Daily Archives: July 3, 2019


Bollinger Band คืออะไร ?

คะแนนโดย admin

เส้น

Bollinger Band คืออะไร ?

Bollinger Band หรือ BBAND คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งบอกความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้วัดเครื่องมือทางการเงิน โภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งแล้วแต่ผู้ใช้งานจะเรียกใช้ มันถูกสร้างโดย John Bollinger ในช่วงปี 1980s  เทรดเดอร์จะใช้กราฟนี้ในการประกอบการตัดสินใจ หรือควบคุมระบบเทรดอัติโนมัติ หรือ ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค  Bollinger Bands จะแสดงกราฟฟิค หรือภาพของช่วงที่ความผันผวนสูงสุดหรือต่ำสุด ซึ่งคล้ายคลึงกับ Keltner Chanel หรือ Donchian Channels ซึ่งหลักการของมันคือ การวัดความผันผวนของกราฟ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (หรือเส้น Moving Average) หมายความว่า ช่วงนี้ราคาเหวี่ยงออกจากเส้น Moving Average เท่าไหร่

วัตถุประสงค์เริ่มแรกของ Bollinger Bands คือ นิยามความสัมพันธ์ระหว่าง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคา ของเส้น Band บนและ Band ล่าง ซึ่งทำให้เกิดรูปร่างของราคา ทำให้ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของราคาได้ดียิ่งขึ้น

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

สำหรับการคำนวณ Bollinger Band นั้น สามารถสร้างได้ด้วยสูตรง่าย ๆ แบบ Excel หรือการคำนวณด้วยโปรแกรม MT4 โดยเราต้องเห็นภาพของหลักการก่อน ดังนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 1 Bollinger Band คืออะไร – หลักการของเส้น BBAND

หลักการของมัน คือ การที่เรากำหนดกรอบการแกว่งของราคาขึ้นมา ถ้าจะให้เปรียบ เส้นสีเขียว กับเส้นสีแดงก็เหมือนกับลำห้วย และสีน้ำเงิน (เส้นราคา) ก็เหมือนกับเรือที่ล่องอยู่ในลำห้วย มีช่วงที่น้ำเชี่ยง มีช่วงที่น้ำไหลเร็ว ช่วงห้วยแคบ และเส้นสีดำ คือ เส้น Moving Average คือเส้นกลางลำห้วยโดยประมาณจากการคำนวณ การแกว่งตัวของราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความผันผวน ของราคา ถ้าหากว่า ราคาผันผวนมาก ตัว Band ข้างบนและล่างจะโก่งออก ทำให้ลำห้วยกว้างขึ้น นั่นแสดงว่ามีความผันผวนมาก

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลักการของ Bollinger Band คือ ต้องไม่ลืมว่า Bollinger Band นั้นสร้างมาจากราคา การที่ราคาเคลื่อนไหวแล้วบอกว่ามีความผันผวนนั้น เราทราบได้จากการที่เห็นว่ามันผันผวนก่อนแล้ว ดังนั้น Indicator ประเภทนี้จึงมีการเคลื่อนไหวตามราคาเหมือน indicator ประเภทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น เราจึงต้องมาศึกษาสูตรในการคำนวณของ Bollinger Band

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

สูตรของ Bollinger Band ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ Moving Average องค์ประกอบ Upper Band และ องค์ประกอบ Lower Band โดยเราจะมาแสดงการคำนวณแยกกัน ดังนี้

Moving Average

สำหรับค่ามาตรฐานของ Bollinger Band คือ 20 ดังนั้น Moving Average ที่เราจะใช้คือ 20 โดยสูตรคือ

MA (20) = ผลรวมของ  Close Price ของ 20 แท่งย้อนหลัง / 20

โดยสามารถคำนวณในตารางดังตัวอย่างในต่อไปนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 2 Bollinger Band คืออะไร – คำนวณเส้น MA

ในภาพ ราคาปิดของ 20 แท่งย้อนหลัง โดยผมใช้สูตร = sum() คือผลรวมของแท่งทั้งหมดตั้งแต่แท่งที่ 1 ไปจนถึงแท่ง 20 แต่ว่า ในการคำนวณแท่งถัดไป เราก็จะใช้แท่งที่ 2 – 21 และแท่งถัดไปอีก ก็ใช้แท่งที่ 3 – 22 มันถึงเรียกว่า Moving Average เพราะมันขยับเคลื่อนที่ไปตลอด เสร็จแล้วเมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จะได้เส้น Moving Average มาเส้นหนึ่ง ดังต่อไปนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 3 Bollinger Band คืออะไร – เส้น MA

จากภาพจะเห็นว่า ราคาจะอยู่สูงกว่าเส้น MA เพราะว่า เส้น Moving average มันคำนวณค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่วันแรก ทำให้ค่าเฉลี่ยถูกเอาไปรวมกัน เรียกว่า การปรับสมูทราคา เมื่อเราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้แล้ว เราจะไปดู องค์ประกอบถัดไป

เส้น Upper Band และ Lower Band

เส้น Upper Band มันคือ การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเส้นที่เบี่ยงออกจากศูนย์กลาง ซึ่งถ้าเส้นที่อยู่ตรงกลางของเราคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงเบี่ยงออกจากค่าเฉลี่ย โดยการคำนวณคือ เราใช้ค่า Standard Deviation โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

Bollinger Band คืออะไร

โดยที่ เราจะแยกองค์ประกอบของสูตรออกมาเป็นดังนี้

ผลรวมของ (xi – xbar)2  ก็คือ

Xi  = ราคาปิดของแท่งเทียนแต่ละแท่ง

Xbar = ค่าเฉลี่ยของราคาปิด หรือก็คือ เส้น MA นั่นเอง

การที่เอา Xi – ออกจากค่าเฉลี่ย ก็หมายความว่า เหวี่ยงออกจากค่าเฉลี่ย แต่ว่าเนื่องจาก ค่าที่ได้จะมีทั้งลบและบวก เนื่องจาก ค่า Xi บางค่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เมือ่ค่าลบนำมารวมกับค่าบวกค่าจะหักล้างกัน เพื่อให้ไม่หักล้างกัน จึงทำการยกกำลังสองค่าระยะห่างจากเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานเสียก่อนเพื่อให้ค่ามันเป็นบวกทั้งหมด เสร็จแล้วก็หารด้วยจำนวนของ N (หรือก็คือจำนวนแท่งเทียน – 1 นั่นก็คือค่าองคาอิสระ เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของจุดที่เหวี่ยงออกจากเส้น Moving Average อย่างไรก็ตามเมื่อกี๊เราได้ทำการยกกำลังมันไป ทำให้ค่าของมันมีขนาดเป็น 2 เท่าของค่าจริง

เพื่อให้ค่ามันใกล้เคียงกับจำนวนจริง เราจึงต้องทำการหารากที่ 2 เพราะเมื่อกี๊เรายกกำลัง 2 เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยปรกติกลับมา

แม้ว่าคำอธิบายอาจจะยาว และยากจะเข้าใจแต่ในการทำ Excel นั้นง่ายมาก เพียงแค่ใช้ Function การคำนวณดังภาพต่อไปนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 4 Bollinger Band คืออะไร – สูตร Standard Deviation

จากภาพที่ 5 การใช้สูตรทำให้การคำนวณทำได้ง่าย ไม่ต้องไปคำนวณละเอียดซับซ้อนอีก พิมพ์แค่ = stdev() ก็จะสามารถคำนวณค่า Stardard Deviation ได้แล้ว อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ Upper Band ของ Bollinger Band เพราะค่าชองมันคือ นำเอา Moving Average ตั้ง แล้วบวกด้วย ค่า Starndard Deviation คูณ 2 สำหรับ Upper Band และ Lower Band ก็ทำตรงข้ามกัน คือ Moving Average ตั้งและทำการลบด้วย Standard Deviation x 2 โดยแสดงดังต่อไปนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 5 Bollinger Band คืออะไร? – แสดงการคำนวณ Lower Band

ในภาพแสดงการคำนวณ Lower Band โดยนำค่า Moving Average ตั้งและลบด้วย วงเล็บเปิด Standard Deviation x 2 และทำวงเล็บปิด ถ้าไม่มีวงเล็บ ลำดับการคูณหารจะสับสนทำให้ค่าที่เราทำการคำนวณนั้นอาจจะผิดได้ ส่วนค่า Upper Band ก็เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องหมายลบ เป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นเอง เรามาดูการ พล็อตกราฟ Bollinger Band กันครับ

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 6 Bollinger Band คืออะไร – Bollinger Band โดย Excel

ภาพข้างต้นเป็น Bollinger Band ที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ใช้ในกราฟทุกประการ แต่ว่าขาดเพียงอย่างเดียว คือ ระยะของกราฟมันสั้นไป ทำให้ช่วงแรกมันแสดงไม่ได้ เพราะมันยังไม่ครบ 20 แท่ง อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Bollinger Band สมัยนี้ไม่ต้องทำการคำนวณเองแบบนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในกราฟเองได้เลยในโปรแกรม MT4 ซึ่งคำนวณให้คุณพร้อมแล้ว และคุณสามารถตั้งค่าการคำนวณเองได้ ดังภาพต่อไปนี้

Bollinger Band คืออะไร

ภาพที่ 7  Bollinger Band คืออะไร Bollinger Band ใน MT4

ในภาพจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้จำนวนแท่งในการคำนวณเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งค่ามาตรฐานใน MT4 เท่ากับ 20 และนอกจากนี้เรายังเลือกระดับความผันผวนที่เบี่ยงออกจาก ค่ามาตรฐาน ซึ่ง 2 คือค่าเดิม ก็คือ 2 เท่ากับของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่บวกและลบออกจากเส้น Moving average  เราสามารถปรับเป็น 2 เท่าหรือ 3 เท่าได้ นอกจากนี้เราสามารถเลือกใช้ราคาปิด ราคาเปิด ราคากลาง ราคาสูงสุดของแท่ง หรือต่ำสุดของแท่งในการคำนวณค่าต่าง ๆ ได้ เรียกว่าสามารถปรับใช้ได้หลากหลายและไม่ต้องคำนวณเองให้เสียเวลา

 

การใช้งาน Bollinger Band

การใช้งาน Bollinger Band นั้นอย่างที่กล่าวกันไปเบื้องต้นว่า Bollinger Band นั้นออกแบบมาเพื่อวัดความผันผวน ฉะนั้น ความผันผวนหรือช่วงที่ผันผวนก็คือ ช่วงที่กรอบของ Bollinger Band นั้นขยายกว้างขึ้น และถ้าหากราคาลง ก็คือให้ส่งสัญญาณ Sell ในทางตรงกันข้าม สำหรับสัญญาณ Buy ก็คือ ราคาขึ้นและ Bollinger Band ต้องขยายออกด้วย

นอกจากวิธีนี้แล้ว ยังมีการใช้ Bollinger Band เป็นสัญญาณ Overbought Oversold โดยการถ้ามันแตะหรือต่ำกว่าขอบด้านล่าง (Lower Band ) นั่นคือสัญญาณ Oversold ให้ส่งคำสั่ง buy ขณะที่ฝั่งตรงข้าม คือ Overbought เมื่อมันอยู่สูงกว่า Upper Band นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม Indicator นี้ก็จะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับ Indicator ทั่วไป เพราะว่า เราไม่สามารถแยกออกได้ว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงเทรนด์ หรือช่วง Sideway นอกจากเสียว่ากราฟมันจะเกิดขึ้นไปแล้ว ฉะนั้นการใช้ที่เหมาะสมคือเพียงแค่การบอกความผันผวนของกราฟเท่านั้น

 

จากทีมงาน Thaibrokerforex.com

เส้น


Fibonacci คืออะไร

คะแนนโดย admin

เส้น

Fibonacci คืออะไร

Fibonacci หรือ ลำดับเลข ฟิโบนาชี  คือ กลุ่มตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ โดยนำเอาผลของตัวเลขปัจจุบัน รวมกับตัวเลขก่อนหน้า แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาให้เป็นตัวเลขปัจจุบัน โดยชุดตัวเลข เริ่มจาก 0 และ 1 โดยมีฟังค์ชั่นการคำนวณ คือ

กำหนดให้

F0 = 0,  F1 = 1 และ Fn = F n-1 + F n-2

เมื่อ N มากกว่า 1

ดังนั้นการหาลำดับเลขฟิโบนาชี หาได้โดย การบวกชุดตัวเลขดังต่อไปนี้

0, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,…..

โดยสามารถแสดงการบวกได้ดังภาพต่อไปนี้

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่ 1 Fibonacci คืออะไร – ลำดับการบวก Fibonacci

จากภาพ เราย้อนขึ้นไปลำดับเลขที่ผมได้ทำการกำหนดไว้ก่อนหน้า จะเห็นว่าที่มาที่ไปของมันคือภาพข้างบน โดยเราเริ่มจาก 0 และ 1 ในภาพบรรทัดแรก ซึ่งผลรวมของมัน จึงเท่ากับ 1 และเราใช้ผลรวมของมัน รวมกับตัวเลขก่อนหน้า แต่หลัง 0 ก็คือ 1 โดยลาก 1 ลงมาเป็นตัวตั้งก่อน (เส้นสีแดง) แล้วลากผลลัพธ์ของมันมาบวกด้วยกัน ทำให้กลายเป็น 1 + 1 ได้เท่ากับ 2 และทำเช่นเดียวกันอีก คือ ลาก 1 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขก่อนหน้า มารวมกับผลลัพธ์คือ 2 จึงได้ตัวเลข 3 มา ทำอย่างนี้ซ้ำ ๆ ตามภาพ ก็จะเป็นวิธีการหาลำดับเลขตามสมการ และวิธีการหา ซึ่งจำนวน Fibonacci เป็นจำนวนที่ไม่มีวันสิ้นสุด สามารถบวกไปต่อเรื่อย ๆตราบเท่าที่คณิตศาสตร์ยังมีจำนวนให้นับอยู่อีก

 

ความสำคัญของ Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci เป็นตัวเลขที่มีการใช้ในทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสามารถใช้ในการคำนวณ หาค่าอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ตัวอย่างการใช้งาน ตัวเลข Fibonacci ในเชิงวิชาการได้แก่

  • ตัวเลข Fibonacci เป็นตัวเลขสำคัญในการคำนวณการวิเคราะห์ Euclid’s Algorithm ในการหาค่า Greatest common divisor ของ integer 2 ชุด
  • มีการใช้ ตัวเลข Fibonacci ในการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ชื่อว่า Brock-Mirman economic growth model หรือแบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ Brock – Mirman
  • การใช้ตัวเลข Fibonacci สามารถแสดงได้ในสมการ Diophantine equation ซึ่งจะนำไปสู่การแก้โจทย์ของ Hilbert’s tenth problem
  • ลำดับเลข Fibonacci ใช้ในการวางแผนเล่นโป๊กเกอร์ ซึ่งเป็นการคำนวณโดยใช้ซอร์ฟแวร์ที่จะคำนวณโดยมีชื่อเรียกโปรเจ็คนี้ว่า Scrum methodology
  • ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน ในตลาดการเงิน และใช้เป็น Indicator เรียกว่า Fibonacci Retracement หรือลำดับการพักฐานของ Fibonacci

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว Fibonacci ยังมีการใช้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะวิธีการทางปรัชญาและหลักกการสร้างทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวเหล่านั้น เราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของลำดับเลข Fibonacci กันเสียก่อน

 

คุณสมบัติของลำดับเลข Fibonacci

การที่จะเข้าใจว่า ลำดับเลข Fibonacci จะใช้การอย่างไรนั้นต้องรู้เสียก่อนว่า มันมีที่มาที่ไปและความมหัศจรรย์ของตัวเลข Fibonacci นั้นไม่ได้อยู่ที่มันเป็นตัวเลขที่ได้จากการบวกกันมาแน่นอนครับ เพราะว่าตัวเลขฟิโบนาชี นั้นจะไม่นิยมเป็นที่แพร่หลายเลยหาไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้

  1. ลำดับเลข ฟิโบนาชี 2 ตัวที่ติดกันจะไม่มีค่า ครน. อื่นใดอีกเลยนอกจาก 1 หรือพูดได้อีกแง่ ก็คือ ระหว่างตัวเลช ฟิโบนาชี 2 ตัวติดกันนั้นจะไม่มีค่า Common factor เลย จึงทำให้มีการนำไปคำนวณค่า run-time และหาเลข common factor สูงสุด
  2. เมื่อเลือกกลุ่มตัวเลข ฟิโบนาชี จำนวน 10 ตัวติดกัน ไม่ข้ามกันนั้นแล้วนำตัวเลขชุดนั้นมาบวกกันแล้วนำผลที่ได้ไปหารด้วย 11 มันจะหารลงตัวเสมอ โดยมีตัวอย่าง คือ 2+3+5+8+13+21+34+55+89+144 = 374 และหารด้วย 11 จะได้ค่าเท่ากับ 34 เป็นต้น
  3. ลำดับเลขฟิโบนาชี ใด ๆ ที่หารด้วยตัวเลขที่อยู่ในลำดับถัดไป จะมีค่าใกล้เคียง 618 ดังตัวอย่าง 55/89 = 0.618
  4. ลำดับเลขฟิโบนาชี ใด ๆ ที่หารด้วยตัวเลขที่อยู่ในลำดับก่อนหน้าของมัน จะมีค่าใกล้เคียง 618 ตัวอย่างเช่น 89/55 = 1.618
  5. ลำดับเลขฟิโบนาชีใด ๆ ที่หารด้วยตัวเลขในลำดับถัดไป 2 ลำดับจะมีค่าเข้าใกล้ 382 เช่น 34/89 = 0.382
  6. ลำดับเลขฟิโบนาชีใด ๆ ที่หารด้วยเลขที่อยู่ลำดับก่อนหน้าของมัน 2 ลำดับจะมีค่าเข้าใกล้ 618 เช่น 89/34 = 2.618

จากข้อ 3 ถึงข้อ 6 ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่า กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้นี้ ใช้ได้กับทุกช่วงจำนวน และเป็นที่มาของการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อให้เห็นภาพชัดมายิ่งขึ้น เรามาดูภาพสแงความสัมพันธ์ของตัวเลขชุดนี้ ว่าถ้าเกิดเอามันมาคูณมาหาร มาลบกันแล้วจะพบความจริงที่น่าสนใจดังภาพต่อไปนี้

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่ 2 Fibonacci คืออะไร – ภาพแสดงความสัมพันธ์ของ Fibonacci

จากภาพข้างต้น ถ้าหากดูผลของการคำนวณ ตัวเลขมันวนอยู่ในชุดตัวเลขประมาณ 2 – 3 ชุดเท่านั้น คือไม่มีตัวเลขออกจากกลุ่มมันทำให้ตัวเลขนี้ถูกใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และตัวเลขในชีวิตประจำวันของเรามากมาย

 

สัดส่วนทองคำกับตัวเลขฟิโบนาชี

คำว่า สัดส่วนทองคำ หมายถึงว่ามันคือ ค่าเฉลี่ยของคำ  หรือ ฟี (Phi) ซึ่งตัวนี้แทนค่าทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า 1.618 โดยค่าดังกล่าวนี้ไม่ได้ค้นพบตอนที่ค้นพบ ฟิโบนาชี นะครับ มันค้นพบมาก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งกล่าวกันว่า ตัวเลขสัดส่วนนี้ เป็นกุญแจสำคัญของฟิสิกข์ว่าด้วยเอกภพ และจักวาล  สัดส่วนนี้สามารถพบได้ในจักรวาล หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในโลก เช่น โครงสร้างวิหารพาเธนอน ของกรีก หรือปีรามิดของเมืองกิซ่าประเทศ อียิป ก็เช่นกัน จะพบสัดส่วตัวเลขนี้ ด้วยความสำคัญขนาดนี้ทำให้เราเรียกมันว่า สัดส่วนทองคำ เช่น ร่างกายของคนเราจะเป็นไปตามสัดส่วนทองคำ  คือตั้งแต่ระยะจากสะดือถึงศรีษา และ สะดือถึงปลายเท้า จะมีสัดส่วน 0.382 และระยะทางจากสะดือ ถึงเท้าจะมีสัดส่วนความยาวเท่ากับ 0.618 พอดี  นอกจากสัดส่วนร่างกายดังกล่าว สัดส่วนของเกลียว DNA ก็มีสดัส่วนที่เป็นไปตามสัดส่วนทองคำด้วยครับ

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่  3 ฟิโบนาชี คืออะไร? – สัดส่วนทองคำในเกลียว DNA

นอกจากองค์ประกอบของ DNA แล้ว รูปร่างธรรมชาติที่พบเจอได้บ่อยได้แก่ รูปเกล็ดหิมะ การเรียงตัวของดอกไม้ ใบไม้ การเรียงตัวของดอกกะหล่ำ หรือสัดส่วนของการเจริญเติบโตของเปลือกหอย ก็มีขนาดการเติบโตเป็นสัดส่วนนี้เช่นเดียวกัน

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่ 4 Fibonacci คืออะไร – แสดงสัดส่วน ฟิโบนาชีในเปลือกหอย

ผมคงไม่สามารถวาดดอกกะหล่ำ หรือ เกล็ดหิมะให้มันเหมือนได้มากกว่าเปลือกหอยเกรงว่า วาดแล้วจะดูไม่ออกว่าจะเป็นเกล็ดหิมะหรือไยแมงมุม อย่างไรก็ตามนั่นก็น่าจะเพียงพอเพื่อแสดงถึงความมหัศจรรย์ของ ลำดับเลข Fibonacci แล้ว ซึ่งนอกจากสัดส่วนต่าง ๆ นี้ที่พบในธรรมชาติ จึงไม่น่าแปลกที่จะมีคนนำมันมาสร้างทฤษฎีและใช้ในตลาด Forex

การใช้ในตลาดการเงิน

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แต่แรกว่า มีการใช้ลำดับเลขฟิโบนาชี ในตลาดการเงิน แต่ไม่ได้หมายความว่า ใช้เลข 0,1,1,2,3,5 …. อะไรอย่างนั้น ที่ผมได้เน้นไปเมื่อกี้คือ สัดส่วน เลข 0.382 , 0.618 , 1.618  หรือลำดับเลขที่กล่าวถึงในคุณสมบัติข้อง 3 ถึง ข้อ 6 นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลักการมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับหลักการวัดขนาดของเปลือกหอย และการวัดสัดส่วน สะดือของเรา หรือสัดส่วน DNA โดยการใช้ในตลาดการเงินก็เป็นการคาดการ จุดเคลื่อนไหว จุดพักฐานของราคา โดยการนำสัดส่วนเหล่านี้มาใส่ ตัวอย่างเช่น

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่ 5 ฟิโบนาชี คืออะไร – การวัดระยะทางการเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน

จากภาพจะเห็นว่า สัดส่วนฟิโบนาชี ใช้ในการวิเคราะห์การพักฐาน การคาดการระยะทางของเทรนด์ว่าควรจะพักฐานที่ไหนเมื่อไหร่ ยังไง โดยเราก็ไม่ต้องคำนวณระยะทางและราคาให้เสียเวลา เพราะว่า โปรแกรมเทรดเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะรวมเครือ่งมือการวัดสัดส่วน Fibonacci ไว้ให้แล้ว ตัวอย่างเช่น ในโปรแกรม MT4 สำหรับใครไม่รู้จัก MT4 สามารถหาอ่านได้ในบทความเรื่อง MT4 หรือ Metatrader 4 ได้ครับ

Fibonacci คืออะไร

ภาพที่ 6 Fibonacci คืออะไร – ภาพตัวอย่างโปรแกรม MT4 และ Fibonacci

ในภาพสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ คือตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือ Fibonacci Retracement หรือการหาจุดพักฐาน และในสี่เหลี่ยมใหญ่ ผมได้แสดงตัวอย่างของการลากเส้น Fibonacci และมันจะปรากฏระดับต่าง ๆ ว่ากี่ % ให้เห็นทำให้เรารู้ว่า จะสามารถใช้ระดับไหนในการพยากรณ์ราคาได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งคำนวณมือเอง

ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือ Fibonacci ในการใช้กับศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเทรด ครับ

เส้น


โปรแกรม MT4  Metatrader 4

คะแนนโดย admin

เส้น

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

โปรแกรม MT4 หรือ Metatrader 4 คือ  โปรแกรมเทรด Forex หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยถูกใช้ในการเทรด Forex สำหรับรายย่อยเป็นส่วนมาก โปรแกรมถูกพัฒนาโดยบริษัท MetaQuotes Software และเปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005 โปรแกรมเป็นมีลิขสิทธิ์และจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้งานให้กับโบรคเกอร์ที่ให้บริการการเทรด Forex กับลูกค้า ซึ่งตัวโปรแกรมจะมีทั้งสองฝั่งคือ ฝั่ง Server และฝั่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะสามารถเห็นราคาของเครื่องมือทางการเงินที่ตัวเองเลือกเทรดแบบเรียลไทม์ได้

โปรแกรม MT4 ได้รับความนิยมอย่างสูง สาเหตุเนื่องมาจาก ความใช้งานง่าย และสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีฟังค์ชั่นการทำงานที่สนับสนุนการเทรดที่ทำให้เหนือกว่าโปรแกรมเทรดอื่น ๆ เช่น เครื่องมือการตั้ง Stop loss การตั้ง Trailing Stop ซึ่งมันสามารถเลื่อนเองอัติโนมัติได้ การมีระบบอัติโนมัติให้ใช้งาน โดยข้อดีและข้อเสียของการใช้งานมีดังต่อไปนี้

 

ข้อดีของ MT4

สำหรับข้อดีของการใช้งานโปรแกรม MT4 นั้นผมจะทำการเปรียบเทียบการใช้งานกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งในตลาดประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งถ้าหากเรามาเปรียบเทียบโปรแกรมที่ใช้เทรดหุ้นในประเทศไทย เป็นโปรแกรมบน Web-Base ซึ่งจะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่พอสมควร นอกจากนี้ในฝั่งโบรคเกอร์เทรด Forex ก็มีโปรแกรมที่เป็น Web Base และยังมีโปรแกรมประเภท cTrader อีกต่างหาก ในส่วนนี้จึงเป็นการพูดถึงข้อดีเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ ดังนี้

  1. MT4 สามารถตั้ง Stop loss ได้

ครั้งแรกของการเทรด Forex สำหรับผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมันมี Stop loss ให้ใช้และ Take Profit เนื่องจากผมมีพื้นฐานจากการเทรดหุ้นมาแล้ว จึงรู้ดีว่าการตั้ง Take Profit หรือ Stop loss ในโปรแกรมเทรดหุ้นบนเว็บ แพลทฟอร์มนั้นทำไม่ได้ โดยเราต้องโทรไปแจ้งกับนักการตลาดว่า จะทำเปลี่ยนราคาขาย ราคาซื้ออะไรอย่างไร จึงเป็นการยากที่จะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา การมี Function Stop loss ของ MT4 ทำให้การเทรด ซื้อขายเป็นเรื่องง่าย และทำให้สามารถจัดการออเดอร์ ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการเทรดเกิดขึ้นเต็มไปหมด

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

ภาพที่ 1  – แสดงจุด Stop loss และเส้น Stop loss

จากภาพจะเห็นว่าในวงรีสีเหลืองที่ผมได้ทำการเน้นไว้ให้จะเห็นว่ามันมีภาพให้เราเห็นชัดทำให้เราทำการวิเคราะห์กราฟได้ง่าย สามารถจำกัดความเสี่ยงไว้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้เรายังสามารถลากเส้นได้เลยโดยไม่ต้องกรอกตัวเลข ซึ่งนั่นเป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานที่ง่ายของ MT4 เท่านั้น

  1. สามารถตั้ง Trailing Stop ได้

การตั้ง Trailing Stop คือ การที่เรากำหนดระยะห่างของราคาให้มันชน Stop loss แต่ว่า ถ้าเกิดว่าราคาเคลื่อนไหวไปในทางที่เราเทรด สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือ การเลื่อน Stop loss เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่หน้าจอทุกครั้งไป ทำให้การเลื่อน Stop loss เป็นเรื่องจุกจิกน่ากวนใจ ดังนั้น function Trailing Stop มันจะช่วยให้คุณเลื่อน Stop loss เมื่อคุณกำไรก็จะขยับ Stop loss ให้ไปเรื่อย ๆ หรือจะให้มันขยับเฉพาะเมื่อตอนกำไรแล้วเท่านั้นก็ยังทำได้เช่นกัน

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

ภาพที่ 2  – แสดง Function การตั้ง Stop loss

ในภาพจะเห็นว่าเราสามารถเลือกระดับหรือจำนวนจุดที่จะตั้ง Stop loss ให้ออเดอร์เทรดของเราได้ ซึ่งทำให้ชีวิตการเทรดของเราง่ายขึ้นมาก

  1. มีระบบเทรดอัติโนมัติ หรือ EA ให้ใช้งาน

ในการเทรดหุ้น หรือเทรดสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เราจะทราบกันอยู่นานแล้วว่า ถ้าเป็นสถาบันการเงินใหญ่ ๆ เขาก็จะมีการใช้ Algorithm ในการเทรด และใช้งานมานานแล้ว แต่นั่นเป็นเรื่องของสถาบัน เพราะว่า รายย่อยอย่างเรา ๆ คงไม่สามารถจ้างโปรแกรมเมอร์มาให้บริการโปรแกรมเทรดได้ สำหรับโปรแกรม MT4 อนุญาติให้เราเขียน EA หรือชื่อเต็มของมันก็คือ Expert Advisor เพื่อใช้ในการเทรดแทนเราได้ โปรแกรม Expert Advisor คือระบบอัติโนมัติ ซึ่งมันจะช่วยในการเทรดเราหลายอย่าง เช่น ช่วยในการทดสอบระบบเทรด ว่าระบบเทรดที่เราออกแบบมานั้นจะทำกำไรได้จริงหรือไม่ หรือ ช่วยในการส่งคำสั่งเทรดอัติโนมัติ เนื่องจากการเทรดนั้นบางคนอาจจะเทรดใน Time Frame ที่เล็กมาก ๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสำหรับมนุษย์ที่จะนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเพื่อจะส่งคำสั่งเทรด การมี Expert Advisor ทำให้การส่งคำสั่งง่ายขึ้น โดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ เหมือนมีคนคอยเทรดแทนให้นั่นแหละครับ นอกจากนี้ระบบเทรดมันไม่เคยหลับไม่เคยนอน มันเหมาะสำหรับตลาด Forex ที่ไม่เคยหลับไม่เคยนอน นี่จึงเป็นจุดแข็งมาก ๆ สำหรับโปรแกรม MT4 ที่ทำให้มีคนใช้เยอะมาก

ที่สำคัญโปรแกรม MT4 ก็มีความคล้ายคลึงกับระบบปฏิบัติการ Android ของมือถือในปัจจุบัน เพราะว่า โปรแกรม MT4 เปิดให้นักพัฒนา EA ทั้งหลายเขียน EA ด้วยภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษา C และมีโปรแกรมพร้อมกับ Indicator มากมายให้ใช้งาน เราสามารถใช้ EA ดึงค่าจาก Indicator นำมาใช้กับระบบเทรด ทำให้การเทรดไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำกำไรก็ยังยากอยู่ดี

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

ภาพที่ 3  – Expert Advisor และปุ่มเปิดโปรแกรม

จากภาพจะเห็นว่า นั่นคือ EA ที่สามารถนำมาใช้งาน โดย EA สามารถหาดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ฟรีมากมาย แต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งถ้าหากมี EA ที่ทำกำไรได้ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะมีคนที่จะนำมาแจกจ่ายฟรี ซึ่งจำนวน EA หรือข้อดีในการพัฒนา EA นี้ทำให้โปรแกรม MT4 เป็นที่นิยมอย่างสูง

  1. การตั้งออเดอร์ซื้อขายโดยที่กำหนดราคาล่วงหน้า

การตั้งคำสั่งลักษณะนี้เรียกว่า การส่งคำสั่ง Pending Order ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่ Stop Order และ Limit Order ซึ่งถ้าหากเราเทรดหุ้นการจะซื้ออย่างนี้ได้ คือ คุณต้องไปบอกกับนักการตลาดของคุณว่า ผมขอซื้อที่ราคาเท่านี้ จำนวนเท่านี้ไว้เท่านั้น คุณไม่มีทางทำได้โดยในตลาดหุ้น แต่ถ้าตลาด Forex โปรแกรม MT4 ทำให้การเทรดของคุณง่ายด้วยการส่งคำสั่ง Pending Order ที่ว่านี่

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

ภาพที่ 4 – แสดงคำสั่ง Pending Order

เมื่อเราดูข้อดีไปแล้วต่อไปเรามาดูข้อเสียกันบ้างครับ เหมือนจะมีข้อดีเยอะขนาดนี้แต่ว่าข้อเสียก็ยังมีอยู่พอสมควรครับ

ข้อเสียของ MT4

  1. การเชื่อมการใช้งานอื่นทำได้ยาก

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีความสามารถในการโปรแกรมมิ่งสูงแล้ว การใช้งานเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมเขียน Expert Advisor อย่าง MQL language นั้นมีข้อจำกัดคือ มี Script สำหรับทำการเชื่อมข้าม platform เขียนโปรแกรมที่ยาก เช่น การเชื่อมระหว่าง MT4 กับ โปรแกรม Python นั้นค่อนข้างทำได้ลำบาก  ทำไมเราต้องไปเชื่อมกับ Python เพราะว่า Python เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงมากและสามารถใช้รัน Machine Learning ซึ่งใช้สำหรับสร้างระบบอัจริยะได้ แต่ว่าการเชื่อม Python กับ MT4 นั้นทำได้ยากมาก จึงทำให้นี่เป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ใหญ่หลวงแต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อเทรดเดอร์เท่าไหร่นัก

โปรแกรม MT4  Metatrader 4

ภาพที่ 5 – การเชื่อม MT4 กับ Python

 

  1. ข้อมูลย้อนหลังให้บริการแตกต่างกัน

ในการใช้งาน MT4 สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัด คือ ตัว Server จะไม่มีความเสถียร เมื่อใช้ในการ Back Test ถ้าหากเราใช้ Broker ใด โบรคเกอร์หนึ่งอยู่แล้วต้องการดาวน์โหลดข้อมูลมาเพื่อทดสอบระบบเทรด จะพบว่า แต่ละโบรคเกอร์ หรือแม้แต่โบรคเกอร์เดียวกันแต่คนละ Server ก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลในการ Back Test ได้เท่ากัน ซึ่งเนื่องจากเป็นต้นทุนสิ้นเปลืองของ Server ในการเก็บข้อมูล เพราะขนาดที่มีขนาดใหญ่และไม่ได้เชื่อมฐานข้อมูลอื่นในการเก็บข้อมูลนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตามข้อเสียเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น จะไม่มีปัญหาสำหรับผุ้ใช้งานระดับต้นและระดับกลาง ซึ่งไม่ได้ใช้งานเพื่อทดสอบหนักหน่วงหรือเขียนระบบที่มีความซับซ้อนสูงนัก ทำให้การใช้งานโปรแกรม MT4 จึงยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

 

เส้น


Leverage คืออะไร ?

คะแนนโดย admin

เส้น

Leverage คืออะไร?

Leverage คืออะไร เป็นเรื่องสำคัญที่นักเทรด Forex หน้าใหม่ควรจะทำความรู้จัก ในตอนที่ผู้เขียนได้เริ่มเทรด Forex แรก ๆ นั้น ได้เจอกับคำว่า Leverage เป็นครั้งแรกและไม่เข้าใจ ความหมายของ Leverage ถ้าหากเราแปลตรงตัวแล้ว Leverage หมายถึง คาน ในภาษาไทย แล้วคานมันไปเกี่ยวอะไรกับการเทรด Forex กันหรือ?

ความหมายอย่างเป็นทางการทางการเงินของ Leverage คือ เทคนิคใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการกู้ยืม มากกว่าการที่จะใช้เงินทุนสุทธิในการซื้อสินทรัพย์ โดยคาดหวังว่า กำไรหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ดอกเบี้ย หรือ ภาษี) จะสูงกว่าต้นทุนการยืม

ถ้าหากจะอธิบายให้ง่ายอีกหน่อยก็คือ  ถ้าหากผมมีเงินอยู่ 100 บาท นำไปซื้อมะนาวลูกละ 20 บาทจะได้ 5 ลูก แต่ว่าผมคิดว่า อย่างไรก็ตามมะนาวน่าจะราคาขึ้นไปอยู่ที่ลูกละ 30 บาท ในวันรุ่งขึ้น ผมจึงยืมเงินพี่ชายไปซื้อมะนาวอีก 100 บาท ทำให้ผมสามารถซื้อมะนาวได้ 10 ลูก นั่นก็คือหลักการ Leverage มันคือการยืมเงินคนอื่นเพื่อมาเพิ่มอำนาจซื้อให้ตัวเอง

Leverage คืออะไร

ภาพที่ 1  Leverage คืออะไร – หลักการของ Leverage

แต่หลักการใช้คืนจะแตกต่างกันนิดหน่อย  กล่าวคือ  ถ้าหากในทางกลับกัน มะนาวราคาลดลงเหลือ 10 บาท เราก็จะขาดทุน 10 บาท x 10 ลูกหรือก็คือ 100 บาท เนื่องจากเรามีเงิน 100 บาท ทำให้ผมไม่สามารถเอาของพี่ชายมาขาดทุนด้วยได้สำหรับการเทรด Forex เพราะว่า คนที่เป็นพี่ชายผมในบทบาทสมมุติก็คือ โบรคเกอร์ โบรคเกอร์จะไม่ยอมขาดทุนตัวเอง มันเลยทำการปิด position ให้เราและบอกว่า เราเงินหมด ขณะที่กรณีของเหตุการณ์จริงบนโลก ถ้าหากมะนาวราคาลดลงเหลือ 5 บาท เงินของพี่ชายที่ผมยืมมาก็จะสูญไปด้วย

 

Leverage ทำงานอย่างไร?

สำหรับตัวอย่างที่เราใช้เพื่อยกตัวอย่างของ Leverage ในโลกของการเงินและโลกของความเป็นจริงนั้นแตกต่างกัน ซึ่งบทความนี้กล่าวถึงเฉพาะโลกของของ Forex โดยในตลาดการเงิน การจะซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินมหาศาล ตัวอย่างเช่น การที่จะซื้อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จะต้องใช้เงินโดยประมาณ 31 บาท ถึงจะได้  1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ มาไว้ในมือ ถ้าหากเราต้องการจะซื้อเงินปอนด์ของอังกฤษ เราก็จะต้องใช้เงินจำนวน 40 กว่าบาทในการซื้อ และถ้าหากเราต้องการซื้อเงินยูโร เราก็ต้องใช้เงินราว ๆ 35 บาทในการซื้อ ซึ่งเราต้องใช้เงินบาทไทยจำนวนหนึ่งไปแลกกับค่าเงินที่แข็งหรืออ่อนกว่า ในกรณีที่ค่าเงินที่อ่อนกว่าและเป็นที่รู้จักดีก็ได้แก่ เงินเยน (Yen) ของญี่ปุ่น ซึ่ง 1 บาทไทยเท่ากับ 3.5 เยนโดยประมาณ แต่ไม่ได้หมายความว่า ประเทศไทยจะรวยกว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ ค่าที่น้อยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย เพราะสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบว่าค่าเงินของประเทศไทยแพง นั่นคือ ราคาของสินค้า ซึ่งสินค้าที่เป็นที่รู้จักดีและใช้เปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและอำนาจซื้อระหว่างประเทศก็คือ Big Mac Index โดยการวัดว่า ราคา Hamberger ชื่อ Big Mac นั้นขายราคาแตกต่างกันเพียงใดในแต่ละประเทศ และถูกหรือแพงกว่ากันอย่างไร เพราะสินค้าชนิดเดียวกัน ควรจะมีราคาใกล้เคียงหรือเท่ากันครับ

Leverage คืออะไร

ภาพที่ 2 Leverage คืออะไร – ค่าเงินกับราคา Hamberger

ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่เท่ากันหรอกครับ แล้วทีนี้ในตลาด Forex การที่จะซื้อขายค่าเงินกัน การซื้อขายมันต้องใช้เงินมหาศาล เพราะว่า 1 Lot เท่ากับปริมาณ 100,000 หน่วย เราลองมาดูตัวอย่างของค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ ก็แล้วกันครับ

ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการซื้อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ทำการซื้อ 1 Lot นั่นเท่ากับเราต้องซื้อ 100,000 USD สหรัฐฯ ครับ แล้วอย่างนั้นใครจะไปมีเงินใช่ไหมครับ เพราะว่ามันเทียบเป็นเงินไทยกว่า 3 ล้านบาทเลยทีเดียว เพราะมันซื้อไม่ได้นี่แหละครับ มันถึงมี Leverage ให้มายืม นั่นคือ เราสามารถยืมเงินจากโบรคเกอร์ซื้อได้ นั่นคือ Leverage สมมุติว่าเราใช้ Leverage เท่ากับ 1 นั่นคือ เราใช้ Margin (การวางเงินเพื่อค้ำประกัน) จำนวน 100,000 USD และถ้าเราใช้ Leverage 2 เท่า เราก็นำจำนวนเท่านี้ไปหาร นั่นก็คือ 100,000 หารด้วย 2 เท่ากับ เราใช้ Margin 50,000 USD และถ้าเราใช้ Leverage 1:500 หรือ ยืมเขามา 500 เท่า นั่นก็คือ 100,000/500 เท่ากับเราใช้ Margin 200 USD นั่นเอง  มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราส่งคำสั่งค่าเงินจึงทำให้มีคำว่า Margin คือวงเงินค้ำประกันที่ต้องมีขั้นต่ำ

Leverage คืออะไร

ภาพที่ 3 Leverage คืออะไร – ราคาไข่ไก่

เราลองมาดูตัวอย่างจริงของค่าเงิน Forex กันสักหน่อย แต่ก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหา เรามาอธิบายหลักการค้ากันสักหน่อย  ในการค้าขายทั่วไป ถ้าสมมุติว่า เราค้าขายมะนาว 10 บาท เราก็จะบอกว่า มะนาว 10 บาท เราซื้อไข่ ฟองละ 4 บาทเราก็บอกว่าไข่ฟองละ 4 บาท แต่พอมาพูดถึงเรื่องค่าเงิน ที่เราซื้อ มันกลับมามีเป็น EURUSD  หรือ GBPJPY อะไรทำนองนี้ทำให้เราสับสนกันไปใหญ่  เรามาไขความข้องใจกันตรงนี้ก่อน ครับ

สิ่งที่เรากล่าวมานั้น เรียกว่า Currency Pair หรือ คู่เงิน ซึ่งตัวอย่าง EURUSD หมายความว่า เราต้องใช้เงิน USD (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ไปซื้อเงิน EUR (ยูโร) และจะมีราคาปรากฏ เช่น EURUSD = 1.3579 หมายความว่า ต้องใช้เงินดอลล่าร์ 1.3579 ดอลล่าร์ถึงจะได้เงินมา 1 ยูโร ซึ่งหลายท่านอาจจะงง แต่นี่ก็เป็นแค่การเปิดเผยเงินที่เราใช้ซื้อข้างหลัง ถ้าหากเรามองมุมกลับกันในราคาไข่ ไข่ฟองละ 4 บาท ก็จะสามารถเขียนเป็นคู่เงินดังนี้  ไข่/บาท    หรือ  มะนาว/บาท  มันก็หลักการเดียวกันนั่นแหละครับ ไข่/บาท = 4 ก็คือ ใช้เงิน 4 บาทได้ไข่ 1 ฟองเพียงแต่เราไม่ได้เขียน (Quote) ไว้เท่านั้นเอง

ตัวอย่างการคำนวณ Leverage Forex

เมื่อเราทราบถึงหลักการแล้ว และทราบถึงวิธีการคิดแล้ว เราลองมาคำนวณการซื้อขายค่าเงินจริง ๆ สถานการณ์จริงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน จากราคาของค่าเงิน EURUSD ในโปรแกรม MT4 กันเลยดีกว่า

Leverage คืออะไร

ภาพที่ 4 Leverage คืออะไร – ตัวอย่างราคา EURUSD

ในภาพ ค่าเงินเท่ากับ 1.13622 (Bid) ซึ่งการที่เราซื้อเงิน EUR เราจะต้องใช้เงิน USD ซื้อเราต้องมีเงินข้างหลังซื้อ หรือถ้าไม่มีก็จะต้องเทียบข้ามค่า โดยการเอา USD เทียบข้ามค่าเงินในการซื้อ นั่นหมายความว่า เงินดอลล่าร์ที่จะต้องใช้ซื้อ EUR เท่ากับ 1.1362 ดอลล่าร์สหรัฐฯ แต่เมื่อเราซื้อ 1 Lot มันคิดเป็นเงินดอลล่าร์เท่าไหร่ นั่นก็คือ 1.1362 x 100,000 USD หรือ 1 Standard Lot เท่ากับจำนวนเงิน 113,620 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย 3,522,220 บาท ซึ่งเป็นเงินมหาศาล ถ้าหากเราใช้ Leverage 1:500 เราจะใช้เงินเท่าไหร่ ก็นำ 3,522,200 ตั้งแล้วหารด้วย 500 นั่นคือเรายืมเงิน โบรคเกอร์ 500 เท่านั่นจะเท่ากับเราต้องใช้ Margin หรือเงินอย่างน้อยที่จะคำประกันการซื้อขายคือ 7,044 USD ต่อ 1 Lot แต่ถ้าเราส่ง Lot แค่ 0.1 Lot ไม่ถึง 1 Lot เราก็จะใช้ Margin เพียง 704.4 USD สหรัฐฯ นั่นเองครับ หรือถ้าใครส่ง Lot ที่ 0.01 Lot ก็จะใช้ Margin 70.44 USD ครับ

สำหรับใครที่ยังงง กับวิธีการคำนวณ ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของมัน ลองอ่านดูอีกรอบครับผมจะแถมให้นิดหน่อย เกี่ยวกับโบรคเกอร์ เพื่อสร้างความรู้ให้กับเทรดเดอร์ สำหรับใครที่เทรดมานานแล้ว ท่านก็อาจจะทราบดีว่า บางโบรคเกอร์ให้ Leverage สูงถึง 3000 เท่า ลำพังแค่ 500 เท่าก็เยอะแล้ว บางโบรคเกอร์ให้ 300 เท่า บางโบรคเกอร์ให้ 800 เท่า มันหมายความว่าอย่างไร ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น

Leverage คืออะไร

ภาพที่ 4 Leverage คืออะไร –  ทำไมเขาให้ Leverage เยอะ

นั่นเพราะว่า สิ่งที่เขามุ่งหวังคือ จำนวนลูกค้ารายย่อย เนื่องจากจำนวนเงินของรายย่อยมีไม่มาก การที่จะทำให้พวกลูกค้ารายย่อยสามารถเทรดได้ จึงต้องให้ Leverage เยอะขึ้น ทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โบรคเกอร์บางประเภทยังเทรดสวนกับลูกค้า หมายความว่า ถ้าคุณส่ง Buy เขาก็จะส่ง Sell ทันที เพื่อที่คาดหวังว่า จำนวนเงินที่น้อยนิดของคุณ จะไม่สามารถทนการแกว่งตัวของราคาและไปชน Stop loss หรือไปชนจุด Margin Call เสียก่อน เมื่อคุณชน Margin Call มันคือการโอนเงินมาให้โบรคเกอร์นั่นแหละครับ เขาก็จะได้เงินจำนวนนั้นของคุณไป เพราะเขามีจำนวนเงินที่ใหญ่กว่า ทนการแกว่งตัวของตลาดได้มากกว่า ยิ่งคุณใช้ Leverage ได้เยอะ คุณก็จะยิ่งอยากจะส่ง Lot ใหญ่เพื่อทำกำไรให้ได้เยอะ ๆ เร็ว ๆ และนั่นคือเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ ที่อยากจะถีบคุณส่งไปยังดาวอังคารครับ เตรียมตัวได้เลย

อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้หมายความว่า Leverage จะไม่มีข้อดี ถ้าหากคุณเทรดได้ดีและเทรดถูกช่วง มันคือความได้เปรียบด้านกำลังซื้อของคุณทำให้คุณสามารถทำกำไรได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินทุนมากนักครับ มันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและข้อได้เปรียบ ความรู้ของคุณว่ามีมากแค่ไหน

เส้น


การกำหนด Mindset

คะแนนโดย admin

เส้น

การกำหนด Mindset

การกำหนด Mindset

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่สามารถกำหนดกำไรหรือขาดทุนได้คือ Mind Set ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง จากวงการบริหารของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ มากในการเทรด และจริง ๆ แล้วมันสามารถใช้ได้ทุกวงการ

นี่เป็นเรื่องราวของสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น เมื่อสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น ขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีและใกล้จะล้มละลายแล้ว เป็นหนี้เป็นสินถึง 700,000 ล้านบาท และในภาวะนั้น ไม่มีอะไรจะเสีย พวกเขาได้ว่าจ้างให้กับผู้บริหารท่านหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นมีอายุ 78 ปี เรียกได้ว่า อายุขนาดนั้นจะใช้ชีวิตอยู่แบบปกติก็ลำบากแล้ว ยังต้องไปนั่งบริหารสายการบินที่มีคนและพนักงานจำนวนมหาศาลให้มันปวดหัวอีก

เขาคือ คาซูโอะ  อินาโมริ  ผู้ก่อตั้งบริษัทเคียวเซร่า นั่นเอง ในวันนั้น สถานการณ์ของสายการบิน แจแปนแอร์ไลน์ คือ ต้องวิ่งในเส้นทางที่มีสนามบินที่นักการเมืองเป็นผู้สร้างไว้และเป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้โดยสารมากเพียงพอทำให้สายการบินประสพภาวะขาดทุน นอกจากนี้ในแต่บริษัทยังมีแต่ลูกท่านหลานเธอ ใช้เส้นสายเข้าทำงาน จนทำให้บริษัทขาดระเบียบวินัยในการลงทุน สิ่งที่เขาได้เปลี่ยนแปลงกับสายการบินนี้ อาจจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัส แต่เขาสามารถพลิกกลับมาทำให้สายการบินมีกำไรและนำเข้าสู่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้อีกครั้งภายในเวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น

สิ่งที่เขาทำนั้นใส่ใจในรายละเอียดมากถึง ตัวอย่าง เรื่องของผ้าเช็ดโต๊ะเก้าอี้ของผู้โดยสารในเครื่องบินนั้น ได้มีการขอบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้จากพนักงาน บ้านละ 1 ตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวคงไม่อาจจะทำให้บริษัททำกำไรได้จากการใช้เสื้อผ้ามือสองมาเช็ดถูหรอกครับ แต่สิ่งที่ทำมันสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของสายการบิน ของความร่วมมือของพนักงาน นี่เป็นจิตวิทยา และเป็น mindset ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จต่าง ๆ ของการทำงาน อย่างไรก็ตาม ต้องบอกก่อนครับว่า เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องผ้าขี้ริ้วครับ สิ่งที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับผู้บริหารท่านนี้คือ  สมการแห่งความสำเร็จ

สมการแห่งความสำเร็จ คือ ถ้าหากว่าสามารถทำได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้คือ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จที่สูง โดยสมการความสำเร็จประกอบด้วย

ความสำเร็จ = ความพยายาม x ความสามารถ x ทัศนคติ

ในสมการความสำเร็จความพยายาม คือ ความมุมานะ ไม่ย่อท้อ ไม่ล้มเลิก และการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง  ส่วนความสามารถ นั้นกล่าวรวมถึงสติปัญญา ความรู้ ความสามารถที่จะทำการใดการหนึ่ง ทัศนคติคือการมองโลก มุมมองในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ

ถ้าหากว่าเรามองสมการนี้อย่างผิวเผินมันก็ธรรมดา และไม่มีอะไรมากมาย คิดว่าใคร ๆ ก็คิดได้ครับ แต่จริง ๆ แล้วมันแฝงไปด้วยความธรรมดา

ในสมการ จะมีการให้คะแนน ความพยายามจะมีคะแนน ตั้งแต่ช่วง 1 – 100 ก็ให้คะแนนกันเหมือนเกรดทั่วไปที่เราเรียนกันในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนความสามารถก็เช่นกัน มีคะแนนตั้งแต่ช่วง 1 – 100 ซึ่งสิ่งที่เขาได้ใช้ก็คือ การให้คะแนนกับพนักงาน โดยให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยทีว่ามานี้ทำให้ ส่วนทัศนคติ จะมีคะแนนช่วงตั้งแต่ – 100 ถึง 100 ฟังไม่ผิดครับ ว่า คะแนนมีช่วงติดลบ จากการรวมคะแนนจะเห็นว่า สิ่งสำคัญของมันคือ เครื่องหมายคูณในสมการ

ถามว่าทำไมต้องเครื่องหมายคูณนั่นเพราะว่า ในโลกนี้อะไรก็ตามจะมีผลเป็นทวีคูณ ตัวอย่างง่าย เช่น ถ้าหากเราจะทำสวน เรามีสระน้ำ เรามีร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เรามีดินที่ดี การทำสวนนั้นจะง่ายเป็นทวีคูณ ขณะที่คนที่มีแต่ดินแข็ง ๆ และไม่มีสระน้ำ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ เขาจะรู้สึกว่าการทำงานนั้นหนักมาก นั่นเพราะว่าทุกอย่างมันช่วยเสริมสร้างกันและกัน จึงเรียกว่าผลทวีคูณยังไงหล่ะครับ ทีนี้ย้อนกลับมาในสมการ ใน 3 ตัวนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ลุง คาซูโอะ ให้ความสำคัญที่สุดคือ ทัศนคติ เพราะอะไร นั่นเพราะว่า ถ้าหากเราได้รับสมัครคนเรียนเก่งคนหนึ่ง ที่มีความพยายาม และมีความสามารถเข้ามาทำงาน แต่ว่าเขามีทัศนคติที่เป็นลบ มันก็จะกลายเป็นว่า ผลรวมของคะแนนของความสำเร็จออกมาจะเป็นลบ เช่น  ความพยายาม 70 ความสามารถ 60 และทัศนคติ – 1  นั่นเท่ากับ -4200 คะแนน หมายความว่า คน ๆ นี้กำลังใช้ความพยายามของเขาไปในทางที่ผิด และเป็นผลเสียต่อองค์กรยังไงหล่ะครับ

ทีนี้มันเกี่ยวกับ Forex อย่างไร การกำหนดรายละเอียดเหล่านี้เรียกว่า Mindset ถ้าหากเรามองว่า เราไม่มีทางทำกำไรได้ กับการมองว่า เราจะทำกำไรได้อย่างไร หรือแม้แต่ว่า เราจะทำกำไรอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริง การสะสม Balance แทนการสร้างกำไรมหาศาลต่อเดือน การสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องยาวนาน เช่น ตั้งเป่ากำไร 2 % ต่อเดือน สิ่งเหล่านี้คือทัศนคติทั้งสิ้น ซึ่งจะบวก หรือ ลบ ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำความเข้าใจมันอย่างไร และมองมันอย่าง มันก็จะส่งผลต่อพอร์ทการลงทุนของคุณเช่นนั้น

เส้น


อยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร

คะแนนโดย admin

เส้น

อยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร

ปัจจุบัน Forex กลายเป็นเครื่องมือสำหรับคนอยากรวยเร็ว เนื่องจากอัตรผลตอบแทนที่สามารถนำไปล่อเม่าได้ง่าย โดยทำให้คนที่ยังใหม่ต่อการลงทุนและอยากรวย เนื่องจากการจะรวยจากการเล่นหุ้นนั้นต้องใช้เงินจำนวนมาก ทำให้ Forex เป็นทางเลือกที่ดึงดูดขึ้นมาทันที เพราะว่า จำนวนเงินที่ใช้น้อยกว่า อัตรากำไรเมื่อเทียบกับเงินก็มากกว่า หลักการของพวกมิจฉาชีพพวกนี้ก็ฟังดูแล้วจะมีความคล้ายคลึงกับการตกปลาอยู่ไม่น้อย คืออาศัยการหว่านแห  โดยการไปโปรยเหยื่อทิ้งไว้ แล้วให้รายย่อยมารุมล้อม ทำให้รายใหญ่เห็นแล้วสะดุดตาแล้วอยากมาร่วมวงด้วย

คำว่ารายใหญ่ไมได้หมายความว่า เป็นเทรดเดอร์สถาบันแล้วอยากจะมาลงขันการเทรดกับรายยุ่ยในตลาดหรอกนะครับ ผมหมายถึงคนรวยที่มีเงินเก็บมหาศาล แต่ว่าไม่มีความรู้ในการลงทุนและเผลอหลงเข้ามาติดกับดัก อย่างไรก็ตาม บางรายก็ใช้วิธีการตอดกินสะสมรายย่อยไปเรื่อย ๆ ก็มีสัดส่วนที่สำคัญเช่นกัน  เช่นการหาลูกค้า Affliate จำนวนมาก ๆ ก็สามารถทำให้รายได้จากการมีลูกค้าเช่นเดียวกัน

มันมีคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดของเทรดเดอร์ชื่อดัง ว่า “อยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร” เป็นคำพูดที่เหมาะกับสถานการณ์อย่างนี้เป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านเปิดเข้าไปในหน้า Feed Facebook และท่านเป็นคนที่สนใจการลงทุนเป็นอย่างมาก มันจะมีโผล่ขึ้นมาแน่นอน อีเพจแนะนำการลงทุนใน Forex และล่อท่านด้วยจำนวนผลตอบแทนมหาศาล วันนี้บทความจะมาพูดถึงเรื่องของการอยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร โดยผมจะแบ่งเป็นสองสถานการณ์ได้แก่ สถานการณ์ของมือใหม่ที่ไม่ประสีประสาเกี่ยวกับ Forex และสถานการณ์ของมือเก๋าที่มีประสบการณ์

มือใหม่ที่คิดจะรวยจาก Forex

รุ่นน้องที่ผมรู้จัก เขาจบจากมหาวิทยาลัยภูธร วันหนึ่งเข้าโทรมาถามว่า “พี่ รู้จัก Forexไหม พี่” เขามาสอบถามผมและเขาได้ลงทุนกับ Forex ไปเนื่องจากว่ามีคนมาแนะนำระบบเทรดอัติโนมัติ ให้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้กำไร และสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ น้องบอกว่า มันเป็นอิสระทางการเงินอย่างแท้จริง ช่วงแรก ๆ เขาเบิกเงินออกมาใช้ เพราะว่ากำไรเยอะแล้ว พักหลัง ๆ ความโลภเข้าตามาก คิดว่า ถ้าฝากเพิ่มอีกจะได้เยอะกว่านั้นก็เลยกู้มาลงทุน หลังจากนั้นน้องมันคิดว่า ถ้าฝากสะสม พร้อมกับเอากำไรนั่นแหละสะสมตัวมันไปเรื่อย ๆจะทำให้พอร์ทมีขนาดใหญ่และก็จะสามารถรวยได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นก็เข้าทางโจร เพราะว่า มันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่รอให้เงินมันโป่งเต็มที่แล้วเขาจะเชิดหนีหายไป  ไม่นานหลังจากนั้น น้องมันก็โทรมาโอดครวญกับผม ทำนองว่า ไม่น่าคิดอะไรง่าย ๆ อย่างนั้นเลย

อยู่ให้รอดก่อนค่อยทำกำไร

นั่นแหละครับ ถ้าหากว่าเงินมันหาง่ายขนาดนั้น ทุกคนก็รวยกันไปหมดแล้ว ดังนั้น การที่จะทำกำไรได้ คุณต้องอยู่ให้รอด คำว่าอยู่ให้รอดนี้ คือ การรักษาเงินต้นให้ไว้ได้มากที่สุด แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ทุกบาททุกสตางค์หรอกครับ ความรู้มันก็แลกมาด้วยเงินทองเหมือนกัน ยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเสี่ยงเสียงเงินก็จะมีมากเท่านั้น เพราะว่า มีความรู้มากแล้วรู้สึกมั่นใจนี่แหละครับ การมีความมั่นใจและอยากลองนั่นแหละครับ ทำให้เราอดเย้ายวนใจไม่ได้ เมื่อเจ็บตัวอีกก็ได้บทเรียนอีก นั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่า ถ้าเราสามารถอยู่รอดในช่วงแรก ๆ ได้เราจะสามารถทำกำไรต่อไปได้ การจะทำกำไรได้นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีทุนแล้วเท่านั้นครับ

สำหรับมือเก่า

เมื่อคุณเริ่มเข้าวงการใหม่ ๆ และโดนหลอกมานับไม่ถ้วนแล้ว เหมือนกับน้องผมคนนั้น ทุกวันนี้ออกจากวงการไปแล้ว เพราะว่าโดนหลอก แต่ก็ไม่มีทางได้คืนแล้วนะครับ ผิดกับใครสักคนที่ผมรู้จัก เขายังดื้อดึงและศึกษามันเรื่อยมา แต่ปัญหาที่เขาประสบพบเจอ คือ เขายังไม่สามารถทำกำไรได้ ปัญหาของเขาตอนนี้คือ เงินฝืดมาก เขามักจะบ่นอยู่เสมอว่า “ถ้ากูมีเงินเยอะกว่านี้ก็ดีสิ  จะได้ทำกำไรได้เยอะและเลี้ยงตัวเองได้แล้ว” จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ เพราะว่า ต่อให้คุณมีเงินเยอะ คุณก็จะหมดกับการเอาเงินไปลองวิธีการเทรดต่าง ๆ ของคุณอยู่ดีนั่นแหละครับ

ด้วยการทดลองอะไรอย่างนี้นั่นแหละทำให้เราเงินหมด และสุดท้ายก็ไม่มีเงินที่จะทำกำไร ผมยังจำเกี่ยวกับตัวผมเองได้ ในวันที่ผมรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการเทรด และจะทำกำไรได้อย่างไร จะอยู่ให้รอดได้อย่างไร เงินมันไม่เหลือสักบาทแล้ว ยอมจำนนต่อตลาด เข้าใจตลาดและยอมรับว่าเราไม่เก่ง แต่เงินไม่มีแล้วครับ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ท่านต้องรักษาเงินต้นไว้ยิ่งชีวิตของท่าน ต่อให้ท่านเก่งขนาดไหน ถ้าไม่มีเงินทุนแล้วก็ไม่สามรถทำกำไรได้หรอกครับ

เส้น


การเขียน EA เบิ้ลล็อต | FxPro Quant

คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA เบิ้ลล็อต

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

ในบทความก่อนหน้าเราเขียนเรื่องการเทรดเพื่อตั้งเวลาเทรด และกำหนดให้เทรดเฉพาะเวลาที่เราเลือก ในวันนี้จะเป็นบทความสุดท้ายเรื่องของการเขียน EA เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องแถมให้สำหรับคนที่ต้องการเขียน EA โดยใช้ Fxpro Quant โดยวันนี้เราจะมาเขียน EA ยอดนิยม คือ EA Martingale ครับ สำหรับการเขียน EA Martingale โดยการเขียนโค๊ดจะมีความยากง่ายแตกต่างจากการเขียน โดย Fxpro Quant อย่างไรก็ตามมันก็สามารถเขียนได้ทั้งคู่และสามารถใช้การได้

สำหรับคนที่เขียนโค๊ดไม่เป็นการมี Fxpro Quant จึงช่วยท่านได้ ทำให้ท่านมีตัวเลือกไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์ และยังสามารถเขียนออกแบบระบบเอง ไม่ต้องไปจ้างเขาแก้คำสั่งให้มันเสียเงินเสียทอง เรียกว่า FXpro Quant นั้นช่วยเราได้มากจริง ๆ สำหรับการทดสอบระบบ เพราะปกติถ้าจะไปจ้างเขียน EA เพื่ดทดสอบระบบจะต้องเสียเงินมากมายและมันไม่จบภายในครั้งเดียวหรอกครับ แถมไม่พอระบบของเราก็จะมีโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งหล่ะที่รู้ แล้วถ้าหากว่ามันทำกำไรได้หล่ะ  แล้วเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยระบบของเรา นั่นแหละครับข้อดีของ Fxpro

เรามาดูรายละเอียดการเขียน EA Martingale โดยใช้ Fxpro Quant กันซึ่งประกอบด้วย หลักการของ EA Martingale โดยเราจะทำการส่งคำสั่งเฉพาะฝั่ง Buy เท่านั้น และอาจจะไม่ได้ทำการเบิ้ลลอท ไปมากนักโดยอาจจะทำการเบิ้ลเพียงแค่ 3 ชั้น เพื่อแสดงให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

หลักการ Martingale

  1. ส่งคำสั่ง Buy โดยใช้ Stochastic เมื่อ Stochastic อยู่ในพื้นที่ Oversold หรือต่ำกว่าระดับ 20 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาถูก และใช้ Time Frame H1
  2. หลังจากนั้น เมื่อเข้าเทรดแล้วปรากกฏว่า ราคายังเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเรา ให้เราส่งออเดอร์ที่ 2 โดยระยะห่างที่เราจะกำหนดให้ส่งออเดอร์ที่ 2 คือ 15 pip ต่ำกว่าออเดอร์แรก
  3. กรณีที่กำไร ถ้าไม่มีออเดอร์ที่ 1 ให้ Close All
  4. กรณีที่เปิดออเดอร์ที่ 2 และ ออเดอร์ที่ 3 และ Equity สูงกว่า Balance กี่เหรียญก็ให้ Close All ซึ่งก็คือหลักการของ EA Martingale ทั่วไป

ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า เราจะเทรดค่าเงิน EURUSD ใน Time Frame 1 ชั่วโมงและจะทำ Martingale แค่ 3 ชั้นเท่านั้นเพราะว่าการทำเยอะจะทำให้งง สำหรับตัวอย่าง โดยกระบวนการสำหรับการเพิ่มออเดอร์ก็แค่ทำซ้ำกัน ซึ่งคิดว่าไม่จำเป็นและท่านสามารถไปทำเองได้ รวมทั้งออเดอร์ฝั่ง Sell ก็สามารถเขียนคำสั่งฝั่งตรงข้ามและทดสอบเองได้เช่นกัน

การเขียนคำสั่ง

เรามาเริ่มเขียนคำสั่งด้วยคำสั่งแรก โดยให้ Stochastic อยู่ต่ำกว่า 20 แล้วส่งออเดอร์ Buy ออเดอร์แรก และกำหนด Take Profit ไว้ที่ 30 Pip กัน โดยที่จะมี Node ที่เป็นองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Stochastic ค่า 7,3,5 สำหรับ Time Frame 1 ชั่วโมง โดยทำการเปรียเทียบว่า ถ้า Stochastic ไม่ว่าเส้น Main Line หรือเส้น Signal Line อยู่ต่ำกว่า 20 จะเปิดออเดอร์ Buy ที่ Lot 0.1 พร้อมกับ Take Profit จำนวน 15 Pip เพราะถ้าไม่ใส่ Take Profit EA จะเปิดออเดอร์เพียงออเดอร์เดียวและไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันไม่สามารถปิดออเดอร์เองได้

เมื่อเราส่งคำสั่ง Buy และ Take Profit แล้ว คำสั่งต่อไปก็คือ เราต้องเปิดออเดอร์ที่ 2 โดยมีหลักการอยู่ว่า ต้องอยู่ห่างจากออเดอร์แรกจำนว 15 pip เช่นกัน โดยเราจะต้องนำข้อมูลของออเดอร์แรกมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเรียกว่า Node Order data

หลักการคือ เมื่อ Bid เคลื่อนไหวต่ำกว่า ราคาเปิดของออเดอร์แรก ลบด้วย 15 ถึงจะให้เปิดออเดอร์ที่ 2 ดังคำสั่งต่อไปนี้

การเปิดคำสั่ง เราต้องทำการแปลงเลข 15 ระยะห่างจากออเดอร์แรกให้เป็นหน่วย pip เสียก่อนโดยเลือก Transform Node จาก Math Basic แล้วทำการแปลงเลขเหมือนกับวงกลมด้านซ้ายในภาพข้างบน แล้วเราก็ลากคำสั่ง Buy มาลงและกำหนดให้มันเรียก Magic No ว่า 2

ในคำสั่งที่ 2 เราทำการ Copy โดยลากคลุมดำ ทั้งโหนดไว้เสร็จแล้วกด CTRL+C และกด CTRL+V มันจะวางโหนดที่เราเป็นชุดคำสั่งของออเดอร์ 2 ไว้ข้างบนทำให้เราไม่ต้องเขียนใหม่ แค่เราทำการเปลี่ยนเลข Magic Number ก็เพียงพอแล้ว  และลากมาวาง เพื่อให้ได้ออเดอร์ที่ 3

หลังจากนั้นเราจะต้องมาเขียนชุดคำสั่งสำหรับปิดออเดอร์ เพราะชุดคำสั่ง 3 ชุดนั้นเป็นชุดคำสั่งเปิดออเดอร์ การปิดออเดอร์นั้นเราจะใช้คำสั่ง Close All เมื่อเงื่อนไขถูกต้อง ถ้าจะเอาง่าย ๆ ก็คือ Equity จะต้องมากกว่า Balance สมมุติว่า 2 USD ก็แล้วกัน เพราะว่า หลักการ Martingale คือการแก้ออเดอร์ที่ผิด กำไรแค่ 2 USD ก็เพียงพอแล้ว โดยมีชุดคำสั่งดังนี้

การปิดออเดอร์จะต้องปิดแยกกันเพราะว่า magic คนละ magic ไม่สามารถข้ามการทำงานได้ โดยหลักการบวก 2 แล้วค่อยปิดหมด ก็คือ เราต้องบวกยอดเข้าไปใน Balance 2 เหรียญและถ้า Equity มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เหรียญมันก็จะปิดให้ทันที โดยออเดอร์แรกจะปิดโดย Take Profit ออเดอร์ 2 ปิดโดย Close All เช่นเดียวกับ ออเดอร์ 3

ซึ่งนี่ก็คือการเขียน EA Martingale ผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปทดสอบ ท่านสสามารถพลิกแพลงใช้ประโยชน์จากโปรแกรม MT4 หากสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามได้

 

เส้น


การเขียน EA ตั้งเวลาเทรด | Fxpro Quant

คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA ตั้งเวลาเทรด | Fxpro Quant

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

หลังจากที่ได้เขียน EA กันมาแล้วเมื่อวานเราทำการเขียน Lot ของ EA โดยที่ Lot ของ EA นั้นทำการกำหนดจากค่าของ Indicator ที่เรากำหนดได้แก่ Stochastic ซึ่งการกำหนด Lot ของ EA นั้นยังมีอีกหลายแบบ เช่น การเขียน Lot ของ EA โดยใช้หลักการ Martingale ซึ่ง Fxpro Quant ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่วิธีการเขียนอาจจะแตกต่างกัน สำหรับบทความวันนี้จะนำเสนอการเขียน EA โดยตั้งเวลาเทรด

การตั้งเวลาเทรดนั้นเป็นที่นิยมสำหรับการเขียน EA ที่มีหลักการเทรดแบบ Scalping เนื่องจากเราต้องการให้มันเทรดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรากำหนดเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น ให้เทรด ตี 5 – 6 โมงเช้าของทุกวันศุกร์ หรือ กำหนดเป็นเวลาช่วงเวลาไหนก็ได้ ตามที่เราต้องการ  หลักการของ EA ประเภทนี้ มี 2 รูปแบบ คือ ต้องการหลบข่าว เพื่อเทรดช่วงใดช่วงหนึ่ง หรือ เพื่อต้องการเทรดช่วงเวลาตลาดที่มีความจำเพาะ เช่น การเลือกตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากช่วงตลาดเปิดใหม่จะมีความผันผวนสูง  โดยก่อนที่เราจะเขียน EA เรามาดูหลักการและวิธีการซื้อขาย EA ที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์การตั้งเวลาเทรดกันก่อน

หลักการ

เนื่องจาก EA ที่ตั้งเวลาเทรดหมายความว่า ถ้าหากเราไม่ตั้งเวลาเทรดในช่วงอื่น มันจะทำการเทรดบ่อยมากนั่นเอง ผมเลยจะยกตัวอย่าง EA ที่เรากำลังจะเขียนเป็น EA Scalping ซึ่งเทรดตลอดเวลา โดย Time Frame ที่เราเลือก คือ Time Frame 1 ชั่วโมง เพื่อให้เทรดชั่วโมงละ 1 ครั้ง โดยหลักการปิดเปิดออเดอร์จะเป็นดังนี้

  1. Time Frame ที่เลือกคือ 1H ค่าเงิน EURUSD
  2. Indicator สำหรับกำหนดการเทรด คือ Average True Range หรือ ATR
  3. กำหนด Stop loss และ Take Profit แน่นอน แต่ว่า Risk กว้างกว่า Reward
  4. มีการใส่ Trailing Stop เมื่อออเดอร์มีกำไร
  5. มีการปิดเมื่อแท่งเทียน จบแท่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีออเดอร์เลยข้ามวัน
  6. เงื่อนไขการเข้าเทรด คือ MA fast > MA Slow

โดยการเทรดครั้งนี้จะทำเป็นตัวอย่าง  โดยการส่งแค่คำสั่ง Buy เท่านั้น สำหรับคำสั่ง Sell ท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์กลับด้านกันได้

 

การเขียน EA โดย Fxpro Quant

เราจะมาเริ่มตั้งแต่เงื่อนไขแรกไปจนเงื่อนไขสุดท้ายกันเลยครับ

ภาพที่ 1 หลักการเลือกเวลา

ช่วงเวลาสำหรับกราฟที่ใช้คือ 1 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาที่ดีคือช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงสุด ซึ่งผมก็ได้ทำ highlight ไว้แล้วว่าช่วงเวลาไหน ซึ่งถ้าหากผู้อ่านได้ทันสังเกตุจะเห็นว่า ในวงกลมสีแดงเป็นรอยต่อระหว่างวันกันทั้งนั้นเลยครับ ดังนั้น นอกจากเราจำกำหนดให้เทรดค่าเงิน EURUSD แล้วและเลือก Time Frame ไว้แล้ว เรายังเลือกใช้ ค่า ATR 14 ที่ Time Frame 1H โดยเลือกช่วงเวลาข้ามวัน ตามวงกลมที่ระบุ โดยกำหนดให้ 4 ชั่วโมงก่อนหน้าและหลังจากวันใหม่ นั่นก็คือเวลา 20 – 4 หรือคิดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยเราจะหาจังหวะเข้าเทรดจากระยะเวลา 8 ชั่วโมงนี้

โดยกำหนดในภาพคำสั่งผ่าน Fxpro Quant ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงคำสั่ง is time

เราเลือก Is time Node มาจาก Library และด้านขวามือ ให้เริ่มจาก Start Hour ที่ 20 หรือประมาณ 2 ทุ่มและให้ไปจบที่ตี 4 ซึ่งได้คร่อมเวลาของวันใหม่ไว้แล้ว  โดยเงื่อนไขของการส่งคำสั่ง IS time คือ ถ้าไม่ได้เวลานั้นก็จะไม่มีการส่งคำสั่ง

เงื่อนไขการเข้าเทรดโดย Moving Average

เมื่อเราผ่านเงื่อนการตั้งเวลามาแล้ว เราจะทำการกำหนดคำสั่งโดยใช้ MA fast 5 Day และ MA Slow ใช้ค่า 20 วันเพราะมันคือ 1 อาทิตย์และ 1 เดือนเปรียบเทียบกันพอดี

ภาพที่ 3 แสดงคำสั่งซื้อ

เมื่อเราได้คำสั่งมา 3 ชุดแล้ว สิ่งต่อไปที่เราควรจะต้องทำคือ การใส่ Trailing Stop แต่ถ้าหากท่านสังเกตุให้ดี ใน ออเดอร์ Buy จะเห็นว่า Takeprofit เท่ากับ 5 และ Stop loss เท่ากับ 100 จุด ซึ่งต่างกันมหาศาล

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการใส่ Trailing Stop EA

เมื่อเราทำการเขียน EA ได้ครบและใส่ Trailing Stop แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ เพื่อทดลองระบบผ่านการ Back Test แล้วเราจะต้องนำผลการเทรดนั้นมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นและทำกำไรได้ต่อไป

รูปที่ 5 ผลการ Back Test

จากผลการ Back Test ที่นำเสนอ จะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรง หยักขึ้นและหยักลงเท่านั้น หมายความว่าเราอาจจะต้องปรับอีกนิดหน่อย โดยการจูนหาเงื่อนไข ซึ่งจากการเทรดในผล Back Test มันมีการส่งคำสั่งทั้งหมด 70 ครั้งนั่นหมายความว่า จำนวนการเทรดก็มีความเหมาะสมและก็ยังไม่ขาดทุน มีช่วงที่กำไรและช่วงที่ขาดทุน ซึ่งทำให้ EA ตัวนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ โดยการใช้เงื่อนไขการตั้งเวลาในการเทรดเข้าช่วย

 

เส้น


การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง | FxPro Quant

คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

ที่ผ่านมาเราเขียน EA มาประมาณ 3 – 4  indicator ที่ใช้ในการเขียน ซึ่งหลายท่านคงพอจะรู้แนวทางและการเขียนไปบ้างแล้วครับ จุดหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ Lot เรามักจะใช้ Lot คงที่อยู่เสมอในการส่งคำสั่ง ซึ่งถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการ Forex มาพอสมควร ต้องรู้ว่า การใช้ Lot นั้นจะต้องเป็นไปตามการจัดการการเงินเพื่อลดความเสี่ยง  ไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบ Fixed Lot หรือ Fixed percent หรือการส่งตามความเสี่ยงของการเทรด

วันนี้เราจะมาพูดถึงการส่ง Lot ที่เป็นไปตาม Indicator ซึ่งหลักการมีอยู่ว่า ถ้าหาก indicator สามารถใช้บอกโอกาสที่จะกลับตัวได้ ก็จะสามารถใช้มันบอกความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่าง indicator ที่เป็น Oscillator ทั้งหลาย เช่น Relative Strength Index  Stochastic Oscillator เป็นต้น เนื่องจากว่าตัวอย่างของ indicator ทั้งสองตัวนั้น วัดเทรนด์ออกมาในรูปแบบ Overbought และ Oversold โดยกำหนดเป็น % เช่น การเทรดต่ำกว่าค่า 20 เป็นสัญญาณ Oversold เพราะมีคนขายมากไป จึงเป็นการบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับตัว ถ้าหากเราบอกว่า ในจุดที่โอกาสสูงที่จะกลับตัวเราก็ส่ง Lot ขนาดใหญ่ และโอกาสต่ำเราก็ส่ง Lot เล็ก ๆ หล่ะ จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาพประกอบ

ภาพที่ 1 หลักการเขียนคำสั่ง ปรับ Lot EA

จากภาพข้างบน เราจะส่งคำสั่งขนาด Lot ขนาดใหญ่เมื่อ Stochastic มีค่าลดลง สำหรับออเดอร์ Buy และไม่ส่งเลย หรือส่งน้อยเมื่อ Stochastic มีค่าส่งูงขึ้น ในทางกลับกัน สำหรับ Order Sell ถ้า Stochastic มีค่าสูงขึ้นก็จะส่งออเดอร์ขนาดใหญ่ขึ้น โดยเราจะมาดูวิธีการเขียน คำสั่งใน FXpro Quant กัน โดยเราจะใช้ EA ตัวเมื่อวาน ก็คือ EA เข้าคำสั่งเทรดโดยใช้ Stochastic และ RSI

 

หลักการเขียนคำสั่ง

ในการเขียนคำสั่ง สำหรับ Stochastic สำหรับ Order Buy เราจะทำให้ค่า Buy มีขนาด Lot ขนาดใหญ่ก็ต่อเมื่อ Stochastic อยู่ระดับ Overbought ที่ 20 หมายความว่า 20 คือค่าที่สูง การจะทำให้ค่าน้อยสูงได้ ก็ต้องลบออกจากค่าเต็มของมัน เนื่องจาก Stochastic เป็น Indicator ที่มีค่าเป็น Percent ทำให้ค่าสูงสุดของมันคือ 100 ดังนั้น เราจึงใช้ 100 – ด้วย Stochastic เมื่อได้ค่าหนึ่งมา เราก็ทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการหารด้วย 100 เมือ่ได้ % มาเราก็นำมาคูณกับค่า Lot ที่เราอยากให้มันเป็นตัวอย่างเช่น Lot สูงสุดเท่ากับ 1 เป็นต้น ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • ค่า Stochastic = 20
  • ค่าที่ได้จากการคำนวณ = (100 -20 )/100 = 0.8
  • ค่าสูงสุด คูณค่าที่ได้จากการคำนวณ = 1x 0.8 = 0.8

ทำให้ค่าในการคำนวณ Lot ของเราสูงเมื่อ Stochastic ลงต่ำ และเมื่อ Stochastic ขึ้นสูงถึง 80 ก็จะทำให้มันส่ง Lot ขนาดเล็กลง โดยเราจะมาดูการเขียนคำสั่งดังนี้

ภาพที่ 2 การเขียน EA ปรับ Lot ตามความเสี่ยง

จะเห็นว่า คำสั่ง ให้ปรับ Lot จะเริ่มจากนำค่า 100 – Stochastic ตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักการ หลังจากนั้นเราก็นำค่าที่ได้ไปหารด้วย 100 ทำให้ได้ค่าเป็น Percent ขึ้นมา และนำค่านั้นไปคูณกับ Lot 1 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดและเชื่อมเข้ากับคำสั่ง Buy ดังรูป

ภาพที่ 3 การกำหนด Lot EA

เมื่อเราได้ทำการกำหนด Lot EA ของเราเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำการทดสอบว่า เงื่อนไขเป็นไปตามที่เราได้วางแผนไว้หรือไม่ โดยทำการ Back Test EA แล้วดูลักษณะของ Lot ที่ปรากฏในการส่งคำสั่ง จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผมลืมบอกไปว่า ค่าเงินที่ใช้ทดสอบและ Time Frame ใช้ทดสอบ คือ 1H โดยผลทดสอบที่ได้มีดังนี้

ภาพที่ 4 ขนาด Lot ของ EA

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าขนาดของ Lot มีการแปรผันตั้งแต่ 0.9 ไปจนถึง 0.1 ซึ่งถือว่าการเขียนคำสั่งประสบความสำเร็จ โดยเมื่อเรามาดูผลการเทรดซึ่งแสดงดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5 ผลการเทรดเมื่อปรับ Lot EA

ในภาพสิ่งที่ท่านจะสังเกตุได้คือ Lot ในแท่งสีเขียวด้านล่าง ซึ่ง Lot แรกมีขนาดใหญ่ทำให้ความชันของการเติบโตของพอร์ทเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ Lot ที่ 2 มีขนาดเล็ก Lot ที่ 3-9 เป็นการปิดออเดอร์รวมกัน ทำให้การเติบโตของพอร์ทขึ้นชันสูงมาก

อย่างไรก็ตาม จากภาพข้างต้น ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ สิ่งที่ต้องทำคือทำการเปรียบเทียบกับ EA ที่ใช้ Lot คงที่ เช่น เราสามารถส่ง Lot เท่ากับ 0.5 เป็น Lot กึ่งกลางระหว่าง 1 นั่นเอง โดยสิ่งที่ต้องทำการเปรียบเทียบคือ ผลตอบแทนที่ได้ และ Maximum Drawdown เพื่อดูว่า ตัวไหนให้ผลตอบแทนมากกว่ากันและตัวไหนให้ความเสี่ยงที่น้อยกว่ากัน เมื่อเราได้ผลมาแล้วเราก็จะรู้ว่าควรจะใช้การจัดการ Lot แบบไหนในการส่งคำสั่ง

สำหรับท่านที่อ่านมาถึงบทความนี้ ท่านสามารถลองเอา EA จากบทความก่อนหน้าของผม มาผสมรวมกันเพื่อสร้าง EA ของตัวเองขึ้นมาได้ครับ

 

เส้น


การเขียน EA ผสมผสาน Indicator | Fxpro Quant

คะแนนโดย admin

เส้น

การเขียน EA ผสมผสาน Indicator

(( การเขียน EA โดยใช้ FxPro Quant ))

ในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง EA ที่ไม่ได้ตั้ง Stop loss อีกหนึ่งตัว เป็น EA เทรดตามเทรนด์ หรือ Trend Following โดยใช้ Indicator ยอดนิยมอย่าง Stochastic และ RSI ผสมผสานกัน ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับบทความก่อน

หลักการของ EA ตัวนี้คือ ใช้ Stochastic เป็นตัวกำหนดเทรนด์ หรือกำหนดทิศทางการเข้าเทรด โดยบอกว่า ตอนนี้ สถานการณ์นี้เป็นขาขึ้น หรือขาลง ขณะที่จุดเข้าเทรด เราจะใช้ RSI ในการบอกสัญญาณเข้าเทรด โดยหลักการเทรดจะมีดังนี้

  1. ใช้ Stochastic Oscillator เป็นตัวกำหนดทิศทางเข้าเทรด เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็นตัวให้สัญญาณที่เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทางช้า ทำให้ทิศทางในการเทรดค่อนข้างแน่นอน โดยเราใช้ Time Frame สำหรับการเข้าเทรด เพื่อกำหนดทิศทางที่ Daily Chart ขณะที่เราก็จะทำการกำหนดจุดเสี่ยง คือจุดที่ไม่ควรเทรดโดยอย่างยิ่ง โดยใช้หลักการ Overbought และ Oversold ในการบอกว่า จุดไหนที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ควรเทรดเป็นต้น

ส่วนการตั้งค่า Indicator สำหรับ Stochastic เราจะใช้ ค่า 7,3,5 โดยจะใช้ราคาคำนวณคือ Close/Close เพื่ออ้างอิงราคาปิดของ indicator ในการคำนวณ ขณะที่ MA Method คือวิธีการ Simple

ภาพที่ 1 แสดงการตั้งค่า Stochastic

เมื่อเราใส่กราฟเข้าไปแบบ Close จะทำให้ราคาและ Stochastic มีความสมูทขึ้นทำให้จัดการเทรนด์ได้ดีขึ้น ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนไหว Stochastic

สังเกตุราคาในกรอบ 4 เหลี่ยมที่ทำการ High Light จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของ Stochastic มีแพทเทิร์นที่ขึ้นลงชัดเจน ตามกรอบของ Overbought และ Oversold เมื่อเรากำหนดให้เทรนด์ Daily แล้วเราก็สามารถลงไปเทรดสัญญาณซื้อขายใน Time Frame ที่ต่ำกว่า นั่นก็คือ 1 ชั่วโมง โดยใช้ RSI

  1. การตั้งค่า RSI

สำหรับการตั้งค่า RSI Indicator เราจะใช้ค่า RSI ที่เปลี่ยนค่อนข้างเร็ว ซึ่งค่าที่เหมาะสม คือ RSI 3 โดยหลักการคือ ถ้าหากว่าเกิดสัญญาณ Oversold ใน RSI Time Frame 1 ชั่วโมง โดยต่ำกว่าระดับที่กำหนดคือ Level 10 ให้ส่งคำสั่ง Buy และในฝั่งตรงข้ามคือ RSI มีค่าสูงกว่า 90 ให้ส่งคำสั่ง Sell  แต่เนื่องจาก ค่า RSI เป็นค่า Indicator ที่เร็ว เราจึงกำหนด Overbought Oversold ไว้ค่อนข้างสุดโต่ง อย่างที่ได้กล่าวไปนั้น สำหรับคนที่คิดว่า มันทำให้เกิดโอกาสการซื้อขายยาก ท่านสามารถปรับค่าให้เป็น 20 -80 ได้ โดยไปปรับที่ตัว parameter ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 แสดงการตั้งค่าระดับ overbought oversold ของ RSI

 

  1. เงื่อนไขของการเข้าเทรด RSI คือ การส่งสัญญาณเทรดที่เร็ว ขณะที่ เทรนด์ของ Stochastic ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางช้า ทำให้การส่งออเดอร์ช่วงพักฐานของ Stochastic เกิดขึ้นได้ โดยหลักการสามารถอธิบายดังภาพต่อไปนี้

การเขียน EA ผสมผสาน Indicator | Fxpro Quant

ภาพที่ 4 แสดงหลักการเข้าเทรด

ผมได้ทำการจำลองเส้น Stochastic ให้เหมือนจริง ซึ่งเป็น Time Frame ที่ใหญ่กว่า RSI เนื่องจากเป็น Time Frame ที่เล็กกว่า ดังนั้นเราคาดหวังว่า RSI จะเคลื่อนไหวแกว่งขึ้นลงในเทรนด์ของ Daily และเราจะอาศัยเข้าเทรดในช่วงพักฐาน และทำกำไรเป็นช่วง ๆ ไปเท่านั้น โดยเราจะนำหลักการนี้ไปเขียนเป็น EA โดยใช้ Fxpro quant ต่อไป

 

การเขียน EA โดยใช้ Fxpro Quant

ในการเขียนคำสั่ง เราจะเขียนตามค่าที่กำหนดไว้ในหลักการเทรด และค่าเงินที่เราเลือกคือ ค่าเงิน EURUSD โดยผมจะทำการส่งคำสั่งเฉพาะออเดอร์ Buy เท่านั้น ส่วน Order Sell ท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ในทิศทางตรงกันข้ามได้

กรอบสีเหลี่ยมสีแดงเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการส่งคำสั่ง ซึ่งมี Stochastic ในกราฟ Daily โดยใช้เส้น main line มากกว่า เส้น Signal Line และเราใช้เงื่อนไข First Tick ในการส่งคำสั่ง หลังจากนั้นเราใช้ RSI น้อยกว่า 10 เป็นตัวกำหนดจุดเข้า

ส่วนเงื่อนไขการปิดมี 2 เงื่อนไข คือ การใช้ Stochastic ในกราฟ Daily กำหนดจุดออกเมื่อ กราฟ Stochastic สูงกว่า 80 และออเดอร์ทั้งหมดทำให้พอร์ทลงทุนกำไร เราถึงจะทำการปิดออเดอร์

ภาพที่ 6 แสดงชุดคำสั่งปิดออเดอร์

จากภาพจะเห็นชุดคำสั่งในการปิดออเดอร์ประกอบด้วย Stochastic กราฟ Daily สูงกว่า 80 เมื่อพอร์ทโดยรวมกำไร และ มีคำสั่ง First Tick ถึงจะทำการปิดออเดอร์ ซึ่งเราจะทำการ Back Test และมาดูผลการเทรดกันว่า จะสามาถปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง

ภาพที่ 7 ผลการ Back Test

ผลการ Back Test EA จะเห็ฯว่า มีจุดกระโดดของกราฟ คือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีเขียวถ่างออกจากกันมาก นั่นเกิดจากออเดอร์ค้างจำนวนมาก ซึ่งอาจจะหมายความว่า การเข้าเทรดที่มีออเดอร์สะสมเพราะว่าเทรดผิดทาง ซึ่งเราต้องไปดูในรายละเอียดต่อไปว่าทำไม โดยเราสามารถดูได้จาก Drawdown ของระบบ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบระบบ

โดยในภาพที่ 8 จะเห็นว่า Maximum Drawdown สูงถึง 18 % ขณะที่กำไรสูงสุดเท่ากับ 11 % แม้ว่ากำไรสุทธิอาจจะแค่ 3 % แต่อย่าเพิ่งนับเพราะว่า มีการปิดเมื่อ EA ทดสอบยังใม่เสร็จสิ้น ซึ่งเมื่อค่า ความเสี่ยงมากกว่ากำไรสิ่งที่เราควรทำคือ การจูนหาค่าที่เหมาะสมของ Indicator ที่ให้ Drawdown น้อยที่สุด

เส้น