Stochastic คืออะไร?


คะแนนโดย admin

เส้น

Stochastic คืออะไร?

Stochastic คือ Indicator ตัวหนึ่ง ซึ่งจะบอกโมเมนตั้มของราคาว่าเปลี่ยนแปลงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งความอ่อนไหวของ Stochastic จะเป็นตัวแสดงความอ่อนไหวของตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรากำหนด เช่น ถ้าเราตั้งค่า Stochastic 7 นั่นก็คือ เวลาที่เรากำหนดคือกรอบ 7 แท่งของแท่งเทียน หรือแท่งราคา ผลของการคำนวณจะออกมาเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมด

"<yoastmark

ภาพที่ 1 Stochastic คืออะไร – ตัวอย่าง indicator Stochastic

อย่างไรก็ตาม Stochastic ในทางการเงิน มีอีกชื่อว่า Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นเรื่องของการวัดการแกว่งตัวของราคา และเป็นคนะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติในทางคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่า Stochastic Process ในบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ Stochastic Oscillator เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน

ข้อมูลเบื้องต้น

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือประเภท momentum indicator ซึ่งจะบอกแนวรับแนวต้าน โดยคนพัฒนา Indicator ตัวนี้คือ Dr. George Lane ซึ่งเป็นคนพัฒนา Indicator นี้ขึ้นมาในช่วงปลายปี 1950 คำว่า Stochastic นั้นอ้างอิงมาจากราคาปัจจุบันซึ่งเปรียบเทียบกับกรอบการเคลื่อนไหวที่กำหนด เช่น กรอบเคลื่อนไหว 14 วันก็หมายความว่า กรอบเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของ 14 วันที่แล้ว

ตัวอย่าง เมื่อกำหนดให้ใช้ ระยะเวลาในการคำนวณ Stochastic เท่ากับ 5 เราจะทำการคำนวณค่า Stochastic โดยกำหนด Time Frame ตามสมการของ Stochastic เท่ากับ 5 วันในกราฟ Daily Chart ตามสูตรดังต่อไปนี้

%K  = 100 x (ราคาปัจจุบัน – L5) /(H5-L5)

%D = ((K1+K2+K3)/3)

ในสมการของ %K ค่า L5 คือราคาที่ต่ำสุดของ 5 วัน และ H5 คือราคาที่สูงที่สุดของ 5 วัน ขณะที่ตัวอย่างกำหนดให้ % D คือค่า 3 Day Moving Average หรือก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วัน โดยนำราคาปิดหรือราคาเปิดมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ถ้าหากเราตีความ Stochastic ก็คือ กรอบการเคลื่อนไหวของราคาโดยกำหนดให้กรอบของมันคือ ราคา High Low ในสมการมีการนำ High – Low ก็จะได้ระยะเคลื่อนไหวจากสูงสุดไปยังต่ำสุด ในภาพที่ 2 ผมได้ทำการมาร์คจุด ไว้ที่จุดต่ำสุด และจุดสูงสุด คือจุดต่ำสุด อยู่ในวงกลม สีฟ้า และจุดสูงสุดอยู่ในวงกลมสีเหลือง

ภาพข้อมูลที่ใช้คำนวณ Stochastic

ภาพที่ 2 Stochastic คืออะไร – ภาพข้อมูลที่ใช้คำนวณ Stochastic

จากภาพข้างบน ผมได้ทำการจำลอง Stochastic ไว้ด้วย จะเห็นว่า ถ้าตอนนี้กรอบของราคาก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณระดับ 80 % ของกรอบการแกว่งตัวของราคาทั้งหมด เนื่องจากใช้ราคา High ในการคำนวณ ซึ่งนี่คือหลักการของ Stochastic Oscillator นั่นเองครับ ต่อไปเราจะมาดูว่า Stochastic Oscillator มีการใช้งานอย่างไร

 

การใช้งาน Stochastic Oscillator

สำหรับการใช้งาน Stochastic Oscillator เราไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดข้อมูลราคาเปิดปิดในอดีตของกราฟแล้วมานั่งคำนวณเอง เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้โปรแกรมในการคำนวณได้หมดและมีความสะดวกสบาย โดยโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Metatrader 4 หรือ Mt4 ก็มีฟังค์ชั่นการใช้งานของ Stochastic Oscillator ให้ใช้งานฟรี ดังภาพต่อไปนี้

แสดงการเพิ่ม indicator Stochastic Oscillator

ภาพที่ 3 Stochastic คืออะไร – แสดงการเพิ่ม indicator Stochastic Oscillator

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักโปรแกรม MT4 ท่านสามารถย้อนไปอ่านบทความ MT4 หรือ Metatrader 4 คืออะไรได้ เมื่อท่านเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาไปที่ insert และเลือก Indicator จะปรากฏ แถบ Oscillator และสามารถเลือก Stochastic Oscillator ซึ่งจะแสดงการตั้งค่าหน้าจอ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่าของ Stochastic Oscillator

ภาพที่ 4 Stochastic คืออะไร – การตั้งค่าของ Stochastic Oscillator

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ที่ปรากฏ จะปรากฏตามสมการที่ผมได้กล่าวถึงในตอนต้น คือ ค่า % K และ ค่า % D และ Slowing 5 ส่วนค่า Price Field นั้นคือค่า Close หมายถึงราคาที่เรานำมาใช้คำนวณ คือ ราคาปิดของแต่ละแท่ง และกระบวนการในการคำนวณค่า Moving Average  (Slowing) นั้นคือ Simple หมายความว่า ค่า Moving Average จะใช้วิธีการนำค่าราคาปิดของแต่ละแท่งมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนเวลาที่เรากำหนด ในที่นี้คือ 5 (Slowing) 5 ซึ่งเมื่อคำนวณได้ก็จะปรากฏกราฟของ Stochastic ดังภาพต่อไปนี้

แสดงภาพ Stochastic Indicator

ภาพที่ 5 Stochastic คืออะไร – แสดงภาพ Stochastic Indicator

ในภาพ จะปรากฏ Stochastic พร้อมกับระดับ Overbought และ Oversold ระดับดังกล่าวเป็นการตั้งค่า โดยสามารถตั้งค่าและกำหนดค่า Overbought และ Oversold ได้ในการตั้งค่า ซึ่ง ระดับก็คือ Percent ของการเคลื่อนไหวของ Stochastic ที่เรากำหนดขึ้น เช่น เรามักจะกำหนดค่า Oversold ไว้ที่ราคา Stochastic อยู่ที่ระดับ 20 หรือ เรามักจะกำหนดค่า Overbought ไว้ที่ระดับ 80

การตั้งค่า Overbought – Oversold

ภาพที่ 6  Stochastic คืออะไร – การตั้งค่า Overbought – Oversold

ในการตั้งค่า จะปรากฏในแถบ Level ในการเลือกค่าของ Stochastic เราสามารถกำหนดเองได้ว่าจะให้ค่าเท่ากับระดับ 10 % หรือ ระดับ 90 % ก็สามารถทำได้

การใช้งาน Stochastic โดยการใช้การส่งคำสั่ง จะกำหนดเงื่อนไขในการเทรด ขึ้นมา โดยส่วนมาจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ใช้ Stochastic Indicator ในการบอกเทรนด์ และ ใช้ Stochastic บอกการแกว่งตัวของ Sideway ซึ่ง ส่วนมากจะใช้วิธีที่สองกัน อย่างไรก็ตาม เราจะมาดูกันทั้ง 2 วิธี

  1. การใช้ Stochastic บอกเทรนด์
    โดยจะใช้ เส้นสีฟ้ากับสีแดงเป็นตัวกำหนด โดยที่ เมื่อเส้นสีแดงอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า หมายความว่า เทรนด์ตอนนั้นคือเทรนด์ขาลง และในทางตรงกันข้าม ถ้าหากสีฟ้าอยู่สูงกว่าสีแดงกราฟช่วงนั้นเป็นเทรนด์ขาลง

ภาพเทรนด์ใน Stochastic

ภาพที่ 7 Stochastic คืออะไร – ภาพเทรนด์ใน Stochastic

จากภาพที่ 7 จะเห็น Stochastic เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของราคา โดยในกรอบสีฟ้าแสดงเทรนด์ขาลง เมือ่เส้นสีแดงของ Stochastic อยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า และในกรอบสีแดง คือกรอบเทรนด์ขาขึ้น เมื่อราคาเป็นทิศทางขึ้น และ Stochastic เคลื่อนไหวเข้าสู่โซน Overbought

 

สำหรับการส่งคำสั่ง ของ Stochastic โดยใช้หลักการนี้ ก็คือ เมื่อเส้นสีฟ้าเริ่มตัดขึ้น ก็ให้ส่งสัญญาณ Buy โดยสามารถส่งคำสั่งได้ตลอดจนกว่า Stochastic ถึงระดับ 80 ก็ไม่ควรส่งคำสั่งเพราะว่า อาจจะเกิดการกลับตัวได้ทุกเมื่อ สำหรับ ทิศทางของลง ก็เช่นเดียกวัน ถ้าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลง ก็สามารถส่งคำสั่ง Sell ค่าเงินที่เรากำหนดได้ทุกเมื่อ โดยที่เมื่อมันอยู่ในโซน Oversold ก็ให้หยุดการส่งคำสั่ง Sell เพราะว่า มีความเสี่ยงที่กราฟจะกลับตัวเช่นเดียวกัน

  1. การใช้ Stochastic บอก Side way
    สำหรับการใช้ Stochastic ในการบอก Side Way นั้นค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ Stochastic อยู่ต่ำกว่า ระดับ 20 ก็หมายความว่าเกิดภาวะ Oversold หรือ ขายเยอะเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการกลับตัวได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงให้ส่งคำสั่ง Buy เมื่อ Stochastic ถึงจุดังกล่าว และในทางตรงกันข้าม ถ้าหาก Stochastic ถึงจุด Overbought ที่ระดับ 80 ก็ให้ส่งคำสั่ง Sell แม้ว่าจะดูง่ายแต่ว่า การใช้งาน Stochastic ในทั้ง 2 แบบค่อนข้างมีปัญหา อยู่บ้าง

Overbought – Oversold

ภาพที่ 8 Stochastic คืออะไร – Overbought – Oversold

สำหรับการใช้งานในภาพ สีฟ้าคือ สัญญาณ Buy ในวงกลม และสีแดงคือสัญญาณ Sell อย่างไรก็ตามอย่างที่เราได้บอกไป จะเห็นว่า มีวงกลมสีเหลือง ซึ่งบอกว่า Stochastic ล้มเหลวในการวิเคราะห์ ในโลกแห่งความเป็นจริง มันไม่ได้ง่ายและตรงไปตรงมาอย่างนั้นเสมอไป การใช้วิเคราะห์จะเห็นว่า ก่อนเกิดวงกลม สีเหลืองอันใหญ่ จะมีวงกลมสีฟ้าเกิดขึ้นก่อน ซึ่ง การเกิดขึ้นก็บอกว่า จะเป็นจุดกลับตัว และ Stochastic ก็กลับตัวและเคลื่อนไหวขึ้น แต่ว่าราคาไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นตาม มันกลับตัวลงมา และเคลื่อนไหวไปอีกทางหนึ่ง ทำให้สัญญาณเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ทำให้ออเดอร์ที่เข้ากลายเป็นออเดอร์ที่ขาดทุน  ซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนหรือข้อเสียของ Stochastic ในการบอกเทรนด์และ Sideway เลยก็ได้

ถึงอย่างนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการในการเทรด Forex มาพอสมควร ท่านก็จะพบว่า ไม่มี indicator ตัวไหนเลยที่จะบอกเทรนด์และ Sideway ได้ดีพร้อมในทุกสถานการณ์ ทุก Indicator นั้นมีจุดอ่อนของตัวเอง สาเหตุก็เพราะว่า indicator นั้นสร้างมาจากราคา มันจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวชี้นำราคาได้ ในการใช้งาน Indicator อื่น ๆ รวมทั้ง Stochastic Oscillator ผู้ใช้งาน จึงต้องทราบข้อจำกัดของ Indicator ให้ดีก่อนก่อนที่จะนำไปลงทุนด้วยเงินจริง ๆ ถ้ามันง่ายอย่างนั้นคงมีคนประสบความสำเร็จกันมากมายในตลาดเต็มไปหมด และเงื่อนไขง่าย ๆ เหล่านี้ก็นำไปใช้สร้าง Robot ในการเทรดอัติโนมัติได้กำไรไปทุกคนแล้ว

เส้น