williams ซึ่งเป้นผู้สร้าง โดยบทความนี้เราจะเริ่มที่การใช้งาน ของ Accelerator ตามเนื้อหาต่อไปนี้

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในตลาดเทรนด์เป็นสิ่งสำคัญ เทรนด์เป็นโอกาสในการเทรด เทรนด์เป็นเพื่อนของเรา ถ้าคุณสามารถระบุเทรนด์ได้ไวกว่าคนอื่น หรือว่าไวและถูกจังหวะมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้คุณได้กำไรเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น คุณจะสามารถกลั่นกำไรออกจากเทรนด์ได้ทุกเม็ด ทุกบาททุกสตลาง Accelerator Oscillator จะถูกออกแบบมาเพื่อบอกการเข้าสัญญาณ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับวัตถุประสงค์ของ Indicator ที่กล่าวในตอนต้น ซึ่งการให้สัญญาณรวดเร็วจะทำให้เราได้เข้าเทรดตั้งแต่ต้นเทรนด์ แล้ว Accelerator Oscillator คืออะไร?

Accelerator Oscillator คือ?

Accelerator Oscillator เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคดชื่อดังท่านหนึ่ง ชื่อ Bill Williams โดย William กล่วว่า ทิสทางของโมเมนตั้มจะเปลี่ยนก่อนราคาเสมอ ดังนั้นการมองหาโมเมนตั้มแทนที่จะเป็ฯราคาจึงมีความสำคัญสำหรับการเทรด ซึ่งจะทำให้เราได้เปรียบเรื่องราคา Accelerator Indicator จึงเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่มองข้ามช็อตนี้ออกไป โดยการค้นหาโมเมนตั้ม นั่นคือโมเมนตั้มกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ดังนั้น  William คิดว่า ก่อนที่เทรนด์และราคาจะเปลี่ยน ทิศทางของโมเมนตั้มจะเปลี่ยนและก่อนหน้านี้จะมีการเร่งของโมเมนตั้ม และ Accelerator Indicator (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Acceleration / Deceleration Indicator)เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอบการเปลี่ยนแปลงนี้

Accelerator คำนวณอย่างไร?

Acceleration Oscillator นั้น คำนวณมากจาก Awesome Oscillator (AO) ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Bill William อีกตัวหนึ่ง Awesome Oscillator เป็นการเปรียบเทียบ  Time Frame 5 แท่ง กับ 34 แท่ง เพื่อที่จะวัดโมเมนตั้มของตลาด โดยเฉพาะ AO ที่ใช้ 34 แท่งที่คำนวณเส้น SMA (Simple Moving Average) ของราคากลางลบด้วย 5 SMA ของราคากลาง

 

Acceleration Oscillator = AO – SMA5(AO)

จากสูตรข้างต้นและคำอธิบายจะทำให้เรารู้ว่า โมเมนตั้มของเทรนด์นั้นรับรู้มาจากเทรนด์ที่เร็วกว่าเปรียบเทียบกับเทรนด์ที่ช้ากว่า ของ AC นั่นเอง ซึ่งต่อไปเราจะมาดูหน้าตาของ AC ตามรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Indicator AC

การใช้งาน Indicator Acceleration Indicator

Indicator Acceleration นั้นมีการใช้ค่อนข้างเรียบง่ายเพราะว่าสีมันกำหนดให้เลย โดย Indicator จะมีระดับตรงกลางให้ถ้าสีเขียวต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง หมายความว่าเป็นสัญญาณให้ Buy ขณะที่สีเขียวสิ้นสุดนั่นคือสิ้นสุดเทรนด์ขาขึ้น สีแดงเหนือกว่าเส้นตรงกลางคือจุดเริ่มต้นขา Sell และปิดออเดอร์ Sell เมื่อสีแดงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและอยู่ด้านล่าง

การใช้งาน Indicator Acceleration อาจจะดูง่าย แต่ความเป็นจริงแล้วมันยากพอสมควร เพราะว่า บางครั้งการเปลี่ยนของสีนั้นก็เป็นสัญญาณหลอกได้เหมือนกัน สิ่งที่จะช่วยหยุดสัญญาณหลอกคือ ความผันผวนของมัน การวัดความผันผวนของ indicator Acceleration นั้นดูได้จากความสูงของแท่ง Histogram โดยถ้าหากว่า แท่ง Histogram นั้นมีความสูงไม่มาก ก็หมายความว่าความผันผวนต่ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ momentum ได้ง่ายมากที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมา สิ่งที่เราทำได้คือ อย่าเทรดในช่วงนี้เพื่อที่จะลดความเสี่ยง

การดูว่าความผันผวนเมื่อไหร่ควรจะเทรดก็ต้องดูเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าว่า ความสูงของแท่ง historgram ยิ่งสูงยิ่งทำให้เราลดความเสี่ยงได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น นั่นเอง เราต้องรอจังหวะที่กราฟแท่ง Histogram เปลี่ยนสีเท่านั้น และอาศัยจังหวะส่งคำสั่ง

การประยุกต์ใช้

แม้ว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ Acceleration Indicatorให้กับการวัดเทรนด์และการหาจุดเข้าได้ และคอยกรองสัญญาณหลอกออกจากเทรนด์ได้ แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องเจออยู่ก็คือ สัญญาณหลอกที่ยังเกิดขึ้นบางครั้ง แม้ว่าสีแดงอยู่ด้านล่างและกำลังเปลี่ยนเป็นสีเขียว ขณะที่มันกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั้น มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ 1 แท่งแต่แท่งถัดมามันก็กลับเปลี่ยนมาเป็นสีแดงอีก ทำให้โอกาสที่เราอุตสาห์รอมานั้นผิดจังหวะทันทีและต้องมาเจอกับผลขดทุน เสียความมั่นใจในการเทรด

เพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น เราสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์อื่น ๆ เช่น การใช้ Indicator ตัวอื่น ๆ ในการ confirm สัญญาณการเทรดอีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การใช้ Indicator ประเภท Stochastic ในการบอกจุด Overbought Oversold และให้มันสอดคล้องรับกันกับ Acceleration Indicator เมื่อมันให้สัญญาณพร้อมกัน แสดงว่าสัญยาณนั้นได้รับการยืนยัน่จะช่วยกรองสัญญาณหลอกได้มหาศาล ทำให้การพลาดของเราน้อยลงอย่างมาก

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : William % R

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : William % R

นี่เป็น Indicator ตัวสุดท้ายของบทความการใช้ Indicator ในหมวด Oscillator โดย Indicator ตัวสุดท้ายนี้ชื่อ William % R ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ William Percent Range ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาประเภทหนึ่ง การแกว่งตัวของราคาประเภทนี้แกว่งอยู่ในกรอบ 100 % โดยเป็นการวัดกรอบ Overbought และ Oversold ของตลาด สัญญาณ Overbought จะเกิดขึ้นบริเวณแถบบน และสัญญาณ Oversold จะเกิดขึ้นบริเวณแถบด้านล่าว

การตั้งค่าสัยญาณ Overbought และ Oversold สำหรับค่ามาตรฐานที่ติดมากับตัวโปรแกรมนั้น เท่ากับ ระดับ 30 สำหรับสัญญาณ Oversold และสำหรับสัญญาณ Overbought เท่ากับ 70 อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นค่าที่ได้รับความนิยม เราจะพูดถึงการตั้งค่าที่เหมาะสมกันต่อไป โดยในบทความนี้จะมีเนื้อหาอยู่ 3 ส่วน คือ การคำนวณ William % R การใช้งาน William % R และ ข้อดีข้อเสียของมัน

การคำนวณ William Percent R

จากที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า William % R นั้นเป็นการบอกกรอบของการแกว่งของราคา มันจึงเป็นการวัดการแกว่งของราคาของช่วงเวลาที่กำหนด จากค่ามาตรฐาน โดยสูตรของการคำนวณ William % R มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดงสูตรของ William % R
ที่มา: Investopedia.com

จากสูตรข้างต้น แสดงตัวแปรที่อยู่ในการคำนวณ ได้แก่

Highest High = ราคาสูงสุดของจำนวนแท่งที่เราใช้ในการคำนวณ ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 14 วัน หรือ 2 อาทิตย์

Close = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน

Lowest Low = ราคาต่ำสุดของจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณ ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 14 วัน หรือ 2 อาทิตย์เช่นกัน

การคำนวณ Williams % R

  1. บันทึกราคาสูงสุดและต่ำสุดของระยะเวลา 14 แท่ง
  2. ในจำนวน 14 แท่งบันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุด ซึ่งเมื่อได้แล้วก็จะสามารถคำนวณ William % R ได้แล้ว
  3. ในแท่งที่ 15 ให้บันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด แต่ว่าเก็บข้อมูลแค่ 14 แท่งนับจากปัจจุบัน เช่นกันซึ่งจะได้ค่า William % R ค่าใหม่ที่เกิดขึ้น
  4. แต่ละแท่งที่จบให้ทำการคำนวณค่า William % R ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งผลของการคำนวณจะได้เรียงกันต่อเป็นเส้น

ปัจจุบัน การคำนวณแบบนั้นไม่จำเป็นต้องทำโดยตัวเราเองแล้วเพราะว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานให้เราได้อัติโนมัติ ซึ่ง ตัวอย่างของ กราฟ William % R แสดงในรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงกราฟ William % R

จากรูปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า William % R นั้นมีลักษณะเป็นเส้นของการแกว่งของราคา ซึ่งเป็น Indicator ที่มีความคล้ายคลึงกับ Relative Strength Indicator หรือ RSI มาก เพราะว่ามีเส้นเดียวเช่นกัน แต่ Indicator William % นั้นจะมีความผันผวนสูงกว่ามาก เพราะว่า RSI จะไม่มีการแกว่งตัวบอกระยะของกรอบที่ชัดเจนของราคา

การใช้งาน William % R

Indicator William % R แตกต่างจาก Indicator ประเภทอื่น ๆ คือ มันสามารถใช้งานได้แค่กรอบของการแกว่งตัวเท่านั้น คือมันใช้วัดจุดเข้าออกแต่ไม่สามารถวัดเทรนด์ได้ว่าเป็นเทรนด์ขาลงหรือขาขึ้น ทำให้เราอาจจะต้องใช้กรอบของราคาตัวอื่นเป็นตัววัดเทรนด์และ ใช้มันบอกจุดเข้า เพื่อบอกความถูกแพงของราคา โดยมีหลักการใช้ดังนี้

ถ้าหาก ราคาหสินทรัพย์อยู่ต่ำกว่า เส้น Oversold หมายความว่า มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการกลับตัว และ เราควรจะส่ง Order Buy ขณะที่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสัญญาณ ของ William % R อยู่สูงกว่าสัญญาณ Overbought เราควรจะส่งออเดอร์ Sell แม่จะมีหลักการใช้ง่าย ๆ แค่นี้แต่เราคงไม่อยากเทรดส่วนเทรนด์กันหรอกจริงไหมเพราะว่ามันไม่ได้บอกเทรนด์อย่างไรหล่ะ

เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ สิ่งที่เราต้องทำคือ ใช้เทรนด์กำหนดทิศทางมันก่อน เช่น ถ้าหากว่า เราใช้   เส้น Trend Line ว่าเขาขึ้น แทนที่เราจะส่งคำสั่งทั้ง Order Long และ Short เราจะเลือกส่งออเดอร์เพียงฝั่ง Long เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราเทรดไม่สวนเทรนด์ ไม่ต้องเผชิญกับการขนาดทุนติดกันบ่อย ๆ

เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่า เทรนด์อยู่ในขาลง เราก็ต้องเทรดเฉพาะการส่ง Sell เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะทำให้เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการขาดทุน การส่งคำสั่งของ Indicator William % R นั้น สิ่งที่ต้องทำคือ การรอให้การเคลื่อนไหวพ้นระดับที่เรากำหนดขึ้นมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันต่ำกว่า ระดับ Oversold ก็ให้ส่งเลย ถ้าเกิดเทรนด์ไปต่อเราจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทันที และต้องทำสลับกันในการส่งสัณญาณ Overbought ด้วยเช่นกัน

จุดอ่อนของ William % R

จุดอ่อนของ William % R ก็มีความคล้ายคลึงกับ Indicator ส่วนใหญ่เพราะว่า มันไม่สามารถที่จะบอกผลของการเทรดได้แน่นอน และที่สำคัญมันไม่ได้บอกเทรนด์ให้เราแต่ชี้เฉพาะว่า จุดนั้น ราคาถูกที่สุดในกรอบ 14 วัน ถ้ากรณีที่เราใช้ค่ามาตรฐาน แต่สิ่งสำคัญก็ต้องไม่ลืมว่า การเคลื่อนที่ของกรอบนั้น จะทำให้ราคาที่ถูกที่สุดในอดีต อาจจะเป็นราคาที่แพงที่สุดในปัจจุบัน นั่นเพราะกรอบการคำนวณมันเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator

บทความนี้เป็นบทความที่ 15 เรื่องการใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 โดยตอนนี้กล่าวถึงการใช้ Stochastic ซึ่งเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเทรดเดอร์ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะบรรยายถึงลักษณะของ Indicator การคำนวณ และการใช้งาน  Indicator ซึ่งนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่แสดงโมเมนตั้มของการเคลื่นอไหวของราคาโดยเปรียบเทียบระหว่าง ราคาปิดของสินทรัพย์ที่เราต้องการวัด กับกรอบของราคาที่เราต้องการวัด ซึ่งลักษณะของ Indicator ประเภทนี้จะให้สัญญาณที่เป็นกรอบการแกว่งตัว เป็นระดับการเคลื่อนไหวของความผันผวนเป็น เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 80 เปอร์เซ็น สูตรของ Stochastic Oscillator คือดังนี้

รูปที่ 1 แสดงสูตรของ Stochastic Oscillator

ที่มา: Investopedia.com

จากสมการข้างต้น ตัวแปรมีดังนี้

C = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน

L14 = ราคาต่ำสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

H14 = ราคาสูงสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

%K = มูลค่าปัจจุบันของ Stochastic indicator

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของ indicator นี้คือ ตลาดที่มีเทรนด์ขึ้นนั้นจะปิดราคาใกล้ราคา high และเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลงราคาปิดจะอยู่ใกล้ราคา low สัญญาณที่เกิดขึ้นจะมีก็ต่อเมื่อ %K นั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ของทั้ง 3 ค่า ซึ่งเรียกว่า %D  โดยรูปร่างของ Stochastic เป็นดังนี้

รูปที่ 2 แสดง Indicator Stochastic

จากรูปจะเห็นค่า Stochastic อยู่ 3 ค่า นั่นเป็นค่าที่ทำการปรับตั้งค่าได้ ในตัวอย่างผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไว้ คือ 10 , 3 , 5 ซึ่งไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับตั้งค่า Stochastic ได้ตามความถนัดของเรา ซึ่งต่อไปเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Stochastic กัน

การใช้งาน Stochastic

การใช้งาน Stochastic จากรูปที่ 1 เราสามารถใช้ Stochastic ในการให้สัญญาณเทรด ซึ่งแตกต่างจาก RSI ที่มีเพียงเส้นเดียวทำให้การวัดเทรนด์นั้นยากมาก และ นี่คือจุดแข็งของ Stochastic โดยการใช้งานสามารถใช้ในการบอกเทรนด์ของสินทรัพย์ที่เราต้องการและยังสามารถบอกการแกว่งตัวของมันอีกด้วย โดยเราจะพูดกันทีละประเด็นดังต่อไปนี้

การใช้งานในตลาด Swing

การใช้งานเพื่อบอกการสวิงราคาของ Stochastic Oscillator คือ การใช้เพื่อบอกจังหวะการแกว่งขึ้นลง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานแบบนี้จะเป็นการใช้สัญญาณ Overbought Oversold อย่างไรก็ตามการใช้งาน Stochastic ก็จะแตกต่างกับ RSI นิดหน่อย ในการให้สัญญาณ Buy นั้น การเข้าซื้อจะต้องเกิดสัญญาณ Oversold หรือค่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าจุดที่กำหนด โดยมากค่ามาตรฐานจะกำหนดไว้ที่ 30 แต่ว่า ค่าที่เหมาะสมและควรจะเป็นคือ 20 % เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณหลอกลงไปนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้การใช้งาน Stochastic ก็ไม่แตกต่างกับ RSI แต่ Stochastic มีความพิเศษ คือ มีเส้น เปรียบเทียบ เช่น % D และ %K ดังนั้น นั่นคือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของ Stochastic

ในเทรนด์ขาขึ้น เราจะสามารถเข้าซื้อที่จุดกลับตัวโดย Stochastic Oscillator นั้นจะต้องมีค่าต่ำกว่า 20 % และที่สำคัญเส้นสีฟ้าจะต้องอยู่เหนือเส้นสีแดง ขณะที่เป็นจุดกลับตัวขาลง เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า และ Stochastic Oscillator สูงกว่า 80 % แตกต่างจาก RSI ที่เป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว ทำให้ได้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง

การใช้งานตลาดที่มีเทรนด์

ในตลาดที่มีเทรนด์ การส่งคำสั่งของ Stochastic นั้นคล้ายคลึงกับตลาด Swing แต่เราสามารถปรับกรอบของการเกิดทรนด์ให้ขยายใหญ่ขึ้นโดยการใช้ Stochastic ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า หรือแม้แต่การใช้ Stochastic เมื่อเส้นให้สัญญาณมากกว่าหรือน้อยกว่า เส้นเปรียบเทียบเท่านั้น

ในกรณีของเทรนด์ขาขึ้น เส้นสีฟ้าจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีแดง และในทางตรงกันข้ามกัน เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าเท่านั้น ใน Time Frame ที่ใหญ่แล้วจะปรากฏเทรนด์ขึ้นและลงยาวในเทรนด์เล็ก ๆ จนทำให้รูปร่างของ การวัดความผันผวนของ Stochastic นั้นเสียรูปร่างไป ซึ่งนี่คือจุดอ่อนของ Stochastic ที่เราจะกล่าวถึง

จุดอ่อนของ Stochastic

จุดอ่อนของ Stochastic คือ เนื่องจากมันเป็น indicator ที่ใช้ในการวัดเทรนด์ไม่ได้ จึงทำให้เมื่อเกิดราคาเคลื่อนไหวในเส้นทางเดียวกันตลอดทำให้เกิดการเคลื่อนไหวดันตัวสูงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของ Stochastic  ซึ่งแทนที่จะต้องส่งอเดอร์ Sell ในกรณีที่เกิด Overbought แต่ราคากลับไปต่อ และ Stochastic ไม่ได้เกิดจุดกลับตัว ทำให้เผชิญกับภาวะขาดทุน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ Stochastic ใช้การไม่ได้ แต่เหตุการณ์นี้คือเหตุการที่เกิดเทรนด์ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า วิธีแก้ของมันคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เราต้องหันกลับปู Time Frame ที่ใหญ่กว่าว่ามีทิศทางของเทรนด์สอดคล้องกับเทรนด์เล็กที่เราเทรดหรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราควรจะพิจารณาเปลี่ยนทิศทางการเทรด หรือหยุการเทรด เพื่อวางแผนการเทรดใหม่ก่อน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Vigor Index

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Vigor Index

บทความนี้เป็นบทความการใช้ Indicator ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้ Indicator พื้นฐานที่ปรากฏใน MT4 ได้กว้างขวางขึ้น การใช้งาน Indicator ได้มากขึ้น ทำให้เทรดเดอร์มีตัวเลือกมากขึ้นในการวิเคราะหาและการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน โปรแกรม การใช้งาน Indicator นี้มีการใช้งาน Indicator ที่อยู่ในหมวดการวัดเทรนด์ ในหมวดนี้เป็นการใช้งาน Indicator ในหมวด Oscillator ซึ่ง Indicator ในหมวดนี้จะเป็นการวัดการแกว่งตัวของราคาเป็นหลัก ซึ่งมาถึง Indicator Relative Vigor Index เป็น Indicator ที่มีความคล้ายคลึงกับ Stochastic มากตรงที่มีเส้น 2 เส้น เป็นเส้นให้สัญญาณและเป็นเส้นกำหนดทิศทาง แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนของ RVI กับ Stochastic คือ ระดับ โดย Stochastic กำหนดระดับเป็น เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ RVI นั้นไม่มีระดับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาว่ามากน้อยเพียงใด

Relative Vigor Index คืออะไร?

Relative Vigor Index คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งบอกว่า ความแข็งแกร่งของเทรนด์สามารถัดได้โดยการใช้ราคาปิด และการแกว่งตัวของกรอบราคาของมันเอง แล้วทำให้การเคลื่อนไหวของมันให้เรียบ ซึ่งเหตุนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เรียบกว่า Stochastic Indicator  การเคลื่อนไหวของดัชนีขึ้นอยู่กับการแกว่างตัวของราคาและรับอิทธิพลมาจากราคาปิดของสินทรัพย์มากกว่าที่จะใช้ราคาเปิด ในขาขึ้น และ ราคาเปิดใช้ได้ดีมากกว่าราคาปิดในเทรนด์ขาลง

สูตรในการคำนวณ ของ Relative Vigor Index มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดง การคำนวณ RVI

ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/r/relative_vigor_index.asp

 

โดยที่

 

a = Close – Open

b = Close – Open one bar prior to a 

c = Close – Open one bar prior to b 

d = Close – Open one bar prior to c 

e = High – Low of bar a 

f = High – Low of bar b 

g = High – Low of bar c 

h = High – Low of bar d

i = RVI value one bar prior 

j = RVI value one bar prior to i 

k = RVI value one bar prior to j

N = minutes/hours/days/weeks/months

เมื่อทำการคำนวณ RVI แล้วหน้าตาของ RVI จะปรากฏดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดง RVI ในโปรแกรม MT4

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า RVI นั้นไม่แตกต่างจาก Stochastic เลย และดูใช้งานได้ง่ายกว่า เพียงแต่ว่าระดับของ Stochastic จะเป็นระดับที่แสดงเป็น % เท่านั้น แต่จุดเล็กน้อย เท่านี้ก็ทำให้การใช้งานของ RVI นั้นให้ผลแตกต่างกับ Stochastic มากพอสมควร

การใช้งาน Relative Vigor Index

การใช้งาน Relative Vigor Index ในการเทรด Forex สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้งานในรูปแบบการวัดเทรนด์ และการใช้งานเพื่อหาจุดเข้าหรือ Swing Trading ดังนี้

การใช้งานสำหรับ Swing Trading

การใช้งานสำหรับ การเทรด Swing ของ Relative Vigor Index นั้น คือ ถ้าหากเรากำหนดออกมาแล้วว่าจะทำการเทรดใน Time Frame 4 ชั่วโมง หมายความว่าเราจะใช้การเทรดใน Time Frame นี้เป็นหลักไม่มีการดู Time Frame อื่น ๆ ประกอบ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ RVI 10 ใน Time Frame ที่กำหนตามภาพ จะเห็นว่า ถ้าเส้นสีเขียวอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงหมายความว่าเกิดสัญญาณ Buy ในหลักทรัพย์ชนิดนั้น แต่ะถ้าสีแดงนั้นอยูสูงกว่าสีเขียวแสดงว่าตลาดนั้นอยู่ในภาวะตลาดกระทิง

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน RVI อย่างเดียวในการเทรดอาจจะต้องทำให้เทรดเดอร์เผชิญความเสี่ยงจากความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของราคา เราจึงต้องทำการประยุกต์การใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในกราฟด้วย ตัวอย่างเช่น เส้น Trend Line เส้น Horizon Line หรือการใช้ Moving Average ประกอบ 

การใช้งาน RVI ในการเทรด Trend

ในตลาดมีเทรนด์ก็คือตลาดสวิงใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า การเคลื่อนไหวที่มหาศาลในตลาด Time Frame เล็ก เป็นเพียงแค่เทรนด์นึงในตลาด Time Frame ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเทรนด์ในกราฟ 1 ชั่วโมง อาจจะหมายถึงแค่ การสวิงของราคาใน  Time Frame D1 ดังนั้นถ้าหากเราอยากจะวัดเทรนด์ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่การเทรด Time Frame ใหญ่

แล้วอย่างนี้หมายความว่า จะใช้มันเมื่อไหร่และตอนไหนในการเทรด สิ่งที่สำคัญของการใช้ RVI คือ การกำหนดรูปแบบการเทรดก่อนเพราะว่า รูปแบบการเทรดจะกำหนดสไตล์การเทรด ทำให้เรารู้ว่าเราจะเทรดในรูปแบบไหน ที่สำคัญ การเทรดโดยใช้ RVI นั้นเมื่อต้องการเข้าเทรด ไม่ได้ใช้เครื่องหมาย Overbought และ Oversold ในการตัดสินจุดเข้าเทรด สิ่งที่ตัดสินคือ เมื่อสัญญาณมันตัดกันเท่านั้น การตัดกันของสัญญาณทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น และไม่ต้องเผชิญกับสัญญาณเทรดหลอกทำให้เข้าเทรดผิดจังหวะได้เหมือนกับ Indicator ตัวอื่น ๆ

จากข้อจำกัดก็กลายเป็นประโยชน์ของมันได้ อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่แนะนำที่ให้ใช้เพียง Indicator RVI ในการเทรดเพียงอย่างเดียว ควรมีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

Keywords: การใช้ RVI  เทรนด์ RVI  RVI กับเทรด Sideway

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ Indicator ในหมวดของ Oscillator ซึ่งแนะนำการใช้งาน Indicator เบื้องต้น โดย Indicator เหล่านั้นเป็น Indicator ที่ติดตั้งอยู่ใน MT4 อยู่แล้ว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเขี้ยวเล็บให้กับนักลงทุน และเทรดเดอร์ในตลาด Forex ที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้งาน Indicator ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยบทความนี้เป็นบทความที่ 13 ในชุดการใช้ Indicator ต่าง ๆ ซึ่งบทความนี้นำเสนอการใช้งาน Relative Strength Index หรือ ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ของราคา หรือ เป็นที่รู้จักดีในชื่อ RSI

Relative Strength Index (RSI)

Indicator Relative Strength หรือ RSI เป็น Indicator ประเภท Oscillator หรือเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของราคาตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน ทั้งเทรดเดอร์ในต่างประเทศและในประเทศ บทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ ลักษณะของ RSI การคำนวณ ที่มากและการใช้งานของ RSI ในภาวะตลาดแบบต่าง ๆ

RSI จะใช้ในการประเมิน Overbought Oversold ที่สะท้อนผ่านเงื่อนไขของราคาในสิทรัพย์ที่ใช้มันเป็นตัววัด RSI จะแสดงเป็นเส้น 1 เส้น เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับราคา โดยที่สูงสุดคือ 100 และต่ำสุดคือ 0 ซึ่งจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ Indicator ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และได้กล่าวไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems สูตรการคำนวณ RSI สามารถแจงแจงได้ดังต่อไปนี้

 

RSI (Step One) = 100 – [100/1+ (average gain/average loss)]

 

โดยที่ Average gain หรือว่า loss นั้นถูกใช้ในการคำนวณ average Percent gain หรือ Loss จากช่วงเวลาที่ผ่านมา และ จากสูตรดังกล่าวจึงทำให้มันเป็น เปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหว

รูปที่ 1 แสดง Indicator RSI ในโปรแกรม MT4

การใช้งานของ RSI

การใช้งาน Indicator RSI นั้นสามารถใช้ได้อย่างเดียว คือใช้วัดความผันผวนของราคา ไม่สามารถใช้วัดเทรนด์ได้ อย่างไรก็ตามการใช้วัดเทรนด์ก็ยังจะพอมีหนทางอยู่บ้าง ในรายละเอียดของการใช้งานจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยการใช้งานจะมีเนื้อหาของ การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม การใช้หาจะจุดเทรด  และการวัดเทรนด์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม

ค่า RSI ที่ตั้งมาใช้ในการคำนวณ เป็นค่า 14 วัน ดังรูป จะสังเกตุได้ว่า การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว รุนแรง จะทำให้การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การเคลื่อนไหวที่เป็นกรอบ Side Way  หรือว่าเทรนด์อ่อน ๆ ทยอยขึ้นหรือทยอยลงนั้น RSI จะจับสัญญาณไม่ได้ นั่นคือ คุณสมบัติของ RSI ที่ดี

แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติข้างต้นอาจจะไม่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ ท่านถูกใจนัก เนื่องจากให้สัญญาณเทรดที่น้อย ทำให้น้อยครั้งที่จะสามารถเทรดได้ แต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการกลับตัวจากสัญญาณที่ให้ก็มีสูง ดังนั้น การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้ค่า RSI จึงมี 2 แบบดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด จะใช้สำหรับบอกจังหวะเวลาย่อยในเวลาใหญ่ ๆ ในช่วงนั้น ฉะนั้น ค่า RSI ที่ตั้งตอนนี้ควรจะต้องเป็นค่าที่อ่อนไหวสูง แต่ว่าใช้ได้เมื่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นมีความแน่ชัดแล้วเท่านั้น ค่าที่เหมาะสมของการตั้งค่า RSI ที่ใช้บอกจังหวะเข้าเทรดจึงควรจะมีค่า 3 หรือ 4 เท่านั้น ทำให้มันมีความไวต่อการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคา

การตั้งค่าเพื่อใช้บอกจังหวะการเทรด

เฉกเช่นเดียวกันกับรูปที่ 1 ที่แสดงการเคลื่อนไหวของ RSI ที่บอกว่า จังหวะการส่งออเดอร์ที่จะเกิดจุดกลับตัวนั้นนาน ๆ ครั้งทำให้จังหวะการเทรดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ มันเกิด Overbought ให้ส่ง Sell และ Oversold ให้ส่ง Buy โดยใช้จังหวะที่ตั้งค่าเร็ว เช่น 4 บอกจังหวะว่าเวลาไหนควรซื้อหรือขายอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเทรดตลอดเวลา

การหาจุดเทรด

การหาจุดเทรด นั้นค่อนข้างง่ายสำหรับ Indicator RSI เพราะว่าการใช้งาน คือ การวัดระดับ Overbought และ Oversold นั่นคือ ถ้าหากว่าสัญญาณเกิ Oversold ให้ใช้สำหรับการส่งคำสั่ง Buy และสัญญาณ Overbought นั่นคือ การส่งคำสั่ง Sell โดยใช้ตัวกำหนดจังหวะคือ RSI ที่ให้สัญญาณช้า ขณะที่กำหนดการเข้าเทรด คือ RSI ที่ให้สัญญาณเร็วอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรก

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณ Oversold

การวัดเทรนด์

สำหรับการวัดเทรนด์ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรก ว่า RSI indicator นั้นไม่สามารถบอกเทรนด์ได้เนื่องจาก Indicator RSI ตอบสนองต่อราคาค่อนข้างไว ไม่มีตัวเปรียบเทียบภาวะตลาดกระทิงตลาดหมีอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถทำได้ โดยการใช้ Time Frame ที่ใหญ่กว่า เช่น การใช้ Time Frame Daily เป็นตัวกำหนดจังหวะของเทรนด์ และใช้การดูจังหวะใน Time Frame ขนาดเล็กแทน นั่นคือ 1 ชั่วโมง

จังหวะที่เหมาะสมควรจะต้องห่างกัน 1 Time Frame ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเลือก Time Frame ในการวัดเทรนด์ต้องเลือก Daily ก็ต้องเลือก 1H เป็นการหาจังหวะเทรด ดังตัวอย่างการเลือกเว้น Time Frame ดังต่อไปนี้

1M  5M  10M 30M 1H 4H 1D 1W  M

Keywords: การใช้ RSI  RSI กับ Trend  RSI กับจังหวะเทรด

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Moving Average Oscillator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Moving Average Oscillator

บทความต่อไปนี้เป็นบทความตอนที่ 12 ของการใช้ Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ใน MT4 ซึ่ง เป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนาน ผ่านการพิสูจน์โดยการเวลา แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพือให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสมุมมองใหม่ ๆ เพิ่มเติมประสบการและความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex จึงนำเสนอการใช้ Indicator ต่าง ๆ โดย Indicator ที่นำเสนอในบทความนี้คือ Moving Average Oscillator ซึ่งเป็น Indicator ในหมวด Oscillator โดยเราจะนำเสนอทั้งในแง่มุมของ ลักษณะของ indicator การคำนวณ และการใช้งาน ของ Indicator ในตลาด Forex เป็นหลัก

Moving Average Oscillator คืออะไร?

Moving Average เป็นเครื่องมือที่มีคนรู้จักมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า Moving Average Oscillator มีคนใช้งานไม่มากอย่างที่ Moving Average ได้รับความนิยม โดยในบทความนี้เราจะทำความรู้จักกับ Moving Average Oscillator กันครับ

Moving Average Oscillator หรือ OsMA ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้แสดงความแตกต่างระหว่าง Oscillator และค่า Moving Average โดยทั่วไปแล้วเราจะมักรู้จักชื่อของ Indicator ประเภท Oscillator ที่เราคุ้นคือ MACD และใช้ค่อนข้างบ่อย อย่างไรก็ตาม คำว่า Oscillator ก็สามารถใช้กับ Indicator ตัวไหนก็ได้  MADC นั้นสร้างจาก  Moving Average และเส้นให้สัญญาณคือค่าเฉลี่ยของเส้น MACD อีกทีหนึ่ง OsMA นั้นจะแตกต่างกันคือ เส้นที่เป็น Histogram ของ OsMA คือเส้นที่แสดงระยะห่างของเส้น MA สองเส้น ซึ่งแสดงในรูปแบบ Histogram

ด้วยลักษณะที่พิเศษของเครื่องมือนี้ทำให้มันสามารถยืนยันการเกิดเทรนด์ของราคาในสินทรัพย์ที่เราต้องการใช้ในการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ค่าเงินใน Forex และ สินทรัพย์ที่เราต้องการซื้อขายในตลาดหุ้น โดยสูตรของ Moving Average Oscillator มีดังนี้

 

OsMA = Oscillator value – Moving Average Valueฃ

โดยรูปร่างหน้าตาของ OsMA มีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง OsMA ในรูปแบบของ Histogram

จากรูปข้างต้นจะเห็นได้ว่า มี Histogram เคลื่อนไหวขึ้นลง เป็นคลื่น สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยถ้าหากมีเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว ความชันของ Histogram จะมีแท่งขนาดยาว ถ้าหากกราฟเคลื่อนไหวในกรอบ Side Way นั้นจะทำให้ขนาดแท่งของ OsMA นั้นสั้น แล้ว OsMA มันบอกอะไรเราได้บ้าง

การใช้งาน OS MA

การใช้งาน OS MA นั้นแตกต่างจาก Indicator อื่น ๆ ที่บางครั้งให้แนวคิดในการวิเคราะห์กราฟได้ถึง 2 รูปแบบ คือ การใช้ในการเทรดแบบแกว่งตัวและการใช้ในการเทรดแบบดูเทรนด์ อย่างไรก็ตาม การใช้ OsMA ใน Forex แล้วทำได้เพียงใช้ในการดูเทรนด์เป็นหลักเท่านั้น เพราะว่า OsMA นั้นมีจุดตัดเพียงจุดเดียวคือ จุด 0

สำหรับการให้สัญญาณ Buy ของ OsMA นั้นทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ ค่า Histogram ของ OsMA นั้นสูงกว่า 0 ก็ถือว่าเป็นสัญญาณ Buy ได้แล้ว

ในขณะที่การให้สัญญาณ Sell ก็ใช้สัญญาณตรงข้ามกันในการวิเคราะห์ว่ามันจะส่ง Sell เมื่อใด แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามันจะดูง่าย ๆ และใช้ไม่ยาก ด้วยความที่มันธรรมดามากเกินไปมันทำให้มันตามมาด้วยข้อจำกัด 2 อย่างคือ

1 การล่าช้าของสัญญาณในการส่งคำสั่ง

  1. การไม่สามารถให้ความแม่นยำได้ในสภาวะตลาด Side Way

ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ใน Indicator ประเภท นี้อยู่แล้ว โดยรายละเอียดของมันเกี่ยวกับข้อจำกัดทั้งสอง 2 มีดังต่อไปนี้

การล่าช้าของสัญญาณในการส่งคำสั่ง

การล่าช้าของสัญญาณในการคำสั่งของ OsMA เกิดขึ้นเนื่องจาก concept ของการใช้ MA 2 เส้นแล้วใช้ Histogram ในการยืนยันความรุนแรง นั่นก็คือ ระยะห่างจาก MA 2 เส้น นั่นเอง ทำให้กว่าที่สัญญาณ MA ทั้ง 2 ตัวที่จะคำนวณได้ช้าเหลือเกินเพราะว่า Moving Average เป็นค่าเฉลี่ยของราคานั่นเอง ซึ่งเราอาจจะถือว่า Indicator ที่ให้สัญญาณประเภท Lagging Indicator ก็เป็นได้

แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ไขความล่าช้าของมันได้ โดยการปรับตั้งค่าของ Indicator ให้มีความไวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าได้แม่นยำมากขึ้นและได้ราคาที่ทำให้จุดเสี่ยงของ Risk : Reward Ratio นั้นไม่น่าเกลียดจนทำให้การเทรดของเทรดเดอร์นั้นอยู่ในภาวะเสี่ยง

การไม่สามารถให้ความแม่นยำได้ในสภาวะตลาด Side Way

ในตลาด Side Way  พวก Indicator จำพวก Oscillator จะต้องเผชิญความยากลำบากกันทุกตัว และเทรดเดอร์ก็จะเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบากในการดูเทรนด์ สิ่งที่ยากที่สุดคือ เราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยน เข้าตลาดเทรนด์หรือ Sideway เมื่อไหร่  ทำให้มันส่งสัญญาณหลอกแก่เราได้ เมื่อเราเข้าเทรดไปแล้ว ทำให้เข้าพลาด เพราะว่ามันอาจจะกลับตัวได้ทุกเมื่อ แต่ถึงแม้จะมีสัญญาณหลอกในกรณีของ OsMA ก็คล้ายคลึงกับ เครื่องมืออื่น ๆ คือ คุณสามารถปรับแก้ปัญหานี้ได้โดย การใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วย เส้น Indicator ประเภท Stochastic เพราะมันเป็น Indicator ที่ใช้ในช่วง ตลาด Sideway ซึ่ง Stochastic นั้นจะให้ผลที่ดี ถ้าหากเราสังเกตุเห็น Stochastic นั้นเข้าตลาด Sideway เราสามารถหยุดการตัดสินใจเทรดจากตรงนั้น เพราะว่า มันให้สํญญาณเร็วกว่าอยู่แล้ว

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์อาจจะเผชิญความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์แบบของ Indicator เราสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการปรับแต่ง หรือเป็นเครื่องมือช่วยได้ แม้ว่ามันจะปรับได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์แบบทุกครั้งไป การเทรดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ของเทรดเดอร์

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : MACD

คะแนนโดย admin

 

บทความต่อไปนี้ เป็นบทความการใช้ Indicator ประเภทต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาวุธให้กับเหล่าเทรดเดอร์เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ Indicator ให้ถูกต้องและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด ในการตัดสินใจส่งคำสั่ง บทความนี้กล่าวถึงการใช้งาน Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD ในบความนี้

 

โดย Indicator MACD ถือเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักเทรดไทย และเป็นที่นิยมของนักเทรดทั่วโลกผ่านกาลเวลาอันยาวนาน Indicator MACD เป็น Indicator ในกลุ่ม Oscillator แต่บทบาทของ MACD เป็น Indicator มีบทบาทในการบอกเทรนด์ของราคาสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงเป็นส่วนมาก และด้วยรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้เลยทันทีทำให้มันเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ สูตรการคำนวณ ลักษณะและวิธีการใช้งานของ MACD

MACD คืออะไร?

MACD หรือ Moving Average Divergence Convergence ที่แสดงความสัมพันธ์ของเทรนด์ผ่าน Moving Average 2 ตัวของราคาสินทรัพย์ที่ใช้คำนวณ ตัวอย่างเช่น ค่าเงิน หรือ หุ้น หรือ Cryptocurrency เป็นต้น การคำนวณสามารถทำได้จากการ นำ เส้น Moving Average แบบ Exponential หรือ EMA ลบออกโดย Moving Average 12 Period  ผลที่ได้จากการกระทำดังกล่าวจะทำให้เราได้เส้น MACD Line โดยที่ 9 MACD เป็นเส้นให้สัญญาณ หรือ Signal Line ซึ่งจะพล็อตด้านบนของเส้น MACD ที่จะเป็นตัวให้สัญญาณซื้อขาย ว่าจะส่ง Buy หรือ Sell

 

อย่างไรก็ตาม MACD สามารถใช้ตีความได้หลายรูปแบบในการอ่านกราฟ แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือ การใช้มันตัดกัน โดยสูตรของเส้น MACD สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

 

MACD = 12 Period EMA –  26 Period EMA

 

ซึ่งรูปร่างของ MACD นั้นสามารถตีความได้ง่าย ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปร่างของ MACD กับกราฟ EURUSD

การใช้งาน MACD

จากรูปร่างตามที่แสดงในรูปที่ 1 มันมีองค์ประกอบ อยู่  3 อย่างคือ เส้น สีแดง  แท่ง Histogram และ เส้น 0 ดังนี้มันทำให้มีการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ ที่เป็นที่นิยม

การใช้ แท่ง Histogram เป็นเกณ์

การใช้แท่ง Histogram เป็นเกณ์ในการตัดสินใจในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเทรนด์หลักการใช้นั้นไม่ยากและตรงไปตรงมา นั่นคือ เมื่อแท่ง Histogram สูงกว่าเส้น 0 ให้ทำการ Buy ณ เวลานั้น ขณะเดียวกันถ้าหากต้องการที่จะทำการส่ง ออเดอร์ Sell ก็สามารถทำได้โดยการส่งคำสั่ง Sell เมื่อ MACD มีค่าต่ำกว่าแกนกลางของ MACD การทำแบบนี้จะเกิดเมื่อเทรนด์ที่มีความชัดเจนมากเท่านั้น

 

ความชัดเจนของเทรนด์ของราคาสินทรัพย์ที่เราใช้ในการคำนวณ จะสามารถดูได้จากความสูงของเส้น MACD ที่เป็นส่วนของ Histogram ที่ดีดออกมาจากฐาน 0 นั่นคือเทรนด์ที่มีความชัดเจนมาก ข้อเสียของวิธีการนี้ คือ แม้ว่าเราจะหาจุดเข้าเทรดได้แต่เราไม่สามารถหาจุดออกจากการเทรดได้ เพราะว่า การใช้ MACD ตัดลงแล้วค่อย Sell นั้นจะทำให้การออกจากออเดอร์นั่นล่าช้ามาก ๆ การแก้ไขสามารถทำได้โดยการใช้ Indicator ประเภทอืน ๆ เป็ฯตัวกำหนดระยะทางในการออกจากออเดอร์ ตัวอย่างเช่น Stochastic หรือ Horizontal line ที่ทำเป็นแนวรับแนวต้าน

 

การใช้ MACD จากเส้น Signal Line

การให้สัญญาณการเทรด ที่ช้าเมื่อเราใช้ค่า Histogram ตัดค่า 0 ขึ้นไปนั้นแม้จะให้สัญญาณการเทรดที่ช้า แต่ไม่ได้หมายความว่า MACD นั้นจะเป็น Indicator ที่ให้การเคลื่อนไหวช้ากว่า Indicator ตัวอื่น ๆ ถ้าเราสังเกตุดีดี เราจะพบว่า เส้น Signal Line หรือเส้น สีแดงนั้นจะมีช่วงที่ตัดขึ้นตัดลงกันไปมากระหว่างเส้น Signal Line กับ แท่ง Histogram นั่นแหละครับคือสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายที่เร็วมากอันหนึ่ง

 

เราจะส่ง buy เมื่อ Signal Line อยู่ต่ำกว่าแท่ง Histogram และต้องมีเงื่อนไขว่า ต้องตัดกันตอนที่ signal line และ Histogram อยู่ต่ำกว่าค่า 0 ด้วยเท่านั้น ถึงจะส่งสัญญาณ Buy ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าจะส่งสัญญาณ Sell ก็ต้องทำในด้านตรงข้ามกัน คือ Signal Line ตัดกันลงมาโดยแท่ง Histogram ต่อต่ำกว่า Signal Line อยู่สูงกว่าค่า 0 ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

 

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณ Buy และ Sell

จากรูปที่ 2 จะมีสัญญาณ 2 แบบ คือ วงกลมสีเขียว กับ วงกลมสีแดง ในวงกลมสีเขียว คือการให้สัญญาณ Buy ของIndicator ยิ่งการตัดกันเกิดลึกมากเท่าใด ความน่าจะเป็นว่า ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นที่จุดนั้นย่อมมีสูง ในขณะเดียวกัน กรณีที่จะส่งออเดอร์ Sell การตัดกันของ เส้น Signal Line และ Histogram ก็ให้สัญญาณ Sell

 

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ MACD คือ การตั้งค่า แม้ว่าค่า Default คือ 9 12 26 นั้นจะเป็นค่าที่ตั้งค่ามาดีพอสมควร แต่เพื่อให้เหมาะสมจริง ๆ กับราคา สิ่งที่เราต้องทำคือการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยปรับค่าเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพอใจ และทำการ Back Test ข้อสำคัญที่ไม่ควรลืม คือ การใช้ Indicator ประเภทอื่น ๆ ให้สอดรับกันด้วย

Keywords: การใช้ MACD ข้อดี-ข้อเสียของ MACD   การคำนวณ MACD  

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : DeMarker Indicator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : DeMarker Indicator

ในบทความนี้เป็นบทความ Indicator การใช้งานเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ใน MT4 โดยอยู่ในหมวดของ Oscillator เครื่องมือที่บทความนำเสนอจัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ติดมากับตัวเครื่อง MT4 ตอนติดตั้งอยู่แล้ว เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือที่ติดตั้งอยู่ได้มากที่สุดและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ Trade Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอวิธีการใช้งานในรูปแบบที่ใช้การได้จริง จากประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเทรด

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต้องยอมรับก่อนว่า ไม่มีเครื่องมือใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้สัญญาณเทรดไดอย่างแม่นยำ Indicator ทุกตัวย่อมมีข้อจำกัดและข้อดีข้อเด่นของตัวมันเองอยู่แล้ว  โดยในบทความนี้เราขอนำเสนอ Indicator ในประเภท Oscillator ที่ชื่อว่า DeMarker Indicator ซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการวัดการแกว่งตัว หรือ ความผันผวนของราคาสินทรัพย์

DeMarker Indicator คืออะไร?

DeMarker Indicator หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า DeM ซึ่งจะปรากฏบนจอเป็นตัวย่อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถเปรียบเทียบกรอบราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปมานของการเคลื่อนไหวของราคา ตามสินทรัพย์หรือค่าเงินที่เราใส่เข้าไป  โดยการเปรียบเทียบนี้เราจะพยายามวัดทิศทางของตลาด ตัว Indicator เองนั้นอยู่ในกลุ่ม Oscillator ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย Thomas Demark ซึ่งชื่อ DeMarker ก็ตั้งชื่อตามนามสกุลของคนที่คิดค้นขึ้นนั้นเอง  

องค์ประกอบของ DeMarKer Indicator

Indicator DeMarker Indicator นั้นจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องเข้าเทรดในตลาดตอนไหน  หรือว่าจะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือค่าเงินนั้น ๆ ตอนไหน ซึ่งจะสามารถระบุได้จากเทรนด์ของราคา ซึ่งถือได้ว่า Indicator DeMarker Indicator นั้นเป็นเครื่องมือประเภท Leading Indicator เพราะว่า มันจะให้สัญญาณในการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ล่วงหน้า Indicator ประเภทนี้ หรือว่า DeMarker นี้มักจะถูกใช้กับเครื่องมือให้สัญญาณตัวอื่น ๆ ซึ่งใช้ตัดสินความแรงของเทรนด์ ในการวิเคราะห์จุดสูงสุด หรือ ต่ำสุดของตลาด รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของตลาดที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Indicator DeMarker นั้นแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Time Frame Daily เป็นหลัก แต่มันก็สามารถที่จะใช้งานได้กับทุก ๆ Time Frame เพราะว่ามันก็สร้างขึ้นจากราคาในแต่ละ Time Frame นั้น ๆ เช่นเดียวกัน รูปร่างหน้าตาของ DeMarker Indicator มีหน้าตาดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง DeMarker Indicator

ในรูปที่ 1 แสดงรูปของ DeMarker Indicator ซึ่งสามารถใช้งานได้คล้ายคลึงกับ Indicator ที่สามารถบอกการแกว่งตัวอย่างเช่น CCI หรือ Stochastic และ RSI ทั่ว ๆ ไป โดยการคำนวณในการสร้าง DeMarker Indicator นั้นมีสูตรดังต่อไปนี้

1 คำนวณ DeMax = High – ราคา High ก่อนหน้า ถ้า > 0 ให้ค่า DeMax = 0

2 คำนวณ DeMin = ราคา Low ก่อนหน้า – Low ถ้า > 0 หมายความว่า DeMin = 0

3 DeM = MA ของ DeMax/ (MA ของ DeMax+ MA ของ Demin)

ซึ่งการคำนวณนี้เราไม่ต้องทำการคำนวณให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะว่า โปรแกรม MT4 ได้คำนวณให้เราเสร็จสรรพแล้ว โดยเราสามารถใช้ง่ายได้ง่าย ๆ โดยการกำหนดค่าจำนวนแทท่งเทียนที่เหมาะสมในการคำนวณ โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่เป็นค่าเหมาะสม คือ 14 Period เพราะว่า ค่า 9 แท่งที่ใช้ในการคำนวณนั้นดูจะอ่อนไหวเกินไปสำหรับการวัดเทรนด์ทำให้เกิดสัญญาณหลอกค่อนข้างมาก

Indicator ตัวนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับการใช้ Indicator ประเภท RSI ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Indicator ที่ดีที่สุดในกลุ่ม Oscillator เพราะว่า DeMarker นั้นจะให้ความสำคัญกับเทรนด์ระยะกลาง ใช้ราคาสูงและราคาต่ำสุดในการคำนวณ แทนที่จะใช้ราคาปิดในการคำนวณจากสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เนื่องจากมันคำนวณจาก ราคา High และ Low ทำให้มัน แกว่งตัวได้สูง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เพียงเล็กน้อย จึงทำให้ Indicator เปลี่ยนไปได้มาก

การใช้งาน Demarker Indicator

การใช้งาน DeMarker Indicator นั้น ค่อนข้างไม่แตกต่างจาก Indicator ทั่วไป ตัวอย่างเช่น Commodity Chanel Index ที่เราเคยได้นำเสนอไป เพราะตัว Indicator ถูก Set เป็น Level ต่ำสุดและสูงสุดคือ ค่า 0 และ ค่า 1 ซึ่งก็คือ 0 – 100 % นั่นเอง โดย Level ที่ใช้ก็แสดงคล้ายคลึงกับ Stochastic Oscillator คือ เป็นระดับ Overbought และระดับ Oversold ของราคา เราสามารถปรับระดับของมันได้โดยการสร้างระดับให้มันมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาให้เหมือนกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นจริง และที่สำคัญสามารถปรับระดับ Level โดยระดับ Level ที่เหมาะสมที่ผู้เขียนแนะนำคือ ระดับ .2 และระดับ .8 แต่ถ้าหากผู้อ่านอยากจะปรับให้มันมีความแข็งแกร่งและความน่าจะเป็นสูงยิ่งขึ้น ระดับ 0.1 และ ระดับ 0.9 ก็เป็นระดับแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Indicator ประเภทเทรนด์ในการใช้การตัดสินใจเข้าเทรดร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น Moving Average เป็นต้น

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น