Forex Model : การสร้างกำไรง่าย ๆ จาก Forex (3)


เส้น

Forex Model : การสร้างกำไรง่าย ๆ จาก Forex (3)

 

 บทความนี้ยังอยู่กับการสร้างกำไรจากการเทรดโดยการลอกการบ้านคนอื่น ซึ่งวันนี้จะเป็นผู้ให้บริการสัญญาณอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะเข้าไปดูวิธีการว่าเราจะสามารถกระจายการลงทุนได้อย่าง โดยบทความก่อนหน้า เป็นบทความเกี่ยวกับการเทรดอย่างมีระบบ เป็นระบบเทรดมือ ทำได้โดยการตั้ง Pending Order เฉพาะ Buy และ Sell Limit เท่านั้น สำหรับเกณฑ์ในการเลือกสัญญาณ ต้องรบกวนท่านกลับไปอ่านบทความ การสร้างกำไรง่าย ๆ จาก Forex (2) กันก่อนครับ ในส่วนของบทความนี้ผมนำเสนออีก 1 สัญญาณที่น่าสนใจ ดังนี้

https://www.mql5.com/en/signals/514700

ตัวสัญญาณนี้มีความน่าสนใจ โดยเริ่มจากจำนวนหนึ่งจากนักเทรด โดยแสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปผู้ระบบเทรดของผู้ให้บริการสัญญาณที่ถูกเลือก

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า ผู้ติดตามของระบบเทรดนี้เท่ากับ 50 คน และระบบเป็นระบบผสมผสาน คือ การเทรดมือร่วมกับการใช้ EA แมว่าอัตรากำไรจะเท่ากับ 56 % ขณะที่ขาดทุน 43 % เท่านั้น แต่ Drawdown ของระบบนั้นต่ำกว่า 10 % ซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจ นอกจากนี้ตัวเลขของเงินทุนของระบบเท่ากับ 2000 USD มียอดถอนออกไปแล้ว 1380 USD ซึ่งทำกำไรได้เกือบ 100 % ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ระบบนี้เพิ่งจะเริ่มได้ไม่นาน ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ นอกจากนี้จำนวนเงินที่ฝากเข้าสำหรับเทรดของระบบ นั้นมีเพียง 2000 USD ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนเงินฝากที่เหมาะสมสำหรับผุ้ที่ต้องการเทรดเพื่อเลี้ยงชีพได้ ในส่วนต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์ ลักษณะการเติบโตของพอร์ทลงทุนของเขากัน

รูปที่ 2 แสดงการเติบโตและ Drawdown ของระบบ

ความน่าสนใจของระบบ คือ Drawdown ที่ต่ำ ขณะที่จุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่เห็นได้ชัด คือ การพยายามถอนเงินออกจากระบบ จนทำให้ Balance อยู่ใกล้เคียงกับตอนที่ฝากตอนแรก ซึ่งถ้าระบบมีความปลอดภัยจริง เจ้าของน่าจะรักษาเงินอยู่ในระบบเพราะว่า ยิ่งเงินเยอะยิ่งทำให้ความปลอดภัยของระบบนั้นเสถียรมากขึ้น แต่การที่เจ้าของระบบเลือกถอนเงินออกจากระบบนั้นอาจจะเป็นเพราะไม่ได้มีความมั่นใจในระบบเช่นกัน

รูปที่ 3 แสดงประวัติการเทรดของระบบ

หากท่านได้อ่านบทความก่อนหน้า จะพบว่า ระบบมีความคล้ายคลึงกัน สิ่งสำคัญของระบบนี้คือ การมี Stop loss และการส่งก็ใช้ลักษณะ Limit Order เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ ออเดอร์มีการชน Stop loss อย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่า มีการปล่อยให้ออเดอร์ทำงานเองเมื่อชน Stop loss และ Take Profit ขณะที่บางจังหวะมีการแทรกแซงของคน ทำให้หน้าจอ อัลกอริธึม แสดงผลว่า ใช้การเทรด EA ร่วมกับการเทรดมือ ซึ่งเป็นการแทรกแซงของคนนั่นเอง

แม้ตัวระบบจะมีความคล้ายคลึงกันกับระบบแรก แต่ก็ยังแตกต่างกันอยู่หลายจุด ซึ่งต่อไป ผมจะกล่าวถึง การนำระบบมาใช้รวมกัน

 

การนำระบบมาใช้รวมกัน

ระบบเทรดที่ผมเลือกมา 2 ระบบ คือ

https://www.mql5.com/en/signals/540554

และ

https://www.mql5.com/en/signals/514700

ซึ่งระบบทั้ง 2 ระบบเป็นระบบที่มี Stop loss ขณะที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่าง เราควรจะต้องมีการจัดการสัดส่วน ในความเป็นจริงแล้วควรจะมีระบบประมาณ 3 ระบบเพื่อการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการกระจายความเสี่ยงนั้น ขึ้นอยู่กับ สเปคของความชอบ ความกล้าเสี่ยงของผู้เทรด โดยเราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อระบบ : Ichimoku Kijunsen

Win % : 71 %

Loss % : 29 %

Drawdown : 14.2 % (Max)

Average Profit : 7.89 EUR

Average Loss : 7.39 EUR

 

ชื่อระบบ : JESSE LIVERMORE

Win % : 57 %

Loss % 43 %

Drawdown : 7.3 % (Max)

Average Profit : 53 USD

Average Loss : 38 USD

จากข้อมูลของระบบทั้ง 2 ระบบ เป็นที่น่าสังเกตุเรื่อง Win % และ Average Profit and Loss ซึ่งก็คือ ค่า Risk กับ Reward นั่นแหละครับ มันเฉลี่ยมาแล้วทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า จะเห็นว่า ระบบแรกแม่นยำกว่า แต่ว่า Risk Reward เท่ากับ 1:1 เลย ขณะที่ระบบที่ 2 ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ แต่ก็มี Risk Reward สูงกว่า แล้วเราจะเปรียบเทียบอย่างไรว่าระบบไหนดีกว่า โดยทั่วไปเราก็ทำการเปรียบเทียบโดยใช้ระบบ  Expectancy เลย แต่สำหรับผม ผมอยากจะใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพเข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่ง ผลการคำนวณค่า Expectancy ก่อนว่าระบบไหนจะดีกว่า ดังนี้

1  ค่า Expectancy = (71% x 7.89) – (29% x 7.39) คำตอบที่ได้คือ  3.4588

  1. ค่า Expectancy = (57% x 53) – (43% x 38) คำตอบที่ได้คือ 13.87

จากค่า Expectancy ของทั้ง 2 ระบบจะเห็นว่า ยังไงก็ควรเลือกระบบที่ 2 เพื่อให้ค่าน้ำหนักในการลงทุนที่มากกว่า แต่สำหรับผม ผมได้เลือกตัวแปรเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมด้วย ผมจึงคิดว่าระยะเวลาของระบบแรกที่พิสูจน์มายายนานกว่า น่าจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า นั่นก็คือ

ถ้าผมเป็นคนที่กลัวการล้างพอร์ทและชอบการสร้างพอร์ทให้เติบโตแบบค่อยเป็ค่อยไป เราอาจจะเลือกลงทุนกับระบบแรก 70 % และระบบที่ 2 30 % แต่ถ้าหากคุณเป็นพ่อจอมบู๊ คุณสามารถปรับเกลี่ยสัดส่วนไปมาได้นั่นเอง นี่แหละครับการหาวิธีการทำกำไรจาก Forex แม้ว่าเราจะเทรดไม่เก่ง แต่ไม่จำเป็นหรอกที่เราจะเก่งทุกอย่าง ขอแค่รู้จักคนเก่งก็เพียงพอเช่นกัน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น