False Breakout


เส้น

False Breakout

False Breakout อาจจะรู้จักกันในคำอื่นๆ คือ Fakeout, Shakout, Sellsers/Buyers Trap, Bull/Bear Tap, Stop Run, Stop Hunt, และ Liquidity Spike แต่บอกสิ่งเดียวกันคือ เป็นผลจากราคาวิ่งหา liquditity และตามด้วยการเปลี่ยนจากทิศทางการเคลื่อนไหวไปมาอีกทาง เมื่อท่านเข้าใจตลาด หลักของออเดอร์ทำงาน และการเทรดของขาใหญ่ False breakout เป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่ต้องเกิด แค่เมื่อเทรดต้องทำความเข้าใจจะได้ช่วยให้การเทรดตามขาใหญ่ การตั้ง stop loss และ การกำหนด take profit ดียิ่งขึ้น

                ยกตัวอย่างหลักการด้วยภาพด้านบน เช่น สมมุติราคาอยู่ที่เลข1 กำลังจะวิ่งขึ้นไปหา resistance สำคัญที่ราคา 100 เพราะจากที่ผ่านมาราคา reject หลายรอบหรืออาจเป็น supply ที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ได้ จุดนี้ก็จะดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ทั้งขาใหญ่และเทรดเดอร์อื่นๆ เทรดเดอร์ส่วนมากเริ่มกำหนดแผนการเทรดเช่น กลุ่มแรกกรอบสีเขียวก็จะตั้ง buy stop ในที่นี้คือ buy breakout ถ้าราคาเกิน 100 และ stop loss ต่ำกว่า  100 มากกว่าที่ 95  ส่วนอีกกลุ่มสีกรอบสีแดงเปิด sell orders เพราะราคากลับมาหาพื้นที่ resistance ที่สำคัญ ก็ตั้ง stop loss เหนือ 100 แต่น้อยกว่า 105 พอราคาเกิด 100 ไปถึง 105 สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปคือ ราคาชน stop loss ของกลุ่มที่เปิด sell ขณะเดียวกันก็เปิด buy breakout ออเดอร์ของพวกกรอบสีเขียว แต่พอไปแค่ 105 ราคาไม่ไปต่อกลับมาที่เดิมแถว resistance ที่ราคา 100 แล้วลงไปแตะ stop ของพวกที่เปิด buy breakout ราคาลงไปที่ 80  ก็กลายเป็นสถานะที่เรียกว่า False Breakout ทันที

                อะไรเกิดขึ้นบ้างและทำไมจึงเกิด  ต้องไม่ลืมว่าตลาดทำงานอย่างไร ขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมเยอะ และหลักการทำงานออเดอร์ที่จะเข้าตลาดต้องมีออเดอร์ฝั่งตรงข้าม โครงสร้างราคาเกินจนเป็น False Breakout คือสิ่งที่ขาใหญ่ทำและต้องทำเพื่อเข้าตลาด เช่น จากภาพด้านบนขาใหญ่ต้องการจะเปิด Sell ที่ 100 เพราะเป็น resistance ที่สำคัญและเทรดเดอร์อื่นๆก็รู้เหมือกัน ดังนั้นถ้าพวกเขาเปิด Sell ที่ราคา 100 และ เทรดเดอร์อื่นๆ ก็เปิด ก็จะไม่มี buy orders เพียงพอที่จะ fill ออเดอร์ของขาใหญ่ ถ้าเปิดทันทีก็จะ fill orders ได้จำนวนนิดหน่อยแล้วราคาก็จะลงจากจุดที่เข้าอย่างรวดเร็ว และจำนวนออเดอร์ที่เหลือจะก็ fill orders ที่ราคาในตำแหน่งที่ต่ำลงที่เขาไม่ต้องการ ดังนั้นเมื่อเขาเข้าใจว่าเป็นจุดสำคัญและมีสองกลุ่มเทรดเดอร์ที่กล่าวไว้ข้างบน (เป็นสิ่งที่พวกขาใหญ่ถนัดและต้องทำ) เขาสามารถใช้ตรงพื้นที่ตรงนี้เพื่อสร้าง liquidity คือ buy orders ใหม่ให้มากพอกับจำนวน sell orders ที่พวกเขาต้องการจะเปิด sell ได้ ขาใหญ่เองก็ดันราคาให้เกินเพื่อให้ออเดอร์จากพวก buy breakout แถวกรอบสีเขียวเข้าตลาด และก็ทำให้ stop loss ของพวกที่เปิด sell ที่กรอบสีแดง แล้วพวกเขาก็วาง sell limit orders เหนือนิดหน่อย เช่นที่ 105 ด้วยการดันราคาขึ้นไปนี้ก็ทำให้มี buy orders ที่ต้องขึ้นมาเองจาก 2 กลุ่มเทรดเดอร์ และออเดอร์จาก 2 กลุ่มนี้เป็นประเภทเดียวกันคือ stop orders เป็นออเดอร์ที่ต้องเกิดถ้า market price ไปแตะราคาที่ตั้งเงื่อนไขไว้ stop orders พอถูกเปิด ก็กลายเป็น market orders วิ่งไปหา sell limit orders ที่เป็น liquidity ที่ขาใหญ่วางไว้ พอเข้าตลาดได้พวกเขาต้องพยายามดันราคาไปทางที่พวกเข้าต้องการก็เปิด sell market orders เพิ่ม ราคาจึงลงมาอย่างรวดเร็ว ยิ่งตอนที่ราคามาแถวพื้นที่ stop loss ของกลุ่ม buy breakout กรอบสีเขียวคือได้ 100 มาหน่อย ราคาก็จะวิ่งลงเร็วเพราะ sell market orders ก็จะมาจาก stop loss พวกนี้ด้วย

                จากที่อธิบายมาด้านบน เราก็จะเห็นพวก False Breakout แถว Support/Resistance Supply/Demand zone  หรือพวก swap levels สำคัญเพราะเป็นพื้นที่ดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ

                ตัวอย่างเช่น ราคาสร้าง demand และมีการมาเทสแล้ววิ่งไปไกลเลย พอราคากลับมาพื้นที่ตรงนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับทั้งขาใหญ่และรายย่อย แต่ด้วยความที่ขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนเยอะเขาจึงต้องมั่นใจว่า ถ้าพวกเขาเปิด buy ตรงนี้ต้องมี sell orders มากพอ พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของเทรดเดอร์ทั่วไปในการเทรด พวกเขาก็สามารถคำนวณได้ว่าจะมี stop orders อยู่แถวไหน แล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อเอื้อต่อตัวพวกเขาเอง สุดท้ายเลยกลายเป็น False Breakout

สิ่งที่ขาใหญ่ได้ประโยชน์จากการทำแบบนี้คือ 1. พวกเขามั่นใจได้ว่าจะมี sell orders ไปหา buy orders ที่พวกเขาสร้างไว้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องขาด liquidity 2. พวกเขาสามารถเข้าเทรดได้ในราคาที่ดีกว่า (buy low) 3. Liquidity ที่มาจาก stop orders จัดการได้ง่าย และส่วนมากจะเป็นที่ราคาสูงไปหรือต่ำไป เลยมีเทรดเดอร์ที่เทรดเข้าตลาดน้อย ออเดอร์พวกนี้มาจากเงื่อนไขที่ market price วิ่งไปแตะราคาที่กำหนดไว้ 4. พอเข้าตลาดได้ก็เปิด market orders เพิ่มไม่มาก ราคาก็วิ่งแต่ไม่มี sell liquidity ในพื้นที่แถวนี้ พอราคามาแตะ stop loss จากพวกที่เปิด sell positions ด้วยราคายิ่งวิ่งเร็วอย่างที่เห็นในภาพ

อีกตัวอย่าง จุดที่สนใจคือ supply เลข 1 ราคาวิ่งกลับไปแถว supply เลข 2 ขาใหญ่ต้องการจะเปิด sell ที่ supply เลข 1 แต่เทรดเดอร์อื่นๆ ก็เห็น พวกขาใหญ่จึงต้องดัน stop orders ไปที่พื้นที่ supply เลข 2 เพื่อให้ราคาขึ้นไปหาเป้าหมายแบบง่าย และเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนออเดอร์ตรงข้ามในที่นื้คือ buy market orders มากพอที่จะมาหา sell limit ก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านตลาดดันราคาให้เกิดขึ้น ให้ buy breakout ทำงานและ sell stops ของพวกเปิด sell ตรงกรอบ supply เลข 1 ก็ได้ราคาที่จุดต้องการ จุดหนึ่งที่น่าสังเกตในตัวอย่างนี้คือมี supply เหนือ supply ขาใหญ่จะใช้ประโยชน์จาก stop orders จาก supply ด้านล่างเพื่อไปแตะออเดอร์ของ 2 กลุ่มเทรดเดอร์ด้านบนเป็นหลักเลยเกิดช่องว่าง limit orders ระหว่าง supply 2 ไปหา supply 1 พอราคาลงมาและถึงจุดที่แตะ stop loss ของพวก buy breakout ก็เลยทำให้ราคาวิ่งเร็ว

เส้น