แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: เมษายน 29, 2019


ระบบ MACD 4H

คะแนนโดย admin

เส้น

ระบบ MACD 4H

 

 บทความ ต่อไปนี้เป็นบทความเกี่ยวกับระบบเทรด ซึ่งเป็นการแนะนำระบบเทรดเบื้องต้นสำหรับการเทรด ผมจะทำการแนะนำระบบเทรดที่ออกแบบอย่างง่ายสำหรับการเทรด Forex โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ปรากฏใน MT4 โดยในรอบนี้นำเสนอระบบ MACD 4H  สำหรับการเทรดตามเทรนด์ หรือระบบ Positional Trading เป็นระบบที่น่าสนใจ เพียงแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าต้องเจอสัญญาณหลอกบ่อย ในวันนี้ผมจึงนำระบบ MACD 4 H มานำเสนอและแนะนำสำหรับมือใหม่ในการนำระบบมาฝึกใช้ โดยมีรายละเอียดในการทำงานของระบบดังต่อไปนี้

เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้สำหรับระบบ MACD 4H มีเพียงตัวเดียว คือ MACD ใน Time Frame 4 ชั่วโมง  ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง MACD สำหรับการเทรด 4 ชั่วโมง

จากภาพเป็น MACD ค่า 26 , 50, 9 เป็นค่าที่ปรับจูนขึ้นเพื่อสะท้อนการแกว่งตัวของราคา  สำหรับการเทรด แบบตามเทรนด์นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ เราไม่สามารถเข้าเทรดในช่วงกลับตัวได้ มันจะต้องยอมเข้าเทรดช้ากว่าปกติ เพราะว่า สัญญาณที่ให้นั้นจะช้ากว่าปกติมาก ในค่า MACD ที่ผมตั้ง ผมจะเอาเกณฑ์การแกว่งตัวของราคาเป็นตัววัด เช่น กราฟช่วงนี้ลง แท่ง Histogram ของ MACD ก็จะต้องลง ขณะที่เทรนด์เป็นขาขึ้น MACD ก็ต้องเป็นขาขึ้นตามไปด้วย 

การอ่านสัญญาณ

การอ่านสัญญาณเทรด MACD ต้องยอมรับเงื่อนไขอย่างหนึ่งก่อนสำหรับคนที่ตั้งค่า MACD คือ ควรจะใช้ค่าที่ผมตั้งให้ คุณสามารถปรับจูนให้เข้ากับกราฟได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินไหน ค่าการเหวี่ยงไม่ตรงกันอย่างแน่นอน และที่สำคัญมันไม่สามารถใช้ได้ตลอดทุกค่าเงิน และตลอดเวลาต้องมีการปรับจูนตลอด ฉะนั้นค่ามาตรฐานกลางก็ควรจะเป็นค่าที่ปรากฏในกราฟ เงื่อนไขของการเทรด Forex ที่สำคัญ มีดังนี้

  1. การตั้งค่าของ MACD อาจจะไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
  2. บางครั้งกราฟเป็นช่วงผันผวนสูง สิ่งที่เราต้องยึดถือคือ กราฟเป็นหลัก ฉะนั้นต้องมีการตั้งค่า MACD ให้เข้ากับกราฟด้วย
  3. การเทรดไม่สามารถเข้าเทรดในกราฟ ณ จุดต่ำสุด และ สูงสุดได้ตลอดเวลา คุณอาจจะโชคดีในบางครั้งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
  4. สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคือ อนาคต

สำหรับเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อเป็นข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้นในตลาด เราได้แต่ทำการคาดเดาเท่านั้นครับ โดยเร่าจะมาอ่านสัญญาณการเทรดกันเลย

การเทรดกราฟ MACD 4H จะต้องใช้ MACD 4H เป็นจุดเข้าเทรดครับ จุดเข้าเทรดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ แท่ง Histogram นั้นอยู่สูงกว่า เส้น MA เท่านั้นและต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเส้น 0 ก็คือเส้นกึ่งกลางของแท่ง Histogram นั่นแหละ

รูปที่ 2 แสดงจุดเข้าเทรด และจุด 0

จากรูปที่ 2 จะเห็นววงกลมสีเหลืองสำหรับสุดเข้าเทรด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแล้วมันจะช้า เราจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อแท่ง Histogram (สีเทาทีบ) สำหรับท่านี่เป็นแท่งไม่ต้องสนใจครับ เพราะผมปรับให้แท่งมันหนา มันเลยไม่มีช่องว่างเห็นเป็นแท่ง แต่คุณสมบัติของมันก็เหมือนกันทุกประการณ ในการเข้าเทรด เพื่อให้สัญญาณกรองสัญญาณหลอก ท่านต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมา ซึ่งเงื่อนไขที่ว่าก็คือ สำหรับการ Buy และ Sell มีดังนี้

Buy :

  1. แท่ง Histogram ต้องต่ำกว่าค่า 0 เท่านั้น
  2. เส้น MA สีแดง อยู่ต่ำกว่าแท่ง Histogram ตามวงกลมสีเหลือง
  3. ค่า Histogram ต้องมีค่าสุดโต่งสูง อย่าเทรดเมื่อ Histogram ค่าต่ำและใกล้เส้น 0 ทั้งสองฝัง (ดูตัวอย่างในรูปที่ 3)

Sell :

  1. แท่ง Histogram ต้องสูงกว่าค่า 0 เท่านั้น
  2. เส้น MA สีแดง อยู่สูงกว่าแท่ง Histogram ตามวงกลมสีเหลือง
  3. ค่า Histogram ต้องมีค่าสุดโต่งสูง อย่าเทรดเมื่อ Histogram ค่าต่ำและใกล้เส้น 0 ทั้งสองฝัง (ดูตัวอย่างในรูปที่ 3)

เงื่อนไขฝั่ง Sell จะตรงข้ามกับฝั่ง Buy  การส่งคำสั่งจึงใช้หลักการตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เราต้องกรองสัญญาณหลอกออกไปด้วย โดยสัญญาณที่ไม่เข้าเทรด คือ สัญญาณลักษณะตามภาพต่อไปนี้

รูปที่ 3 แสดงรูปสัญญาณหลอกในวงกลมสีเหลือง

จากรูปที่ 3 แสดงถึงสัญญาณหลอกโดยสีเหลือง จะเห็นว่า ยอดภูเขาของ Histogram จะไม่สูงเท่ากับ สีเขียว เราจะใช้สัญญาณนี้เป็นจุดบอกง่าย ๆ ว่า ไม่ควรจะเทรด เพราะว่า ความผันผวนต่ำ ไม่ยากใช่ไหมครับ

จุดออก

เราพูดถึงจุดเข้าและจุดที่ไม่ควรเทรดมาเยอะ เราต้องหาจุดออก กันบ้างแล้วครับ สำหรับจุดออก คือ จุดตรงข้ามกับฝั่ง Buy แต่ไม่ใช่ จุดที่เราต้องส่งคำสั่ง Sell นะครับ จุดคำสั่ง Sell นั้นจะช้าไปแล้วเพราะว่าราคามีการกลับตัวมาพักใหญ่ สำหรับจุดออก เราก็ต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องยอมรับดังต่อไปนี้

  1. เราไม่สามารถออกจุดที่สูงสุดของราคาได้
  2. เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่

สิ่งที่เราต้องทำคือ เตรียมพร้อม การตั้ง `Stop loss และ Trailing Stop เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทรด เพื่อให้เราไม่ขาดทุนเยอะนั่นเอง ต่อไปจุดออกจะแสดงดังภาพต่อไปนี้

รูปที่ 4 แสดงกราฟ จุดออก

มีเงื่อนไขของการออก ออเดอร์ Long คือ Histogram อยู่ข้างบน (กรอบสีเหลือง) และ กรอบสีแดงให้หาจังหวะออกในตอนที่มีแท่งเทียน ยาวกว่าแท่งอื่น ๆ ดังตัวอย่างในกรอบสีแดง ในกราฟ นั่นแปลว่าเราทำราคาได้ดีพอสมควร ซึ่งถ้ามันไม่เกิด ราคาก็จะชน Trailing Stop ที่เราเลื่อนตามมานั่นเอง หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเทรดครับ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Forex Life : Forex กับการหลอกลวง

คะแนนโดย admin

เส้น

Forex Life : Forex กับการหลอกลวง

 

วันนี้น้องที่ทำงาน เดินมาพร้อมขอคำปรึกษาเนื่องจากน้องเคยได้ข่าวว่าผมมีความรู้เรื่องหุ้นอยู่บ้าง ปรกติผมไม่ชอบบอกให้ใครว่าผมทำอะไรอยู่ มันมีทั้งผลดีและผลไม่ดี เนื่องจากผมไม่ได้หากินกับชื่อเสียง จึงไม่เคยคิดจะเปิดเผยว่า เราเก่งหรือไม่อย่างไร เราคิดอย่างเดียวว่า เราก็หากินของเราไปครับ แต่น้องก็เห็นผมจากการที่ผมดูกราฟอยู่บ้างบางครั้ง มันน่าแปลกที่หลาย ๆ คนเริ่มรู้จักตลาดหุ้น และคิดว่าตลาดหุ้นจะสร้างความร่ำรวยให้ได้ ทุกวันนี้มีบุคคลมากมายที่เข้ามาในตลาดหุ้นจริง ๆ และคิดว่าจะรวยข้ามวัน มีอีกหลายหมื่นคนที่ไม่รู้ว่าตลาดหุ้นคืออะไร และเข้าใจว่า Forex คือ ตลาดหุ้น และ Crypto currency คือตลาดหุ้น วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาเล่าเรื่องเตือนสติมือใหม่เกี่ยวกับวงการโกงของพวกที่หากินกับมือใหม่ครับ

ช่วงนี้กำลังเป็นที่ระบาดกันในหลาย ๆ ภาคครับเรื่องการชักชวนกันมาลงทุน ของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง น้องที่ออฟฟิศบอกว่า ลงทุน 100 USD หลังจากนั้น ผ่านไป 34 วันจะได้ผลตอบแทน 50 % หรือ 50 USD น้องเข้ามาถามผมว่า มันได้จริง ๆ หรือพี่ หรือว่ามันหลอก ผมได้แนะนำน้องไปว่าอย่าได้ไปข้องแวะกับคนกลุ่มนี้หรือพวกที่มาชักชวนให้ลงทุนที่อะไรก็ตามที่ทำกำไรได้ง่าย ๆ น้องบอกว่า โอเค ดีที่มาถามพี่ก่อน เพราะว่า สามีของเพื่อนได้นำเงินไปลงทุนหลักแสน พร้อมทั้งชักชวนคนจำนวนมากให้ไปลงทุน  บางคนหวังกำไรมาก ถึงขนาดเปิดวงแชร์ เพื่อเปียมือแรกแบบไม่มีดอกแล้วนำไปลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทน 50 % ต่อเดือนที่ว่านี้ พอเดือนแรกก็ได้ผลตอบแทนอย่างที่เขาวว่ามาจริง ๆ เมื่อได้มาแล้วทุกคนก็ต่างคาดหวัง วาดฝันกับอนาคตที่จะกลายเป็นเศรษฐีข้ามวัน

ไม่นานจากนั้น ผมก็ได้คุยกับน้องที่สนิทกันถึงเรื่องที่เพื่อนของน้อง ได้มาชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจแบบเดียวกันกับน้องที่ทำงาน เพียงเริ่มต้นคนละ 1 แสนบาท น้องบอกว่า 1 แสนนี่ยังน้อยนะ เพื่อนที่รู้จักกันบ้านหนึ่ง เป็นบ้านคนรวย ลงไปเป็นล้าน ได้ผลตอบแทนมาเดือนแรกฮือฮากันใหญ่

รูปแบบของการทำการตลาด

จริง ๆ แล้วพวกนี้ก็ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับ แต่ผมยังแปลกใจที่ว่า ก็ยังมีคนหลงเชื่อทุกยุคทุกสมัยจริง ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแถบภูธร บ้านนอกมาก ๆ ทำการตลาดด้วยวิธีการชักชวนคนและอาศัยปากต่อปาก จำเพาะต้องเป็นตลาดบ้านนอกด้วยนะครับ สงสัยเพราะว่า คนกลุ่มนี้อาจจะหลอกง่าย จริง ๆ แล้วพวกนี้มันมีรูปแบบตายตัวอยู่ที่สามารถรู้ได้ทันที่ว่าโกงแน่ ๆ คือ

  1. ขนาดผลตอบแทน – ขนาดผลตอบแทนของพวกนี้ อาจจะเกิน 10 % ต่อเดือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกต่ำกว่า 10 % ต่อเดือนจะหลอกไม่ได้นะครับ ก็มีเช่นกัน วิธีคิดเราลองคิดง่าย ๆ อย่างนี้ครับ การเปียแชร์เราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ และมีความเสี่ยงมากหรือไม่ ถ้ามันเสี่ยงมากแต่ได้ผลตอบแทนดี แล้วจะยังมีที่เสี่ยงกว่านี้และได้ผลตอบแทนดีกว่านี้อีกหรือ? ลองคิดถึงผลตอบแทนของธุรกิจรอบ ๆ ตัวท่านสิครับ ท่านจะเห็นว่าแทบจะไม่มีเลยที่มีธุรกิจผลตอบแทนเฉลี่ยเกิน 20 % ต่อเดือน ยิ่งเอาผลตอบแทนเยอะ ๆ มาล่อด้วยแล้วต้องคิดไว้ก่อนครับ
  2. การทำการตลาดเครือข่าย – คือ การหลอกและให้ลูกข่ายแนะนำ ซึ่งคนแนะนำก็อาจจะถูกหลอกมาอีกทีหนึ่ง หรือ เป็นผู้ร่วมขบวนการก็ได้ คุณสามารถตั้งคำถามอย่างง่าย ๆ คือ ถ้ามันรวยแล้วทำไมมันต้องมาชวนเราด้วยว๊ะ หรือว่าเหตุอะไรที่ทำให้คนทุกคน รวยแล้วใครจะจน แล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่าย ทำไมพวกมันถึงไม่เก็บวิธีการไว้เงียบ ๆ เป็นต้น
  3. รูปแบบของกลุ่มคน – กลุ่มคนที่มักจะติดกับดักของคนกลุ่มนี้คือ กลุ่มที่ไม่ค่อยมีความรู้ในการลงทุน และมีเงินเก็บพร้อมที่จะลงทุน บางครั้งก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ และคนที่อายุยังน้อยที่ไม่อยากทำงานแต่ได้เงินดีก็มีเหมือนกัน

จากคน 3 กลุ่มเราจะเห็นถึงรูปแบบบางอย่าง แค่ 3 ข้อนี้ก็เพียงพอสำหรับการสังเกตุกลุ่มพวกหลอกลวงต้มตุ้นในตลาด Forex แล้วหล่ะครับ หลักคิดง่าย ๆ ที่จะทำให้เราปลอดภัยและมีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราตลอดไป คือ อย่าคิดว่า อะไรที่มันได้มาง่าย ๆ มันจะดีจริง ต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน เพราะถ้าเราทำกำไรง่ายขนาดนั้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย คนอื่นทั่วโลกเขาคงรวยไปนานแล้ว เมื่อคิดได้เช่นนี้ท่านก็จะไม่เป็นเหยื่อของการถูกหลอกในตลาด Forex ครับ

 

ตลาด Forex เป็นตลาดที่สามารถลงทุนได้ แต่ไม่ได้เป็นเพราะตลาดที่ทำให้มันน่ากลัว คนนี่แหละครับที่หลอกกันเองจนน่ากลัว ตลาด Forex มีคนหลายกลุ่มเข้าใจผิด แต่ด้วยลักษณะที่ตลาดมีความเสี่ยงสูง และทำกำไรได้มหาศาล ทำให้มันเหมาะแก่การปั่นเงิน แล้วทำการเชิดเงินหนี หรือกระทำการใด ๆ เนื่องจากองค์กรที่ควบคุมก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นท่านต้องระวังเงินในกระเป๋าของเราเองครับ เพราะใคร ๆ ก็อยากได้เงินเราทั้งนันแหละครับ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Forex Life : การเทรด Correlation Trading (2)

คะแนนโดย admin

เส้น

Forex Life : การเทรด Correlation Trading (2)

 

บทความก่อนหน้าเป็นการอธิบายที่มาที่ไปของการเทรดโดยใช้ Correlation ในการเทรด บทนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการในการเทรด ซึ่งจะขอยกประเภทของความสัมพันธ์ในการเทรด แบบต่าง ๆ โดยรูปแบบการเทรด โดยใช้ Correlation ในการเทรดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. การเทรดโดยใช้ความเชื่อมโยงด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  2. การเทรด โดยใช้ความเชื่อมโยงของค่าเงิน
  3. การใช้การเทรด โดยใช้ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม

รูปแสดงกราฟสีแดงแสดงความสัมพันธ์ต่ำสีเขียวและสีน้ำเงินมีความสัมพันธ์กันสูง

 

โดยบทความนี้จะอธิบายวิธีการเทรดทั้ง  3 แบบว่าจะทำการใช้การเทรดเชิงความสัมพันธ์อย่างไร ทีละประเภทดังนี้

  1. การเทรดโดยใช้ความเชื่อมโยงด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ในโลกของค่าเงินมีค่าเงินหลายค่าที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันและค่าเงินสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น USD และ CAD ซึ่งเป็นคู่ของทวีปอเมริกาที่ใกล้ชิด ตัวอย่างของค่าเงิน AUD และ NZD ในฝรั่ง ทวีปออสเตรเลีย ขณะที่ยังมีค่าเงินของ EUR และ GBP อย่างไรก็ตามแม้คู่เหล่านั้นจะมีความใกล้ชิดกันแต่ก็ยังมีปัจจัยที่แตกต่างกันมากทำให้ค่าเงินนั้นขับดันแตกต่างกัน การเทรดลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการเทรด Pair Trading แต่เป็นการเทรด ค่าเงินเดี่ยว ๆ

ตัวอย่างเช่น เนื่องจากค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นมาก แต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือไม่ก็เลยจะซื้อค่าเงิน CAD แทนเนื่องจากมีความสอดคล้องกันและระบบเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน แต่เราจะไม่ทำการ SELL USDCAD ครับเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงมากกว่า การ Sell หมายความว่า USD นั้นจะลง และ CAD นั้นจะขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราเลยไม่เทรดตรง ๆ ตรง ๆ ครับ เราจะทำการเทรดอ้อม ๆ คือ เดิมเราจะทำการซื้อ USDCHF เมื่อเราคิดว่า ค่าเงิน USD จะแข็งค่า แต่มันขึ้นมาเยอะแล้ว เราก็ไม่ Buy USDCHF แล้วแต่ทำการ BUY CADCHF แทน ซึ่งนี่ก็เรียกว่า เป็นการใช้ค่า Correlation แบบหนึ่งครับ โดยการหาค่าเงินตัวกลางตัวอื่น มาเล่นแทน แทนที่จะ Bias กับ 2 ตัวนั้นอย่างเดียว การเทรดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับ การเทรดทุกวิธีมีความเสี่ยงครับ ไม่มีแบบไหนไม่มีความเสี่ยง แล้วแต่คุณจะมองความเสี่ยงอย่าไงร

 

  1. การเทรด โดยใช้ความเชื่อมโยงของค่าเงิน

การเทรดโดยใช้ความเชื่อมโยงของค่าเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเทรดของมือใหม่ครับ มันเป็นวิธีการที่ใช้แบบผิด ๆ ซึ่งวิธีการที่ 1 อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำในแง่ของความเป็นจริง แต่ว่าไม่มีวิธีการใดผิดหรือถูก ถ้าหากว่ามีความเข้าใจเพียงพอ ในวิธีการที่ 2 นี้จะทำการ Buy 2 คู่เงิน เช่น เราเห็นว่า AUDUSD ขึ้นมามาก เมื่อเทียบสัดส่วนกับ NZDUSD เราก็เลยคิดว่า แทนที่จะเราจะทำการ Buy แค่ NZDUSD แบบวิธีการที่ 1 เราก็เลยทำมันทั้ง 2 คู่นั่นคือ การ Short AUDUSD แล้วทำการ Long NZDUSD ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้า 2 คู่เงินนี้เคลื่อนไหวไปตามกันจริง มันก็จะกลับให้ AUD ลง และ NZD ขึ้น หรือถ้า AUD ไม่ลง NZD ก็จะขึ้น ไม่ว่าขึ้นหรือลงก็จะได้ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อชดเชยกันและขาดทุนน้อย อะไรทำนองนั้น

แต่ในความจริงแล้วมันไม่จริงครับ ไม่จริงเพราะอะไร เพราะเรา Short AUD และ Long NZD นั่นเท่ากับเรากำลัง SHORT คู่ AUDNZD ในตลาดนั่นแหละครับ จะกลายเป็นเสียค่าธรรมเนียมสองต่อไปเสียเปล่า ๆ ดังนั้นวิธีการนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ผมเห็นมือใหม่ในตลาดทำกันบ่อยและเข้าใจอะไรผิด ๆ แต่ว่าจังหวะการทำกำไรมันก็มีเยอะนะครับ เราสามารถเทียบสัดส่วนกันโดยการไปเทรด AUDNZD แทนไม่ต้องเทรด 2 คู่ให้เสียเวลาครับ

 

  1. การใช้การเทรด โดยใช้ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม

แบบที่ 3 คือการสร้าง BASKET ขึ้นมา เราจะทำการจัดทำกลุ่มค่าเงินที่มีความเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน ขึ้นมาสักชุดหนึ่ง เช่น ชุดที่อยู่ทวีปเดียวกัน และมีความเคลื่อนไหวคล้ายกัน เอาเป็น EURUSD  GBPUSD  USDCHF DKKUSD หรืออะไรก็ได้สัก 3 – 4 ตัว แล้วทำการจดสถิติครับ เช่นว่า ค่าความสัมพันธ์ของค่าเงินทั้งหมด มีความสัมพันธ์ต่ำสุด หรือ สูงสุดเท่าไหร่แล้วเรานำมาหาค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ เช่น ค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ได้เท่ากับ 0.75 หรือเคลื่อนไหวเหมือนกัน 75 % ถ้าหากตัวไหนคู่ไหน เคลื่อนไหวต่ำมาก ๆ เช่น เหมือนกัน 50 % หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะกลับไปเคลื่อนไหวคล้ายกับกลุ่ม หรือตัวที่เคลื่อนไหวเหมือนกันมาก 99 % มันก็จะเคลื่อนไหวเหมือนกันน้อยลง หาตัวนั้นแล้วหาทิศทางกลุ่ม ก็จะได้การใช้การเทรดแบบความสัมพันธ์แบบกลุ่มครับ การเทรดแบบนี้ไม่ค่อยมีใครใช้มากนักเพราะว่าต้องมีการเก็บสถิติคำนวณและต้องเฝ้าหน้าจอหรือมีตัวส่งสัญญาณในการเทรดที่แม่นยำ ไม่เช่นนั้นก็พลาดโอกาสได้ง่ายครับ และต้องมีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังพอสมควร

เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีการทั้ง 3 ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ สำหรับใครที่อ่านไม่เข้าใจ นั่นอาจจะเป็นเพราะท่านยังงงกับพื้นฐานค่าเงินครับ ลองศึกษาเพิ่มอีกหน่อยจะเข้าใจสิ่งที่ผมเขียนได้ไม่ยาก

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


Forex Life : การเทรด Correlation Trading (1)

คะแนนโดย admin

เส้น

Forex Life : การเทรด Correlation Trading (1)

 

การเทรดแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยม คือ การเทรดแบบใช้ค่าความสัมพันธ์ของค่าเงิน หรือที่เรียกว่า Correlation Trading มันคือ การหาคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันสูง แล้วถ้าหาก จู่ ๆ ความสัมพันธ์กันต่ำ ก็จะไปเทรด 2 ตัว  ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯ กับ แคนาดา เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินสอดคล้องกันมาก แม้ว่าขนาดเศรษฐกิจสหรัฐน จะขนาดใหญ่กว่า แต่ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอ

จู่ ๆ มาวันหนึ่ง ค่าเงิน USD ขึ้นเอา ขึ้นเอา ขณะที่ค่าเงิน CAD ปรับตัวขึ้นไม่มากนัก ทั้งที่ค่าเงินสองค่านี้เคยเคลื่อนไหวเหมือนกันมาก ๆ เทรดเดอร์จึงฉวยดอกาสนี้ใกนาร Buy CAD แล้ว Sell USD เป็นต้น ลักษณะนี้ก็เรียกว่า เป็นการเทรดการเคลื่อนไหวค่าเงินที่มีความสัมพันธ์กันมาก หรือ Correlation Trading นั่นอง ในบทความนี้เราจะมาแนะนำทำความรู้จักกับ Correlation Trading ว่ามันคืออะไร มีกี่แบบ และวันนี้จะพูดถึงแค่ 1 แบบก่อนครับ เพื่อทำความเข้าใจปูพื้นฐาน

รูปแสดงค่าความสัมพันธ์ของค่าเงิน
ที่มา: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/currency-correlation

Correlation คืออะไร?

ค่า Correlation คืออะไร คือค่าความสัมพันธ์ทางสถิติของชุดตัวเลข 2 ชุด ตัวอย่างเช่น ควายฝูงหนึ่งมีสมาชิกฝูงเพิ่มขึ้น 1 ตัว และนกกระยางที่หากินบริเวณนั้น มีสมาชิกฝูงเพิ่มขึ้น 2 ตัว เมื่อควายคลอดลูก 1 ตัว นกกระยางก็จะเพิ่มขึ้น 2 ตัวเท่ากัน หรือในอีกกรณีหนึ่ง ปริมาณเสือดาวเพิ่มขึ้น 1 ตัวต่อปีจะทำให้กวางลดลง 3 ตัวต่อปี เมื่อปริมาณเสือดาวเพิ่มขึ้นปริมาณกวางก็จะลดลอง ซึ่งเป็นการบอกความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกันนั่นเอง

 

 อย่างนี้เรียกว่า ตัวเลขมันสัมพันธ์กัน  แม้ว่าตัวเลขจะสัมพันธ์กันอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เรียกว่า มีความสัมพันธ์กัน แม้ตัวเลขจะตรงกันคล้ายคลึงเคลื่อนไหวเหมือนกันก็ตาม ถ้าไม่มีเรื่องของทฤษฎีมารองรับมันก็ไร้ความหมาย

จากตัวอย่างของนกกระยาง เพิ่มขึ้น 2 ตัว จากการที่ควายเพิ่มขึ้น 1 ตัวจะเห็นว่า มันไม่ได้เกี่ยวกันเลย ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง  ตัวอย่างของ ควายกะฝูงนกกระยางที่ มีปริมาณสัมพันธ์กันจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย แต่ตัวเลขมันดันบังเอิญก็เท่านั้นเอง ขณะที่แตกต่างจากปริมาณเสือดาวกับ ปริมาณกวางนั้นสัมพันธ์กันเพราะว่า เสือดาวล่ากวางเป็นอาหาร เรียกว่ามีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล

สำหรับคนที่ใช้ค่าความสัมพันธ์กันในการเทรดส่วนมาก ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย สนใจแค่ว่าตัวเลขที่คำนวณค่าความสัมพันธ์ออกแล้วมันดูเยอะ ดูดีก็จบแล้วเท่านั้น จริง ๆ แล้ว ถ้ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎี มีหลักการรับรอง ก็เรียกได้ว่า เรากำลังมั่วอยู่เท่านั้นเองครับ ฉะนั้น ก่อนจะนำไปใช้ดูหลักการให้ดีก่อน

แล้วในตลาด Forex หล่ะ มันจะมีทฤษฎีอะไรรองรับอย่างนั้น หรือ? ตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือ แคนาดากับ สหรัฐฯ อเมริกา ประเทศสองประเทศนี้เป็นประเทศคู่ค้ากัน เพราะว่าพรมแดนใกล้กัน การจะไปค้าขายไกลมันก็ยากลำบากกว่า ดังนั้น ค่าเงินจึงสอดคล้องกันเพราะว่า 2 ประเทศนี้ค้าขายกันนั่นเอง เมื่อเห็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มก็คือ เรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ตัวเลขทางเศรษฐกิจการค้าทิศทางการค้าโลกอะไรทำนองนั้นแหละครับ จากตัวอย่างของ CAD กับ USD เราจะมาดูว่า ค่า Correlation คำนวณยังไง

การคำนวณค่า Correlation

ค่า Correlation เป็นค่าทางสถิติ สามารถคำนวณได้โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ โดยมีสูตรดังนี้

รูปแสดงสูตรการคำนวณ ค่า pearson correlation
ที่มา: https://study.com/academy/lesson/pearson-correlation-coefficient-formula-example-significance.html

จากรูปจะแสดงค่า X กับค่า Y ถ้าให้ผมแทนค่า ค่า X เป็น ค่าเงิน USD ก็ได้ ส่วนค่า Y ก็เป็น CAD เป็นต้น ความสัมพันธ์ของมัน จะแสดงค่าเป็น บวก หรือ ลบ เท่านั้น ค่าบวกสูงสุดคือ 1 ส่วนค่า -1 นั่นคือช่วงค่าของความสัมพันธ์แบ่งได้ตั้งแต่ -1 จนถึง 1 โดยค่า 0 คือค่ากลางแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ขณะที่ค่าลบ – 1 คือค่าที่มีความสัมพันธ์ตรงข้ามกันคลาย ๆ กับกรณี (เสือชีดาวกับปริมาณกวาง) นั่นคืออีกฝั่งหนึ่งลด ก็อีกฝั่งเพิ่ม ส่วนค่าความสัมพันธ์ทางบวกก็คือ ถ้าลดก็ลดด้วยกัน ถ้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกัน

การอ่านค่าความสัมพันธ์มักจะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ค่าความสัมพันธ์ 0.89 ก็คือ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 89 % เมื่อเราทราบความสัมพันธ์ทราบหลักการ เราก็จะต้องมาดูว่าจริง ๆ แล้วมันสามารถใช้ในการเทรด Forex ได้อย่างไร ซึ่งการเทรด Forex โดยใช้ค่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีมานนานแล้วแต่อาจจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้จำเพาะไปแค่ 2 ชุดอาจจะ 3 ชุด หรือ 5 ชุดก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งประเภทของความสัมพันธ์จะแบ่งเป็นดังนี้

  1. ความสัมพันธ์ในทางทฤษฎี หลักการ ซึ่งก็อาจจะไม่สัมพันธ์กันเชิงตัวเลขก็ได้ แต่ว่าหลักการถูก เช่นเดียวกับกรณี USD กับ CAD ประมาณนั้นครับ
  2. ความสัมพันธ์แบบคู่ เช่น ค่าเงินบางตัว กับค่าเงินบางตัวที่เอื้อต่อกันและกัน
  3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม เช่น การรวมตัวกันเทรดในกลุ่มที่ตัวเองเลือก
  4. ความสัมพันธ์แบบ กลุ่มหรือเรียกวว่า Currency Basket คือกลุ่มราคาของสินทรัพย์เดียวกันควรจะมีทิศทางคล้ายกัน ซึ่งก็จะมีเพียง 4 แบบ โดยคราวหน้าเราจะมาอธิบายเนื้อหาหลัก ๆ กันต่อไป

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น