การใช้งาน Indicator

คู่มือการใช้งาน Indicator การนำเครื่องมือต่างๆไปใช้ในการเทรด


วิธีการใช้ ZigZag ในการเทรด

คะแนนโดย admin

เส้น

วิธีการใช้ ZigZag ในการเทรด

 

                อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันเป็นตัวช่วยกรองเรื่องของเทรน ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง swing points เมื่อมีการเปลี่ยนเปลง เพื่อให้กำหนดเทรนง่ายในแต่ละ timeframe จะเห็นว่าในการใช้ในเรื่องของการกำหนดเทรนล่วงหน้า และใช้เสริมกับหลักการเทรดอย่างต่อเนื่อง เช่นเรื่อง Elliott wave หรือการเทรด price action

                การตั้งค่า ZigZag แล้วแต่กลยุทธ์ที่ต่างกันออกไปในการปรับจูน เช่นจะเห็นเรื่องการประยุกต์เรื่อง ZigZag ไปใช้กับพวก chart patterns เช่นเรื่อง Gartley pattern หรือ Harmonic patterns หรืออย่างเอาไปประยุกต์หาจุดเข้าเมื่อเปิดราคาเบรคสำหรับ Fibonacci Retracements เพราะ ZigZag ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเทรนได้ง่าย เนื่องจากจุด ZigZag จะเกิดเป็นจุด swing points ต่างๆ ส่วนมากเป็นจุดที่เป็นจุด peak  ที่เกิดที่จุด ZigZag เลยทำให้เห็นเทรนได้ง่าย บางเทรดเดอร์ประยุกต์หลักการเข้าหลาย timeframe ในการวิเคราะห์เพื่อเข้าเทรด  สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ ZigZag เป็นอินดิเคเตอร์แบบ repaint เปลี่ยนไปตามค่า new low หรือ new high ที่เกิดขึ้น

                ในที่นี้จะขอกล่าววิธีการใช้ ZigZag ที่ทำให้ชาร์ตยังไม่รก แค่ใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวไกด์เรื่องเทรนแบบคร่าวๆ เพื่อช่วยในการหาจุดเทรน แล้วใช้ความรู้เรื่องตลาดทำงานอย่างไร ที่อ่านจากชาร์ตเปล่าเป็นหลักเพื่อเข้าเทรดและออกเทรด

                ZigZag กับแนวรับ-แนวต้าน หรือ support-resistance จุด ZigZag ที่เกิดขึ้นจะทำให้ท่านกำหนดหาแนวรับหรือแนวต้านได้ง่าย แนะให้ท่านมองแนวรับหรือแนวต้านเป็นพื้นที่ราคาไม่ใช่แค่ดูจุดราคา ดูพื้นที่ราคารอบๆ จุด ZigZag ที่เป็นจุด Peak ของพื้นที่นั้นๆ ลักษณะการ rejection สำคัญเพราะบอกว่า trading pressure มาจากทางไหน แล้วดูลักษณะที่ราคาวิ่งออกมาเมื่อเกิด trading pressure ตรงส่วนนี้ให้เอาความรู้เรื่องออเดอร์และ postions เข้าไปประกอบด้วย คือเมื่อราคาเปิดจุด ZigZag แสดงว่าเป็นที่พื้นที่ราคาวิ่งไปเจอะ Limit orders มาจากการต้องการเข้าหรือการปิดทำกำไรก็ได้แล้วแต่กรณีไป และเมื่อราคาแตะ limit orders พวกนี่ที่พื้นที่ตรงนี้ได้กลายเป็น positions ในตลาดไปด้วย positions พวกนี้จะเป็นที่สนใจเมื่อเกิดราคาวิ่งสวนหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น มักจะทำให้เกิดราคาไปแตะ stop loss ที่ถูกกำหนดเลยทำให้ Market orders เกิดขึ้นทันที อย่างกรณีที่เลข 1 2 และ 3 ที่เปิดโอกาสให้เทรดแนวรับ-แนวต้าน เพราะ ZigZag ช่วยให้หาจุดกลับตัวได้ง่าย

                ZigZag และจุดเบรค อีกอย่างหนึ่งเนื่องจาก ZigZag บอกเรื่องเทรนและจุดที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่ราคาไปเจอ limit orders และได้กลายมาเป็น postions จากออเดอร์ที่รอเข้าตลาดกลายเป็น positions ที่อยู่ในตลาด กำไรหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่เกิดตามมา เมื่อราคาเบรคจุดพวกนี้ จะทำให้เห็นว่าพื้นที่ liquidation หรือจุดที่เทรดเดอร์พวกที่เปิดตรงจุด ZigZag ก่อนที่ราคาจะเบรค หรือเทรดเดอร์ที่เทรดอีกรอบเพราะมองจุด ZigZag เป็นตัวกรองในการกำหนดแนวรับหรือแนวต้านแล้วเข้าเทรดอีกรอบกลายเป็น trapped traders และยังเป็นจุดที่พวก breakout traders เฝ้าตามมองด้วย หลักๆ เทรดเดอร์ 2 กลุ่มนี้จะตั้งคำสั่งด้วยเงื่อนไขตลาด ถ้าเป็นพวกเปิด positions ก็จะใช้ stop loss เพื่อออกจากตลาดและ breakout traders ก็จะใช้ buy/sell stop orders เพื่อเข้าตลาดก็จะอยู่พื้นที่เดียวกัน  (ต้องไม่ลืมเรื่องออเดอร์เมื่อราคาไปแตะ stop loss แล้ว stop loss พวกนี้จะกลายเป็น market order ทันที ดังนั้นเรื่อง stop loss จึงเป็นเป้าที่ขาใหญ่เล็งเพราะถ้าราคาไปแตะแล้ว ตลาดเท่ากับเปิด market order พวกนี้ให้เอง ไม่เหมือนพวก manual market order ที่เทรดเดอร์เปิดเทรดเอง)

                การเปิดเทรด – เมื่อเข้าในเรื่อง ZigZag ช่วยให้ท่านกำหนดเทรนได้ง่ายไม่ว่าจะเทรดระยะสั้นหรือยาวหรือเทรดสวน ด้วย 2 อย่างที่ยกมาด้านบน การเปิดเทรดอาจใช้วิธีการอ่านชาร์ตเปล่าแบบที่ยกมา สองข้อที่เข้าใจหลักการตลาดทำงาน หลักการออเดอร์ทำงาน และเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เทรดและอยู่ในตลาด  เช่นกรณีเมื่อท่านเห็นราคาเบรคจุด ZigZag ท่านอาจจะประยุกต์ Fibonacci Retracements เพื่อหาจุดเข้าเทรด หรือหลักการเรื่อง confluence อื่นๆ ที่เป็นผลจากการ technical analysis ที่เกิดขึ้นพื้นที่เดียวกัน จะเห็นว่าราคามา rejection ที่เลข Fibonacci retracement 50.0 ก็เปิดโอกาสให้เปิดเทรดตามผลการหาของ Fibo ได้ หรือท่านอาจเพิ่ม confluence อย่างอื่นเข้าไปเช่นเรื่อง supply/demand

                เรื่องที่พื้นที่ตรงโซนโดน engulf ไปเลยเป็นการยืนยัน demand ไปในตัวด้วย จากที่กล่าวไว้ด้านบนจุดพวก ZigZag เป็นจุดที่บอกว่าราคาเจอ limit orders และออเดอร์พวกนี่ได้ลดลงไปเมื่อราคาไปถึงและได้เปลี่ยน limit orders พวกนั้นกลายเป็น long/short positions ด้วย พอราคาเบรคได้ทำให้เกิด Imbalance และเป็นการยืนยัน demand ทำให้รู้ว่าไม่มีเทรดเดอร์อยากเทรดต่อที่ supply นั้น  จุดที่ราคาต้นตอและจุดที่ราคาเบรคเป็นจุดอ้างอิงในการเข้าเทรดต่อตรงที่ราคาย่อตัวลงมาและใช้ Fibonacci Retracement ประกอบ พื้นที่เดียวกันพอดี ส่วนการตั้ง stop loss ก็เป็นที่ต้นตอที่ทำให้เกิดราคาเอาชนะจุด ZigZag  และไปแถวๆ ก่อน ZigZag ตัวสูงขึ้นไป

                จากที่อธิบายมาจะเห็นว่าเมื่อท่านเข้าใจหลักการทำงานตลาด ออเดอร์ทำงานและเรื่องเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เทรด เมื่อท่านใส่ ZigZag จะทำให้ท่านหาจุดอ้างอิงได้ง่ายและเร็ว พยายามเทรดกับจุด ZigZag ที่เป็นผลจาก momentum ที่เป็นส่วนสำคัญของ impulsive move ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้สูง เพราะเห็นร่องรอยก่อนซึ่งเปิดเผยว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริง

               

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


MA เป็นแนวรับ-แนวต้านแบบไดนามิค

คะแนนโดย admin

เส้น

MA เป็นแนวรับ-แนวต้านแบบไดนามิค

 

                วิธีการใช้ MA หรือ moving average น่าจะเป็นวิธีการง่ายที่สุดในการหาแนวรับแนวต้าน และยังเป็นที่นิยมกัน แม้ว่าการเทรดด้วย price action อย่างเดียวมองแต่ชาร์ตและราคา ไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์เพราะอินดิเคเตอร์ให้ lagging information เพราะเป็นการอ่านจากข้อมูล price action ที่จบไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก MA ได้เพราะทำให้ท่านเห็นแนวรับแนวต้านแบบที่เปลี่ยนแปลงตลาดตามราคาที่เกิดขึ้นก่อนนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้กับ price action หรือ confluence อย่างอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

                ยกตัวอย่างเส้น Moving Average ใช้ค่ากำหนด 50 และวีธีการ MA เป็น Simple และ ใช้กับราคาปิด (การประยุกต์ปรับจูนต่างกันออกไปแล้วแต่กลยุทธ์ในการเทรด ในที่นี้นำเสนอว่าใช้ MA เป็น dynamic support/resistance และเข้ากับ price action อย่างไร) โดยวิธีการ MA กล่าวแบบง่ายๆ ก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยอิงตัวแปรตามจำนวน Period เป็นตัวหลักว่ากี่ Period แล้วเสนอราคาตามที่เกิดเป็นเส้นมาต่อๆ กันแต่ละบาร์ เช่นอย่างด้านบนใช้กับชาร์ต D1 ก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากแท่งเทียน 50 แท่ง ดังนั้นเมื่อมองตรงนี้ จึงทำให้ MA เป็นที่นิยมใช้ประกอบเป็นแนวรับหรือแนวต้าน ถ้าราคาอยู่เหนือกว่าเส้น MA ทำเทรนขึ้นหรือราคาต่ำกว่าเส้น MA ถือว่าราคาทำเทรนลง

                สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเมื่อท่านใช้อินดิเคเตอร์คือ อินดิเคเตอร์เป็น lagging information ให้ข้อมูลช้าหรือตามหลังราคาปัจจุบัน สิ่งเดียวที่ไม่ให้ข้อมูลช้าคือ price action เท่านั้น  MA ให้ lagging information เพราะอ่านจาก price action ที่เกิดขึ้นแล้วหรือจบไปแล้ว ดังนั้นวิธีการใช้ MA ท่านต้องใช้กับ price action ที่กำลังเกิดขึ้นกับปัจจุบันหรือแบบ confluence กับ trading analysis อื่นๆ เช่น price action อย่างเดียวหรือวิธีการอื่นก็ได้

                วิธีการใช้ MA หลักๆ คือ ข้อแรกใช้เพื่อหาว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เทรนจะเปลี่ยนหรือกำหนดความแข็งของเทรนปัจจุบัน และข้อสองใช้เพื่อเป็นแนวรับแนวต้านแบบไดนามิคตามราคาที่เปลี่ยนไปให้ดูได้ง่ายและเร็ว

                 อย่างตัวอย่างใช้ MA 20 เส้นสีแดงและ MA 30 เส้นสีชมพู  อย่างที่เลข 1 จะเห็นว่าเมื่อเส้น MA ตัดกัน บอกเรื่องเทรนเปลี่ยน ท่านจะเห็นราคาได้เปลี่ยนไปแล้วเส้น MA ค่อยตัดกัน นั่นทำไมเขาจึงเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์เป็นทูลแบบให้ข้อมูลล่าช้าหรือ lagging เลข 2 ท่านจะเห็นว่าระยะห่างของ 2 MA ห่างกันบอกว่าเทรนแรง ถ้าแคบบอกถึงเทรนอ่อน ท่านสังเกตดูที่จุดเลขหนึ่งก่อนที่ราคาจะเปลี่ยน แล้วทำให้เกิดการตัดกันระหว่างเส้น MA จะเห็นว่าระยะห่าง 2 เส้นแคบลงจนตัดกันแล้วเปลี่ยนเทรนขึ้น  ที่เลข 3 ก็ตรรกะเดียวกันกับที่เลข 1 แค่ต่างกันที่ทิศทางการวิ่งของราคา และเลข 4 ก็แบบเดียวกันกับเลข 2 พอราคาขึ้นหรือลงเปลี่ยนไป MA ทั้ง 2 เส้นก็จะเป็นตัวสร้างแนวรับแนวต้าน

                MA เป็นแนรับแนวต้านแบบไดนามิคอย่างไร

                ปกติที่นิยมกันกันในการกำหนดแนวรับหรือแนวต้าน จะเป็นเส้นแนวนอนหรือแนวทะแยงมุมเป็นหลัก เพราะมองเรื่องพื้นที่ออเดอร์และ positions ที่อยู่ในตลาดเพื่อบอกว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็จะไม่ได้มองแค่ราคาเดียว จะเป็นกรอบพื้นที่แนวนอนหรือแนวทะแยงมุม ส่วน Dynamic support/resistance จะพบเมื่อราคาปัจจุบันโต้ตอบกับเส้น MA   จากภาพประกอบจะเห็นว่าเส้น MA ได้กลายเป็นแนวรับและแนวต้านอย่างไร  แต่สิ่งสำคัญแม้ว่าทั้ง 2 MA ที่ยกตัวอย่างประกอบ เป็นตัวช่วยในการสร้างแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิคตามราคาที่เปลี่ยนไป แต่ต้องใช้ควบคู่กับตัวอื่นเป็นหลัก (confluence) เพราะอย่างที่ได้บอกแต่แรกว่าอินดิเคเตอร์ให้ข้อมูลล่าช้าหรือ lagging information

                มองอีกรอบ เนื่องจาก MA จะช่วยในการกรองเรื่องเทรนตามที่อธิบายด้านบนมา จะเห็นว่าหลังจากที่เส้น MA ตัดกัน หลังจากที่ระยะห่างแคบลงจนมาตัดกันบอกว่าเทรนเปลี่ยน จะเห็นว่าราคาเบรคพื้นที่เป็นแนวต้านเก่าด้วยที่เลข 1 หรือมองเส้น MA ประกอบท่านจะเห็นว่าราคา rejection ตรงนั้นด้วยพอ price action ใหม่เปิดเผยหลังจากที่ราคาเบรคแนวต้านนั้นขึ้นไป จะเห็นว่า MA ทั้ง 2 เส้นตอนนี้ได้กลายมาเป็นแนวรับ  และเมื่อท่านดู Price action ที่เปิดเผยบอกการเอาชนะพื้นที่ตรงไหน ท่านก็เห็นว่าจะเทรดตรงไหนเพราะมี positions อยู่ตรงนั้นประกอบด้วย เมื่อราคาเบรคไปทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions ตรงนั้นเดือดร้อนหรือกลายเป็น trapped traders สิ่งที่ตามมาคือเรื่องจำเป็นต้องออกจากตลาดหรือ liquidation จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดตรงไหนและเมื่อเกิดการเบรคก็จะมีอีกกลุ่มคือ breakout traders ด้วย

                หรือที่เลข 2 ก็หลักการเดียวกัน หลังจากที่ เส้น MA ตัดกันอีกรอบ ท่านมองดูที่มาจะเห็นว่าบาร์ยาวๆ เอาชนะพื้นที่ resistance ก่อนพอดี จะเห็นว่าตอนราคาลงไปมีการ rejection ตรงนั้นด้วย บาร์ยาวๆ ทำให้รู้ว่าขาใหญ่เข้าเทรดเพราะเป็น impulsive move เอาชนะและปิดทางที่เอาชนะได้ ราคามา rejection ตรงเส้น MA พอดี จะเห็นรูป Pin Bar เป็นรูป price action ที่เปิดเผยตรงนี้พอดี กลายเป็นแนวรับแบบไดนามิคเกิดขึ้นตรงไหน หรือที่เลข 3 เมื่อราคาเบรคเส้น trendline ขาขึ้น ราคาสามารถทำ lower low ได้ (ท่านอาจใช้ confluence เสริมจาก price action คือเรื่อง swing highs/lows ในการกำหนดเทรนด้วย) พอราคากลับขึ้นไปเมื่อมองเรื่อง price pattern ท่านจะเห็นว่าเป็นจุด Head and Shoulders พอดีด้วย แต่พอท่านมาดู MA จะเห็นว่ากลายเป็น dynamic resistance ตรงที่ราคาเบรคกรอบเลข 3 พอดี ดูกรอบที่บอก dynamic resistance จะเห็น price action ที่บอกว่าราคา rejection ตรงนั้นพอดีหลังจากที่เส้น MA ตัดกัน

                จะเห็นว่าเมื่อท่านใช้ เส้น MA ประกอบชาร์ต จะทำให้เห็นเรื่องเทรนเร็วขึ้นว่าจะเปลี่ยนหรือยังแข็งอยู่ และยังเห็นแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นตามได้เร็ว แต่เนื่องจาก MA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้ข้อมูลล่าช้าเพราะอ่านจาก price action ที่จบไปแล้ว เมื่อจะเปิดเทรดให้ใช้เรื่อง confluence กับ price action ที่เกิดขึ้นปัจจุบันหรือกับ technical analysis แบบอื่นๆ ประกอบกันยิ่งจะเพิ่มความเป็นไปได้

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Alligator Indicator  

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Alligator Indicator  

ในบทความนี้ มาถึงบทความสุดท้ายของ Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ใน MT4 โดยบทความสุดท้ายเป็น Indicator ในหมวดของเทรดเดอร์ชื่อดังอย่าง Bill Williams ซึ่งบทความนี้ต้องแจ้งให้กับทางผู้อ่านก่อนว่า จัดทำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ Indicator ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น โดยบทความนี้จะเริ่มจาก Indicator ตัวหนึ่งของนักเทรดในตำนานอย่าง Bill William ผู้ซึ่งเป็นคนรึเริ่มการเทรดโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาตลาดในช่วงยุคแรก ๆ โดยเขาได้พัฒนา Indicator ทางเทคนิคไว้หลายตัวในอาชีพของเขาและเครื่องมือเหล่านั้นถูกใช้ติดต่อกันมาและได้รับความนิยมอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

เครื่องมือที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยบอกเทรนด์ นั่นคือ Alligator Indicator ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีตลาด โดยทฤษฎีหุ้นรายตัวกล่าวว่า เทรนด์นั้นมักจะมีสัดส่วนราว ๆ 15-30 % ของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมดด ขณะที่ตลาด Sideway  นั้นจะมีเป็นส่วนมากในตลาด โดยจะมีระยะเวลากว่า 70  – 85 % ของเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหว

ตามหลักการของ Williams แล้ว เขาเชื่อว่า นักลงทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนสถาบันมักจะทำกำไรได้สูงสุดช่วงระหว่างที่เทรนด์มีภาวะเป็นขาขึ้นรุนแรง Williams กล่าวว่า แม้แต่ไก่ตาบอดยังหาเม็ดข้าวโพดเจอ ถ้าเจ้าของมันให้ข้าวโพดมันเวลาเดียวกันทุกครั้ง  มันอาจจะใช้เวลาหลายปี แต่ว่าเราได้สร้าง Indicator mจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจตลาด จนกว่าเวลาที่แม้แต่ไก่ตาบอดก็เทรดได้มาถึง

การสร้าง Indicator ของ Bill

Indicator Alligator นั้นถูกสร้างขึ้นโดย Bill Williams ซึ่งเขาใช้ Smoothed moving Average 3 เส้น ได้แก่ Smooth MA 5 , Smooth MA 8 และ Smooth MA 13 ซึ่งเป็นลำดับเลข Fibonnaci โดยการคำนวณ Smooth moving Average นั้นคำนวณโดยการทำให้ Simple Moving Average นั้นมีความเรียบโดยการคำนวณเป็นดังนี้

Simple Moving Average(SMA):

SUM1 = SUM(CLOSE,N)

SMMA1 = SUM1/N

ต่อด้วย

PrevSUM = SMMA(i-1)*N

SMMA(i) = (PrevSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i)/N

เมื่อ

SUM1- sum ราคาปิดของจำนวนแท่ง N

PrevSUM – Smooth sum ของแท่งก่อนหน้า

SMMA(i) – Smooth Moving Average ของแท่งปัจจุบัน

Close(i) – ราคาปิดปัจจุบัน

N จำนวนเวลาที่ใช้ในการ Smooth

กระบวนการคำนวณ Indicator นั้นค่อนข้างสำคัญสำหรับการเข้าในกลไกการทำงานของ Indicator อย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นโชคดีที่การคำนวณนั้นไม่ต้องอาศัยการฝึก เพียงแค่ใส่ Alligator Indicator ที่มีอยู่ใน MT4 ของเราอยู่แล้ลงไป มันก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่บนกราฟทันที ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Indicator Alligator ในกราฟ EURUSD

จากรูปจะเห็นเส้น MA3 เส้นตัดกันไปมา ประกอบด้วยสีเขียว สีแดงและสีฟ้า โดยสีเขียวเป็นเส้น MA 5 ขณะที่เส้น MA 8 คือเส้นสีแดง และเส้น MA 13 คือเส้นสีน้ำเงิน โดยค่า MA นี้จะต้องถูกนำไปอยู่ข้างหน้าแท่งเทียน โดยลำดับ โดยสีน้ำเงินก็จะอยู่ห่างออกไปไกลหน่อยและสีเขียวก็จะอยู่ใกล้แท่งเทียนมากที่สุด โดยการใช้งาน Alligator Indicator มีดังนี้

การใช้งาน

การใช้งาน Indicator Alligator นั้นสามารถใช้ได้ในการวัดความสัมพันธ์การกลับตัวซึ่งจะให้สัญญาณเทรดก็ต่อเมื่อ สีน้ำเงินทำการกลับตัวอย่างช้า ๆ และสีเขียวนั้นทำการกลับตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อสีเขียวตัดข้ามลงมาถือว่าเป็นสัญญาณ Sell ขณะที่การตัดขึ้นของสีเขียวระหว่างสีน้ำเงินก็ให้เป็นสัญญาณ Buy โดย William อ้างถึงการตัดลงของ ของ Indicator Allitgator ว่า เป็นการหลับของจรเข้ ขณะที่การตัดขึ้นของสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินแล้วนั้นเป็นการที่บอกว่า จรเข้ได้ตื่นขึ้นแล้ว

เมื่อเทรนด์ไลน์ 3 เส้นแยกออกจกันและเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำขึ้นตามเทรนด์นั้นเราควรจะต้องถือ position และคอยควบคุมจำนวน Position ไว้ ซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับว่า จรเข้กำลังกินอยู่และปากของมันกำลังอ้าอย่างกว้างขวาง ขณะที่ Indicator ตีกรอบแคบขึ้นมาและพยายามบีบเข้ามาในทิศทางแบน ๆ ซึ่งจะบอกว่าเทรนด์จะใกล้จะจบแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือ การทำกำไร Bill อธิบายว่า รูปแบบกราฟแบบนี้นั่นกำลังบอกว่า จรเข้ได้กินจนอิ่มเรียบร้อยแล้วทำให้มันปิดปากและไม่กินอีกต่อไป

ซึ่งนั่นจะเป็นสัญญาณการเทรดที่สามารถใช้ได้ง่ายสำหรับ Indicator alligator อย่างไรก็ตามของทุกอย่างย่อมมีจุดอ่อน สิ่งที่สำคัญคือ Indicator alligator จะอยู่ในตลาด Sideway ก็ต่อเมื่อ เส้น 5 และเส้น 8 หรือก็คือ สีเขียวและสีแดงนั้นนตัดกันไปมา ขอให้รับรู้ว่านั่นคือตลาด Sideway คุณมีตัวเลือกที่จะเทรดตามแบบนี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคุณ อย่างที่ไดกล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ตลาดหุ้นรายตัวนั้น มักจะมีเทรนด์แค่เพียง 15-30 % เท่านั้นขณะที่ Sideway ในตลาดนั้นเกิดได้ค่อนข้างบ่อย ดังนั้นการเลือกความได้เปรียบในการเทรดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

Keywords: การใช้ Alligator ข้ออ่อนของ Alligator สูตรสร้าง Alligator

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Fractal Indicator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Fractal Indicator

 

บทความนี้นำเสนอการใช้ Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ใน MT4 ในหมวดของเครื่องมือของ Bill Williams ซึ่ง Indicator ที่เรานำเสนอ คือ Fractal Indicator โดยการนำเสนอการใช้ Indicator Fractal นั้นทำให้เทรดเดอร์สามารถนำ Indicator มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้มีความสามารถมากขึ้น การเทรดโดยสามารถใช้ Indicator ได้หลายชนิดทำให้ เทรดเดอร์มีความได้เปรียบเนื่องจาก Indicator ที่แตกต่างกันย่อมมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกัน การใช้งานที่แตกต่างกันนี้จะทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือใช้ในการเทรดในรูปแบบสภาวะการณ์ของตลาดที่แตกต่างกัน

ถ้าหากเรากล่าวถึง Indicator Fractal เราอาจจะนึกถึงทฤษฎี Fractal อย่างหนึ่งของทฤษฎีคณิตศาสตร์ นั่นคือ สัดส่วนต่าง ๆ ในธรรมชาติ เช่น รูปร่างของก้นหอยในธรรมชาติ รูปร่างของเกล็ดหิมะ หรือรูปร่างของดอกไม้ หรือ รูร่างของต้นไม้ใบไม้ที่มีรูปร่างและลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ แต่จริง ๆ แล้ว Fractal ในตลาด Forex นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจริง ๆ แล้วในความเป็นจริง รูปร่างของ Fractal นั้นไม่ได้สะท้อนทฤษฎีใด ๆ อย่างที่กล่าวมา เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ลองไปดูรายละเอียดในเนื้อหาการใช้งาน Indicator ที่ชื่อว่า Fractal ดังต่อไปนี้

Fractal Indicator

แม้ว่าราคาอาจจะปรากฏรูปร่างและการเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่จริง ๆ แล้วมันสร้างรูปแบกาเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบและมีเทนรนด์ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการรูปแบบซ้ำ ๆ นั่นก็คือ Fractal ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายก่อนในพารากราฟก่อนหน้านี้ โดย Fractal นั้นเป็นรูปแบบการกลับตัวโดยในบทความนี้จะอธิบายรูปแบบ Fractal และคุณจะใช้มันในกลยทธ์การเทรดอย่างไร?  Fractal ในที่นี้จะหมายถึงรูปแบบของราคาที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีโกลาหล ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่ง Fractal จะประกอบด้วยแท่ง 5 แท่ง กฏของการอธิบายแท่งเหล่านั้นคือ

จุดกลับตัวตลาดหมี จะเกิดขึ้นเมื่อมีรูปแบบการเกิดจุดสูงสุดในช่วงตรงกลางและเกิด Lower high ในแต่ละด้านของราคา ขณะที่จุดกลับตัวตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นเมื่อมีรูปแบบเกิด Lowest Low แล้วเกิด higher Low ในแต่ละด้านดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 รูปแบบการกลับตัวของ Fractal

ที่มา: Investopedia.com

จากรูปข้างบ นั่นคือ การกลับตัวตลาดหมี คือแท่งตรงกลางจะมีแท่งที่สูงที่สุดขนาบด้วยแท่งที่แสดงการลดหลั่นกัน และรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบการกลับหัวในเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งรูปแบบการกลับตัวที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นว่ามันจะไม่สามารถตอบได้เลยถ้ามันไม่เกิดการกลับตัวจนเสร็จสิ้นแล้วเสียก่อน  เราลองมาดูทฤษฎีกับความแตกต่างในตลาดจริง ๆ กันก่อน

รูปที่ 1 แสดง Fractal Indicator ใน MT4

จากรูปข้างต้นจะเห็ฯว่า มีลูกศรชี้ขึ้นและลงเต็มไปหมดนั่นคือ Fractal หมายความว่าการเกิด Fractal ถี่ขนาดนั้น จะทำให้เห็นช่วงการกลับตัวทุกครั้ง ซึ่งการกลับตัวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ต้องดูแท่งสูงสุดหรือต่ำสุดเป็นแกนที่ตั้ง และดูแท่ง 2 แท่งประกอบ เมื่อเกิด Fractal ให้เห็นแล้วเราจึงคิดว่าเป็นการกลับตัวของ Fractal ทฤษฎีนี้จึงคิดว่า รูปแบบการกลับตัวนี้เป็นสิ่งที่แน่นอน ซึ่งเมื่อเกิดสัญญาณ Fractal แล้วจึงเกิดแน่นอน แล้วเราจะใช้ในการเทรดอย่างไร?

 

การใช้ Fractal ในการเทรด

การใช้ Fractal ในการเทรด เพื่อหาจุดกลับตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด Fractal แล้วให้เทรดตามเทรนด์ นั่นคือ ถ้าเกิด Fractal กลับตัวตลาดกระทิง สิ่งที่เราต้องทำคือ เทรด Sell เพราะมันจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับ Fractal โดยยอมเข้าช้าหรือเสียเวลาไป 1 – 2 แท่งเพื่อยอมให้เทรนด์นั้นชัดเจนยิ่งขึ้น การเทรดในลักษณะนี้จะต้องยอมเสียเวลาและกินกำไรคำน้อย เพราะเราไม่รู้เลยว่ากราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่

เมื่อส่งคำสั่งแล้วมันอาจจะต้องกลับตัวได้ทุกเมื่อ สิ่งที่เราต้องทำคือ เมื่อกำไรก็ต้องพอใจกับกำไรที่ตัวเองได้รับ ไม่อย่างนั้นเมื่อปล่อยให้ความโลภครอบงำ สิ่งที่เราต้องเผชิญ ก็คือ ความหายนะของพอร์ทลงทุน นั่นเอง

แต่จุดอ่อนของการใช้ Fractal ในการเทรด มีข้อใหญ่ ๆ ก็คือ มันเป็นการเข้าเทรดที่ช้าและต้องรอสัญญาณ ซึ่งไม่รู้เลยว่าเมื่อไหรั่นจะกลับตัวกลับมาทำให้เราต้องเผชิญกับภาวะขาดทุน เพื่อให้แน่ใจเราต้องกินคำเล็กเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาด อย่างไรก็ตามก็ยังมีวิธีแก้ไขที่จะทำให้การใช้เครื่องมือ Fractal สามารถเทรดได้ระยะทางเพิ่มขึ้นโดยวิธีการคือ

การใช้ Fractal ระบุจุดกลับตัวใน Tie Frame ที่ใหญ่กว่า เช่น ใช้ Fractal ในการวัดการกลับตัวในเฉพาะ Time Frame ระดับสัปดาห์ขึ้นไปเท่านั้น เพราะว่าถ้ากำหนดใน Tie Frame ที่เล็กแล้วย่อมทำให้เวลานั้นสั้นลงนการถืออเดอร์ ถ้าหากเราเทรด Time Frame ใหญ่ เอาไว้ดูการกลับตัวแล้วกลับมาส่งคำสั่งใน Time Frame เล็กทำให้ความเสี่ยงของมัน ลดน้อยลง นี่จึงเป็นการใช้งาน Fractal ที่สมเหตุสมผล

Keywords: การใช้งาน Fractal  ข้ออ่อนของ Fractal Indicator

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Money Flow Index (MFI)

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Money Flow Index (MFI)

ดัชนี Money Flow Index (MFI) อยู่ในหมวดของ Volume Indicator โดยเป็น Oscillator ที่ใช้ราคาและปริมาณในการวัดแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาด  Indicator Money Flow Index ถูกสร้างขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack ดัชนี Money Flow Index หรือที่รู้จักกันในนามว่า Volume-weighted RSI หรือก็คือ การเอาปริมาณไปถ่วงน้ำหนักกับ RSI ซึ่ง Money Flow Index นั้นเริ่มจากราคาโดยทั่วไปในแต่ละ Time Frame โดย Money Flow Index จะเป็นค่าบวกเมื่อราคาขึ้น แสดงว่าเกิด Buying Pressure และจะเป็นค่าลบเมื่อาคาลดลง นั่นคือ เกิดแรงขายเกิดขึ้น สัดส่วนของค่าบวกกับค่าลบจะถูกผนวกเข้ากับสูงของ Relative Strength Index  เพื่อสร้าง Oscillator ที่เคลื่อนไหวระหว่าง ค่า 0 ไปจนถึง 100 ในฐานะที่มันเป็น Momentum Indicator ที่ผูกอยู่กับปริมาณการซื้อขายของตลาด Forex นั้น Money Flow Index นั้นเหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์จุดกลับตัวและเมื่อราคาสูงสุดพร้อมกับสัญญาณอื่น ๆ

โดยในบทความนี้เราจะนำเสนอ การคำนวณ Money Flow Index และ การใช้งานในภาวะตลาดต่าง ๆ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้งานและสร้างความได้เปรียบในการเทรดของตัวเองได้

 

การคำนวณ Money Flow Index

 

การคำนวณ Money Flow Index นั้นมีหลายขั้นตอนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ การใช้ค่า 14 Period ในการคำนวณ Money Flow Index ซึ่งเป็นการตั้งค่าในการคำนวณ โดยสูตรในการคำนวณ Money Flow Index มีดังนี้

ราคาทั่วไป = (High + Low + Close)/3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = ( 14- period Positive Money Flow)/(14 Period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100/ (1+ Money Flow Ratio)

 

สิ่งแรกที่จะเราสังเกตุเหตุคือ Raw Money Flow เป็นปริมาณการซื้อขายเพราะว่า สูตรมันคือ การที่ใช้ปริมาณการซื้อขาย คูณด้วย ราคา ส่วน Raw Money Flow จะเป็นบวกเมื่อราคานั้นเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น และค่าลบนั้นจะเมื่อราคานั้นลดลง  ค่า Raw Money Flow นั้นจะไม่ถูกใช้เมื่อราคาปัจจุบันนั้นไม่เปลี่ยนแปลง Money Flow Ratio ในขั้นตอนที่ 3 เกิดพื้นฐานของ Money Flow Index ส่วนค่า Positive และ Negative Money Flow จะเป็นผลรวมของแท่งเทียนย้อนหลัง 14 แท่งและ Positive Money Flow จะถูกหารด้วย ค่า Negative Money Flow sum เพื่อสร้างอัตราส่วน หลังจากนั้นจะใช้สูตร Relative Strength เข้ามาเพื่อคูณถ่วงน้ำหนักกับ Money Flow Index  โดยรูปร่างหน้าตาของ Money Flow Index แสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index

การใช้งาน Money Flow Index นั้นไม่แตกต่างจากการใช้งาน Relative Strength หรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ ที่ใช้การวัด Overbought Oversold แต่สิ่งที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ คือ Money Flow Index นั้นเป็นเครื่องมือที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการเทรด นั่นหมายความว่า มันสามารถสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่า Indicator อื่น ๆ

สาเหตุที่มันสะท้อนทิศทางของเทรนด์ได้ดีกว่าเพราะว่า ทิศทางหลอกนั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่า ลองจินตนาการแท่งเทียนที่ยาว แต่ว่าปริมาณการเทรดที่น้อย สะท้อนถึงน้ำหนักของมันที่ไม่ได้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้สัญญาณของ MFI สามารถกรองสัญญาณหลอกได้ค่อนข้างดี โดยตัวอย่างการใช้งาน มี 2 แบบ ดังนี้

การใช้งาน Overbought

การใช้งานในสัญญาณ Overbought คือการใช้งานเมื่อสัญญาณเข้าสู่ Level ที่กำหนดของ Overbought หรือ Oversold เช่น ระดับ 80 แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไป หมายความว่าอาจจะมีการกลับตัวเกิดขึ้น เนื่องจาก Indicator ได้ทำการถ่วงน้ำหนัก ทำให้สัญญาณหลอกนั้นเกิดยากขึ้น ฉะนั้น การเกิด Overbought นั้น ควรจะส่งคำสั่ง Sell

การใช้งาน Oversold

การใช้งาน Oversold ของ Indicator นั้น คือการใช้ประโยชน์จากสัญญาณซึ่งตรงกันข้าม กับสัญญาณ Overbought นั่นคือเราจะใช้สัญญาณ Oversold ในการส่งคำสั่ง Buy เมื่อ Money Flow Index เข้าสู่ระดับราคาต่ำกว่า ระดับ 20  

 

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน indicator  Money Flow Index ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใช้แสดงสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

การใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว

รูปที่ 2 สัญญาณกลับตัวล้มเหลว

ที่มา: https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:money_flow_index_mfi

จากรูปข้างต้น เป็นการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว โดยการใช้งานสัญญาณกลับตัวล้มเหลว คือ ถ้าหากราคาให้สัญญาณ ทิศทางหนึ่ง และขณะเดียวกัน Indicator ให้สัญญาณอีกแบบหนึ่ง หมายความว่า การให้สัญญาณของ Indicator นั้นผิดพลาด ในรูปมีการให้สัญญาณกลับตัวในสัญญาณแรก แต่ว่า ราคากลับเคลื่อนไหวต่อ เพราะว่าราคาเคลื่อนไหวไม่ได้สอดคล้องกับ Indicator และสัญญาณที่ 2 เป็นการให้สัญญาณกลับตัวขาขึ้น แต่กราฟกลับเป็นขาลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ราคาไปต่อ นี่เป็นสิ่งที่พึงระวังสำหรับการใช้งาน Money Flow Index

Keywords: การใช้งาน Money Flow Index จุดอ่อน Money Flow Index จุดแข็ง Money Flow Index

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Accelerator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Accelerator

บทความนี้เป็นบทความที่ 18 เรื่องของ Indicator Accelerator ซึ่งเป็นบทความในชุด การใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 พื้นฐานของการใช้ Indicator มีผลต่อการเทรดของเทรดเดอร์ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประยุกต์ Indicator แต่ละประเภทในการเทรดได้อย่างชำนาญและเข้าใจถึงประโยชน์ของ Indicator อย่างแท้จริง ในบทความนี้ Accelerator Indicator เป็น Indicator ในหมวด ของ Bill Williams ซึ่งเป้นผู้สร้าง โดยบทความนี้เราจะเริ่มที่การใช้งาน ของ Accelerator ตามเนื้อหาต่อไปนี้

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในตลาดเทรนด์เป็นสิ่งสำคัญ เทรนด์เป็นโอกาสในการเทรด เทรนด์เป็นเพื่อนของเรา ถ้าคุณสามารถระบุเทรนด์ได้ไวกว่าคนอื่น หรือว่าไวและถูกจังหวะมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้คุณได้กำไรเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น คุณจะสามารถกลั่นกำไรออกจากเทรนด์ได้ทุกเม็ด ทุกบาททุกสตลาง Accelerator Oscillator จะถูกออกแบบมาเพื่อบอกการเข้าสัญญาณ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับวัตถุประสงค์ของ Indicator ที่กล่าวในตอนต้น ซึ่งการให้สัญญาณรวดเร็วจะทำให้เราได้เข้าเทรดตั้งแต่ต้นเทรนด์ แล้ว Accelerator Oscillator คืออะไร?

Accelerator Oscillator คือ?

Accelerator Oscillator เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคดชื่อดังท่านหนึ่ง ชื่อ Bill Williams โดย William กล่วว่า ทิสทางของโมเมนตั้มจะเปลี่ยนก่อนราคาเสมอ ดังนั้นการมองหาโมเมนตั้มแทนที่จะเป็ฯราคาจึงมีความสำคัญสำหรับการเทรด ซึ่งจะทำให้เราได้เปรียบเรื่องราคา Accelerator Indicator จึงเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่มองข้ามช็อตนี้ออกไป โดยการค้นหาโมเมนตั้ม นั่นคือโมเมนตั้มกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ดังนั้น  William คิดว่า ก่อนที่เทรนด์และราคาจะเปลี่ยน ทิศทางของโมเมนตั้มจะเปลี่ยนและก่อนหน้านี้จะมีการเร่งของโมเมนตั้ม และ Accelerator Indicator (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Acceleration / Deceleration Indicator)เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอบการเปลี่ยนแปลงนี้

Accelerator คำนวณอย่างไร?

Acceleration Oscillator นั้น คำนวณมากจาก Awesome Oscillator (AO) ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Bill William อีกตัวหนึ่ง Awesome Oscillator เป็นการเปรียบเทียบ  Time Frame 5 แท่ง กับ 34 แท่ง เพื่อที่จะวัดโมเมนตั้มของตลาด โดยเฉพาะ AO ที่ใช้ 34 แท่งที่คำนวณเส้น SMA (Simple Moving Average) ของราคากลางลบด้วย 5 SMA ของราคากลาง

 

Acceleration Oscillator = AO – SMA5(AO)

จากสูตรข้างต้นและคำอธิบายจะทำให้เรารู้ว่า โมเมนตั้มของเทรนด์นั้นรับรู้มาจากเทรนด์ที่เร็วกว่าเปรียบเทียบกับเทรนด์ที่ช้ากว่า ของ AC นั่นเอง ซึ่งต่อไปเราจะมาดูหน้าตาของ AC ตามรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Indicator AC

การใช้งาน Indicator Acceleration Indicator

Indicator Acceleration นั้นมีการใช้ค่อนข้างเรียบง่ายเพราะว่าสีมันกำหนดให้เลย โดย Indicator จะมีระดับตรงกลางให้ถ้าสีเขียวต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง หมายความว่าเป็นสัญญาณให้ Buy ขณะที่สีเขียวสิ้นสุดนั่นคือสิ้นสุดเทรนด์ขาขึ้น สีแดงเหนือกว่าเส้นตรงกลางคือจุดเริ่มต้นขา Sell และปิดออเดอร์ Sell เมื่อสีแดงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและอยู่ด้านล่าง

การใช้งาน Indicator Acceleration อาจจะดูง่าย แต่ความเป็นจริงแล้วมันยากพอสมควร เพราะว่า บางครั้งการเปลี่ยนของสีนั้นก็เป็นสัญญาณหลอกได้เหมือนกัน สิ่งที่จะช่วยหยุดสัญญาณหลอกคือ ความผันผวนของมัน การวัดความผันผวนของ indicator Acceleration นั้นดูได้จากความสูงของแท่ง Histogram โดยถ้าหากว่า แท่ง Histogram นั้นมีความสูงไม่มาก ก็หมายความว่าความผันผวนต่ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ momentum ได้ง่ายมากที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมา สิ่งที่เราทำได้คือ อย่าเทรดในช่วงนี้เพื่อที่จะลดความเสี่ยง

การดูว่าความผันผวนเมื่อไหร่ควรจะเทรดก็ต้องดูเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าว่า ความสูงของแท่ง historgram ยิ่งสูงยิ่งทำให้เราลดความเสี่ยงได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น นั่นเอง เราต้องรอจังหวะที่กราฟแท่ง Histogram เปลี่ยนสีเท่านั้น และอาศัยจังหวะส่งคำสั่ง

การประยุกต์ใช้

แม้ว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ Acceleration Indicatorให้กับการวัดเทรนด์และการหาจุดเข้าได้ และคอยกรองสัญญาณหลอกออกจากเทรนด์ได้ แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องเจออยู่ก็คือ สัญญาณหลอกที่ยังเกิดขึ้นบางครั้ง แม้ว่าสีแดงอยู่ด้านล่างและกำลังเปลี่ยนเป็นสีเขียว ขณะที่มันกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั้น มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ 1 แท่งแต่แท่งถัดมามันก็กลับเปลี่ยนมาเป็นสีแดงอีก ทำให้โอกาสที่เราอุตสาห์รอมานั้นผิดจังหวะทันทีและต้องมาเจอกับผลขดทุน เสียความมั่นใจในการเทรด

เพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น เราสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์อื่น ๆ เช่น การใช้ Indicator ตัวอื่น ๆ ในการ confirm สัญญาณการเทรดอีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การใช้ Indicator ประเภท Stochastic ในการบอกจุด Overbought Oversold และให้มันสอดคล้องรับกันกับ Acceleration Indicator เมื่อมันให้สัญญาณพร้อมกัน แสดงว่าสัญยาณนั้นได้รับการยืนยัน่จะช่วยกรองสัญญาณหลอกได้มหาศาล ทำให้การพลาดของเราน้อยลงอย่างมาก

Keywords: Acceleration Indicator การใช้ Acceleration Oscillation จุดอ่อนของ Acceleration Indicator

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : William % R

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : William % R

นี่เป็น Indicator ตัวสุดท้ายของบทความการใช้ Indicator ในหมวด Oscillator โดย Indicator ตัวสุดท้ายนี้ชื่อ William % R ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ William Percent Range ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาประเภทหนึ่ง การแกว่งตัวของราคาประเภทนี้แกว่งอยู่ในกรอบ 100 % โดยเป็นการวัดกรอบ Overbought และ Oversold ของตลาด สัญญาณ Overbought จะเกิดขึ้นบริเวณแถบบน และสัญญาณ Oversold จะเกิดขึ้นบริเวณแถบด้านล่าว

การตั้งค่าสัยญาณ Overbought และ Oversold สำหรับค่ามาตรฐานที่ติดมากับตัวโปรแกรมนั้น เท่ากับ ระดับ 30 สำหรับสัญญาณ Oversold และสำหรับสัญญาณ Overbought เท่ากับ 70 อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นค่าที่ได้รับความนิยม เราจะพูดถึงการตั้งค่าที่เหมาะสมกันต่อไป โดยในบทความนี้จะมีเนื้อหาอยู่ 3 ส่วน คือ การคำนวณ William % R การใช้งาน William % R และ ข้อดีข้อเสียของมัน

การคำนวณ William Percent R

จากที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า William % R นั้นเป็นการบอกกรอบของการแกว่งของราคา มันจึงเป็นการวัดการแกว่งของราคาของช่วงเวลาที่กำหนด จากค่ามาตรฐาน โดยสูตรของการคำนวณ William % R มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดงสูตรของ William % R
ที่มา: Investopedia.com

จากสูตรข้างต้น แสดงตัวแปรที่อยู่ในการคำนวณ ได้แก่

Highest High = ราคาสูงสุดของจำนวนแท่งที่เราใช้ในการคำนวณ ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 14 วัน หรือ 2 อาทิตย์

Close = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน

Lowest Low = ราคาต่ำสุดของจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณ ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 14 วัน หรือ 2 อาทิตย์เช่นกัน

การคำนวณ Williams % R

  1. บันทึกราคาสูงสุดและต่ำสุดของระยะเวลา 14 แท่ง
  2. ในจำนวน 14 แท่งบันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุด ซึ่งเมื่อได้แล้วก็จะสามารถคำนวณ William % R ได้แล้ว
  3. ในแท่งที่ 15 ให้บันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด แต่ว่าเก็บข้อมูลแค่ 14 แท่งนับจากปัจจุบัน เช่นกันซึ่งจะได้ค่า William % R ค่าใหม่ที่เกิดขึ้น
  4. แต่ละแท่งที่จบให้ทำการคำนวณค่า William % R ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งผลของการคำนวณจะได้เรียงกันต่อเป็นเส้น

ปัจจุบัน การคำนวณแบบนั้นไม่จำเป็นต้องทำโดยตัวเราเองแล้วเพราะว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานให้เราได้อัติโนมัติ ซึ่ง ตัวอย่างของ กราฟ William % R แสดงในรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงกราฟ William % R

จากรูปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า William % R นั้นมีลักษณะเป็นเส้นของการแกว่งของราคา ซึ่งเป็น Indicator ที่มีความคล้ายคลึงกับ Relative Strength Indicator หรือ RSI มาก เพราะว่ามีเส้นเดียวเช่นกัน แต่ Indicator William % นั้นจะมีความผันผวนสูงกว่ามาก เพราะว่า RSI จะไม่มีการแกว่งตัวบอกระยะของกรอบที่ชัดเจนของราคา

การใช้งาน William % R

Indicator William % R แตกต่างจาก Indicator ประเภทอื่น ๆ คือ มันสามารถใช้งานได้แค่กรอบของการแกว่งตัวเท่านั้น คือมันใช้วัดจุดเข้าออกแต่ไม่สามารถวัดเทรนด์ได้ว่าเป็นเทรนด์ขาลงหรือขาขึ้น ทำให้เราอาจจะต้องใช้กรอบของราคาตัวอื่นเป็นตัววัดเทรนด์และ ใช้มันบอกจุดเข้า เพื่อบอกความถูกแพงของราคา โดยมีหลักการใช้ดังนี้

ถ้าหาก ราคาหสินทรัพย์อยู่ต่ำกว่า เส้น Oversold หมายความว่า มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการกลับตัว และ เราควรจะส่ง Order Buy ขณะที่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสัญญาณ ของ William % R อยู่สูงกว่าสัญญาณ Overbought เราควรจะส่งออเดอร์ Sell แม่จะมีหลักการใช้ง่าย ๆ แค่นี้แต่เราคงไม่อยากเทรดส่วนเทรนด์กันหรอกจริงไหมเพราะว่ามันไม่ได้บอกเทรนด์อย่างไรหล่ะ

เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ สิ่งที่เราต้องทำคือ ใช้เทรนด์กำหนดทิศทางมันก่อน เช่น ถ้าหากว่า เราใช้   เส้น Trend Line ว่าเขาขึ้น แทนที่เราจะส่งคำสั่งทั้ง Order Long และ Short เราจะเลือกส่งออเดอร์เพียงฝั่ง Long เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราเทรดไม่สวนเทรนด์ ไม่ต้องเผชิญกับการขนาดทุนติดกันบ่อย ๆ

เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่า เทรนด์อยู่ในขาลง เราก็ต้องเทรดเฉพาะการส่ง Sell เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะทำให้เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการขาดทุน การส่งคำสั่งของ Indicator William % R นั้น สิ่งที่ต้องทำคือ การรอให้การเคลื่อนไหวพ้นระดับที่เรากำหนดขึ้นมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันต่ำกว่า ระดับ Oversold ก็ให้ส่งเลย ถ้าเกิดเทรนด์ไปต่อเราจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทันที และต้องทำสลับกันในการส่งสัณญาณ Overbought ด้วยเช่นกัน

จุดอ่อนของ William % R

จุดอ่อนของ William % R ก็มีความคล้ายคลึงกับ Indicator ส่วนใหญ่เพราะว่า มันไม่สามารถที่จะบอกผลของการเทรดได้แน่นอน และที่สำคัญมันไม่ได้บอกเทรนด์ให้เราแต่ชี้เฉพาะว่า จุดนั้น ราคาถูกที่สุดในกรอบ 14 วัน ถ้ากรณีที่เราใช้ค่ามาตรฐาน แต่สิ่งสำคัญก็ต้องไม่ลืมว่า การเคลื่อนที่ของกรอบนั้น จะทำให้ราคาที่ถูกที่สุดในอดีต อาจจะเป็นราคาที่แพงที่สุดในปัจจุบัน นั่นเพราะกรอบการคำนวณมันเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

Keywords: การใช้ William % R  จุดอ่อนของ William % R การคำนวณ William % R

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Stochastic Oscillator

บทความนี้เป็นบทความที่ 15 เรื่องการใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 โดยตอนนี้กล่าวถึงการใช้ Stochastic ซึ่งเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเทรดเดอร์ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะบรรยายถึงลักษณะของ Indicator การคำนวณ และการใช้งาน  Indicator ซึ่งนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่แสดงโมเมนตั้มของการเคลื่นอไหวของราคาโดยเปรียบเทียบระหว่าง ราคาปิดของสินทรัพย์ที่เราต้องการวัด กับกรอบของราคาที่เราต้องการวัด ซึ่งลักษณะของ Indicator ประเภทนี้จะให้สัญญาณที่เป็นกรอบการแกว่งตัว เป็นระดับการเคลื่อนไหวของความผันผวนเป็น เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 80 เปอร์เซ็น สูตรของ Stochastic Oscillator คือดังนี้

รูปที่ 1 แสดงสูตรของ Stochastic Oscillator

ที่มา: Investopedia.com

จากสมการข้างต้น ตัวแปรมีดังนี้

C = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน

L14 = ราคาต่ำสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

H14 = ราคาสูงสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา

%K = มูลค่าปัจจุบันของ Stochastic indicator

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของ indicator นี้คือ ตลาดที่มีเทรนด์ขึ้นนั้นจะปิดราคาใกล้ราคา high และเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลงราคาปิดจะอยู่ใกล้ราคา low สัญญาณที่เกิดขึ้นจะมีก็ต่อเมื่อ %K นั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ของทั้ง 3 ค่า ซึ่งเรียกว่า %D  โดยรูปร่างของ Stochastic เป็นดังนี้

รูปที่ 2 แสดง Indicator Stochastic

จากรูปจะเห็นค่า Stochastic อยู่ 3 ค่า นั่นเป็นค่าที่ทำการปรับตั้งค่าได้ ในตัวอย่างผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไว้ คือ 10 , 3 , 5 ซึ่งไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับตั้งค่า Stochastic ได้ตามความถนัดของเรา ซึ่งต่อไปเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Stochastic กัน

การใช้งาน Stochastic

การใช้งาน Stochastic จากรูปที่ 1 เราสามารถใช้ Stochastic ในการให้สัญญาณเทรด ซึ่งแตกต่างจาก RSI ที่มีเพียงเส้นเดียวทำให้การวัดเทรนด์นั้นยากมาก และ นี่คือจุดแข็งของ Stochastic โดยการใช้งานสามารถใช้ในการบอกเทรนด์ของสินทรัพย์ที่เราต้องการและยังสามารถบอกการแกว่งตัวของมันอีกด้วย โดยเราจะพูดกันทีละประเด็นดังต่อไปนี้

การใช้งานในตลาด Swing

การใช้งานเพื่อบอกการสวิงราคาของ Stochastic Oscillator คือ การใช้เพื่อบอกจังหวะการแกว่งขึ้นลง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานแบบนี้จะเป็นการใช้สัญญาณ Overbought Oversold อย่างไรก็ตามการใช้งาน Stochastic ก็จะแตกต่างกับ RSI นิดหน่อย ในการให้สัญญาณ Buy นั้น การเข้าซื้อจะต้องเกิดสัญญาณ Oversold หรือค่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าจุดที่กำหนด โดยมากค่ามาตรฐานจะกำหนดไว้ที่ 30 แต่ว่า ค่าที่เหมาะสมและควรจะเป็นคือ 20 % เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณหลอกลงไปนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้การใช้งาน Stochastic ก็ไม่แตกต่างกับ RSI แต่ Stochastic มีความพิเศษ คือ มีเส้น เปรียบเทียบ เช่น % D และ %K ดังนั้น นั่นคือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของ Stochastic

ในเทรนด์ขาขึ้น เราจะสามารถเข้าซื้อที่จุดกลับตัวโดย Stochastic Oscillator นั้นจะต้องมีค่าต่ำกว่า 20 % และที่สำคัญเส้นสีฟ้าจะต้องอยู่เหนือเส้นสีแดง ขณะที่เป็นจุดกลับตัวขาลง เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า และ Stochastic Oscillator สูงกว่า 80 % แตกต่างจาก RSI ที่เป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว ทำให้ได้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง

การใช้งานตลาดที่มีเทรนด์

ในตลาดที่มีเทรนด์ การส่งคำสั่งของ Stochastic นั้นคล้ายคลึงกับตลาด Swing แต่เราสามารถปรับกรอบของการเกิดทรนด์ให้ขยายใหญ่ขึ้นโดยการใช้ Stochastic ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า หรือแม้แต่การใช้ Stochastic เมื่อเส้นให้สัญญาณมากกว่าหรือน้อยกว่า เส้นเปรียบเทียบเท่านั้น

ในกรณีของเทรนด์ขาขึ้น เส้นสีฟ้าจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีแดง และในทางตรงกันข้ามกัน เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าเท่านั้น ใน Time Frame ที่ใหญ่แล้วจะปรากฏเทรนด์ขึ้นและลงยาวในเทรนด์เล็ก ๆ จนทำให้รูปร่างของ การวัดความผันผวนของ Stochastic นั้นเสียรูปร่างไป ซึ่งนี่คือจุดอ่อนของ Stochastic ที่เราจะกล่าวถึง

จุดอ่อนของ Stochastic

จุดอ่อนของ Stochastic คือ เนื่องจากมันเป็น indicator ที่ใช้ในการวัดเทรนด์ไม่ได้ จึงทำให้เมื่อเกิดราคาเคลื่อนไหวในเส้นทางเดียวกันตลอดทำให้เกิดการเคลื่อนไหวดันตัวสูงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของ Stochastic  ซึ่งแทนที่จะต้องส่งอเดอร์ Sell ในกรณีที่เกิด Overbought แต่ราคากลับไปต่อ และ Stochastic ไม่ได้เกิดจุดกลับตัว ทำให้เผชิญกับภาวะขาดทุน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ Stochastic ใช้การไม่ได้ แต่เหตุการณ์นี้คือเหตุการที่เกิดเทรนด์ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า วิธีแก้ของมันคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เราต้องหันกลับปู Time Frame ที่ใหญ่กว่าว่ามีทิศทางของเทรนด์สอดคล้องกับเทรนด์เล็กที่เราเทรดหรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราควรจะพิจารณาเปลี่ยนทิศทางการเทรด หรือหยุการเทรด เพื่อวางแผนการเทรดใหม่ก่อน

Keywords: การใช้งาน Stochastic  จุดอ่อน จุดแข็ง Stochastic สูตร Stochastic

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Vigor Index

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Vigor Index

บทความนี้เป็นบทความการใช้ Indicator ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้ Indicator พื้นฐานที่ปรากฏใน MT4 ได้กว้างขวางขึ้น การใช้งาน Indicator ได้มากขึ้น ทำให้เทรดเดอร์มีตัวเลือกมากขึ้นในการวิเคราะหาและการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน โปรแกรม การใช้งาน Indicator นี้มีการใช้งาน Indicator ที่อยู่ในหมวดการวัดเทรนด์ ในหมวดนี้เป็นการใช้งาน Indicator ในหมวด Oscillator ซึ่ง Indicator ในหมวดนี้จะเป็นการวัดการแกว่งตัวของราคาเป็นหลัก ซึ่งมาถึง Indicator Relative Vigor Index เป็น Indicator ที่มีความคล้ายคลึงกับ Stochastic มากตรงที่มีเส้น 2 เส้น เป็นเส้นให้สัญญาณและเป็นเส้นกำหนดทิศทาง แต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนของ RVI กับ Stochastic คือ ระดับ โดย Stochastic กำหนดระดับเป็น เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ RVI นั้นไม่มีระดับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาว่ามากน้อยเพียงใด

Relative Vigor Index คืออะไร?

Relative Vigor Index คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งบอกว่า ความแข็งแกร่งของเทรนด์สามารถัดได้โดยการใช้ราคาปิด และการแกว่งตัวของกรอบราคาของมันเอง แล้วทำให้การเคลื่อนไหวของมันให้เรียบ ซึ่งเหตุนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เรียบกว่า Stochastic Indicator  การเคลื่อนไหวของดัชนีขึ้นอยู่กับการแกว่างตัวของราคาและรับอิทธิพลมาจากราคาปิดของสินทรัพย์มากกว่าที่จะใช้ราคาเปิด ในขาขึ้น และ ราคาเปิดใช้ได้ดีมากกว่าราคาปิดในเทรนด์ขาลง

สูตรในการคำนวณ ของ Relative Vigor Index มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดง การคำนวณ RVI

ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/r/relative_vigor_index.asp

 

โดยที่

 

a = Close – Open

b = Close – Open one bar prior to a 

c = Close – Open one bar prior to b 

d = Close – Open one bar prior to c 

e = High – Low of bar a 

f = High – Low of bar b 

g = High – Low of bar c 

h = High – Low of bar d

i = RVI value one bar prior 

j = RVI value one bar prior to i 

k = RVI value one bar prior to j

N = minutes/hours/days/weeks/months

เมื่อทำการคำนวณ RVI แล้วหน้าตาของ RVI จะปรากฏดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดง RVI ในโปรแกรม MT4

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า RVI นั้นไม่แตกต่างจาก Stochastic เลย และดูใช้งานได้ง่ายกว่า เพียงแต่ว่าระดับของ Stochastic จะเป็นระดับที่แสดงเป็น % เท่านั้น แต่จุดเล็กน้อย เท่านี้ก็ทำให้การใช้งานของ RVI นั้นให้ผลแตกต่างกับ Stochastic มากพอสมควร

การใช้งาน Relative Vigor Index

การใช้งาน Relative Vigor Index ในการเทรด Forex สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้งานในรูปแบบการวัดเทรนด์ และการใช้งานเพื่อหาจุดเข้าหรือ Swing Trading ดังนี้

การใช้งานสำหรับ Swing Trading

การใช้งานสำหรับ การเทรด Swing ของ Relative Vigor Index นั้น คือ ถ้าหากเรากำหนดออกมาแล้วว่าจะทำการเทรดใน Time Frame 4 ชั่วโมง หมายความว่าเราจะใช้การเทรดใน Time Frame นี้เป็นหลักไม่มีการดู Time Frame อื่น ๆ ประกอบ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ RVI 10 ใน Time Frame ที่กำหนตามภาพ จะเห็นว่า ถ้าเส้นสีเขียวอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงหมายความว่าเกิดสัญญาณ Buy ในหลักทรัพย์ชนิดนั้น แต่ะถ้าสีแดงนั้นอยูสูงกว่าสีเขียวแสดงว่าตลาดนั้นอยู่ในภาวะตลาดกระทิง

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน RVI อย่างเดียวในการเทรดอาจจะต้องทำให้เทรดเดอร์เผชิญความเสี่ยงจากความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของราคา เราจึงต้องทำการประยุกต์การใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในกราฟด้วย ตัวอย่างเช่น เส้น Trend Line เส้น Horizon Line หรือการใช้ Moving Average ประกอบ 

การใช้งาน RVI ในการเทรด Trend

ในตลาดมีเทรนด์ก็คือตลาดสวิงใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า การเคลื่อนไหวที่มหาศาลในตลาด Time Frame เล็ก เป็นเพียงแค่เทรนด์นึงในตลาด Time Frame ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเทรนด์ในกราฟ 1 ชั่วโมง อาจจะหมายถึงแค่ การสวิงของราคาใน  Time Frame D1 ดังนั้นถ้าหากเราอยากจะวัดเทรนด์ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่การเทรด Time Frame ใหญ่

แล้วอย่างนี้หมายความว่า จะใช้มันเมื่อไหร่และตอนไหนในการเทรด สิ่งที่สำคัญของการใช้ RVI คือ การกำหนดรูปแบบการเทรดก่อนเพราะว่า รูปแบบการเทรดจะกำหนดสไตล์การเทรด ทำให้เรารู้ว่าเราจะเทรดในรูปแบบไหน ที่สำคัญ การเทรดโดยใช้ RVI นั้นเมื่อต้องการเข้าเทรด ไม่ได้ใช้เครื่องหมาย Overbought และ Oversold ในการตัดสินจุดเข้าเทรด สิ่งที่ตัดสินคือ เมื่อสัญญาณมันตัดกันเท่านั้น การตัดกันของสัญญาณทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น และไม่ต้องเผชิญกับสัญญาณเทรดหลอกทำให้เข้าเทรดผิดจังหวะได้เหมือนกับ Indicator ตัวอื่น ๆ

จากข้อจำกัดก็กลายเป็นประโยชน์ของมันได้ อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่แนะนำที่ให้ใช้เพียง Indicator RVI ในการเทรดเพียงอย่างเดียว ควรมีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

Keywords: การใช้ RVI  เทรนด์ RVI  RVI กับเทรด Sideway

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น


การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)

คะแนนโดย admin

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Relative Strength Index (RSI)

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ Indicator ในหมวดของ Oscillator ซึ่งแนะนำการใช้งาน Indicator เบื้องต้น โดย Indicator เหล่านั้นเป็น Indicator ที่ติดตั้งอยู่ใน MT4 อยู่แล้ว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเขี้ยวเล็บให้กับนักลงทุน และเทรดเดอร์ในตลาด Forex ที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้งาน Indicator ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยบทความนี้เป็นบทความที่ 13 ในชุดการใช้ Indicator ต่าง ๆ ซึ่งบทความนี้นำเสนอการใช้งาน Relative Strength Index หรือ ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ของราคา หรือ เป็นที่รู้จักดีในชื่อ RSI

Relative Strength Index (RSI)

Indicator Relative Strength หรือ RSI เป็น Indicator ประเภท Oscillator หรือเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของราคาตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน ทั้งเทรดเดอร์ในต่างประเทศและในประเทศ บทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ ลักษณะของ RSI การคำนวณ ที่มากและการใช้งานของ RSI ในภาวะตลาดแบบต่าง ๆ

RSI จะใช้ในการประเมิน Overbought Oversold ที่สะท้อนผ่านเงื่อนไขของราคาในสิทรัพย์ที่ใช้มันเป็นตัววัด RSI จะแสดงเป็นเส้น 1 เส้น เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับราคา โดยที่สูงสุดคือ 100 และต่ำสุดคือ 0 ซึ่งจะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ Indicator ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และได้กล่าวไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems สูตรการคำนวณ RSI สามารถแจงแจงได้ดังต่อไปนี้

 

RSI (Step One) = 100 – [100/1+ (average gain/average loss)]

 

โดยที่ Average gain หรือว่า loss นั้นถูกใช้ในการคำนวณ average Percent gain หรือ Loss จากช่วงเวลาที่ผ่านมา และ จากสูตรดังกล่าวจึงทำให้มันเป็น เปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหว

รูปที่ 1 แสดง Indicator RSI ในโปรแกรม MT4

การใช้งานของ RSI

การใช้งาน Indicator RSI นั้นสามารถใช้ได้อย่างเดียว คือใช้วัดความผันผวนของราคา ไม่สามารถใช้วัดเทรนด์ได้ อย่างไรก็ตามการใช้วัดเทรนด์ก็ยังจะพอมีหนทางอยู่บ้าง ในรายละเอียดของการใช้งานจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยการใช้งานจะมีเนื้อหาของ การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม การใช้หาจะจุดเทรด  และการวัดเทรนด์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม

ค่า RSI ที่ตั้งมาใช้ในการคำนวณ เป็นค่า 14 วัน ดังรูป จะสังเกตุได้ว่า การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว รุนแรง จะทำให้การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การเคลื่อนไหวที่เป็นกรอบ Side Way  หรือว่าเทรนด์อ่อน ๆ ทยอยขึ้นหรือทยอยลงนั้น RSI จะจับสัญญาณไม่ได้ นั่นคือ คุณสมบัติของ RSI ที่ดี

แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติข้างต้นอาจจะไม่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ ท่านถูกใจนัก เนื่องจากให้สัญญาณเทรดที่น้อย ทำให้น้อยครั้งที่จะสามารถเทรดได้ แต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการกลับตัวจากสัญญาณที่ให้ก็มีสูง ดังนั้น การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้ค่า RSI จึงมี 2 แบบดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด

การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรด จะใช้สำหรับบอกจังหวะเวลาย่อยในเวลาใหญ่ ๆ ในช่วงนั้น ฉะนั้น ค่า RSI ที่ตั้งตอนนี้ควรจะต้องเป็นค่าที่อ่อนไหวสูง แต่ว่าใช้ได้เมื่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นมีความแน่ชัดแล้วเท่านั้น ค่าที่เหมาะสมของการตั้งค่า RSI ที่ใช้บอกจังหวะเข้าเทรดจึงควรจะมีค่า 3 หรือ 4 เท่านั้น ทำให้มันมีความไวต่อการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคา

การตั้งค่าเพื่อใช้บอกจังหวะการเทรด

เฉกเช่นเดียวกันกับรูปที่ 1 ที่แสดงการเคลื่อนไหวของ RSI ที่บอกว่า จังหวะการส่งออเดอร์ที่จะเกิดจุดกลับตัวนั้นนาน ๆ ครั้งทำให้จังหวะการเทรดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ มันเกิด Overbought ให้ส่ง Sell และ Oversold ให้ส่ง Buy โดยใช้จังหวะที่ตั้งค่าเร็ว เช่น 4 บอกจังหวะว่าเวลาไหนควรซื้อหรือขายอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเทรดตลอดเวลา

การหาจุดเทรด

การหาจุดเทรด นั้นค่อนข้างง่ายสำหรับ Indicator RSI เพราะว่าการใช้งาน คือ การวัดระดับ Overbought และ Oversold นั่นคือ ถ้าหากว่าสัญญาณเกิ Oversold ให้ใช้สำหรับการส่งคำสั่ง Buy และสัญญาณ Overbought นั่นคือ การส่งคำสั่ง Sell โดยใช้ตัวกำหนดจังหวะคือ RSI ที่ให้สัญญาณช้า ขณะที่กำหนดการเข้าเทรด คือ RSI ที่ให้สัญญาณเร็วอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรก

รูปที่ 2 แสดงสัญญาณ Oversold

การวัดเทรนด์

สำหรับการวัดเทรนด์ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรก ว่า RSI indicator นั้นไม่สามารถบอกเทรนด์ได้เนื่องจาก Indicator RSI ตอบสนองต่อราคาค่อนข้างไว ไม่มีตัวเปรียบเทียบภาวะตลาดกระทิงตลาดหมีอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถทำได้ โดยการใช้ Time Frame ที่ใหญ่กว่า เช่น การใช้ Time Frame Daily เป็นตัวกำหนดจังหวะของเทรนด์ และใช้การดูจังหวะใน Time Frame ขนาดเล็กแทน นั่นคือ 1 ชั่วโมง

จังหวะที่เหมาะสมควรจะต้องห่างกัน 1 Time Frame ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเลือก Time Frame ในการวัดเทรนด์ต้องเลือก Daily ก็ต้องเลือก 1H เป็นการหาจังหวะเทรด ดังตัวอย่างการเลือกเว้น Time Frame ดังต่อไปนี้

1M  5M  10M 30M 1H 4H 1D 1W  M

Keywords: การใช้ RSI  RSI กับ Trend  RSI กับจังหวะเทรด

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น