แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: มีนาคม 14, 2019

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Fractal Indicator

บทความนี้นำเสนอการใช้ Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ใน MT4 ในหมวดของเครื่องมือของ Bill Williams ซึ่ง Indicator ที่เรานำเสนอ คือ Fractal Indicator โดยการนำเสนอการใช้ Indicator Fractal นั้นทำให้เทรดเดอร์สามารถนำ Indicator มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้มีความสามารถมากขึ้น การเทรดโดยสามารถใช้ Indicator ได้หลายชนิดทำให้ เทรดเดอร์มีความได้เปรียบเนื่องจาก Indicator ที่แตกต่างกันย่อมมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกัน การใช้งานที่แตกต่างกันนี้จะทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือใช้ในการเทรดในรูปแบบสภาวะการณ์ของตลาดที่แตกต่างกัน

ถ้าหากเรากล่าวถึง Indicator Fractal เราอาจจะนึกถึงทฤษฎี Fractal อย่างหนึ่งของทฤษฎีคณิตศาสตร์ นั่นคือ สัดส่วนต่าง ๆ ในธรรมชาติ เช่น รูปร่างของก้นหอยในธรรมชาติ รูปร่างของเกล็ดหิมะ หรือรูปร่างของดอกไม้ หรือ รูร่างของต้นไม้ใบไม้ที่มีรูปร่างและลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ แต่จริง ๆ แล้ว Fractal ในตลาด Forex นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจริง ๆ แล้วในความเป็นจริง รูปร่างของ Fractal นั้นไม่ได้สะท้อนทฤษฎีใด ๆ อย่างที่กล่าวมา เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ลองไปดูรายละเอียดในเนื้อหาการใช้งาน Indicator ที่ชื่อว่า Fractal ดังต่อไปนี้

Fractal Indicator

แม้ว่าราคาอาจจะปรากฏรูปร่างและการเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่จริง ๆ แล้วมันสร้างรูปแบกาเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบและมีเทนรนด์ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการรูปแบบซ้ำ ๆ นั่นก็คือ Fractal ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายก่อนในพารากราฟก่อนหน้านี้ โดย Fractal นั้นเป็นรูปแบบการกลับตัวโดยในบทความนี้จะอธิบายรูปแบบ Fractal และคุณจะใช้มันในกลยทธ์การเทรดอย่างไร?  Fractal ในที่นี้จะหมายถึงรูปแบบของราคาที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีโกลาหล ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่ง Fractal จะประกอบด้วยแท่ง 5 แท่ง กฏของการอธิบายแท่งเหล่านั้นคือ

จุดกลับตัวตลาดหมี จะเกิดขึ้นเมื่อมีรูปแบบการเกิดจุดสูงสุดในช่วงตรงกลางและเกิด Lower high ในแต่ละด้านของราคา ขณะที่จุดกลับตัวตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นเมื่อมีรูปแบบเกิด Lowest Low แล้วเกิด higher Low ในแต่ละด้านดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 รูปแบบการกลับตัวของ Fractal

ที่มา: Investopedia.com

จากรูปข้างบ นั่นคือ การกลับตัวตลาดหมี คือแท่งตรงกลางจะมีแท่งที่สูงที่สุดขนาบด้วยแท่งที่แสดงการลดหลั่นกัน และรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบการกลับหัวในเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งรูปแบบการกลับตัวที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นว่ามันจะไม่สามารถตอบได้เลยถ้ามันไม่เกิดการกลับตัวจนเสร็จสิ้นแล้วเสียก่อน  เราลองมาดูทฤษฎีกับความแตกต่างในตลาดจริง ๆ กันก่อน

รูปที่ 1 แสดง Fractal Indicator ใน MT4

จากรูปข้างต้นจะเห็ฯว่า มีลูกศรชี้ขึ้นและลงเต็มไปหมดนั่นคือ Fractal หมายความว่าการเกิด Fractal ถี่ขนาดนั้น จะทำให้เห็นช่วงการกลับตัวทุกครั้ง ซึ่งการกลับตัวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ต้องดูแท่งสูงสุดหรือต่ำสุดเป็นแกนที่ตั้ง และดูแท่ง 2 แท่งประกอบ เมื่อเกิด Fractal ให้เห็นแล้วเราจึงคิดว่าเป็นการกลับตัวของ Fractal ทฤษฎีนี้จึงคิดว่า รูปแบบการกลับตัวนี้เป็นสิ่งที่แน่นอน ซึ่งเมื่อเกิดสัญญาณ Fractal แล้วจึงเกิดแน่นอน แล้วเราจะใช้ในการเทรดอย่างไร?

การใช้ Fractal ในการเทรด

การใช้ Fractal ในการเทรด เพื่อหาจุดกลับตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด Fractal แล้วให้เทรดตามเทรนด์ นั่นคือ ถ้าเกิด Fractal กลับตัวตลาดกระทิง สิ่งที่เราต้องทำคือ เทรด Sell เพราะมันจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับ Fractal โดยยอมเข้าช้าหรือเสียเวลาไป 1 – 2 แท่งเพื่อยอมให้เทรนด์นั้นชัดเจนยิ่งขึ้น การเทรดในลักษณะนี้จะต้องยอมเสียเวลาและกินกำไรคำน้อย เพราะเราไม่รู้เลยว่ากราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่

เมื่อส่งคำสั่งแล้วมันอาจจะต้องกลับตัวได้ทุกเมื่อ สิ่งที่เราต้องทำคือ เมื่อกำไรก็ต้องพอใจกับกำไรที่ตัวเองได้รับ ไม่อย่างนั้นเมื่อปล่อยให้ความโลภครอบงำ สิ่งที่เราต้องเผชิญ ก็คือ ความหายนะของพอร์ทลงทุน นั่นเอง

แต่จุดอ่อนของการใช้ Fractal ในการเทรด มีข้อใหญ่ ๆ ก็คือ มันเป็นการเข้าเทรดที่ช้าและต้องรอสัญญาณ ซึ่งไม่รู้เลยว่าเมื่อไหรั่นจะกลับตัวกลับมาทำให้เราต้องเผชิญกับภาวะขาดทุน เพื่อให้แน่ใจเราต้องกินคำเล็กเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาด อย่างไรก็ตามก็ยังมีวิธีแก้ไขที่จะทำให้การใช้เครื่องมือ Fractal สามารถเทรดได้ระยะทางเพิ่มขึ้นโดยวิธีการคือ

การใช้ Fractal ระบุจุดกลับตัวใน Tie Frame ที่ใหญ่กว่า เช่น ใช้ Fractal ในการวัดการกลับตัวในเฉพาะ Time Frame ระดับสัปดาห์ขึ้นไปเท่านั้น เพราะว่าถ้ากำหนดใน Tie Frame ที่เล็กแล้วย่อมทำให้เวลานั้นสั้นลงนการถืออเดอร์ ถ้าหากเราเทรด Time Frame ใหญ่ เอาไว้ดูการกลับตัวแล้วกลับมาส่งคำสั่งใน Time Frame เล็กทำให้ความเสี่ยงของมัน ลดน้อยลง นี่จึงเป็นการใช้งาน Fractal ที่สมเหตุสมผล

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Money Flow Index (MFI)

ดัชนี Money Flow Index (MFI) อยู่ในหมวดของ Volume Indicator โดยเป็น Oscillator ที่ใช้ราคาและปริมาณในการวัดแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาด  Indicator Money Flow Index ถูกสร้างขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack ดัชนี Money Flow Index หรือที่รู้จักกันในนามว่า Volume-weighted RSI หรือก็คือ การเอาปริมาณไปถ่วงน้ำหนักกับ RSI ซึ่ง Money Flow Index นั้นเริ่มจากราคาโดยทั่วไปในแต่ละ Time Frame โดย Money Flow Index จะเป็นค่าบวกเมื่อราคาขึ้น แสดงว่าเกิด Buying Pressure และจะเป็นค่าลบเมื่อาคาลดลง นั่นคือ เกิดแรงขายเกิดขึ้น สัดส่วนของค่าบวกกับค่าลบจะถูกผนวกเข้ากับสูงของ Relative Strength Index  เพื่อสร้าง Oscillator ที่เคลื่อนไหวระหว่าง ค่า 0 ไปจนถึง 100 ในฐานะที่มันเป็น Momentum Indicator ที่ผูกอยู่กับปริมาณการซื้อขายของตลาด Forex นั้น Money Flow Index นั้นเหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์จุดกลับตัวและเมื่อราคาสูงสุดพร้อมกับสัญญาณอื่น ๆ

โดยในบทความนี้เราจะนำเสนอ การคำนวณ Money Flow Index และ การใช้งานในภาวะตลาดต่าง ๆ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้งานและสร้างความได้เปรียบในการเทรดของตัวเองได้

การคำนวณ Money Flow Index

การคำนวณ Money Flow Index นั้นมีหลายขั้นตอนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ การใช้ค่า 14 Period ในการคำนวณ Money Flow Index ซึ่งเป็นการตั้งค่าในการคำนวณ โดยสูตรในการคำนวณ Money Flow Index มีดังนี้

ราคาทั่วไป = (High + Low + Close)/3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = ( 14- period Positive Money Flow)/(14 Period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100/ (1+ Money Flow Ratio)

สิ่งแรกที่จะเราสังเกตุเหตุคือ Raw Money Flow เป็นปริมาณการซื้อขายเพราะว่า สูตรมันคือ การที่ใช้ปริมาณการซื้อขาย คูณด้วย ราคา ส่วน Raw Money Flow จะเป็นบวกเมื่อราคานั้นเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น และค่าลบนั้นจะเมื่อราคานั้นลดลง  ค่า Raw Money Flow นั้นจะไม่ถูกใช้เมื่อราคาปัจจุบันนั้นไม่เปลี่ยนแปลง Money Flow Ratio ในขั้นตอนที่ 3 เกิดพื้นฐานของ Money Flow Index ส่วนค่า Positive และ Negative Money Flow จะเป็นผลรวมของแท่งเทียนย้อนหลัง 14 แท่งและ Positive Money Flow จะถูกหารด้วย ค่า Negative Money Flow sum เพื่อสร้างอัตราส่วน หลังจากนั้นจะใช้สูตร Relative Strength เข้ามาเพื่อคูณถ่วงน้ำหนักกับ Money Flow Index  โดยรูปร่างหน้าตาของ Money Flow Index แสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index นั้นไม่แตกต่างจากการใช้งาน Relative Strength หรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ ที่ใช้การวัด Overbought Oversold แต่สิ่งที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ คือ Money Flow Index นั้นเป็นเครื่องมือที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการเทรด นั่นหมายความว่า มันสามารถสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่า Indicator อื่น ๆ

สาเหตุที่มันสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่าเพราะว่า ทิศทางหลอกนั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่า ลองจินตนาการแท่งเทียนที่ยาว แต่ว่าปริมาณการเทรดที่น้อย สะท้อนถึงน้ำหนักของมันที่ไม่ได้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้สัญญาณของ MFI สามารถกรองสัญญาณหลอกได้ค่อนข้างดี โดยตัวอย่างการใช้งาน มี 2 แบบ ดังนี้

การใช้งาน Overbought

การใช้งานในสัญญาณ Overbought คือการใช้งานเมื่อสัญญาณเข้าสู่ Level ที่กำหนดของ Overbought หรือ Oversold เช่น ระดับ 80 แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไป หมายความว่าอาจจะมีการกลับตัวเกิดขึ้น เนื่องจาก Indicator ได้ทำการถ่วงน้ำหนัก ทำให้สัญญาณหลอกนั้นเกิดยากขึ้น ฉะนั้น การเกิด Overbought นั้น ควรจะส่งคำสั่ง Sell

การใช้งาน Oversold

การใช้งาน Oversold ของ Indicator นั้น คือการใช้ประโยชน์จากสัญญาณซึ่งตรงกันข้าม กับสัญญาณ Overbought นั่นคือเราจะใช้สัญญาณ Oversold ในการส่งคำสั่ง Buy เมื่อ Money Flow Index เข้าสู่ระดับราคาต่ำกว่า ระดับ 20  

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน indicator  Money Flow Index ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใช้แสดงสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

การใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

รูปที่ 2 สัญญาณกลับตัวล้มเหลว

ที่มา: https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:money_flow_index_mfi

จากรูปข้างต้น เป็นการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว โดยการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว คือ ถ้าหากราคาให้สัญญาณ ทิศทางหนึ่ง และขณะเดียวกัน Indicator ให้สัญญาณอีกแบบหนึ่ง หมายความว่า การให้สัญญาณของ Indicator นั้นผิดพลาด ในรูปมีการให้สัญญาณกลับตัวในสัญญาณแรก แต่ว่า ราคากลับเคลื่อนไหวต่อ เพราะว่าราคาเคลื่อนไหวไม่ได้สอดคล้องกับ Indicator และสัญญาณที่ 2 เป็นการให้สัญญาณกลับตัวขาขึ้น แต่กราฟกลับเป็นขาลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ราคาไปต่อ นี่เป็นสิ่งที่พึงระวังสำหรับการใช้งาน Money Flow Index

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com