Parabolic SAR คืออะไร ?


คะแนนโดย admin

เส้น

Parabolic SAR คืออะไร ?

Parabolic SAR คือเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาด โดยเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ชื่อเต็มคือ Parabolic Stop and Reverse ซึ่งเป็นวิธีการวัดจุดกลับตัวที่ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr ในการหาจุดกลับตัวที่เหมาะสม ในตลาดของการเทรดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน เช่น Forex ซึ่ง ตามชื่อของมัน SAR คือ Stop and Reverse ก็คือจุดกลับตัว อย่างไรก็ตามเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่บอกเทรนด์ประเภท Lagging indicator ที่อาจจะใช้ในการตั้ง Trailing Stop เพื่อที่จะกำหนดจุดเข้าจุดออกของราคาที่อยู่ภายในเส้นโค้ง Parabolic ระหว่างที่มีเทรนด์  ซึ่งคล้ายคลึงกับของการตั้งหน่วงเวลา วิธีคือ เวลานั้นเป็นศัตรู ของเรา ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสที่เทรนด์จะกลับตัวก็จะมีความน่าจะเป็นมากขึ้น  เครื่องมือนนี้ใช้ได้ในตอนที่ตลาดมีเทรนด์และสร้างสัญญาณหลอกมากมายตอนที่มันเกิด Sideways ดังนั้น Wilder แนะนำว่า ต้องใช้การนับเริ่มต้นเทรนด์โดยใช้ Parabolic SAR และใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ADX หรือ Average Directional Index ในการตัดสินความแข็งแกร่งของเทรนด์

ภาพที่ 1 Parabolic SAR คืออะไร? – ภาพตัวอย่าง Parabolic SAR

กรณีที่เส้น Parabola อยู่ต่ำกว่าราคา นั่นหมายความว่า ตลาดอยู่ในภาวะตลาดกระทิง ซึ่งในทางตรงกันข้ามหาก Parabola อยู่สูงกว่าราคาก็คือ อยู่ในภาวะตลาดหมี เราอาจจะใช้เส้น Parabola ที่อยู่ต่ำนั้นเป็นแนวรับ ขณะที่ Parabola ที่อยู่ด้านบนนั้นเป็นแนวต้าน ซึ่ง Parabola นี้อาจจะใช้มันเป็นจุดตั้ง Stop loss หรือใช้เป็นจุดทำกำไรด้วยก็ได้

การสร้าง Parabolic SAR

การสร้าง Parabolic SAR นั้นคำนวณเป็นอิสระจากกันไม่เกี่ยวกันกับเทรนด์และราคาก่อนหน้า เมื่อราคาเป็นเทรนนด์ขาขึ้น SAR จะเคลื่อนไหวขึ้น เช่นเดียวกัน ในเทรนด์ขาลง SAR จะอยู่สูงกว่าราคาทำให้ราคาเคลื่อนไหวหลง และเลื่อนไปตามราคานั้น ในแต่ละขั้นตอนของเทรนด์ SAR จะถูกคำนวณ 1 ช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่ง SAR ของวันพรุ่งนี้จะถูกคำนวณจากการใช้ข้อมูลที่มีในวันนนี้ โดยสูตรของการคำนวณ SAR คือ

SAR n+1 = SAR n + a(EP – SARn)

ซึ่ง SARn และ SARn+1 แสดงช่วงเวลาปัจจุบันและช่วงเวลาปัจจุบันของค่า SAR ตามลำดับ EP  คือ จุดสูงสุดของราคา (Extreme Point) ซึ่งจะถูกเก็บไว้ของแต่ละเทรนด์ที่แสดงราคาสูงสุดและไปแตะห รือเคลื่อนไหวในเทรนด์นั้น เช่น เทรนด์ขาขึ้น ขณะที่เทรนด์ขาลงก็เป็นราคาที่ต่ำสุด ในแต่ละช่วงเวลา ถ้าเกิดว่าเกิด ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดครั้งใหม่ EP ก็จะเปลี่ยนไป

Alpha หรือ a คือ ค่าของความเร่งของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งส่วนมากแล้วค่าจะถูกตั้งค่าเป็น 0.02 แต่ก็สามารถเลือกโดยเทรดเดอร์ได้เช่นกันว่าจะใช้ค่าเท่าไหร่ ปัจจัยนี้จะเพิ่ม 0.02 เมื่อเวลาผ่านไป 1 แท่ง และมี EP ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิด EP ใหม่เกิดแล้วมันจะทำให้ปัจจัยในการเร่ง 0.02 เพิ่มขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้มันใหญ่เกินไป ค่าสูงสุดของ alpha จจจะเท่ากับ 0.20 เทรดเดอร์สามารถตั้งค่าเหล่านี้เองได้ หรือจะใช้ค่าเดิมก็ได้เช่นกัน  โดยทั่วไปแล้วการตั้งค่าสำหรับการเทรดหุ้น คือ 0.01 ดังนั้นมันจะไม่อ่อนไหวมากเกินไป เมื่อราคาลดลงมานิดหน่อยทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนค่าสำหรับการเทรด Forex หรือ การเทรด Commodity อย่างอื่น ค่าที่เหมาะสม คือ 0.02

การใช้งาน Parabolic SAR ในการเทรด

ในการเทรด เรามักจะเจอปัญหา indicator ที่บอกเทรนด์ไม่ได้ว่าเริ่มจากตรงไหน เพราะว่า กว่ามันจะบอกส่วนใหญ่ก็ช้าไปเสียแล้ว เช่น การรอให้ Moving Average ตัดกัน เป็นต้น ซึ่ง Parabolic SAR เป็นส่วนเติมเต็มให้กับข้อจำกัดนี้ ทำให้การเทรดเข้าเทรดได้เร็วยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 Parabolic SAR คืออะไร? – ตัวอย่างจุดเข้า

ดังนั้นการใช้ Parabolic SAR จะเกี่ยวข้องกับจุดกลับตัว ซึ่งถ้าหากพิจารณาในรูป ผมได้ทำการทำเครื่องหมายไว้ 3 จุด ในวงกลมสีเหลืองแรกจะเห็นว่าราคาวิ่งแตะเส้น Parabolic SAR อีกด้านหนึ่งแล้วราคาก็ค่อย ๆ เลื่อนเข้ามาทำให้ Parabolic SAR ค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ใกล้ราคา เมื่อราคาเคลื่อนไหวใกล้กับ Parabolic SAR ถึงจะมีโอกาสชนกับกราฟแท่งเทียนซึ่งเกิดขึ้นก่อนเกิดวงกลมสีเหลืองที่ 2 จะเห็ฯว่า มีการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นอยู่พักหนึ่ง ซึ่งมาจากการที่ราคาพักฐาน แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นเป็นเพียงเทรนด์ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาเทรนด์ก็เปลี่ยนอีกในกรอบวงกลมสีเหลืองที่ 2 เมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ Parabolic SAR ค่อย ๆ เปลี่ยนทิศและปักหัวลงอย่างรวดเร็ว และค่อย ๆ บรรจบกันที่ วงกลมสีแดง เป็นอันสิ้นสุดเทรนด์ขาลง

ในเทรนด์ขาขึ้นที่เริ่ม วงกลมสีแดง ได้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นซึ่งนี่คือตัวอย่าง

วิธีการใช้งานขา Buy

จุดเข้าเทรด

การเข้าเทรด Parabolic SAR อย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้บอกจุดกลับตัวได้ ดังนั้น การใช้บอกจุดกลับตัว เมื่อเกิดจุดไข่ปลาใหม่ขึ้นมาคือ จุดนั้นเป็นจุดที่ใช้ในการเข้าเทรด Short หรือ Long ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 Parabolic SAR คืออะไร? – การใช้งาน Parabolic SAR

จุดที่เข้าเทรด คือจุดไข่ปลาที่เริ่มเปลี่ยนเทรนด์ ในวงกลม Long เราจะเข้าเทรด และสำหรับวงกลม Short ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเข้าเทรดได้แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือ จุดถือ และจุดออก ถ้าสังเกตุดี ๆ เราจะเห็นว่า จุดที่เรารู้ว่าควรจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เป็นเรื่องยากมาก

อย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้น การถือเพื่อดูเทรนด์และเกาะเทรนด์ไปนั้นจะต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Moving Average ในการถือตามเทรนด์ไป โดยเราลงอมาเปรียบเทียบกับภาพในตัวอย่างดูว่า Moving Average Fast and Slow ตัดกันแล้วจะเป็นอย่างไร

ภาพที่ 4 Parabolic SAR คืออะไร? – จุดเปลี่ยน Parabolic SAR

จะเห็นว่า วงกลมสีแดง เส้น MA ตัดกันจะช้ากว่า Parabolic SAR นั่นคือ SAR เคลื่อนไหวเร็วกว่า แต่เราสามารถใช้ MA ตัดกันในการถือครอง position ได้ ซึ่ง ทำให้เทรนด์ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ขณะที่จุดออก เราก็ต้องใช้เครื่องมืออีกประเภทหนึ่ง

เราลองสังเกตุวงกลมสีน้ำเงิน คุณจะเห็นว่า SAR นั้นเปลี่ยนจุดและเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่า Moving Average นั้นยังไม่เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งการถือครอง position ทำได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถใช้ ทั้ง 2 เครื่องมือในการระบุจุดออกจากการเทรดได้ การระบุจุดออกจากการเทรดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะว่า Indicator จะไม่สามารถช่วยเราได้มากนัก แต่ก็ช่วยเราบ้าง สำหรับผมแล้วผมใช้ Stochastic ในการออกจากการเทรด โดยดูจากแรงของการเคลื่อนไหวของราคาประกอบ ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5 Parabolic SAR คืออะไร? – จุดออก Parabolic SAR

ในวงกลมสีแดงนั้น จะเห็นว่าเส้น Stochastic อยู่ใน Zone Overbought ไปแล้วแต่ราคาก็ยังไปต่อ เราสามารถออกจากการเทรดตรงนี้ได้ หรือจะไปออกข้างบนก็ได้ ซึ่งไม่ว่าจะออกตรงไหน Risk และ Reward ที่ปรากฏก็เป็นการเทรดที่ดี เราไม่จำเป็นต้องไปกังวลว่าเราพลาดกำไรไปเท่าไหร่ ขอแค่ทำให้ได้ดีก็พอ ในวงกลมสีฟ้าที่ 2 จะเห็นว่า Stochastic นั้นทำการเข้าเทรดได้ตรงจุดและออกจากการเทรดได้ตำแหน่งที่ดีกว่า Parabolic SAR ดังนั้นนี่จึงเป็นตัวอย่างของการใช้ PARABOLIC SAR ในการเข้าเทรด

อย่างไรก็ตาม ท่าจะเห็นว่า SAR นั้นมีสัญญาณหลอกพอสมควร เพื่อให้สัญญาณหลอกนั้นไม่เกิดบ่อยมากนัก ท่านมีตัวเลือกในการตั้งค่า SAR ที่ไม่อ่อนไหวมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา และนอกจากนี้ ท่านสามารถใช้เครื่องมือประเภท ADX ในการกำหนดว่า สัญญาณนี้มีความแรงพอที่เทรนด์จะเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งก็จะช่วยกรองสัญญาณในการเทรดได้ระดับหนึ่ง สิ่งที่ระลึกไว้เสมอ คือ เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเทรดตลอดเวลา ทำให้การเทรดนั้นมีความเสี่ยง เพราะตลาดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ถ้าหากเราอยู่ในตลาดตลอดเวลา เราต้องเจอความเสี่ยงอย่างน้อย ครั้งหรือ 2 ครั้งเป็นอย่างแน่นอน

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น