Forex Trading For Living : EA ทำกำไรได้จริงหรือ?


เส้น

Forex Trading For Living : EA ทำกำไรได้จริงหรือ?

 

ต้องเกริ่นก่อนนิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาในวงการ Forex ใหม่ ๆ ว่า Expert Advisor หรือ EA นั้นเป็นโปรแกรมเทรดอัติโนมัติที่สามารถพัฒนาขึ้นได้จากชุดคำสั่ง โดยใช้ภาษาในโปรแกรมมิ่งที่เรียกว่า MQL ภายใต้ Software Meta Trader 4 หรือ MT4 ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าตกใจคือ การหลอกลวงกันในวงการ Forex มีสูงมาก เนื่องจากการเทรดนั้น เป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทย และเรื่องที่ใหม่ยิ่งกว่าการเทรด คือ เทคโนโลยี AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ มีเทรดเดอร์หลายสำนัก ที่ชื่อดังที่ปรากฏตัวตนในออนไลน์ ขายคอร์ส เข้าร่วมกลุ่มเทรด ได้พูดถึงมัน แต่เชื่อไหมครับ คนเหล่านั้น ไม่ว่าจะโกหก หรือด้วยความที่เขาไม่มีความรู้นั่นแหละ สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เรียก หรือใกล้เคียงคำว่า AI แม้แต่คำเดียว ในโลกอออนไลน์ น่าจะยังไม่มีระบบเทรด ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในวันที่ผมยังเขียนบทความนี้ แต่มีระบบเทรดอัติโนมัติ ที่ใช้กฏการเทรดมีแน่นอนครับ  เมื่อท่านทราบเช่นนี้ ผมจะขอกล่าวว่า ณ วันนี้กองทุนจริง หรือ กองทุนปลอมในประเทศไทย ยังไม่ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเทรดแน่นอน มีแต่ระบบอัติโนมัติเท่านั้น

รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบบนกราฟย้อนหลังของ Expert Advisor

ฉะนั้น เราจะมาดูรายละเอียดกันว่า EA หรือ Expert Advisor นั้นทำกำไรได้จริงหรือไม่ ในบทความต่อไปนี้

Expert Advisor คืออะไร?

Expert Advisor คือ โปรแกรมเทรดอัติโนมัติ ของค่า Meta Trader เวอร์ชั่น 4.0 ในปัจจุบัน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า EA ซึ่งใช้สำหรับการส่งคำสั่งอัติโนมัติแทนคน เพื่อที่จะพยายามลดภาวะทางอารมณ์ออกจากการเทรด เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นไม่มีผลทางอารมณ์ในการเทรดนั่นเอง Expert Advisor นั้นเขียนขึ้นในภาษา MQL อย่างไรก็ตามภาษานี้ใช้ได้เฉพาะโปรแกรม MT4 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ การเขียนหุ่นยนต์ซื้อขายอัติโนมัตินั้น ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้มันทำงานกับ Platform อะไร เช่น บนเว็บไซต์ ก็ต้องเขียนด้วยภาษาที่สามารถใช้ได้กับเว็บไซต์ เช่น Java , PHP หรือ python เป็นต้น โดยมากแล้วภาษาคอมพิวเตอร์สามารถเขียนให้ส่งคำสั่งได้ทุกภาษาแต่อาจจะยากง่ายแตกต่างกันไปตาม โดยตัวอย่างของเงื่อนไขการส่งคำสั่งสามารถเขียนได้ง่าย ๆ หรือยาก ขึ้นอยู่กับการเขียนดังต่อไปนี้

การเทรดโดยใช้เงื่อนไขคำสั่งเดียวโดยใช้ Moving Average

  1. ตรวจสอบว่ามีออเดอร์เปิดอยู่หรือไม่ ถ้ามีไม่เปิดออเดอร์ ถ้าไม่มี เปิดออเดอร์
  2. เปิดออเดอร์ Buy เมื่อ เส้น MA 3 > MA5 พร้อมกับส่ง SL 10 จุด TP 20 จุด

นี่เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างข้างบน มันก็จะไม่ตรงกับใจของเทรดเดอร์เพราะว่า การที่จะให้มันส่งคำสั่ง เมื่อ MA3>MA5 เมื่อมันไม่มีออเดอร์มันก็จะส่งคำสั่งทันที ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ เพราะเราจะต้องการให้มันส่งคำสั่ง MA3 > MA5 เมื่อมันตัดกันใหม่ ๆ เท่านั้น ตามข้อ 1 และข้อ 2 มันจะไม่พิจารณาอะไรเลยนอกจาก MA3> MA5 หรือเปล่า ถ้าใช่ก็ส่งทันที ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ส่ง ซึ่งนั่นก็คือปัญหาของเครื่องจักรที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้  แม้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันจะทำให้เครื่องจักรเรียนรู้ได้แล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีมากพอสำหรับให้ User ใช้งานในการพัฒนาโปรแกรม

เราอาจจะมาพิจารณาตัวอย่างอีกสักตัวอย่างของ EA ที่มีหลายเงื่อนไข โดยใช้ หลาย Indicator ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่า มีออเดอร์ค้างหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ส่งออเดอร์
  2. MA3>MA5 และ Stochastic ต่ำกว่า 20 และ RSI ต่ำกว่า 30
  3. ให้ส่ง ออเดอร์ Buy ส่ง SL = 10 และ TP = 20

จากตัวอย่างข้างบน เราพยายามประยุกต์เงื่อนไขการเกิดยากให้กับ EA เพื่อกรองสัญญาณหลอกออกไป ทำให้เงื่อนไขมันเกิดยากขึ้น ทำให้ออเดอร์ที่ส่งไปไม่ชน Stop loss ง่าย ๆ นั่นคือหลักการ ของ EA ที่มีหลายเงื่อนไขเป็นต้น

แล้วมันทำกำไรได้ไหม?

การที่จะทำกำไรได้ไหมนั้น ผมต้องบอกอย่างชัดเจนว่า EA นั้นทำกำไรได้ ถ้า!!! ถ้า!!! ระบบนั้นเป็นระบบที่ทำกำไรได้ การที่จะเข้าใจระบบที่ทำกำไรได้นั้น เทรดเดอร์นั้นต้องสามารถทำกำไรได้จริงเสียก่อน ถึงจะรู้ว่า ทำไมเขาถึงได้กำไรและขาดทุน นั่นจะทำให้เขาสามารถเขียนระบบการคิดของเขาออกมาได้นั่นเอง เมื่อรู้อย่างนั้นแล้ว ก็ต้องถามอย่างนี้ว่า คุณรู้จักเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ในระยะยาวสักคนไหม? หรือว่า รู้จักคนที่เลี้ยงชีพด้วยการเทรดสักคนไหม? ผมไม่นับระยะสั้นคนที่ทำกำไรปีถึงสองปี แล้วบอกว่าตนเองเก่งนะครับ เขาอาจจะยังไม่เจอวิกฤติก็ได้ นั่นอย่าไปนับอย่างนั้น เอาคนที่เก่งจริง ๆ แล้วเขาเผยแพร่ระบบให้คุณ นั่นคุณรับรองได้ว่า เป็นระบบที่ทำกำไรได้แน่นอน และสามารถนำมาเขียนเป็นเงื่อนไขได้ แต่ขอให้มันเป็นระบบที่ทำกำไรได้จริง ๆ ก็แล้วกัน

นั่นแหละปัญหา โปรแกรมเมอร์หลายคนต่างแสวงหาเรื่องนี้เพราะว่า โปรแกรมเมอร์ก็อาจจะไม่ได้เทรดเก่ง และคนทีเทรดเก่งแล้วเขาก็ไม่อยากเผยแพร่ระบบ และเขาก็ไม่สามารถเขียนโค๊ดได้ มันเลยไม่เคยบรรจบกันง่าย ๆ ได้เลยสักครั้งครับ  ฉะนั้น ในบทความนี้ผมเตือนอย่างนี้ว่า ไม่มีของดีและฟรีในโลกที่ได้มาง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไร เราทุกคนต้องจ่าย ไม่จ่ายด้วยเงิน ก็ต้องจ่ายด้วยเวลาที่ทุ่มเทลงไป ไม่ได้จ่ายด้วยเวลาก็ต้องจ่ายความรู้ที่ต้องแสวงหาและแลกมาให้ได้ ก่อนเราจะใช้ EA ต้องคิดให้ดีไม่เช่นนั้นจะโดนหลอก

Keywords: EA คืออะไร?  EA กำไรมีจริงไหม  

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น